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赞同来自: J364287054 、stoneez 、ljkkoj 、sg0511
说说我的理解:
正股波动率=正股对数收益率年化方差
先构建一个对数收益率的总样本集={ln(t日股价/t-1日股价)}
正股波动率=总样本集的标准差*(总样本集数量)^0.5
举个例子,伊力转债的正股伊力特的前复权收盘价如下
11月25日,22.1
11月24日,21.99
11月23日,22.27
11月22日,22.34
11月21日,22.42
……
总样本集={ln(22.1/22.99),ln(22.99/22.27),ln(22.27/22.34),ln(22.34/22.42)……}
一般按一年250个交易日的股价计算,即2022年11月25日-2021年11月17日,总样本集共249个
用excel公式stdev.s(总样本集)*(249)^0.5,可得正股波动率为45.78%
2022年11月25日,集思录显示伊力转债的正股波动率是45.93%,稍有差别,可能是总样本集不完全一致导致的
正股波动率=正股对数收益率年化方差
先构建一个对数收益率的总样本集={ln(t日股价/t-1日股价)}
正股波动率=总样本集的标准差*(总样本集数量)^0.5
举个例子,伊力转债的正股伊力特的前复权收盘价如下
11月25日,22.1
11月24日,21.99
11月23日,22.27
11月22日,22.34
11月21日,22.42
……
总样本集={ln(22.1/22.99),ln(22.99/22.27),ln(22.27/22.34),ln(22.34/22.42)……}
一般按一年250个交易日的股价计算,即2022年11月25日-2021年11月17日,总样本集共249个
用excel公式stdev.s(总样本集)*(249)^0.5,可得正股波动率为45.78%
2022年11月25日,集思录显示伊力转债的正股波动率是45.93%,稍有差别,可能是总样本集不完全一致导致的