具体情况如下:
105.44买一量有500张,持续了几分钟无成交,此时,我卖出500张,心想肯定能成交。哪知只成交了80张,有人抢先卖出420张。第一次偶到这样的情况,真见鬼,可能是巧合。
过了一段时间,105.45买一量有70张,持续了几分钟无成交,为了测试是不是巧合,此时,我卖出70张,哪知,还是有人抢先卖出10张,我只成交了60张。此时,我心中可以99.99%确定,这绝不是巧合。
为了100%确定,我又进行反向测试。105.36价位卖量300张,持续了几分钟无成交,此时,我买入300张,嘿嘿,这次居然1张也不给我,它神奇地撤单了!
如果都这么玩下去,还有散户的出路吗?请问各位集友,主力是如何实现的?
信仰1999 - 天意所致,想亏一笔都难!
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周五我试了一下,挂的大数额可转债卖五单子填好后没有点确定,立马有一个单子买了卖一和卖二,我然后撤回。再填,不知是巧合还是运行机制,没有这种买单出现了。针对这种情况,我的做法一般是要买之前,假装挂个卖单,让后挂个小额买单。千万不能让作弊机器人如愿。
布谷小鸟 - 皆大欢喜
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我觉得可能是券商把你出卖掉了,你的单子还没到交易所就已经到其他交易员那里了,人家可以用自动化交易软件,在你的交易指令到达交易所前把你截胡了。但破坏了这个市场,如果监管无所作为,这个市场慢慢就不存在了
这样做可以最大化他们的利润,因为他们本来就打算卖的,如果没人出价,他就会一直等,如果有人出价,那就截胡。而且都是自动化交易系统,所以对于他们来说毫无成本。
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这样做可以最大化他们的利润,因为他们本来就打算卖的,如果没人出价,他就会一直等,如果有人出价,那就截胡。而且都是自动化交易系统,所以对于他们来说毫无成本。
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出路?出路很简单,当你发现敌人有枪的时候,就不要总拿弹弓挑衅了。
一般而言,碰到机器人,说明此刻无论买还是卖,都不适合。就不要干了。
看大家讨论这么多,其实这里有两种讨论方向在里面1是你下的单子在没到达交易所前就被券商侦测到并加以利用,这是违法违规的,属于出老千,稳赚不赔的,这个没有任何策略与之抗衡,只能固定证据,举报给证监会。2是下的单子到达交易所并显示在盘口,然后就是各种高频策略拼速度拼策略,甚至骗幌交易,挂大单,频繁报撤,这还算正规的,还能有策略应对。不过现在大部分软件报单很慢,1,2秒才报进去,而且行情显示也是延迟,这里...第2种频繁报撤,幌骗交易,按我们的证券法也是违规的吧
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你这解释的不靠谱啊 这个机构敢截流几分钟交易单子?你说的很对,不过这个很容易解释,那就是这个挂105.5买80张的人是条件单。假设这个条件单触发的条件是“当价格跌破105.45时”,以105.5的价格买入80张,那么当条件未触发时,只处于监控状态而没有触发挂单。
假设一开始卖一价105.6,买一价105.3,没有成交,此时券商系统中有这个条件单正在监控,那么机构就可以挂105.44买500张,等待卖单,过了几分钟楼主出现,此时按照上述的方法,成交80张,此时成交价105.44,条件触发,然后机构把这个条件单的买单和自己的卖单发送到交易所,以105.5的价格卖给条件单80张,而在这个过程中,机构赚到了差价,券商收到了佣金
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"105.44买一量有500张,持续了几分钟无成交,此时,我卖出500张,心想肯定能成交。哪知只成交了80张,有人抢先卖出420张。"此时的真实情况可能是有人以105.5的价格买80张,此时订单被机构截留,没有发送到交易所,然后机构自己挂105.44买500张发送到交易所,引诱别人以105.44的价格卖,此时楼主看到机构的买单并挂单卖出,但是订单再次被机构截留,此时机构把自己的买单撤回,再以105.44的价格买80张并与楼主的卖单一起发送给交易所并成交80张,然后再以105.5的价格卖出80张并与之前截留的买单一起发送到交易所并成交,赚取(105.5-105.44)*80的差价,剩下的420张楼主以为是成交了,其实机构撤单了,此时500张的买单全部没有了,机构已经赚取了差价,楼主的420张被晾在山上,同时楼主本来能以105.5的价格卖出,由于中间商,最后只能卖105.44,而以上全部的过程都发生在几毫秒内。
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举个例子,A下单以100元的价格买,B下单以100元的价格卖,如果订单直接发送到交易所,那么A和B按照100元的价格成交;而如果订单发送到高频交易的机构,A以100元的价格买,此时机构会怎么做?利用硬件优势,在几毫秒内寻找市场上愿意99元卖出的人,然后抢在别人前面以99元的价格买下,然后再挂单100元,与A的订单一起发送给交易所,此时交易所按照100元成交,赚取1元的差价。
这就是楼主为啥单子被吃了,因为在那几毫秒内,正好有人想以106的价格买,而高频交易的机构截取到了这个订单,此时还没有发送到交易所,此时楼主105元的卖单出现了,机构截取到楼主的订单并同时把相应的买单发送至交易所,以105元吃掉,然后按照106元的价格卖出,并与之前截取到的106元的买单一起发送到交易所,成交并赚取1元。
咸鱼翻身有点甜 - 优级韭菜
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这个找老美早就有了,后边老美监管就退出了,交易时钟的唯一性
也就是说没人能抢跑,当然这个是量化领域了,你手动的很难玩过
现在国内很多机构都卖信息,可恶的很
所以建议所有服务器都在统一起跑线,这个的看监管了
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出现机器人比你先成交的情况,我能想到的原因是券商把你的委托先压下来了,没有立刻给你成交,等着机器人的委托报上去以后,再报你的委托
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