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2023年交易思路：偏多双卖坚定持有做多，卖平值到深度实值沽替代股指期货和ETF的权益仓位，不低于等效满仓操作，上证指数跌破3000点上杠杆。沪深300在3800以下不卖购，4000以上网格加仓虚值卖购做备兑。（2023年12月24日注：今年极端行情跌到3283.99点，这里收回3800不卖购这句话，对有被误导的同学表示歉意，对冲仓位还是要根据行情进行配置，个人实盘卖购到3400，会根据指数涨跌移仓，吃时间价值为主）
太长不看版：一句话，做期权卖沽是接货，低买高卖不割肉。
太长不看版2：第二句话，杠杆仓位必须要有保护，想做卖方赚钱请从铁鹰式开始做。（2024年更新）
实践是检验真理的唯一标准，赚钱是集思录分享的策略是否成功的唯一标准。对我来说，现在的偏多双卖策略是经历过一轮完整牛熊行情后验证了可行的方法，是三个知道，折价封基，债券正回购，分级A，折价可转债，股指期货贴水这些成功方法和策略的延续，现在的偏多双卖在一波大行情以后以后可以转为中性，可以转为偏空，而且期权还有其他产品所没有的时间收益的优势，长期做下来自然会有增强收益，可以穿越牛熊。自从我把每年的目标从固定收益目标改为指数相对收益目标后，期权可以说是一个完美的工具。
简要结论：指数低位使用卖实值沽抄底并替代权益仓位是可行的，可以从小仓位卖实值1-2档的认沽开始实盘操作。做过股指期货贴水的集友应该容易理解，每个月滚动移仓就好。横盘和下跌行情平移下月，吃期权的时间收益。上涨行情就向上移仓保持实值卖沽仓位，赚钱了再考虑做备兑增强收益。这样操作对新手入门应该是比较友好的。
再次提醒风险和免责申明：投资有风险，入市需谨慎。期权卖方的风险来自于重仓上杠杆从而承受不了指数波动，不要大仓位做平值和虚值双卖。实盘是有杠杆的，请勿不懂就随意抄作业，如有亏损请自行承担。所有分享是我个人的心得记录，极有可能存在着我自己的偏见和错误，不能作为交易依据，交易是每个投资者私人的事情，请自己对自己的钱负责。
关于反脆弱：
资金管理：在风云诡谲的资本市场，最重要的事情是生存。保证账户的安全，首先要有反脆弱的资金管理方案。为什么9债1购值得借鉴，这个就是杠铃法则的应用，大部分资金放在债券和固定收益品种中，小部分资金冒高风险博取高收益。实盘IO账户3张卖沽已经相当于接近100万的仓位，对应的必须要有现金支撑，否则杠杆就太高了。再强调一次，卖沽替代的是现货ETF仓位，没有保护的裸卖沽是风险很大的。而在期货和期权市场中，永远不要满仓梭哈，保留足够的现金应对极端行情是非常重要的。
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双创上个月移仓以后是跌的，本月还要调整，双卖移仓，慢慢加仓，不急。买购900移仓到6月还有点折扣。风险度维持在40%以下，涨跌横盘都可以。再一次调整到3250-3300区间就考虑加点仓位。
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存款老师的多单仓位在回调时保证金压力会有点大吧，另外老师的远月购4100是12月的吗？3200加的仓，在3400已经止盈落袋了，加上移仓的流水，再跌下去需要做的就是再次把仓位加上。期望跌破3000点的人这次估计要等很长时间了，我的计划还是3200就加杠杆，保证金完全没有压力。
科创板调整了就加一点卖沽，涨多了调整一下挺好，不破所有均线就继续偏多双卖，后面三个季度继续上涨但是速度慢一些这个剧本不错，适合牛三腿。其实年线看沪深300还是绿的，今年涨的是科技股。
远月购6月，9月，12月的都有，基本保持不留裸卖购头寸的原则，其实最近都不怎么看盘，我这个策略每个月移仓一次就行了，优点就是省心，大跌了再管。
老师好：老师的日历价差是买入日历价差？卖出日历价差？对角价差？麻烦给个例子，谢谢移仓，流水14000元。卖购上移一档到3950，还有买购远月的4100，这是一个对角日历价差，偏空，近月卖购是备兑。卖沽也上移到平值和实值，总体是一个偏多的牛三腿，买购可以逢低再加比例。
放量上涨突破并升波，50VIX涨得多，权重启动了，应该有场外的资金会追进来吧，成交量1.84万亿，需要持续放量，上3500大概需要2万亿以上的量能，这个升波谨慎观察，对移仓应该是有利的，值得注意的是1000VIX并没有上涨多少，仍处于偏低的水平，今天是风格切换大票IF近月升水了，实值买购比指数上涨还要多，移仓一张深度实值3月买购到远月平值，保持日历价差和牛三腿结构，先落袋一部分近月到期收益老师好：老师的日历价差是买入日历价差？卖出日历价差？对角价差？麻烦给个例子，谢谢
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科创板涨5%，卖购开始浮亏，正比例价差的买购一直浮亏，今天浮盈了，升波明显，可以考虑移仓了。
科创板卖购移仓到3月，正比例价差，卖沽准备平移。保持牛三腿结构等降波。目前科创板VIX在39左右，各个指数期权最高，创业板VIX30。
我记得老师MO是卖沽为主，相当于吃贴水，昨天贴水扩大，那岂不是拿着当月的更划算？
卖沽本身就是期货合成多头的一部分，这个现货和期货的贴水扩大持有卖沽体现在下跌比现货少一些。在贴水极度扩大的情况下，可行的套利是卖出现货，买入期货，我们这种持有IM或MO吃贴水的只有看当月和下月，下季合约的差价扩大的机会。这种盘中的现货和当月期货的贴水扩大到100个点只能看做是波动了，对卖沽没什么感觉。因为移仓下月的价差差不太多。
看来期指的定价还是要慎重考虑的啊，今天开盘这个贴水就收敛了，中证1000指数比期货跌的多。
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最近，500ETF购3月5250沪 居然比 500ETF购2月5250沪 便宜。5500也是这样，白送了时间价值。这个深度实值买购因为贴水扩大的原因，远月会出现折价，昨天盘中贴水一度扩大，到尾盘才收敛。如果合成多头，买购卖沽是有贴水的，就体现在买购移仓便宜上。
另外一个角度，5250买购移仓虽然便宜，但是你要承担指数回调的风险，这个跟直接持有ETF也没有太大区别了。远月便宜说明市场定价就是包含了吃贴水的风险的，持有越久遇到回调的可能性就越大。如果认为上涨需要兑现盈利，可以考虑调整仓位，把Delta调低一些。例如我的MO5800买购也可以平移到远月，但是这个深度实值买购以后回调的话跌幅也不会小。加上MO隐含波动率低，我就可以选择移仓到买购远月6200，卖购近月6200，重新构建日历价差，偏多的组合盈利落袋改为中性组合。牛三腿可以继续做，但是上移买购以后回调的风险就比深度实值低一些。
另一种选择就是深度实值买购的隐波低，升波的时候虚值隐波高，可以考虑开正比例价差卖虚值购，当然这个要等上涨趋势结束以后再做，不要逆势。判断下跌趋势了还可以加买沽，用领口策略来保住买购的收益。用期权做套保比用IC，IM空单的选择更多。特别是正比例价差在降波行情挺好用的。科创板和创业板我就准备留实值买购并移仓正比例卖购。趋势走坏了再考虑买沽合成空头，这样比IM空单体验更好一些。
供参考。
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最近，500ETF购3月5250沪 居然比 500ETF购2月5250沪 便宜。深度实值，合约价格贵，流动性不好，远月的比近月的更不好，买卖价差100-200，你真的交易就知道了，做市商不太可能给你这样无风险套利的机会
5500也是这样，白送了时间价值。
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@坚持存款 ，大佬，从你的帖子中收获良多。长期是做多指数，我以前是一直买深实值购（到期移仓），搭配虚值卖购 + 平/虚值卖沽，总体敞口是偏多一点，这样上涨的时候有备兑，不怕逼空。如果慢慢阴跌的话也还好，有双卖的时间价值补贴。 就怕一直跌，那牛三腿中有2条腿是要亏钱的。今年开始，长期我还是看多指数（大框架-长多），（小框架--墙头草）深实值买购是根据自己预判的行情，除非觉得在上升趋势里，否则不会直...趋势和升波，净多买方头寸：
趋势下行的时候，实值买购亏得并不少，虚值卖购盈利有限，卖沽亏损无限，所以牛三腿不适合熊市。这个是方向的问题，还有波动率大跌可能升波，下行升波适合的组合是净多P的反向比例价差。
924是历史性的升波行情，1008之后到现在是降波为主，所以牛三腿比较适合，上涨降波持仓体验较好。卖期权的优势在于横盘震荡行情中不会长期因为不涨而心态崩溃，方向上的买方就有一个择时和下注力度的问题了。在2023年的单边下跌行情中我因为买购多，结果亏得多一些，2024年下单买购又不够多，甚至还在924暴露了MO卖购吃了大亏，这些是教训。
麦克米伦说的是有经验的交易员会尽可能的构建期权净多头寸，在对趋势有判断的时候可以留净多买方，判断升波再加比例。例如最近上涨降波行情，不破5日线买沽就不用着急，今天下跌降波也不用急着加买沽比例，可以买一张保险，升波和破位还需要观察，跌破所有均线和升波就要小心了，开始升波了加比例也来得及。这个时候你的实值买购牛三腿就需要对冲了。
波动率是观察趋势并判断力度的关键因素，我的一些理解，供参考。
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长期是做多指数，我以前是一直买深实值购（到期移仓），搭配虚值卖购 + 平/虚值卖沽，总体敞口是偏多一点，这样上涨的时候有备兑，不怕逼空。如果慢慢阴跌的话也还好，有双卖的时间价值补贴。 就怕一直跌，那牛三腿中有2条腿是要亏钱的。
今年开始，长期我还是看多指数（大框架-长多），（小框架--墙头草）深实值买购是根据自己预判的行情，除非觉得在上升趋势里，否则不会直接买购，起手式用卖权，等行情走出来再去用买权，构造 双卖 + 一定比例买权（不一定构成反比例）。
这样即使趋势改变或者没有走出来，我也能直接止损买权，用双卖那边的收益补贴这个买购。
判断下跌的话也是 构造 双卖（或者单卖） + 买沽。
其实一句话总结我目前的策略就是 用卖权（自己舒服的仓位）去赚取前期一些收益，等趋势有点苗头了就买入去赌方向的概率跟尺度，一种择时的策略。
最近一本书上看到的一句话大概的原意是：就是任何一种技术判断都是一种赌概率的手段，等到行情可能对自己有利的时候出击，靠止损来抢占位置。
请大佬看看思路，有什么bug没有，或者更好的建议，谢谢！
一般来讲牛三腿是远月实质购和近月跨，适应行情是不大跌（包含震荡和小跌小涨），大涨不如单买购略强于备兑。任何策略都有适应的行情都免不了对行情的判断，没有一劳永逸的策略。对的，谢谢解惑，看来和我自己的感受差不多，看对方向是最主要的。
谢谢老师，我1.7-指数5616-买购-2509-6200c-242，下跌最低到了177-感觉下跌有限，但是今天指数最高5900-09购最高300，现在结算价255，我的感觉是上涨不明显，可能变成虚值的原因，我的体会是-下跌保护更好，上涨的话要大涨边实值才效果显著，适合加杠杆。
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@坚持存款老师请问一下，牛三腿-如果买购远月和卖购近月-同一行权价，一直移仓是不是不会亏，只会亏损卖沽一腿，牛三腿和备兑相比孰优孰劣呐，备兑-下跌-股指期货会亏得多，牛三腿会损失买购的时间价值，是不是震荡适合备兑？大跌牛三腿会小亏，大涨差不多，理解不足之处请讲解一下，谢谢。牛三腿就是备兑，卖购近月高波和买购远月低波，这里面多了近月收敛快的收益，但不保证一定不会亏，主要看开仓位置和择时。下跌的风险主要来自卖沽的头寸，大跌不处理就是跟随指数下跌，所以杠杆要谨慎。
就MO来说，因为有贴水，买购远月的成本更低一些，卖沽买购合成多头是可以吃到贴水的。使用牛三腿可以选择虚值买购，平值买购或者实值买购，数量也可以调整，比直接持有IM选择更多更灵活，比如说行情不太好的时候可以把买购比例降低一些，趋势向上了还可以虚值加比例买购，或者高波实值买购加比例虚值卖购。用期权可以在波动率上获得收益，而IM就是线性的。
牛三腿适用的是震荡慢涨降波行情，大跌和大涨加买方更好。或者说判断大涨卖购就不应该留，净多C。有大跌可能就应该买沽保险改铁鹰式甚至熊三腿精多P。就1008之后到现在都是一个箱体内的震荡行情，我个人认为牛三腿持仓体验还是可以的，短期内也判断没有逼空行情，保留一部分卖购移仓，就是注意下移以后仓位要控制，不需要1:1备兑的，下移减仓上移加仓可以用起来。供参考。
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@坚持存款一般来讲牛三腿是远月实质购和近月跨，适应行情是不大跌（包含震荡和小跌小涨），大涨不如单买购略强于备兑。任何策略都有适应的行情都免不了对行情的判断，没有一劳永逸的策略。
老师请问一下，牛三腿-如果买购远月和卖购近月-同一行权价，一直移仓是不是不会亏，只会亏损卖沽一腿，牛三腿和备兑相比孰优孰劣呐，备兑-下跌-股指期货会亏得多，牛三腿会损失买购的时间价值，是不是震荡适合备兑？大跌牛三腿会小亏，大涨差不多，理解不足之处请讲解一下，谢谢。
老师请问一下，牛三腿-如果买购远月和卖购近月-同一行权价，一直移仓是不是不会亏，只会亏损卖沽一腿，牛三腿和备兑相比孰优孰劣呐，备兑-下跌-股指期货会亏得多，牛三腿会损失买购的时间价值，是不是震荡适合备兑？大跌牛三腿会小亏，大涨差不多，理解不足之处请讲解一下，谢谢。
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求问升波降波有没有好的直观方法看，文华财经今天1000股指vix升波，期权宝的今天1000波指是下跌的，然后每一个合约看，又查不到昨天的隐含波动率有集友说过电脑期权软件能查，我没用电脑，手机用文华看VIX。我关注的是移仓价差，一般升波的时候移仓价差会扩大，合适的话就移仓。昨天移仓没有今天好，因为今天明显升波。
每天开盘以后观察一下VIX回落的情况，经常是冲高回落的。VIX的K线红柱加放量就要留意了，今天就是量价波齐升，主力资金净流入持续。市场发现有机会，就出现了追涨，成交量要跟上。今天1.37万亿的成交量和升波要观察能不能持续，市场还是有热情的，下午1000VIX明显升高，小票能聚集人气，1000-300又回到2000附近了。
期权合约很多，主要关注下月的平值合约的隐波就好，我以前记录过一段时间的每天所有平值期权的隐波，并对比是否近高远低，升波的时候近月隐波变化更大一些。这个要每天看，看多了就熟悉了。例如今天升波我就等移仓MO的机会。这一次卖沽移仓还算可以，但是卖购处理得不太好。升波的时间不好说，但是高波以后做降波是可以等到机会的。
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求问升波降波有没有好的直观方法看，文华财经今天1000股指vix升波，期权宝的今天1000波指是下跌的，然后每一个合约看，又查不到昨天的隐含波动率1.各个标的的波指都有的
(https://1.optbbs.com/s/vix.shtml?Index1000)
2.之前我推荐了汇点的APP，手机上看很方便。这里有网友反应苹果商店有，安卓商店没有，要去一个官方链接里下载，你爬楼找一下
3.今天各个标的实际的位移都达到了2-3%，无论怎么说都应该是升波的
4.要了解波动率是涨了还是跌了，最好看波指，看单个合约的隐波意义不大
5.计算波指的方法有很多，各家的方法不同，用的参数不同，不用过于纠结具体的数值，看变化的幅度和趋势就行
6.如果一个软件显示升波，另一个显示降波，大概率可以认为今天波动率的变化不大
ST牧羊
- 此人不学无术，贪财好色，与人常做无谓口舌之争，遇事夸夸其谈百无一用，判其投胎南瞻部洲，当一股民，昼则殚精竭虑交易，夜则膏油继晷复盘，终年盘桓于三千点，账户缩水日甚一日，活活亏煞他罢了
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钮钴禄茜央娜迪 - 用今天的勤奋打败昨天的自己
手机上的话，推荐汇点，APP Store里应该叫汇点科技，能看VIX指数，偏度指数，希腊字母，任意构建期权组合，展示到期收益曲线，算是手机上比较方便的安卓的好像是搜不到这个，只搜到国金的汇点期权
手机上的话，推荐汇点，APP Store里应该叫汇点科技，能看VIX指数，偏度指数，希腊字母，任意构建期权组合，展示到期收益曲线，算是手机上比较方便的没搜到*，是国金汇点期权那个吗？
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请教下大佬，这是什么APP，我想找个可以看指数VIX波动率的软件或者网站一直没找到。手机上的话，推荐汇点，APP Store里应该叫汇点科技，能看VIX指数，偏度指数，希腊字母，任意构建期权组合，展示到期收益曲线，算是手机上比较方便的
赞同来自: 李乐毅 、乐鱼之乐 、阿彪12345678 、zouhaowuwei
上涨降波，是不是资金不看好后续涨应该说是看大跌恐慌的情绪得到缓解，多空方向上的合力都不够明显，市场可能会震荡一段时间，至少不应该继续快速下跌了。就是总结过的30以上的隐波在反弹中降波不买购，量价波共振才能买购追涨，量和波都不行，离924差太多。
3200点以下追加了部分仓位，反弹降波明显。早上买购的到了下午还没有盈利，因为MO波动率下跌明显，买购不如卖沽。比较舒服的加仓姿势是买沽比例仓位止盈释放卖沽多头，还有卖沽网格加仓。卖购虚值目前看还可以保留，因为上涨是降波的，牛三腿持仓也没有什么问题。请教下大佬，这是什么APP，我想找个可以看指数VIX波动率的软件或者网站一直没找到。
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现在看来存款老师刀枪入库的时点很好，不过7日逆回购时间已到，现在是不是加回去的时机？
3200点以下追加了部分仓位，反弹降波明显。早上买购的到了下午还没有盈利，因为MO波动率下跌明显，买购不如卖沽。比较舒服的加仓姿势是买沽比例仓位止盈释放卖沽多头，还有卖沽网格加仓。卖购虚值目前看还可以保留，因为上涨是降波的，牛三腿持仓也没有什么问题。
下跌升波。现在看来存款老师刀枪入库的时点很好，不过7日逆回购时间已到，现在是不是加回去的时机？
1000-300到2000以内了。
500:300=1.45。这个是普跌，跌幅差不多。
一步到位？今年开年先给大家加仓的机会。
第二批互换便利500亿，据说5000亿第一批只用了500亿，国债跌，股市跌有利于互换便利建仓。跟着国家队走，统一行动，下一轮越跌越买的时候，不要慌，这个是技术性回调，3200都没有到呢，拿好钱。价值股网格加仓，有退市风险的垃圾股就各安天命吧！
升波加仓可以考虑...
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下跌升波。
1000-300到2000以内了。
500:300=1.45。这个是普跌，跌幅差不多。
一步到位？今年开年先给大家加仓的机会。
第二批互换便利500亿，据说5000亿第一批只用了500亿，国债跌，股市跌有利于互换便利建仓。跟着国家队走，统一行动，下一轮越跌越买的时候，不要慌，这个是技术性回调，3200都没有到呢，拿好钱。价值股网格加仓，有退市风险的垃圾股就各安天命吧！
升波加仓可以考虑1:2的反向比例价差，比例仓位买沽可以做T，1:1的价差仓位就只能等着了。卖购止盈不用急，买沽比例可以考虑止盈部分，反弹会先降波。
赞同来自: 偷鸡二代
老师您好，为什么您不参与交割呢？如果实值您平仓么？交割有什么不好么？我一直是持有到期，随意行权，接货，出货都随意。我做的是长期持有移仓，交割会有一些不确定性，比如说你买购赚钱了变实值，但是交割日忘记了行权，或者卖沽被行权了你还要去处理ETF。
其实从我开始做期货就都不参与交割的，IC现金交割了就变空仓了，下一个交易日你说不定要追高去买回来，我关注的是移仓价差，和吃贴水移仓一样，最后交易日移仓不一定好。
而且期权卖方会有尾部风险，最后的期权价值不多且归零比较折腾，大部分时间都不如早一些移仓。
卖沽实值是替代股指期货的，不需要平仓，移仓就好。
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圣诞节末日轮：
创业板2150杀到了2.144，再跌就是最痛点。创业板的反向比例价差组合刚好维持不亏，不过我估计早上杀得差不多了，各个指数杀到60天线附近企稳。
接着小票杀跌有升波移仓最后的卖沽，并回收了部分500买沽仓位，深500买沽2300有一波冲高回落，但是下午大概还是要归零。早上杀完多头，下午说不定又是反弹杀一波空头。
上证指数稳住在3383，但是平均股价又跌回到20元附近了，4800只下跌，只有上证50红，个股惨烈，黄线大幅下挫，跌停48家超过了涨停家数。熟悉的味道，期权交割日炒股要谨慎啊。
好消息是月底快到了，现在跌得多可以准备接货了。日历效应本月得到验证，下月继续观察。春季行情之前先挖坑也不错吧！
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可以用中证500与沪深300的比值来判断大盘股与中盘股的相对位置，这个比值的中值是1.5，极值是1.1-2。前段时间中小盘股的热度比大盘股大，这个比值就在1.5以上，这两周情绪退潮，比值就回到1.5下方。我从2018年使用这个指标做为IF和IC的轮动的参考，到现在仍然有效。这个说的是大周期的统计回归，比如说924之前持有IC和IM比IF、IH要好，短线小周期的不确定性太多，轮动小周期要根据技术面和资金面和情绪面来进行判断，MM说的对，量化做轮动并不一定都能成功。今天就是情绪面的释放，小票涨多了本来就有回调需求，叠加退市风险的恐慌，什么时候止跌就要观察。
我认为1.5以下就可以开始关注，500期权有贴水，隐波也高于300和50，在相对低位接货卖沽移仓500的收益要高于50，是有一定的安全垫的，同时也要注意仓位控制和对冲，500下跌的空间比50可是大多了，这个比值可是有极值的。就像现在我并不敢把满仓的IF换成IC。
做轮动可以拿一部分仓位出来，要有自己的量化标准来衡量，也没有必要满仓进出。积累经验，留好资金，到了大机会出现的时候才能下重仓。今年1月、4月曾两度出现的小市值“危机”，尽管1月是源自于雪球敲入、DMA爆仓等一系列的流动性危机，4月是源自于新国九条颁布后大家对ST和退市的“恐惧”，每一次回吐的理由都不尽相同，但有一点却是相同的，都是发生在小微盘高拥挤的时段，都是发生在大小盘涨跌幅“剪刀差”拉大到历史99%分位数以上的时段，所以历史总会重演，只是不是简单的重演。
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期权的要素包括方向、时间和波动率，除此之外，我认为还应该加上风险度。期权策略能盈利风险度是非常重要的因素，这个实际上是仓位的控制和反脆弱。我有几个账户一直保持高风险度双卖，大家以前也质疑过，今年在升波行情里就非常被动，不论多空，升波会爆仓，表现反而不如轻仓的账户和补充了资金的账户。铁鹰式的风险在于波动率从低波急剧升波到高波的过程中。
建淞兄说的
减仓是对的，特别对于炒股的来说，交易的境界是空仓，做期货一样，要等确定性的机会，而期权就是要降低风险度，高杠杆会降低容错，融资炒股的遇到今天这种行情就很难受。
毛师又一次封神之作，微盘股暴跌，还记得毛师来告知卖购创业板吗？微盘股跌6.76%，中证2000跌4.88%，中证1000跌2.8%，而300和50还是红的。大小票差值的均值回归以一种激烈的方式呈现。每月两次的期权交割日果然应该谨慎。
上周五所有期权的隐波都已经全部进入到了“近低远高”，这表示期权市场的“聪明”资金短期已经不倾向把创新高这件事定价在内。而今天也只有MO升波大一些还是下跌升波的。小微盘股的下跌跟明年的退市新规也有关系。相比之下，债市继续逼空上涨，红利板块今天大涨，中国石油和四大行都涨超2%，投资长期是称重器。小票被套的有的经过煎熬能解套，就怕遇到退市的，跌破所有均线趋势向下的股票是不能抄底的。我是受不了那种绵绵阴跌无绝期的感觉，跟垃圾债爆雷一样，绝望！
但是再下跌升波就有加仓的机会了。1000-300回到了正常区间，价差2000做一个分界，如果300能稳住3900，那么MO5900卖沽我就可以接回来，股票解套没把握，MO吃贴水和权利金移仓解套还是确定性更大的。降杠杆的好处显现出来了！圣诞节的礼物，有钱接货才能收！
搬运：
交易的境界是空仓，技术的境界是无为，投资的境界是无欲！
控制仓位需要克服的是人性！共勉！
京公网安备 11010802031449号