转债、期指实战2023

初始资金200万元,持有9成无阈值低溢价转债,一手IF空单对冲

发表时间 2022-12-20 12:27     最后修改时间 2022-12-20 12:51     来自山东

赞同来自: 心想则事成 jinjinghemei lanyu33 常思考 guoliangji andyshi qiaomu lessizmore 马克图吥 吉吉木 好心情 芝麻开花啦 子小人吴 econometrics 卢训 低风险投爱好者 欢乐吗 黑夜污染 夏歌秋韵 钟爱一玉 wwowai 饮酒思源 小谢股民转基民 瀚海银沙 醉虾 知行合一不易 失落星空 大饼炒鸡蛋 拜师 安昌肉包 guccitime 陈春生陈立 suprep fishershen1979 密集恐惧 夏天的夏天 探骊得珠 嘿夏至 秋月s eaglejie dingdang007 yinzheping 冰城 嘻嘻嗨嗨 geneous 王的天下 yufengem gracia007 nanonina guohy 张阿舍 SHUNSHIREN 风景旖旎 看山不是山 后进生 只买一半 绒帽闯天下 我心向阳1988 J913656593 杨洪欣1222 简单点ss zsp950 luxdgy 三生豆 skyblue777 smart611 寻找低风险 罗红波 江左霉郎 毛豆2018 whzl123 红广 pierrekw tutu007 价值新人 rick000 小罗罗1985 孤独的长线客 hannon 喜欢烧米饭 李永怀 LEO2651 等待等待牛市 福建泉州温馨 雷同 飘城 机械师 时间的味道 小韭 l93868 言西早 川军团龙文章 生命是场误会 silent134 hnhaiou 白西 dingo49 蓝河谷 songshubaba 汉家军 andybrier 朝阳南街 wjeep flyzizai 人来人往777 wugreat Aolin120 差一点儿 不知子 集XFD 胡桃夹子 jnoee 孔老大 红牛Y bossnk 缓慢投资 仓又加错007 ptcwl Ake90 好奇心135 ficus maggie2007 蒙蒙飞絮222 jacktree 乐鱼之乐 大头大头5069 欢乐马6666 流沙少帅 m飞m 风弦更多 »

1

孤独的长线客

赞同来自: Yahoo445902

大师新年快乐!
2023-12-30 11:58 来自重庆 引用
2

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: 好奇心135 anan2201308

@abkoooo
和尚大师,今年这是全仓吗?还是部分仓位?
部分
2023-12-29 23:00 来自山东 引用
0

abkoooo

赞同来自:

和尚大师,今年这是全仓吗?还是部分仓位?
2023-12-29 21:59 来自山东 引用
0

逐利

赞同来自:

大佬带带我,我会喊666,来年梭哈。
2023-12-29 21:31 来自北京 引用
66

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: 不知子 影约 panpan2313 塔塔桔 努力但不卷 gaokui16816888 孤独的长线客 Bailu 图图小二郎 m飞m snowman597 apple2019 冯囯勇 困了学索隆 诸葛若愚 andybrier 蓝河谷 好奇心135 夏花秋果 zhuzi51 夏天的夏天 安静的小白 秋风客 hydk 青蛙1999 拜水的仔 凤鸣粉1 Kluer 捡钢镚 明园 火锅008 Aolin120 drzb 钟爱一玉 hanbing0356 鹏0818 仓又加错007 吉吉木 ahelloa jinjinghemei dorly 老火鸡知行合一 流沙少帅 xiaowa 天道忌巧 七月好好 瀚海银沙 forres 李某某小迷糊 fireflyming ipmxl YmoKing sunpeak cyf97 微微1976 阳光下的生活 dongzhouwang 集XFD genamax 乐鱼之乐 等待等待牛市 风云1699 山就在脚下 之鱼星 ficus 人来人往777更多 »

今年大部分时间持仓低溢价转债,今年低溢价表现不佳,历史上低溢价超额收益主要原因在于:1往年高价债溢价都比较低甚至负溢价,现在涨势好的转债溢价率也高高在上。2小盘股行情比较好。今年这两个因素都没有了,所以低溢价表现低迷。今后还是放弃单低溢价,改投多因子组合。
年初期指对冲,不料1月300大幅上涨,不得已割掉期指,最终300还是大跌。
全年转债盈利7%,期指亏掉3.1%,综合盈利3.93%

看好明年行情,明年做期指多头+多因子转债组合
2023-12-29 21:05 来自山东 引用
22
2023-12-28 15:12 来自山东 引用
13

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: iono 集XFD liang 乐鱼之乐 立新 YmoKing ficus drzb 好奇心135 gaokui16816888 genamax 狂奔的奶牛 wugreat更多 »



难得涨一天
2023-12-27 15:20修改 来自山东 引用
0

孤独的长线客

赞同来自:

@e老实和尚
到6月合约分红不会太多,ic2406折价67.5,2406购权4800相对于ETF净值溢价0.0455,六个月套利67.5+45.5=113点,ETF不跌破4.8有利可图。
非常感谢!
2023-12-26 20:50 来自重庆 引用
3

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: iono 孤独的长线客 集XFD

@孤独的长线客
大师,请教一下,IC2406现在是贴水状态,而500ETF的2406深实值购是溢价的,照理说不应该也折价吗?这样不就存在一个套利了吗?是为什么呢?分红吗?
到6月合约分红不会太多,ic2406折价67.5,2406购权4800相对于ETF净值溢价0.0455,六个月套利67.5+45.5=113点,ETF不跌破4.8有利可图。
2023-12-26 19:02 来自山东 引用
21
2023-12-26 18:44 来自山东 引用
0

孤独的长线客

赞同来自:

大师,请教一下,IC2406现在是贴水状态,而500ETF的2406深实值购是溢价的,照理说不应该也折价吗?这样不就存在一个套利了吗?是为什么呢?分红吗?
2023-12-26 09:59 来自重庆 引用
16
2023-12-25 15:28 来自山东 引用
1

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: 好奇心135

...
2023-12-22 17:35修改 来自山东 引用
16
2023-12-22 15:16 来自山东 引用
0

理财大姐

赞同来自:

请问这是您的实盘吗?
2023-12-21 21:02 来自湖北 引用
0

fireflyming

赞同来自:

今年还能保持正收益,真是牛。
2023-12-21 18:25 来自河北 引用
0

钱书名

赞同来自:

波动是真的大,多因子策略在还没有大幅盈利前,持续轮动全靠心态
2023-12-21 15:56 来自上海 引用
16
2023-12-21 15:06 来自山东 引用
18
2023-12-20 15:11 来自山东 引用
22
2023-12-19 15:10 来自山东 引用
0

按键伤人

赞同来自:

老师,你的卖出策略是啥呀
2023-12-18 17:37 来自山西 引用
16
2023-12-18 16:35 来自山东 引用
13
2023-12-15 15:04 来自山东 引用
17
2023-12-13 15:05 来自山东 引用
16
2023-12-12 19:32 来自山东 引用
0

逐利

赞同来自:

大佬换车了,这车不行原地打转!我买500/1000小票去了!
2023-12-11 15:46 来自北京 引用
0

我是一个新用户

赞同来自:

@e老实和尚
沿浦今天为什么不卖?
2023-12-11 15:38 来自四川 引用
16
2023-12-11 15:22 来自山东 引用
0

fuxiaoming03

赞同来自:

@e老实和尚
>

策略漂移了吗?思创,花王这些低溢价的没有选入呢?
2023-12-08 15:40 来自广东 引用
14
2023-12-08 15:09 来自山东 引用
23
2023-12-07 15:12 来自山东 引用
14
2023-12-06 15:08 来自山东 引用
21
2023-12-05 15:14 来自山东 引用
14
2023-12-04 15:16 来自山东 引用
16
2023-12-01 15:09 来自山东 引用
14
2023-11-30 15:19 来自山东 引用
18
2023-11-29 15:16 来自山东 引用
1

逐利

赞同来自: bossnk

大佬 我又行了,今天梭哈了!带我飞
2023-11-28 15:33 来自北京 引用
21
2023-11-28 15:12 来自山东 引用
17
2023-11-27 15:29 来自山东 引用
8
2023-11-24 17:00 来自山东 引用
9

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: bossnk 集XFD 邹大仙女 乐鱼之乐 逐利 火锅008 瀚海银沙 神奇少侠 好奇心135更多 »


还是跌
2023-11-24 15:21 来自山东 引用
16
2023-11-23 15:17 来自山东 引用
15
2023-11-22 15:08 来自山东 引用
16
2023-11-21 15:07 来自山东 引用
18

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: 孤独的长线客 wugreat 米勒 乐鱼之乐 不知子 liang KKWX ttxie 集XFD 塔塔桔 Euros ahelloa 逍遥chen drzb 好奇心135 lonn67 狂奔的奶牛 逐利更多 »


大涨
2023-11-20 15:12 来自山东 引用
2

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: ahelloa lhcdy

@清风不染1
以前在鼎级群主的转债模拟盘好厉害,现在是因为不适合那种操作了吗?
那是14 15年大牛市吧
2023-11-19 20:51 来自山东 引用
0

清风不染1

赞同来自:

以前在鼎级群主的转债模拟盘好厉害,现在是因为不适合那种操作了吗?
2023-11-19 20:15 来自浙江 引用
16
2023-11-17 15:20 来自山东 引用
0

孤独的长线客

赞同来自:

多因子策略后,轮动明显大幅加快啊。
2023-11-17 09:42 来自重庆 引用
0

plajhz

赞同来自:

@e老实和尚
黑色星期四,惨
我和你一样
2023-11-16 16:46 来自广东 引用
24
2023-11-16 15:23 来自山东 引用
2

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: urfatu 好奇心135

@urfatu
现价和溢价率两列应该不是手写吧?感觉工作量大还易错
建个转债正股对应表,实时价格取自新浪(代码网上有),转股价自己建个表或者复制集思录数据,然后就可以算出溢价率等需要的数据。
2023-11-14 17:52 来自山东 引用
0

urfatu

赞同来自:

@e老实和尚
少量交易手工写,多的话可以从交易软件中导出excel文件。
现价和溢价率两列应该不是手写吧?感觉工作量大还易错
2023-11-14 15:52 来自安徽 引用
0

格子健

赞同来自:

@e老实和尚
开门红!
请教,你是怎么选的?130元左右几个涨幅最大的几个都被你选中了。
2023-11-14 15:49 来自湖北 引用
2

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: 不知子 urfatu

@urfatu
e兄,问个技术问题。您这统计表是excel吧。这交易流水每天怎么导出到excel统计到?
少量交易手工写,多的话可以从交易软件中导出excel文件。
2023-11-14 15:21 来自山东 引用
0

urfatu

赞同来自:

@e老实和尚
今日起放弃低溢价策略,改为多因子策略,简单起见,全部以收盘价换仓。
e兄,问个技术问题。您这统计表是excel吧。这交易流水每天怎么导出到excel统计到?
2023-11-14 10:58 来自安徽 引用
0

马克图吥

赞同来自:

先抄个作业,观察起
2023-11-14 10:44 来自重庆 引用
0

逐利

赞同来自:

大佬带带我,我会喊666!我也要多因子日更!大佬这次对冲吗?
2023-11-14 09:37 来自北京 引用
0

孤独的长线客

赞同来自:

大师的策略一向以简单直观著称,不知道这个多因子是哪几个因子?可否说说?
2023-11-14 09:20 来自重庆 引用
0

吉吉木

赞同来自:

@e老实和尚
今日起放弃低溢价策略,改为多因子策略,简单起见,全部以收盘价换仓。
请问大师,多久轮动一次
2023-11-14 08:55 来自上海 引用
2

复利养老

赞同来自: 喜欢烧米饭 plajhz

@小霍吃不饱
一直关注着和尚老师,之前觉得很稳定,看了这次操作,深觉老师魄力之强
哪里看出来魄力?
2023-11-14 07:56 来自福建 引用
0

小霍吃不饱

赞同来自:

一直关注着和尚老师,之前觉得很稳定,看了这次操作,深觉老师魄力之强
2023-11-13 19:36 来自河南 引用
2

bulles

赞同来自: bossnk 好奇心135

和尚老师也是果断之人,现在大家策略越来越趋同。
2023-11-13 17:20 来自山西 引用
3

风斌CHB

赞同来自: Aolin120 好奇心135 成为阿发

@e老实和尚
今日起放弃低溢价策略,改为多因子策略,简单起见,全部以收盘价换仓。
有策略且有勇气的人一般都会得到上天眷顾,希望和尚老师策略制胜。
2023-11-13 16:37 来自广东 引用
99

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: 掌牛郎 linhua 大7终成 奇点时刻 野生财神 bluelizard 阳光下的生活 孔老大 七月好好 Ujg68gy aji008 会跑的蜗牛love 遥远的北极星 小谢股民转基民 时间的味道 孤独的长线客 致行以知 大象001 自由之梦想 音希声 寻找低风险 吉吉木 大魏忠臣毌丘俭 kiencity 孔曼子 大头大头5069 gaokui16816888 李某某小迷糊 skyblue777 CVV227 Restone arking83 白西 仰望多空 qiaomu 站稳扶好 闲菜 猪尾巴草77 念千股 持有封基 nancyy 火锅008 wxc5269 wugreat 理财大姐 不知子 来生做条狗 蓝河谷 汉家军 bigdataAI 逍遥chen 缺水青菜 jlmscb dorly 丢失的十年 集XFD 金玉满堂ETF UniqueLy blovefeather 秋风客 砍柴修路 慢慢变富就好 iPman ahelloa Euros Aolin120 乐鱼之乐 股精灵 hanbing0356 YmoKing 老火鸡知行合一 ella2022 成为阿发 浪花1990 可期可梦 阿邦查 neverfailor kissne 立新 ccnuwater leader 司马缸不方 zoetina52 Skyzh1 润土先生 胡桃夹子 油子 lonn67 bossnk 狂奔的奶牛 人来人往777 wfisher 碧水春 drzb 钟爱一玉 好奇心135 nonononoyes更多 »

今日起放弃低溢价策略,改为多因子策略,简单起见,全部以收盘价换仓。



2023-11-13 16:09 来自山东 引用
10

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: 集XFD 乐鱼之乐 bossnk gaokui16816888 xiaowa 蓝河谷 鱼子酱o0 好奇心135 卢训 逐利更多 »

2023-11-13 15:16 来自山东 引用
13
2023-11-10 15:13 来自山东 引用
14
2023-11-09 15:09 来自山东 引用
18
2023-11-08 18:42 来自山东 引用
14
2023-11-07 22:05 来自山东 引用
16
2023-11-06 15:28 来自山东 引用
0

popewyq

赞同来自:

这个逻辑是什么?低溢价跑赢大盘?
2023-11-03 15:21 来自浙江 引用
19
10

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: 孤独的长线客 YmoKing 好奇心135 wugreat 集XFD liang 逐利 油子 神奇少侠 不知子更多 »

2023-11-02 20:07 来自山东 引用
13
2023-11-01 18:54 来自山东 引用
12

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: liang 米勒 掌牛郎 不知子 好奇心135 油子 集XFD 狂奔的奶牛 碧水春 乐鱼之乐 wugreat 逐利更多 »

2023-10-31 15:02 来自山东 引用
18
2023-10-30 15:17 来自山东 引用
24
2023-10-27 15:19 来自山东 引用
16
2023-10-26 18:10 来自山东 引用
1

逐利

赞同来自: 好奇心135

今年就这样了,混了个白玩,来年准备调整下仓位裸奔,感觉对冲意义不大,毕竟转债里面的股票属性才占比3分之1,债券期权属性还能左右大部分走势,对冲效果非常不好,准备降低仓位比较合适!
2023-10-25 22:59 来自北京 引用
6

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: 孤独的长线客 集XFD 川军团龙文章 forres jackymin001 好奇心135更多 »

@逐利
跟大佬学的空单搞转债,今年怒赚1%,过了国庆实在难受割了,大佬带我没飞起来,我半路还跳车了!
如果年初到现在一直坚持空单的话,今年还赚不少。
2023-10-25 22:21 来自山东 引用
2

逐利

赞同来自: 蒙蒙飞絮222 好奇心135

跟大佬学的空单搞转债,今年怒赚1%,过了国庆实在难受割了,大佬带我没飞起来,我半路还跳车了!
2023-10-25 21:47 来自北京 引用
1

股精灵

赞同来自: 辰光

@e老实和尚
今日为何是负的,空单的原因么
2023-10-25 18:57 来自广东 引用
21
2023-10-25 17:37 来自山东 引用
23

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: 塔塔桔 孤独的长线客 狂奔的奶牛 乐鱼之乐 蓝河谷 liang hnhaiou YmoKing 小廖 好奇心135 yendo 鱼子酱o0 gaokui16816888 罗里密 凡先生 wugreat drzb geneous ahelloa 集XFD 逐利 Euros 不知子更多 »


亏完就会涨
2023-10-24 15:02修改 来自山东 引用
0

逐利

赞同来自:

大佬终于也沉了,等大佬好久了,
2023-10-23 20:03 来自北京 引用
1

lonn67

赞同来自: 集XFD

@e老实和尚
减两个最高价债,开一张空单,进入防守模式。
神来之笔
2023-10-23 16:34 来自日本 引用
26
2023-10-23 15:13 来自山东 引用
23
2023-10-20 15:28 来自山东 引用
39

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: yongwc eaglenet 狂奔的奶牛 iono 孤独的长线客 塔塔桔 不知子 liang gaokui16816888 hx279 乐鱼之乐 火锅008 snowman597 凡先生 好奇心135 Euros 集XFD 野生财神 muyeshancai 鱼子酱o0 夏天的夏天 dorly 可期可梦 hanbing0356 tangle007 奔跑在圣西罗 xiaowa 逐利 碧水春 wugreat YmoKing 南瓜猫 阿邦查 sfzxc123 之鱼星 ahelloa 清风不染1 geneous更多 »



减两个最高价债,开一张空单,进入防守模式。
2023-10-19 15:06 来自山东 引用
0

lonn67

赞同来自:

@e老实和尚
今天是近期市值率新低0.44了,20230921是0.6.
会不会反转,还是变负数呢?
2023-10-18 16:02 来自日本 引用
0

创奇迹666

赞同来自:

@e老实和尚
今天又跑输银行存钱了
2023-10-18 15:49 来自福建 引用
17

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: 集XFD liang 油子 genamax YmoKing 乐鱼之乐 逐利 hnhaiou Skyzh1 gaokui16816888 钱书名 wugreat 神奇少侠 lonn67 geneous xiaowa 好奇心135更多 »

2023-10-18 15:10 来自山东 引用
13

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: 孤独的长线客 不知子 liang 逐利 wugreat hx279 好奇心135 yizhouhit ficus 南瓜猫 乐鱼之乐 集XFD 蓝河谷更多 »

2023-10-17 15:19 来自山东 引用
0

明察公司的价值

赞同来自:

@e老实和尚
今年真不容易,有几只超额收益,无奈大势不好
2023-10-16 15:48 来自江苏 引用
11

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: 孤独的长线客 liang 蓝河谷 不知子 wugreat 集XFD 之鱼星 鱼子酱o0 好奇心135 xiaowa 逐利更多 »

2023-10-16 15:36 来自山东 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

e老实和尚
e老实和尚

转债、期权、股指

问题状态

  • 最新活动: 2023-12-30 11:58
  • 浏览: 158897
  • 关注: 755