2023期权

期权连续年亏损,大仓位买权,大仓位做组合是亏损的主要原因,最大的因素就是仓位,买权也好,卖权也罢,最终还是仓位决定心态,正所谓以瓦注者巧,以钩注这惮,以黄金注者昏,仓位问题解决了,其他顺应就都解决了,2023年以5万资金继续做,没有任何章法可言,以变应变,以年线为准绳,以5万做到不亏损为基本原则,当然5万的后面是现货现金以及准现金等,做到不加杠杆,无现货不裸卖购,无现金不裸卖沽,不定时更新
发表时间 2023-01-07 11:50     来自山东

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银弹

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@Nobody0123
做了好几年期权买方了,买方要求很高,非常精准才行。1、做趋势还是日内,日内胜率和赔率都不够,但是可以早起跟上趋势,趋势一段行情的进出场,进而数倍的空间,是买方获利的关键。2、市场不可预测,关键还是做能跟踪市场趋势的模式,交易倒是其次,很小仓位去做就好了,模式出来了,精准度有了,就可以了。没有模式的突飞猛进,期权太难了。光盯着行情做交易,内在模式没不断飞跃,难以驾驭期权。3、不能求完美,市场未知的...
日内小仓位做过一段时间,这模式对我而言不行,精神高度集中,心理波动太大,时间长了容易折寿,再说上班也没有那么多时间
单纯的买方博方向,双买博波动率,胜率并不高,高赔率低胜率,难搞
2023-11-23 11:12 来自山东 引用
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徒步107

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@银弹
11.22搞了这么长时间的期权写点感受1所有的期权策略都是对应现货的走势,判断不可谓不精准,买也好,卖也罢,判断稍微出点差池,有可能回到原点2双买对应大事件,波动起来及时平仓3判断趋势,震荡对应买权策略,容错率并没有想象中的那么高4现货走势不可预测,波动率更是不可预测,所以时间价值也就没有任何意义,也可以说短期时间没有意义5波动剧烈对应大心脏,要想睡安稳,对应小仓位,杠铃不是那么轻松举起来的6买...
放下才是王道。
2023-11-23 07:56 来自北京 引用
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记录投资历程

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@银弹
11.22搞了这么长时间的期权写点感受1所有的期权策略都是对应现货的走势,判断不可谓不精准,买也好,卖也罢,判断稍微出点差池,有可能回到原点2双买对应大事件,波动起来及时平仓3判断趋势,震荡对应买权策略,容错率并没有想象中的那么高4现货走势不可预测,波动率更是不可预测,所以时间价值也就没有任何意义,也可以说短期时间没有意义5波动剧烈对应大心脏,要想睡安稳,对应小仓位,杠铃不是那么轻松举起来的6买...
好一句心不死道不生,放下才是王道!
放下成本、放下执念,放下暴富心理,才能随机应变!
2023-11-23 06:43 来自河南 引用
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记录投资历程

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@银弹
11.22搞了这么长时间的期权写点感受1所有的期权策略都是对应现货的走势,判断不可谓不精准,买也好,卖也罢,判断稍微出点差池,有可能回到原点2双买对应大事件,波动起来及时平仓3判断趋势,震荡对应买权策略,容错率并没有想象中的那么高4现货走势不可预测,波动率更是不可预测,所以时间价值也就没有任何意义,也可以说短期时间没有意义5波动剧烈对应大心脏,要想睡安稳,对应小仓位,杠铃不是那么轻松举起来的6买...
好一句心不死道不生,当下才是王道!
放下成本、放下执念,才能随机应变!
2023-11-23 06:41 来自河南 引用
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银弹

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11.22

搞了这么长时间的期权
写点感受
1所有的期权策略都是对应现货的走势,判断不可谓不精准,买也好,卖也罢,判断稍微出点差池,有可能回到原点
2双买对应大事件,波动起来及时平仓
3判断趋势,震荡对应买权策略,容错率并没有想象中的那么高
4现货走势不可预测,波动率更是不可预测,所以时间价值也就没有任何意义,也可以说短期时间没有意义
5波动剧烈对应大心脏,要想睡安稳,对应小仓位,杠铃不是那么轻松举起来的
6买权站在时间对立面,卖权是时间的朋友,做现货增强,强度有限
期权能做好了,这个市场其他的品种都能驾驭,因为这个是顶尖
不甘心永远做不好,正所谓心不死道不生
放下才是王道
2023-11-22 20:17 来自山东 引用
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银弹

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10.26
变认沽熊差
保持D中性
2023-10-26 13:36 来自山东 引用
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银弹

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10.24
如此反复操作,其实是心底贪念
汇金入场,估值低位,各大媒体宣传入场,应该进场做多
趋势向下,并没有翻转迹象,有中继整理加速的可能
前几天的教训历历在目(鼓励进场,止损出局)
所以出现反复,拉升,怕踏空,期权进场,行情整理,止损出局
其实持仓最大的风险就是下跌,那就上保险防下跌
增强高抛低吸,买现货,加价隔月卖
放弃赌一把的想法。。。
持仓至下月交割不动
持仓
300跌至3500 加仓一张现货
保险D值7
2023-10-24 22:22 来自山东 引用
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银弹

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@银弹
10.24汇金二次下场,看着300放量站队汇金,远期实值买购,实值卖沽,500卖沽加大deleta博反弹放弃买沽保护。-7变正8
止损,回空单
2023-10-24 14:49 来自山东 引用
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银弹

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10.24
汇金二次下场,看着300放量
站队汇金,远期实值买购,实值卖沽,500卖沽
加大deleta
博反弹
放弃买沽保护。-7变正8
2023-10-24 11:11 来自山东 引用
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10.16
双买亏损成定局
3705买现货,备兑11月3800
10月3800-3700认沽熊差保护
11月3700--3600认沽熊差保护
慢慢熬吧
2023-10-16 11:28 来自山东 引用
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银弹

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10月9日
止损不彻底,与时间赛跑

开市第一天并没有大的波动出来,居然平开。。。

博大波动失败,且波下降
变成与时间赛跑了
止盈买沽,保留买购,心存幻想博上涨

现阶段看来只能是震荡​了。。。。

择机止损

2023-10-09 19:59 来自山东 引用
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9月期权小结
1期权价格=内在价值(Deleta变化)+其他价值(时间,波动率等)
三个变量叠加的价格
策略
1长期远期卖沽
3800卖到4100,3月,确定吃T,不确定D,波决定吃的价格大小,100点步长慢慢卖
持有亏损中
2长期波动卖沽
3800卖到4000 远期,确定T,不去定D,波决定吃的价格大小 ,100点步长慢慢卖
持有亏损中
3卖沽接盘侠
还有2天到期,建仓卖沽点位到平仓点位下跌70点,时间一个月,3张39,38,37,均盈利
共800,不接盘,开10月比例36三37二39一等待一个月看结果
4认购牛差
最大亏损2W,最大盈利4W,最终亏损2K出局,左侧不适合认购等右侧小仓位机会
已经清空
5开仓的远期虚值购,均盈利出局,情绪低点,清空转债换购权,中性转债现阶段不适合,转债的根是股票,也就是衍生品,是一个保本的期权,现阶段指数基金优于债
6备兑
每月卖购4000,出一张,继续等待点位
7双买做多波
各开10月3800各30张,点位3800,波15左右,一个不存在的平准基金搞出这么大动静,人心思涨啊
涨不怕怕跌,双买内在价值的变动大于时间变动时就赚,这个点位波动率有一定的提升空间,D的变动加快更加速,长假即将到来持仓不动,等待假期归来
2023-09-25 20:31 来自山东 引用
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银弹

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清空转债,资金转期权,开远期虚值,隔月双买等
2023-09-22 09:46 来自山东 引用
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9.7
20点位做隔月卖沽波动
碰到当日单边下跌,接了5张
持有的现货,备兑出去,收点筹码利息
继续下跌,继续接
打新的资金回来了,中签一张
北交所今天上市的还不错
转债杀溢价,下跌幅度不小
本月回到水下
2023-09-07 20:04 来自山东 引用
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止损,跌破3870
2023-09-06 11:14 来自山东 引用
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9月5
趁着下调,开认购牛差3900---4100
下跌有限,上涨无限
本着大干一场的时候就会被大干一场
先来20组


300迈着小步伐晃晃悠悠来到4000点
2023-09-05 20:15修改 来自山东 引用
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8.22
全面布局50与 300与 500与 创业板远期,近期平值沽
其中300采用实值平值虚值各配置
止损转债,保留中性债一点,权利配置指数
本月半仓转债回撤1.5%,明显的抗跌
今天指数跌的时候,转债明显跌幅高于指数
继续转钱,保持保证金低于70%
delta10.9
等效仓位满仓
2023-08-22 20:46 来自山东 引用
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8.21一路火花带闪电跌的
转入资金保持担保比率不大于80%
1月定投
止损7月4000卖沽(向上移仓就是一个错误)
接盘7月,买购3月3500与卖沽3月3800,等同接盘
错误在于吃时间价值,向上移仓等同于做多,等同于选择方向,等同于吃贴水博方向
加上500与创业板各一张
同样3800点卖诂9月3800,等待接盘
2卖沽做波动
4050一直卖到3800,保证金飙升,不断增加资金,确保不大于80%
这一路跌的,保证金告急92%以上了
3双买做大波
小幅盈利出局,持有至今150%,D与波同方向波动,早早出局
以后还会早早出局
2023-08-21 20:20 来自山东 引用
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银弹

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8.4
增加权益仓位
50与 300 与500 与 创业板
远期深度实值期权买购
迎接即将到来的。。。。
全部买到最高点

波16 小幅开双买
观察波动
2023-08-04 20:54 来自山东 引用
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银弹

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8.3
经济日报,证券时报,央广网共同发声
让居民通过股票赚到钱,是扩消费必要之举
权益替代,
3月3600买购2张
腾出资金打新周一北交
2023-08-03 20:18 来自山东 引用
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7.31
300波动率出现近高远低
当月购大涨,当月沽小涨,购波高于沽波
彻底扭转了以前近低远高的局面
300ETF也是放量出现上影线

双买持有时间要短,盈利合适就走
定投持续做多波动率实不可取的
盈利平仓,D值合适可重新开
盈利来自D的偏离度与隐波的上升
不是线性关系

300ETF隐波当月中位值为16.9%
2023-07-31 16:42 来自山东 引用
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银弹

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当日平仓,小幅盈利
2023-07-25 14:29 来自山东 引用
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7.25
8月双买迎接大波
2023-07-25 09:38 来自山东 引用
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7月21
最后3天不等了,收了400的时间价值(7月3900卖沽)
放下感觉还是不错的,一个月没有操作
小仓位无惧涨跌,轻松应对波动
杂七杂八的策略汇总成为大动脉
相关度低,种类多,没有致命风险等因素形成的大动脉极具稳定性
继续开仓8月卖沽(621)
同时等效接盘3900(远期深度实值购+远期平值卖诂)0.939+0.4145
2023-07-21 20:57 来自山东 引用
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6.7
300接回3800
创业板与科创板空对冲300多
300远期点位网格,短期接货
2023-06-07 21:14 来自山东 引用
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银弹

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6.5
网格+期权分散模式,只做平值
止损减仓
转出2,分散
300 共10张 等效40 开仓点位4000
创业板5张 等效10.75 点位2150
科创板10张 等效10.15 点位1.015
总投入15
现13.8
风险68%
2023-06-05 20:12 来自山东 引用
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银弹

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5.30
5.29 创业板点位2150 开仓12月2150 2B买点
5月30 300ETF点位3800 开仓12月3800 天梯
共持有22张 等效市值 77.4
总投入17
天梯再升一级
2023-05-30 22:00 来自山东 引用
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银弹

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期权天梯图
5.24
一张一张的加
3900点一张
3850点一张


总共15张,总投入17,风险57%
2023-05-24 15:25 来自山东 引用
1

银弹

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5.9
开仓创业板12月2200卖诂5张
300还是没有冲到4200,等待4000点开仓12月
共持有15张,Delta6.5 权益仓位51
2023-05-09 21:39 来自山东 引用
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银弹

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5.5
波动率小于15做多波动率,转5万进来,3天亏损5000多兜兜转转快半年了,依旧远期长短做波段吧
2023-05-06 14:11 来自山东 引用
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银弹

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4.22移仓VS实值购VS卖诂
大约计算了一下
假设昨天不移仓 亏损4000多,移仓实值购亏损7600,移仓4442亏损8700
这种情况是大跌的情况,而且5月实值沽时间价值为负的情况,而这种情况还一直存在,所以中医开盘换仓5月实值购,时间价值130,波0.1等待起来,等待时间价值起来换仓实值卖诂即可,亏损在所难免了,也没有时间价值可收了
时间价值为负值,大跌预期更大的跌幅?预期反弹可期,权利金明显太低了
6月双买已经盈利了,波差也增大了,不动等更大的波吧
周一计划
平仓卖诂442,保留4100加仓到5张,开仓3600共10张
保持Delta跟随市值
2023-04-22 11:25 来自山东 引用
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银弹

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4.21
策略1
早盘移仓5月由原来的4441改为4442
虽然4200的时间价值为负值,还是硬着头皮想搞Delta保持上涨少掉链子


2
尽可能保持中性,卷到极致即起飞


3加仓一张,长期看这个很靠谱


总风险达到93了。。。。。
2023-04-21 11:32 来自山东 引用
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银弹

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4.20
策略1 做多Delta 收取时间价值
持仓不动(明天移仓5月)
策略2 做多波动率
第一次调仓,购波13 沽波14保持平值Delta持平加仓
策略3做波动
9月4100不动
2023-04-20 21:23 来自山东 引用
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银弹

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4.7
10.00
30分钟线趋势尽头,开空单一张
4100 波是下降的,涨幅超过0.5%,波跌了1个点
底仓不动
10.35
突破,止损亏损100
2023-04-07 10:33修改 来自山东 引用
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银弹

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3.21 4月4000点 权利金1000 点位3956
2023-03-21 20:10 来自山东 引用
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银弹

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清空回归转债
2023-03-16 21:37 来自山东 引用
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杨午

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@银弹
@杨午下跌到哪里不知道啊前低3500为2B买点,压力4700为卖点网格往下开吧,下跌担保比率会上升的仓位占比不大,有后备资金的
下跌到3500的话,保证金要加许多吧
2023-03-08 13:00 来自浙江 引用
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银弹

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@杨午
下跌到哪里不知道啊
前低3500为2B买点,压力4700为卖点
网格往下开吧,下跌担保比率会上升的
仓位占比不大,有后备资金的
2023-03-08 09:16 来自山东 引用
0

杨午

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@银弹
3.710W 4100点,相当于持有股数24390股300ETF9月4100卖沽10张,单张1870.9,收取权利金18709对应涨幅点位4.867,涨幅18.7%底仓不动等待阻力点位4700当前担保64%下跌开启网格100点为步长,开启高抛低吸模式,保持回到4100点10张单次盈利400左右,保证担保不大于85%不排除增加场外资金以此代替正股代表看法 横盘以及涨幅不大
请教一下,你预计最多下跌到多少。准备多少子弹
2023-03-08 07:04 来自浙江 引用
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银弹

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3.7
10W 4100点,相当于持有股数24390股300ETF

9月4100卖沽10张,单张1870.9,收取权利金18709

对应涨幅点位4.867,涨幅18.7%

底仓不动等待阻力点位4700

当前担保64%
下跌开启网格100点为步长,开启高抛低吸模式,保持回到4100点10张

单次盈利400左右,保证担保不大于85%
不排除增加场外资金

以此代替正股
代表看法 横盘以及涨幅不大

2023-03-07 19:27 来自山东 引用
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银弹

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@@嘻哈少年
充值5万哈哈
2023-03-06 22:26 来自山东 引用
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嘻哈少年

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@银弹
3.6 网格开始当前点位4100
您已经做到10w了?
2023-03-06 21:58 来自广东 引用
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银弹

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3.6
网格开始
当前点位4100
2023-03-06 21:17 来自山东 引用
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银弹

赞同来自: hantang001 liehuo008 jiangdaya

3.2闲聊期权
时间价值,波动率都是微笑曲线的

时间价值平值最高,两端递减

波动率平值最低,两端最高
波动率远期高,当月最低

远期偏多双卖本质上不能代替正股
代替正股只有卖加买或者直接上期货

你说我频繁择时卖购那你厉害你赚的多

低位卖沽就是做空波动率而已,收取时间价值

看多做卖沽实值以及做目标点位,关键点是时间

收益率都不是很高的,上杠杆另说​

当月

你说涨上去我向上移仓,时间节点内,指数跌下来我套在上面了
两种结果
被指派或者止损

你说移仓下月,那这个月也是止损了
下月要另算的,不是一笔交易了

远期
深度实值卖诂本质是做多,此时的时间价值最低,波动率差别不大
远远不能代替正股
你说我加杠杆,可以,大跌你得扛得住,你得真正的轮动起来
仓位管理要做好
所以本质还是仓位管理

短期只卖卖平值沽,高抛低吸,网格波动
远期卖沽实值平值虚值,做空波动率,收取时间价值的网格波动
2023-03-02 20:13 来自山东 引用
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银弹

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3.1
资金加投
远期翻倍
3800-----4200

2023-03-01 19:57 来自山东 引用
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银弹

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2.24
备兑远期压力位4600
破趋势线,目标3800,5张当月虚值废纸单
等待4000点卖沽机会
破趋势线低溢价没有机会,换中性策略
打新北交所,继续卷吧
期权市值5.24
用组合以及备兑,保证金降至67%
2023-02-24 19:41 来自山东 引用
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银弹

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22日,期权到期日

本月收取权利金1033

卖诂4170——4120 收取600(2.1——2.22)

卖购4168——4116 收取433(2.1——2.9)

继续开仓3月4100
卖诂4100 权利金642 开仓点位4118 波动率17

2023-02-22 19:58 来自山东 引用
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银弹

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2.21明天到期


4170开卖沽,4130平,盈利600,吃时间价值与波
下一步
远期不动,卖3月平值沽
2023-02-21 20:21 来自山东 引用
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银弹

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2.9
平2月4135购,价格467 盈利433
2月1号4150卖购,今天4100平仓,持仓8天
计划
上涨前期高点4266开卖购4300
下跌至4000开卖沽4000
200日线已经走平,20日线支撑,200日线(前期高点)强支撑
上升趋势线支撑点4000点
当前持仓
2023-02-09 20:05 来自山东 引用
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银弹

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2.月
开远期,开9月3张,6月2换3,
投机空止盈,保留2月双卖


6月到期2.6%年化6.2%
9月到期4.4%年化6.6%
2023-02-01 20:43 来自山东 引用
1

银弹

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一月盈利
减远期卖沽,保留300两张,主做300
短期回调预期,卖购+买虚值沽保护
年线位4100接盘
继续卖远期平值沽
操作频繁,下月减少操作

2023-01-31 20:53 来自山东 引用
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银弹

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平双买,开4100买沽4200卖*,2月
2023-01-19 14:11 来自山东 引用
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银弹

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出奇的强势,北上资金是真给力啊,暂时减一半双买,单张盈利31.收益率1.86%,各留下5张,d值为正,继续等波来
2023-01-19 13:51 来自山东 引用
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jiangdaya

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与楼主共勉。
作为做期权多年,依然亏损的老玩家,我的体会就是,小搞搞,确信不亏钱在说。
我今年给自己的方针,似乎让我安心了。
我的方针就是,不加钱了,亏光再说。
亏光,我不会退出了,但会切换模式了,目前是买卖赚差价模式,亏光尝试切换到配置不动模式。
但愿不亏光,因为我喜欢当下模式,玩的很开森。
哈哈
2023-01-18 15:58 来自北京 引用
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银弹

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1.18 移仓远期
看着不是整数位,有点别扭
弄整数位移仓,以分位点凑个整数吧
卖在远期,年线位


搞的风险上90了。。。
还要转一万进来
持仓
2023-01-18 14:22 来自山东 引用
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银弹

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止损卖购,300就此不回头的上涨也是有可能的

卖购锁定收益,不断的移仓,最终还是期权账面亏损
而且不断的逼空会心态乱,合适的点位用合适的策略
当日备兑现货也就有了上升的空间

当上升空间不大时可用卖购
也就是说远期有移仓的可能,近期还是算了
一月总体亏损121(不包括远期卖沽)



果真最好的操作就是不操作
最新持仓

2023-01-18 11:13 来自山东 引用
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银弹

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1.16
300除权,年线位置改为4100
锚点4100
强势上攻,4100点开双买,中性,波17
持仓如下
2023-01-16 21:32 来自山东 引用
3

银弹

赞同来自: fyl198887 Fanchuang 蜗牛田

@huxj2015
赚钱难,期权上赚钱更难..................
守住本心,现在赚个菜钱还是很容易的
心中默念
指数不会消亡,指数螺旋上升
无现货不卖购,资金不够不卖诂
手有现金,心里不慌
卖完4000,有钱卖3900,卖完3900 ,有钱卖3800.。。。
买方向只有D,T减,BO减,少开少开
一路向下卖,无视D,眼里只有T,波,我有钱接盘
一路向上卖,我有货,锁定收益,不成交变收租
3年了,今年必赚菜钱
2023-01-12 21:11 来自山东 引用
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银弹

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1.12
​中午一觉醒来,想明白了

期权就是你要表达思想,按照既定的思想跟随走势,而不是一味的去迎合
年线为锚点,上下浮动100点,上先过4300思考认购牛差还是日历价差

贴近年线,背离,量能不足,2B点位,看回调4000

清空多单虚值权利单,保留利息单

开空单2月4000,到4000换卖诂平值,定投开启
卖购第二张以4300点,第一张4100点
无它,平值收的租子最多



d值保持为正,可以解释为变形的领口
4300以下就这样吧,300要是能上上4300再说
2023-01-12 21:04 来自山东 引用
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huxj2015

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赚钱难,期权上赚钱更难..................
2023-01-11 20:12 来自四川 引用
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银弹

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1.11
300太强势了,连续几天上涨,卖购4000亏损665止损,不想丢了筹码,
卖诂移仓4100,又感觉不妥,不想2B点接盘
又开始陷入既要又要的局面,犹豫的时候就是考虑不周
以年线为基准,上下200点位为中性区域,200点位基准
卖购4100 ,买购4300
卖沽4000,买沽3900
最终持仓
2023-01-11 20:00 来自山东 引用
2

ggm78

赞同来自: 特能持 东京不太热啊

双卖不上杠杆基本就赚个卖菜钱。
2023-01-07 14:51 来自上海 引用

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