关于股指期货,基差跨期套利的方法。

各位,老师好!我想请问各位老师,关于IC或ih全部是做单边多头才能吃贴水吗?也只有多头才能折合权益仓位?不能做对冲做基差跨期套利?。。。我了解的方法是:选择年化基差贴水幅度最小的合约进行开空仓,选择年化基差贴水幅度最大的合约进行开多仓。这个方法不可行是吗?。。。或者买入一手中证500IC做多,再用期权融券做空中证500IC,进行对冲,这样是不是风险小一点,同时又能吃到基差贴水?
发表时间 2023-02-14 16:47     来自北京

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