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期权和面策略，也可以叫和面理论。他的精髓是：面多了加水，水多了加面。慢慢把面团滚大。
面=买购（buy call） 水=卖购(sell call)。
这么说，聪明的人应该能看懂了。 具体点说就是跌多买购，涨多卖购，面多了加水，水多了加面。是不是觉得很简单？我已经实践了一个多月了，大盘涨，我也涨，大盘跌，我还涨，奇怪的很。
这么好的期权策略不敢独享，送给论坛里的有缘人。
对本理论有什么不明白的，可以留言问我，我会尽量抽时间解答的。
下面是具体的持仓
面=买购（buy call） 水=卖购(sell call)。
这么说，聪明的人应该能看懂了。 具体点说就是跌多买购，涨多卖购，面多了加水，水多了加面。是不是觉得很简单？我已经实践了一个多月了，大盘涨，我也涨，大盘跌，我还涨，奇怪的很。
这么好的期权策略不敢独享，送给论坛里的有缘人。
对本理论有什么不明白的，可以留言问我，我会尽量抽时间解答的。
下面是具体的持仓
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看了大老师的仓位相当震撼，请教下对深实期权换月移仓怎么操作呢？移仓是用对手价还是挂盘价呀？深度实值合约买一和卖一价差太大了，目前500ETF沽1月600买一价0.5823卖一价0.587，每张价差47元，如果使用对手价主动成交损失这47元也太多了吧，比时间价都多了，感谢赐教。
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毛之川
- 只在集思录和雪球注册了账户，其他平台打我着名号的皆为骗子！
赞同来自: aladdin898 、genamax 、happysam2018
@hotsosa
对的，实际上回头看，牛市价差是那个时候最有效率的，做法，可惜当时没有组合保证金。只是当时做卖方属于市场新的生态，50etf也在当时稳健的开始分红，核心资产开始流行，这一切铸就了卖put属于一个心理回馈很好的策略。是的，前几年，卖50ETFput超额非常明显
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@逐利
还记得刚出50ETF期权那个时候，卖方舆论猖狂得很，2015年那时候赶上暴跌，上面拿钱托50ETF重，当时的大背景做卖50PUT确实好赚钱，原因是下跌空间释放很多，而且上面托市，反弹瘟涨。导致那时候做期权的筒子天天鼓吹卖方超额赚钱，不过是大背景赌对了而已，过了2018年呵呵了，这五年来卖方理智很多了，或许消灭了那些无脑卖方而已。新出来期权时不懂罢了，鼠目寸光只会看时间值溢价，而忽略反向概率，睁一...对的，实际上回头看，牛市价差是那个时候最有效率的，做法，可惜当时没有组合保证金。只是当时做卖方属于市场新的生态，50etf也在当时稳健的开始分红，核心资产开始流行，这一切铸就了卖put属于一个心理回馈很好的策略。
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赞同来自: aladdin898 、朝阳南街 、genamax
还记得刚出50ETF期权那个时候，卖方舆论猖狂得很，2015年那时候赶上暴跌，上面拿钱托50ETF重，当时的大背景做卖50PUT确实好赚钱，原因是下跌空间释放很多，而且上面托市，反弹瘟涨。导致那时候做期权的筒子天天鼓吹卖方超额赚钱，不过是大背景赌对了而已，过了2018年呵呵了，这五年来卖方理智很多了，或许消灭了那些无脑卖方而已。新出来期权时不懂罢了，鼠目寸光只会看时间值溢价，而忽略反向概率，睁一只眼闭一只眼的感觉。
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毛之川
- 只在集思录和雪球注册了账户，其他平台打我着名号的皆为骗子！
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对楼主的策略蛮感兴趣的，其实赚的还是日内择时的钱，但是有些地方还是不太明白，还是想请楼主指教：1.两条腿其中做多的一条腿为什么用买购不用卖沽，我是想卖沽还占了时间的便宜，站在时间有利的一般，不知道是出于什么考虑的；2.看楼主几乎做了所有的标的，如果聚焦一个标的，比如300etf，就不容易达到效果了吗？还是多标的有什么好处；同样为什么要选择那么多不同行权价格的合约呢？不知道出于什么考虑；3.看楼主都是操作的当月的合约，但是当月合约有的权利金已经很少了，可不可以考虑次月的呢？我自己在操作过程中也感觉当月的更合适，但是又没有什么足够说服的理由。也希望大家积极交流哈
京公网安备 11010802031449号