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可转债网格交易，采用国金的PTrade程序，券商服务器托管，不需要在个人电脑上运行，买以买1价，卖以卖1价下单(尽可能以有利于自已的价格)，一定时间内如不能成交时如果还在网格外，取消定单重新以对应价格下单，深市转债下单后除非价格变动到另一边的网格才会取消定单，并重新下对应单(因为深市下单不成交也要交1毛线，上市不需要，所以尽量少下单，灵活性也会差点，但从实际看，一整天不成交的概率是比较低的),以实际成交为变动网格(价格达到下单了但没成交不变动网格)，一般初始购买10手(100股)建仓，网格点为1元，如下跌则按网格买到最大限制持仓时，不继续购买，如上涨按网格卖光后自动停止任务，开发完成于2022年8月，中间不定时优化，以运行7个月了，现阶段只需要处理建仓及启动该任务，没有新的建仓不需要处理，每天自动运行，查询交易记录使用电脑程序查看，
还存在问题：
如可转债分红，未能自动调整网格价，有写相关代码，但不理想，就停用，因为分红才影响几毛钱的价格，可调可不调，后续有时间再优化
现有Ptrade显示持仓 其中的卖6买3表示此任务今天软件运行后卖出6次买入3次
电脑软件显示持仓
可转债管理 (主要是改网格点，网格价，最大持有量，运行或停止)
还存在问题：
如可转债分红，未能自动调整网格价，有写相关代码，但不理想，就停用，因为分红才影响几毛钱的价格，可调可不调，后续有时间再优化
现有Ptrade显示持仓 其中的卖6买3表示此任务今天软件运行后卖出6次买入3次
电脑软件显示持仓
可转债管理 (主要是改网格点，网格价，最大持有量，运行或停止)
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请问一下楼主，如果买以买1价，卖以卖1价下单，有可能价格到了，也成交不了。如果改成预埋单，以成交为触发下单，更加迅速和精准。是因为国金的PTrade程序有固定模块，还是因为深市收流量费才弄成买以买1价，卖以卖1价下单？
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明白了，可以分享一下这样做年化大概百分之多少吗？@gisxuxu
这个要算卖单数，卖单数简单算就是成交的一半，利润是这样算的，网格钱(卖单数*10的钱)+高于网格卖(如果多跳一格卖就相当于多赚了10元)或小于网格买的差价+整体上涨的钱 这三个部分 假设不涨不跌的情况下，纯利就是前两部分的钱
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@abecedarian
ptrade允许读取本地数据库吗？我都是写文件到ptrade自带的服务器目录里面做持久化，目前的方法就是在量化研究那里将持久化的文件改参数，这样不用停止成交的程序。支持sqlite，我只用一个策略，要修改参数，也可以定时读取文本，如果文本存在，读取对应的文本做对应的操作就可以，就可以不用停服务，只是我现在暂时还不需经常变更，简单替换就可以了
我目前的方式是分为3个策略：
1.交易程序是一个交易策略，一般不会暂停，交易程序里面主要会读取交易池可转债列表和相关参数。主要功能是跟交易相关，比如网格化，卖出非交易池等，并持久化交易相关快照。
2.交易池是一个交易策略，会频繁暂停更...
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赞同来自: shuze1996
@gisxuxu
我目前的方式是分为3个策略：
1.交易程序是一个交易策略，一般不会暂停，交易程序里面主要会读取交易池可转债列表和相关参数。主要功能是跟交易相关，比如网格化，卖出非交易池等，并持久化交易相关快照。
2.交易池是一个交易策略，会频繁暂停更新，主要是人为通过数据分析和研究得到一些交易可转债会重启策略，它会更新交易池文件，交易程序每次交易会读取这个文件进行可转债更新。
3.参数配置是一个交易策略，会偶尔更新，主要是一些跟交易程序交互的参数进行配置，比如网格化的上下限，网格大小，初始仓位，网格单位，清仓比例，各可转债基准价等都是在这个策略进行可设置和更新。
感觉要写的东西很多，最近工作也很忙没太多时间优化，后期可能希望像你类似有个可交互式的对话框最好，目前很多功能我都是以文件的方式进行保存交互，不太友好。
修改好后，把服务停一下，上传数据库，启动一下就可以了，因为需要这个操作的不多，几天都操作不了一次，更多的是下载数据库，查看成交统计而以ptrade允许读取本地数据库吗？我都是写文件到ptrade自带的服务器目录里面做持久化，目前的方法就是在量化研究那里将持久化的文件改参数，这样不用停止成交的程序。
我目前的方式是分为3个策略：
1.交易程序是一个交易策略，一般不会暂停，交易程序里面主要会读取交易池可转债列表和相关参数。主要功能是跟交易相关，比如网格化，卖出非交易池等，并持久化交易相关快照。
2.交易池是一个交易策略，会频繁暂停更新，主要是人为通过数据分析和研究得到一些交易可转债会重启策略，它会更新交易池文件，交易程序每次交易会读取这个文件进行可转债更新。
3.参数配置是一个交易策略，会偶尔更新，主要是一些跟交易程序交互的参数进行配置，比如网格化的上下限，网格大小，初始仓位，网格单位，清仓比例，各可转债基准价等都是在这个策略进行可设置和更新。
感觉要写的东西很多，最近工作也很忙没太多时间优化，后期可能希望像你类似有个可交互式的对话框最好，目前很多功能我都是以文件的方式进行保存交互，不太友好。
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今天成交才这么点，从可债新规后活跃度降太多了，原来也差不多这么多品种，一天成交都可以20个以上，可转债网格交易也没有想象中的那么好，还是跟选品种有关系，要选波动大的，但又担心风险
统计收益
[22-16:02:17]1花王=113595.SS,个数=1,点数=1.00-10.00,差价=0.06
[22-16:02:17]2永安=113609.SS,个数=4,点数=3.20-32.00,差价=1.80
[22-16:02:17][2023-02-22 00:00:00]:合计=42.00 差价=1.86;
统计收益
[22-16:02:17]1花王=113595.SS,个数=1,点数=1.00-10.00,差价=0.06
[22-16:02:17]2永安=113609.SS,个数=4,点数=3.20-32.00,差价=1.80
[22-16:02:17][2023-02-22 00:00:00]:合计=42.00 差价=1.86;
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@abecedarian
你是如何做到把可转债管理参数写入到程序中的？我现在的参数（比如最大持仓，网格大小都是写死在程序中的，你是如何做到调用一个对话框写参数到程序中的？同样是用的国金ptrade）修改好后，把服务停一下，上传数据库，启动一下就可以了，因为需要这个操作的不多，几天都操作不了一次，更多的是下载数据库，查看成交统计而以
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@我心飞扬33
点数是指网格点的收益，差价是卖出高于网格点成交的差价，购买的低于网格点差价未计算，当作成本
[22-09:31:59]1现代=110057.SS,个数=1,点数=1.00-10.00,差价=0.50
[22-09:31:59]2贵燃=110084.SS,个数=1,点数=1.00-10.00,差价=0.10
[22-09:31:59]3东风=113030.SS,个数=1,点数=1.00-10.00,差价=0.30
[22-09:31:59]4宏辉=113565.SS,个数=1,点数=1.00-10.00,差价=0.07
[22-09:31:59]5永安=113609.SS,个数=3,点数=2.40-24.00,差价=1.88
[22-09:31:59]6国泰=127040.SZ,个数=1,点数=1.00-10.00,差价=0.20
[22-09:31:59][2023-02-21 00:00:00]:合计=74.00 差价=3.05;
请问有统计过单靠网格吃到的利润，年化收益率是多少吗？这个不好统计，我发一下昨天的差价收益
点数是指网格点的收益，差价是卖出高于网格点成交的差价，购买的低于网格点差价未计算，当作成本
[22-09:31:59]1现代=110057.SS,个数=1,点数=1.00-10.00,差价=0.50
[22-09:31:59]2贵燃=110084.SS,个数=1,点数=1.00-10.00,差价=0.10
[22-09:31:59]3东风=113030.SS,个数=1,点数=1.00-10.00,差价=0.30
[22-09:31:59]4宏辉=113565.SS,个数=1,点数=1.00-10.00,差价=0.07
[22-09:31:59]5永安=113609.SS,个数=3,点数=2.40-24.00,差价=1.88
[22-09:31:59]6国泰=127040.SZ,个数=1,点数=1.00-10.00,差价=0.20
[22-09:31:59][2023-02-21 00:00:00]:合计=74.00 差价=3.05;
京公网安备 11010802031449号