可转债备忘录--回售摸彩策略可选标的(2023-02-25)

回售摸彩策略

这个策略主要抓住在回售期内的被迫于回售条款,其可转债下修动力更强, 但是也要结合安全垫底的条件,所以列出如下条件:
- 回售内 — 回售期内
- 满足下修股价要求 -- 必须
- 转债剩余/市值比例 > 5 — 还债压力相比较大(可动态调节比例),下修动力强
- 转股价格/每股净资产 > (1 当前溢价率 * 0.008)— 下修有足够空间才能到达强赎条件,排除到银行之类可转债,还有净资产为负的风险较大的可转债
- 转债价格低于 125 且 税后收益率大于-10% > 有一定的安全保底

满足以上条件的有如下:



其中
处于承诺不下修期的有:
1. 大业转债
2. 奇精转债
3. 杭电转债
4. 海澜转债
5. 三力转债
6. 众兴转债

国资背景转债有:
1. 博世转债
2. 岭南转债

其他:
1. 长久转债
2. 大族转债
2. 德尔转债

相比于上周退出了:
1. 华源转债

关于进一步参考可看溢价率和转债剩余占市值比例,还有走势以及企业财务状况等
发表时间 2023-02-25 14:23     来自广东

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可转债备忘录--回售摸彩策略可选标的(2023-03-25)
满足以上条件的有如下:



其中
处于承诺不下修期的有:
1. 杭电转债
2. 大业转债
3. 奇精转债
4. 亚太转债
5. 大族转债

国资背景转债有:
1. 博世转债

其他:
1. 长久转债
2. 德尔转债

相比于上周
退出:
1. 岭南转债
2023-03-25 17:43 来自广东 引用
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可转债备忘录--回售摸彩策略可选标的(2023-03-19)
满足以上条件的有如下:


其中
处于承诺不下修期的有:
1. 杭电转债
2. 大业转债
3. 奇精转债
4. 亚太转债
5. 大族转债

国资背景转债有:
1. 博世转债
2. 岭南转债

其他:
1. 长久转债
2. 德尔转债

相比于上周
退出:
1. 华源转债
增加:
1. 大族转债(头真铁)
2023-03-19 16:37 来自广东 引用
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可转债备忘录--回售摸彩策略可选标的(2023-03-11)
满足以上条件的有如下:



其中
处于承诺不下修期的有:
1. 杭电转债
2. 奇精转债
3. 亚太转债
4. 大业转债

国资背景转债有:
1. 博世转债
2. 岭南转债

其他:
1. 华源转债
2. 长久转债
2. 德尔转债

相比于上周退出了:
1. 大族转债 -- 不下修日期截止,重新计算
2023-03-11 23:18 来自广东 引用
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可转债备忘录--回售摸彩策略可选标的(2023-03-04)
满足以上条件的有如下:



其中
处于承诺不下修期的有:
1. 大业转债
2. 奇精转债
3. 杭电转债

国资背景转债有:
1. 博世转债
2. 岭南转债

其他:
1. 长久转债
2. 大族转债
3. 德尔转债

相比于上周退出了:
1. 海澜转债
2. 三力转债
3. 众兴转债
2023-03-04截图错了,应该是下图:

2023-03-04 19:53 来自广东 引用
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@chnn
请教:一直没太明白,转债剩余占市值比例的高低,对于下修、回售等的意义如何了解,是否占比低的更容易下修,占比高的下修难度大,请赐教。
我的理解是转债剩余越多的话,还款压力会越大,所以下修几率也会更大。由于市值不一致,所以用相对市值作为参考。其实用企业现金流数据的话会更有代表性
2023-03-04 19:45 来自广东 引用
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chnn

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请教:一直没太明白,转债剩余占市值比例的高低,对于下修、回售等的意义如何了解,是否占比低的更容易下修,占比高的下修难度大,请赐教。
2023-03-04 17:57 来自江苏 引用
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可转债备忘录--回售摸彩策略可选标的(2023-03-04)
满足以上条件的有如下:


其中
处于承诺不下修期的有:
1. 大业转债
2. 奇精转债
3. 杭电转债

国资背景转债有:
1. 博世转债
2. 岭南转债

其他:
1. 长久转债
2. 大族转债
3. 德尔转债

相比于上周退出了:
1. 海澜转债
2. 三力转债
3. 众兴转债
2023-03-04 17:29修改 来自广东 引用

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