大家吃ic贴水是否还叠加了其他策略或者保护垫?

如果不叠加其他保护的策略,纯是贴水,那也会顺带吃到杠杆放大后的涨跌幅
比如21年9月如果买一手,到了22月4月大跌,这过程扛得住吗?
跌了30+%,再叠加杠杆,这得追加不少保证金啊
发表时间 2023-02-27 18:10     最后修改时间 2023-02-27 18:10     来自上海

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xineric

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@有点饿
有啥办法保护一下嘛
很简单,买点虚值认沽期权,防止大跌。
也可以卖出部分虚值认购,类似于部分备兑。
2023-03-01 14:25 来自浙江 引用
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一叶孤城2046

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我看到有做多IC吃贴水,同时做IF的看空期权做保护。
2023-03-01 12:40 来自安徽 引用
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我是绿茶

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@有点饿
有啥办法保护一下嘛
最好的保护是不上杠杆。所谓的保护就是“既要…还要…”。所有的“保护”都是有代价的
2023-03-01 11:44 来自广东 引用
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有点饿

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@longinv
当然得有其他保护了,怎么敢裸吃贴水……
有啥办法保护一下嘛
2023-03-01 11:26 来自山东 引用
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红绿灯路口等你

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@longinv
当然得有其他保护了,怎么敢裸吃贴水……
说的太对了,裸吃贴水死的快,累累白骨,全是小白的尸体。我之前就被大牛猫骗了,但是后来看大牛猫好像自己多的时候也亏了1000多万。
2023-02-28 23:50 来自上海 引用
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红绿灯路口等你

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@calorand
我理解你的意思,假设是有120万在手,有剩余资金可以补,但是如果遇到极端情况,还是会跌超过120万总资金把。
楼主看清楚啊,买一手IC你就要准备理论上120万现金,你要买4手的话要准备480万现金,而且要做好480万全部跌没了的心理准备。我去年就买了4手,手里有500万现金。到5月底的时候2700多点儿,心慌的一逼,要死的心都有。现在绝对不做裸空。资金量大,500万到1,000万搞套利一样挣钱。
2023-02-28 23:50 来自上海 引用
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calorand

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@shishikan
楼主,大家都解释得这么清楚了,你居然还看不懂,你也完全不理解杠杆是什么东西。所以,从人类善良的一面来说,我劝你别碰带杠杆的产品。但是,从自私的角度来说,这个市场感谢有你。
我现在理解了,也谢谢你
2023-02-28 22:17 来自上海 引用
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skyedge

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吃贴水的前提,1. 相信指数总会新高;2. 不加杠杆,大跌时能补足保证金;
2023-02-28 20:26 来自北京 引用
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shishikan

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楼主,大家都解释得这么清楚了,你居然还看不懂,你也完全不理解杠杆是什么东西。所以,从人类善良的一面来说,我劝你别碰带杠杆的产品。但是,从自私的角度来说,这个市场感谢有你。
2023-02-28 19:11 来自江西 引用
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calorand

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@xineric
你还是没有理解,120w就是指数跌到0 的亏损额。
概念错误,还是实盘操练一下吧。
好,我再看看,谢谢了! 哈哈哈哈
2023-02-28 18:48 来自上海 引用
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calorand

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@xineric
20年9月开始买入IC, 动态持仓1-4手。21年底大致赚了100w。
22年3-4月大跌,每天补充保证金,不敢补仓,盘中最多可能亏了160w。
到年底,本年亏了60w,还有40w盈利。
今年全部回来了,新高。
只要坚持,亏损不减仓,就是胜利。
钢筋会说,主要是今年回升了,我倒希望再下跌三四成,到时候补仓到100%仓位。
压力太大了,过山车
2023-02-28 18:41 来自上海 引用
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calorand

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@我是绿茶
这就相当于指数增强基金啊
那是不是不如就买指数增强了,还安稳一些··
2023-02-28 18:41 来自上海 引用
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xineric

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@calorand
我理解你的意思,假设是有120万在手,有剩余资金可以补,但是如果遇到极端情况,还是会跌超过120万总资金把。
你还是没有理解,120w就是指数跌到0 的亏损额。
概念错误,还是实盘操练一下吧。
2023-02-28 17:51 来自浙江 引用
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heaven32006

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@calorand
我理解你的意思,假设是有120万在手,有剩余资金可以补,但是如果遇到极端情况,还是会跌超过120万总资金把。
你说的极端情况是什么?我没想到哪种情况下会跌超过120万,因为这份合约就是120万啊。都跌没了也就120万,指数不可能为负啊
2023-02-28 17:47 来自上海 引用
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我是绿茶

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@huxj2015
如果这样做,基本上是没杠杆,但做期指的意义就打折不少................
这就相当于指数增强基金啊
2023-02-28 17:23 来自广东 引用
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xineric

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20年9月开始买入IC, 动态持仓1-4手。21年底大致赚了100w。
22年3-4月大跌,每天补充保证金,不敢补仓,盘中最多可能亏了160w。
到年底,本年亏了60w,还有40w盈利。
今年全部回来了,新高。
只要坚持,亏损不减仓,就是胜利。
钢筋会说,主要是今年回升了,我倒希望再下跌三四成,到时候补仓到100%仓位。
2023-02-28 17:17 来自浙江 引用
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calorand

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@heaven32006
说的前提是120万开一张6000点的ic啊,6000点的ic,一个点是200块,一张合约就是120万。但你下单买只需要15%左右的资金,就是120*15%=18万。
如果你只有18万就去买一手ic,那你当然是动用了杠杆,跌了就爆仓了。但是如果你是有120万的时候拿出18万去买一手ic,剩下的102万存进了银行。指数下跌亏钱了就拿102万出来补仓,即使指数跌到1000点,亏了100万,你把存在银行的...
我理解你的意思,假设是有120万在手,有剩余资金可以补,但是如果遇到极端情况,还是会跌超过120万总资金把。
2023-02-28 15:56 来自上海 引用
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gd227228

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@calorand
假设投 1 万元,杠杆是 2 倍,如果涨50%,那最终就涨 100%,如果跌 50%,那不就是跌 100%? 就算追加到2 万保证金,再跌的话,就要继续追加,所以有杠杆的话,保证金上限并不是合约总价,可以更高。
你对保证金及杠杆的理解有些偏差:

假设,ic从6000点跌到600点:
120万持仓,6000点是保证金18万(按15%计),现金102万;
600点是保证金1.8万(按15%计),现金10.2万, 持仓价值12万;

所以,不会爆仓;
2023-02-28 15:33 来自浙江 引用
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heaven32006

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@calorand
假设投 1 万元,杠杆是 2 倍,如果涨50%,那最终就涨 100%,如果跌 50%,那不就是跌 100%? 就算追加到2 万保证金,再跌的话,就要继续追加,所以有杠杆的话,保证金上限并不是合约总价,可以更高。
说的前提是120万开一张6000点的ic啊,6000点的ic,一个点是200块,一张合约就是120万。但你下单买只需要15%左右的资金,就是120*15%=18万。

如果你只有18万就去买一手ic,那你当然是动用了杠杆,跌了就爆仓了。但是如果你是有120万的时候拿出18万去买一手ic,剩下的102万存进了银行。指数下跌亏钱了就拿102万出来补仓,即使指数跌到1000点,亏了100万,你把存在银行的保证金拿出来不就好了吗?
2023-02-28 15:29 来自上海 引用
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火星兔

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常见的方法,IC叠加同等体量的资金投资低风险。一手大约25万,另外100万投资低风险。下跌的时候,随时可以支援。那么就可以做到永续投资,就可以保证吃到贴水。
2023-02-28 14:08 来自广东 引用
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longinv

赞同来自: 红绿灯路口等你

当然得有其他保护了,怎么敢裸吃贴水……
2023-02-28 14:06 来自上海 引用
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calorand

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@heaven32006
股东以出资额为限,并不承担无限连带责任,所以股价不能跌到负数,最多清零。所以6000点的时候开一张ic多单,你准备120万,他跌到0你也就亏120万,不存在爆仓的问题。不知道我还有没有没考虑到的点。
假设投 1 万元,杠杆是 2 倍,如果涨50%,那最终就涨 100%,如果跌 50%,那不就是跌 100%? 就算追加到2 万保证金,再跌的话,就要继续追加,所以有杠杆的话,保证金上限并不是合约总价,可以更高。
2023-02-28 13:54 来自上海 引用
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heaven32006

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@rzchen
股价能跌到负数?
股东以出资额为限,并不承担无限连带责任,所以股价不能跌到负数,最多清零。

所以6000点的时候开一张ic多单,你准备120万,他跌到0你也就亏120万,不存在爆仓的问题。

不知道我还有没有没考虑到的点。
2023-02-28 09:42 来自上海 引用
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heaven32006

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@ccd001
民航华东空中交通管理局
地址 : 上海市长宁区空港一路171号
华东空管局
地址 : 上海市松江区涞亭南路925号
需要这两家同意
明白,感谢科普。政治上的纠葛还真是复杂。
2023-02-28 09:40 来自上海 引用
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ccd001

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@heaven32006
我瞎讨论啊。苏州建机场,为啥要上海那边同意啊?
苏州建机场,应该也不可能指望上海出钱吧?
苏州搞定自己的上级江苏省就行了吧?
民航华东空中交通管理局
地址 : 上海市长宁区空港一路171号
华东空管局
地址 : 上海市松江区涞亭南路925号
需要这两家同意
2023-02-28 09:36 来自江苏 引用
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rzchen

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@朝阳南街
真的吗?!
股价能跌到负数?
2023-02-28 09:21 来自广东 引用
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heaven32006

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@ccd001
似乎国证2000走得比中证1000更强。但我研究了沪深交易所的竞争关系,我觉得国证2000不会成为股指期货的标的。国证是深交所子公司研发,中证是沪深两个交易所各出一半钱的公司研发。中金所在期指领域有天然的垄断性,且设立地点在上海。上中证各方各占一半都满意,上国证上海人不会同意的。插一句苏州至今没有机场就是上海那边不同意。
我瞎讨论啊。苏州建机场,为啥要上海那边同意啊?

苏州建机场,应该也不可能指望上海出钱吧?

苏州搞定自己的上级江苏省就行了吧?
2023-02-28 09:19 来自上海 引用
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有点饿

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我看有用期权做保险的,但是我没了解过,没做过期权不太会,好像是做个卖方权利吧,但是这样好像会降低贴水
2023-02-28 09:19 来自山东 引用
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红绿灯路口等你

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我自己的感受:当时根本扛不住,裸空,走单边风险太大了。必须割肉。用6000点扛到2000点。本金损失百分百。所以现在不敢走单边
2023-02-28 08:53 来自北京 引用
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huxj2015

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@韭菜投资学
比如一手期指120万,你真有120万,再去做一手,保证金放里面30万,剩下90万买货币基金。工具是带杠杆的,是否使用可以自己控制,备着足够的钱就等于没杠杆。
如果这样做,基本上是没杠杆,但做期指的意义就打折不少................
2023-02-28 08:50 来自四川 引用
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朝阳南街

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@calorand
但是这个还是有风险吧,按历史最大回撤的极端情况跌到一定程度 120 万保证金可能都不够的。
真的吗?!
2023-02-28 08:23 来自广东 引用
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站在趋势的风口

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有没有想过做升水
2023-02-28 08:15 来自上海 引用
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calorand

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@韭菜投资学
比如一手期指120万,你真有120万,再去做一手,保证金放里面30万,剩下90万买货币基金。工具是带杠杆的,是否使用可以自己控制,备着足够的钱就等于没杠杆。
但是这个还是有风险吧,按历史最大回撤的极端情况跌到一定程度 120 万保证金可能都不够的。
2023-02-28 06:39 来自上海 引用
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@calorand
怎么不加杠杆?合约是自带杠杆吧,可以选杠杆吗,我只模拟交易过。
比如一手期指120万,你真有120万,再去做一手,保证金放里面30万,剩下90万买货币基金。工具是带杠杆的,是否使用可以自己控制,备着足够的钱就等于没杠杆。
2023-02-27 23:55 来自北京 引用
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calorand

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@韭菜投资学
不加杠杆,多余保证金放货币基金
怎么不加杠杆?合约是自带杠杆吧,可以选杠杆吗,我只模拟交易过。
2023-02-27 22:16 来自上海 引用
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不加杠杆,多余保证金放货币基金
2023-02-27 20:11 来自北京 引用
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ccd001

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似乎国证2000走得比中证1000更强。但我研究了沪深交易所的竞争关系,我觉得国证2000不会成为股指期货的标的。国证是深交所子公司研发,中证是沪深两个交易所各出一半钱的公司研发。中金所在期指领域有天然的垄断性,且设立地点在上海。上中证各方各占一半都满意,上国证上海人不会同意的。插一句苏州至今没有机场就是上海那边不同意。
2023-02-27 19:34 来自江苏 引用
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ccd001

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现在流行做im,ic是昨日黄花了。期指不光是贴水,贴水是附带的,关键是择时。
2023-02-27 19:24 来自江苏 引用

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