期权2023试验田 记录贴 偏多双卖

累计入金77W 当前净值86.37W 余额97.80W(假钱卖沽收益没兑现)

按照累计最大投入77W计算 收益率12.17% 收益9.37W

合计持有(只计算卖方)：
名义多头264.70W 名义空头147.00W 名义净头寸117.70W (多头=卖沽行权价*数量 不考虑delta)
实际多头200.801W 实际空头45.02W 实际净头寸155.78W（多头=卖沽行权价*数量*delta系数）

目前暴露的最大杠杠为117.70W/86.37W=1.36倍 （最不利 深套的时候）
实际当前涨跌暴露的杠杠为155.78W/86.37W=1.80倍（当前节点）

• 合约编码 合约简称 买卖 持仓数量 合约买入成本 浮动盈亏
  
  10005233 沪-500ETF沽4月6750 卖 20 -82849.5700 24289.5700
  
  90001939 深-创业板ETF沽4月2450 卖 50 -52150.0000 7350.0000
  
  90001938 深-创业板ETF沽4月2400 卖 3 -2104.0000 511.0000
  
  10005303 沪-500ETF购5月6750 卖 20 -8313.0000 133.0000
  
  90001929 深-创业板ETF购4月2400 卖 5 -1487.0000 117.0000
  
  10005240 沪-500ETF沽4月5250 买 20 540.0000 -480.0000

累计入金77W 当前净值82.22W 余额95.86W(假钱卖沽收益没兑现)

按照累计最大投入77W计算 收益率6.78% 收益5.22W

合计持有(只计算卖方)：
名义多头322.35W 名义空头32.50W 名义净头寸289.85W (多头=卖沽行权价*数量 不考虑delta)
实际多头238.21W 实际空头11.59W 实际净头寸226.62W（多头=卖沽行权价*数量*delta系数）

目前暴露的最大杠杠为322.35W/82.22W=3.92倍 （最不利 深套的时候）
实际当前涨跌暴露的杠杠为226.62W/82.22W=2.76倍（当前节点）

合约编码 合约简称 类别 买卖 持仓数量 合约买入成本 浮动盈亏

90001938 深-创业板ETF沽4月2400 认沽 卖 50 -72870.0000 28820.0000

90001937 深-创业板ETF沽4月2350 认沽 卖 1 -698.0000 142.0000

90001929 深-创业板ETF购4月2400 认购 买 5 1035.0000 -135.0000

90001927 深-创业板ETF购4月2300 认购 买 10 5300.0000 800.0000

10005240 沪-500ETF沽4月5250 认沽 买 20 540.0000 -460.0000

10005233 沪-500ETF沽4月6750 认沽 卖 20 -85011.0000 5771.0000

10005232 沪-500ETF沽4月6500 认沽 卖 10 -23162.0020 5272.0020

10005223 沪-500ETF购4月6500 认购 卖 5 -1385.0000 -385.0000

这其实不叫偏多双卖了……
这号发不了图 临时用用 等9月份我就能发言了

之前发图涉政禁言半年 临时更新下战况 没发言过的账号发不了图
测试账号 累计入金77W 当前净值79.15W 余额94.8W(假钱卖沽收益没兑现)

按照累计最大投入77W计算 收益率2.79% 收益2.15W
持有500etf 25张卖沽+10张卖购
创业etf 45张 卖沽

合计持有(只计算卖方)：
名义多头274.50W 名义空头63.75W 名义净头寸210.75W (多头=卖沽行权价*数量 不考虑delta)
实际多头207.79W 实际空头29.5W 实际净头寸178.29W（多头=卖沽行权价*数量*delta系数）

目前暴露的最大杠杠为210.75W/77W=2.73倍 （最不利 深套的时候）
实际当前涨跌暴露的杠杠为178.29W/77W=2.32倍（当前节点）

另外主账户也开始挪到期权了，不过只卖沽，最不利的情况下 行权接货。

有点悬

加油！实战最能锻炼自己，检验自己。

@goodexp

我搞那个废纸 就是特殊时候给我一天缓冲 去加钱或者接货，合成多头的话 特殊情况当天我拿不出钱抗风险……
至于双卖 卖购的时机 不好把握啊 比如我20张实1档的卖沽 我是上去了 一张一张的卖购呢 还是直接梭个5张+5张+5张的…… 认沽下去风险至少肉眼可见
卖购的话 哪怕20张卖沽+10张卖购 上去卖购变实后 亏损扩大得越来越快呢……

20涨卖沽，10涨卖购，想涨到亏损的话，500ETF要涨到6.85呢，还差7%。卖购同时也买更虚购的废纸是不是可行呢。
最后搞下来，好像叫铁鹰双卖

来啦，哈哈哈哈

平淡的一天过去，不上涨怂逼不敢开卖购

都知道东财的期权黑 卖方开仓和备兑 要正常收手续费
经过我昨天死皮赖脸打电话 刚才通知我已经免除卖方开仓和备兑的手续费了
当然手续费还是黑 3块钱 不过不高频还是没问题 高频就得换其他正常券商或者期货公司的1.7了

楼主很快就要发财！！！如果这次没说对，下次要对....................

@许头儿子

本质就是80万在做多500.有2000元的优势。双卖加调整德尔塔容易赚一点。或者买合成多头比买500ETF有千2的折价可以收。

我搞那个废纸 就是特殊时候给我一天缓冲 去加钱或者接货，合成多头的话 特殊情况当天我拿不出钱抗风险……

至于双卖 卖购的时机 不好把握啊 比如我20张实1档的卖沽 我是上去了 一张一张的卖购呢 还是直接梭个5张+5张+5张的…… 认沽下去风险至少肉眼可见

卖购的话 哪怕20张卖沽+10张卖购 上去卖购变实后 亏损扩大得越来越快呢……

@大小愚头

没卖购，不叫双卖吧。

昨天开仓不是测试了一笔卖购了吗 后来我怂 平了 我等etf上去了 卖沽盈利后 再去考虑卖购锁定点利润……

本质就是80万在做多500.有2000元的优势。双卖加调整德尔塔容易赚一点。或者买合成多头比买500ETF有千2的折价可以收。

没卖购，不叫双卖吧。