一个标的近十年的日内数据统计

有空，且想日内做T，于是做个统计。

标的选择：可以T+0操作的，存续时间越长越好，日内换手越大越好，日内波动越大越好，权衡之下，选择了513500作为统计标的。

统计结果见下图。

初步结论：
①当跌幅大于1%时且日内最低点买入，当日平均反弹幅度约为跌幅的34.7%。举个例子，当日最低跌2%，此时买入，平均可以在这个点位反弹0.694%。
②当跌幅大于1%时，任一点位买入，继续下跌的平均概率为39%。

不足点：
①由于时分数据最多只能下载近1年的，样本太少，退而求其次，选取日K线数据，因此，反弹幅度并非绝对意义上日内最大反弹幅度，而是最低点至收盘的反弹，这是一个瑕疵点。
②选取的513500本身在过去的10年时间大约是个慢牛状态，这个标的本身可能有一定特殊性。但本人认为该标的每天的涨跌幅仍具有极大的随机性，是可以作为统计标的。（做过统计，日涨跌幅约为μ大于0的正态分布）。
③513500本身受每晚美股影响大，导致经常高开低开，日内波动有限，可能根据它统计出的结论不适用于国内ETF。

尽管有一些瑕疵，但我觉得这个统计仍有点意义，于是发上来，一起交流交流。