亏钱手艺?2023年1-5月无脑参与可转债配债收益统计、中签率统计

写在最前:本帖不讨论收益,只讨论手艺。
只是为了统计一下到底是不是亏钱手艺。

原帖:
可转债配债计算
https://www.jisilu.cn/question/433102
发表时间 2023-04-29 19:12     最后修改时间 2024-01-21 08:23     来自浙江

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浩然之

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@水龙啊
很难的,例如,楼主文档里,假设某个可转债,理论上是165股能配到,但是,实际上,根本就配不到165股,只能配200,而且,200翻车,也十分正常。
而且如果账户不免五的话,买卖一次的手续费可能都要20多元,剩下的利润更少了
2023-06-17 15:08 来自广东 引用
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东方龙2014

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@量化投资先锋
如果正常配置,盈亏基本平衡的话。

假设理论需要165的话,实际配置200,总体来说应该还能微利。

原来理论极限可能是1500元利润,实际操作可能就成1000元利润了。

实际没有人四个月为1000元利润这样操作。

能否在分别统计下,5000元以下,5000元以上配置1000元转债是否有差别?
表格都给了,大家自由发挥
2023-06-14 20:24 来自浙江 引用
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量化投资先锋

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如果正常配置,盈亏基本平衡的话。

假设理论需要165的话,实际配置200,总体来说应该还能微利。

原来理论极限可能是1500元利润,实际操作可能就成1000元利润了。

实际没有人四个月为1000元利润这样操作。

能否在分别统计下,5000元以下,5000元以上配置1000元转债是否有差别?
2023-06-14 11:19 来自陕西 引用
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东方龙2014

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@坏人
请问博主,年度利润未分配会对发债有影响?为什么
完成利润分配前不能发可转债
2023-06-14 08:03 来自浙江 引用
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东方龙2014

赞同来自: 无忧的风

@水龙啊
很难的,例如,楼主文档里,假设某个可转债,理论上是165股能配到,但是,实际上,根本就配不到165股,只能配200,而且,200翻车,也十分正常。
上海一手党策略存在不确定性
2023-06-14 07:58 来自浙江 引用
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坏人

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请问博主,年度利润未分配会对发债有影响?为什么
2023-06-14 00:02 来自广东 引用
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水龙啊

赞同来自: zgfymys

很难的,例如,楼主文档里,假设某个可转债,理论上是165股能配到,但是,实际上,根本就配不到165股,只能配200,而且,200翻车,也十分正常。
2023-06-13 22:23修改 来自广东 引用
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浩然之

赞同来自: gaokui16816888

上海债卷的也厉害,买的股数太少,很容易配不上翻车,翻车一次把几次的收益都吃了。买的太多折扣可能也没多大优势了。
2023-06-13 20:45 来自广东 引用
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东方龙2014

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@上山打老鼠
验证了我的猜想,大部分套利都是亏钱手艺
不采用上海一手党技巧,全额参与沪深所有转债配售,也只亏印花税,还行吧。
2023-06-13 19:55 来自浙江 引用
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东方龙2014

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@量化投资先锋
一手主要问题主要可参与资金受限。
4个多月,总收益1500多元,太费劲了。
如果无脑参与配新债,还微亏。
如果能有脑参与配新债,是否能套利?
股票基本都是亏的,债基本都是赚的。
如果有办法不是一手方式减少股票亏损,可能才有意义。
配股是否一定要在登记日买入?是否次日就卖出?
股票次日基本都是跌的,说明存在抢权行为。
是否可以提前登记日若干天就买入,登记日卖出。
如果能融券的的话,登记日融券,次日还...
本贴只讨论最极端的T-1日收盘买入,T日开盘卖出,转债开盘(或开板)卖出。
未计算利息费用。
2023-06-13 19:51修改 来自浙江 引用
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东方龙2014

赞同来自: gaokui16816888

还是重新修改下早上对上海一手党的测算:
需要说明的是:
上海一手党会因为实际参与人数导致配债最低所需股数变动,只能粗略计算。
信用账户可以划转,可简单出现50股零股。
科创板200股以上1股起买,配合信用账户继续拆细划分。
主板一手党的一些数据:
200股神马股份小概率配不到
100股鹿山股份有看见配不到
400股春秋电子有看见配不到
100股金牌橱柜可配到
400股景旺电子可配到
科创板一手党的一些数据:
60股建龙微纳可配到
100股华特气体有概率配到
500股晶科能源有概率配到


2023-06-13 19:50修改 来自浙江 引用
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汉时明月

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@东方龙2014
可惜没仔细看
啥意思?
2023-06-13 18:11 来自安徽 引用
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上山打老鼠

赞同来自: boeing767 happysam2018 gaokui16816888

验证了我的猜想,大部分套利都是亏钱手艺
2023-06-13 11:42 来自广西 引用
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量化投资先锋

赞同来自: 低风险投资002 胖子马 fengxubryan happysam2018 brighten gaokui16816888 hjndhr更多 »

一手主要问题主要可参与资金受限。

4个多月,总收益1500多元,太费劲了。

如果无脑参与配新债,还微亏。

如果能有脑参与配新债,是否能套利?

股票基本都是亏的,债基本都是赚的。
如果有办法不是一手方式减少股票亏损,可能才有意义。

配股是否一定要在登记日买入?是否次日就卖出?

股票次日基本都是跌的,说明存在抢权行为。
是否可以提前登记日若干天就买入,登记日卖出。
如果能融券的的话,登记日融券,次日还券。

博弈正的不行,就反着做,反的不行,就正着做。
怎么能赢,就怎么做,未必按设定路径走。
2023-06-13 09:56 来自陕西 引用
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大宝爱打新

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配债还是要稍微动点脑子筛选一下的,无脑的策略一般也很难赚到钱
2023-06-13 09:10 来自江苏 引用
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修身明德

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收益率才1.8%?
2023-06-13 08:54 来自江苏 引用
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tasuoxing

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干货慢慢,谢谢楼主。

只是有个问题,以冠盛转债为例,153股没办法刚好购买到,最少也要200股,如果按照200股计算配债的正股损失,会大一些。

龙哥,要不要把这个因素考虑进表格?看看结论是不是一样哈
2023-06-12 22:05 来自山西 引用
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东方龙2014

赞同来自: gaokui16816888

@ljx791532138
谢谢龙哥的数据,事实证明,无脑抢权真是亏钱的手艺啊
可惜没仔细看
2023-06-12 19:34 来自浙江 引用
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卓悦然 - 要拥有必先懂失去怎接受!

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感谢,楼主辛苦了!
2023-06-12 13:09 来自广东 引用
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汉时明月

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谢谢龙哥的数据,事实证明,无脑抢权真是亏钱的手艺啊
2023-06-12 12:57 来自安徽 引用
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大狗的猴哥

赞同来自: gaokui16816888

感谢楼主的数据
2023-05-30 08:52 来自浙江 引用
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东方龙2014

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2023年1-5月无脑参与可转债配债收益统计:
参与上海一手党不亏
即使全部参与也亏的不多
2023-05-29 19:27 来自浙江 引用
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阿正

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都有参与么?
2023-05-07 21:52 来自江苏 引用
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eaglenet

赞同来自: loudiliuxin

辛苦了!
2023-05-01 22:38 来自广东 引用
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JOJOJAJA

赞同来自: 扬州退休老人 小天狗 唐志勇 遨游天下

建议加上发行规模,比如发行小于5亿,上市半年流通规模小于1.5亿的,看看收益率如何
2023-05-01 11:08 来自山东 引用
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五岁就很帅

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感谢
2023-04-30 20:17 来自河北 引用
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suliang

赞同来自: 老李飞刀009

谢谢干货!
2023-04-30 19:02 来自上海 引用

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