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背景
目前t+0理财消失，普通的理财要么收益率太低，要么有不明风险，因此这两年火热的雪球和香草进入了我的视线。我看了一些券商的相关产品说明书，都是代销的某私募产品，风险也不小，于是开始考虑如何自建。雪球产品有敲入敲出规则，一般是103/101%敲出，75%/80%敲入，3个月起，收益来源是波动率收益、贴水收益和剩余资金的主动管理收益，于是考虑用贴水期货对应期权搞定。
对象
创业板etf期权（贴水较多，波动大），20230504 收盘价 2.23元
方法
认沽对角期权，卖近买远，按最大名义市值计算卖沽仓位。
初期持仓考虑2305 2250sp * 2，2305 2300sp * 2,2309 2000bp * 12，敲出/敲入 103%/90%，该持仓对应资金大约26w，收益率以此计算。预期收益率大约年化13%，理论最大回撤19%/年。
采用网格操作，下跌至平值时加仓，上涨至虚一档或<0.01元平仓。
结论
日更或周更
目前t+0理财消失，普通的理财要么收益率太低，要么有不明风险，因此这两年火热的雪球和香草进入了我的视线。我看了一些券商的相关产品说明书，都是代销的某私募产品，风险也不小，于是开始考虑如何自建。雪球产品有敲入敲出规则，一般是103/101%敲出，75%/80%敲入，3个月起，收益来源是波动率收益、贴水收益和剩余资金的主动管理收益，于是考虑用贴水期货对应期权搞定。
对象
创业板etf期权（贴水较多，波动大），20230504 收盘价 2.23元
方法
认沽对角期权，卖近买远，按最大名义市值计算卖沽仓位。
初期持仓考虑2305 2250sp * 2，2305 2300sp * 2,2309 2000bp * 12，敲出/敲入 103%/90%，该持仓对应资金大约26w，收益率以此计算。预期收益率大约年化13%，理论最大回撤19%/年。
采用网格操作，下跌至平值时加仓，上涨至虚一档或<0.01元平仓。
结论
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0
20220717 盈利：-56元，创业板etf：2.152
20220718 盈利：-346元，创业板etf：2.147
20220719 盈利：-346元，创业板etf：2.125
20220720 盈利：-2138元，创业板etf：2.103 ，卖2100p
20220721 盈利：-1758元，创业板etf：2.11
20220724 盈利：-2630元，创业板etf：2.09
20220725 盈利：-848元，创业板etf：2.136
20220726 盈利：-680元，创业板etf：2.135
20220727 盈利：-1020元，创业板etf：2.129
20220728 盈利：554元，创业板etf：2.163 买2100p，盈利572元
20220731 盈利：1274元，创业板etf：2.182 2.190附近平仓2150p，盈利970元。
折腾了俩月，目前只能算是差强人意。如果考虑到创业板下跌的话，结果还行。
20220718 盈利：-346元，创业板etf：2.147
20220719 盈利：-346元，创业板etf：2.125
20220720 盈利：-2138元，创业板etf：2.103 ，卖2100p
20220721 盈利：-1758元，创业板etf：2.11
20220724 盈利：-2630元，创业板etf：2.09
20220725 盈利：-848元，创业板etf：2.136
20220726 盈利：-680元，创业板etf：2.135
20220727 盈利：-1020元，创业板etf：2.129
20220728 盈利：554元，创业板etf：2.163 买2100p，盈利572元
20220731 盈利：1274元，创业板etf：2.182 2.190附近平仓2150p，盈利970元。
折腾了俩月，目前只能算是差强人意。如果考虑到创业板下跌的话，结果还行。
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20230626 总盈利:-766元，创业板 etf:2.133元。卖出2张7月 2150put。
20230627 总盈利:-562元，创业板 etf:2.138元。马上都2个月了，感觉赚钱应该问题不大，就是不知道要熬多久。
20230627 总盈利:-562元，创业板 etf:2.138元。马上都2个月了，感觉赚钱应该问题不大，就是不知道要熬多久。
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20230614 总盈利:-2508元，创业板 etf:2.106元。
20230615 总盈利:744元，创业板 etf:2.179元。下午13:40 今日平仓2100put2张，盈利900元，终于快转正了，太难了；15:00 太爽了！几乎追平历史高点。
20230615 总盈利:744元，创业板 etf:2.179元。下午13:40 今日平仓2100put2张，盈利900元，终于快转正了，太难了；15:00 太爽了！几乎追平历史高点。
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20230531 总盈利:-1984元，创业板 etf:2.131元，阴跌不止。
20230601 总盈利:-1138元，创业板 etf:2.148元，冲高回落，简直无语，感觉大家该躺的都躺平了。
20230601 总盈利:-1138元，创业板 etf:2.148元，冲高回落，简直无语，感觉大家该躺的都躺平了。
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20230529 总盈利:-1680元，创业板 etf:2.143元，加仓了2张6月2150p。
20230530 总盈利:-1332元，创业板 etf:2.155元，午后走了一根大长腿，这下该反弹了吧？
20230530 总盈利:-1332元，创业板 etf:2.155元，午后走了一根大长腿，这下该反弹了吧？
京公网安备 11010802031449号