前段时间减仓了大部分可转债,幸运地避开了前几天的杀跌,勉强保住今年可转债策略上的一部分利润。
不得不说前两年可转债市场上能轻松取得30%+的年化收益,但近期全面注册制+可转债准入门槛提高+保底金身大概率被打破,个人认为可转债下一步可能要均值回归了,一般人再难以取得明显的超额收益,思来想去就减仓了大部分可转债,空出了一部分资金。
近期在考虑这部分资金的去处,联想到我前几篇帖子的内容,有了一些大概思路,但不是太完善,打算先用部分资金做下尝试,在实践中不断完善。
这个策略的对象是ETF基金,我认为自己对个股真的难以深研,也没有大神们扎实的财务知识,所以打算做ETF取个平均值就满足了。
说下策略:
1.买卖对象:为上一篇帖子使用的估值方法认为低估的行业或宽基ETF(成交量要大)链接从另一角度看宽基指数和行业指数估值
2.买点时机:有4个前置买入条件,一是已经比近三年的最高点打骨折,随便选择一个数字0.618(黄金比例,瞎选的),即当前价格必须在“近三年最高点*0.618”附近或以下。二是近三年最高点下来已经超过半年时间,让套牢筹码得到消化。三是走势要出现转向,参考前几个帖子的内容,里面就是用到了超卖+转向指标。四是加仓要拉开距离。链接抛砖引玉—基于技术指标的可转债高频量化初探
3.卖点:不固定,可以根据个人偏好选择,转向确认后一般会走出趋势,短线者可以用趋势卖出方法,如跌破20日均线,长线者可以格局一下,如使用股息率估值法,黄线>>蓝线时卖出。
4.连续信号处理:过滤7个交易日以来的连续信号。
5.仓位管理:这个还没想好,因为有比较大的概率会出现假信号,会出现多个买点。我初步打算先分仓,把仓位分3—5份,第一次出现信号建仓一份,再次出现信号且距离上一次跌幅超5%则加仓一份,直至出现卖出信号清仓。
缺点:毫无疑问这个策略的缺点是:1.有时会出现假信号,买入后继续下跌,要做好加仓准备。2.因为分仓,所以会导致资金使用效率不高,拉低整体收益率。3.大概率要熬时间,因为多数情况下并不是低估就会立刻上涨。
总结,买入品种要低估,空间上要够低(61.8%),时间要够长(高点下来半年以上),剩下的交给市场。
肉眼回测:
(说明一下:图中紫色线为三年最高点*0.618,出现“小人图案”代表买入信号,黄色圈为买入位置,切记切记,必须要在紫色横线附近的小人信号才算买点。)
1.证券保险etf
长线者要买入3次,当前收益20%左右。短线者买入1次后跌破20天均线卖出,后面买入2次后也卖出,大概盈利18%。
2.游戏动漫etf
出现买点2次。
3.传媒etf
出现买点2—3次。
4.酒etf
出现2—3次买点,绿圈位置卖不卖?
也有相对不那么成功的案例:
如中概互联网etf,它是从2022年9月左右进入股息率低估阶段的,
计算2022年9月往后的买点大概有3个,如果绿圈位置卖出的话也会实现盈利,不过不多。
再分享一下具体内容。
1.当前股息率估值法低估品种有:
159949创业板50ETF
159992创新药ETF
512680军工龙头ETF(当前不符合打6折的条件)
512400有色金属ETF
159967创成长ETF
513980港股科技30ETF
515790光伏ETF(当前不满足打6折条件,当前价1.254,六折价1.175,还要跌6%)
588000科创50ETF
588380双创50ETF
请在以上ETF中选择有入场信号的。(通达信)
1.紫色的入场线:标准线:HHV(C,750)*0.618;
2.买入的小人信号:用薛斯通道下沿表示超卖,用DPO指标转头向上表示转向,要同时符合。(仅举例个人使用的,大神可以根据个人爱好选择)
明天计划:创业板50ETF来一份;创新药ETF来一份;创成长ETF来一份。
以后的买卖情况,有时间也会在此帖更新。
不得不说前两年可转债市场上能轻松取得30%+的年化收益,但近期全面注册制+可转债准入门槛提高+保底金身大概率被打破,个人认为可转债下一步可能要均值回归了,一般人再难以取得明显的超额收益,思来想去就减仓了大部分可转债,空出了一部分资金。
近期在考虑这部分资金的去处,联想到我前几篇帖子的内容,有了一些大概思路,但不是太完善,打算先用部分资金做下尝试,在实践中不断完善。
这个策略的对象是ETF基金,我认为自己对个股真的难以深研,也没有大神们扎实的财务知识,所以打算做ETF取个平均值就满足了。
说下策略:
1.买卖对象:为上一篇帖子使用的估值方法认为低估的行业或宽基ETF(成交量要大)链接从另一角度看宽基指数和行业指数估值
2.买点时机:有4个前置买入条件,一是已经比近三年的最高点打骨折,随便选择一个数字0.618(黄金比例,瞎选的),即当前价格必须在“近三年最高点*0.618”附近或以下。二是近三年最高点下来已经超过半年时间,让套牢筹码得到消化。三是走势要出现转向,参考前几个帖子的内容,里面就是用到了超卖+转向指标。四是加仓要拉开距离。链接抛砖引玉—基于技术指标的可转债高频量化初探
3.卖点:不固定,可以根据个人偏好选择,转向确认后一般会走出趋势,短线者可以用趋势卖出方法,如跌破20日均线,长线者可以格局一下,如使用股息率估值法,黄线>>蓝线时卖出。
4.连续信号处理:过滤7个交易日以来的连续信号。
5.仓位管理:这个还没想好,因为有比较大的概率会出现假信号,会出现多个买点。我初步打算先分仓,把仓位分3—5份,第一次出现信号建仓一份,再次出现信号且距离上一次跌幅超5%则加仓一份,直至出现卖出信号清仓。
缺点:毫无疑问这个策略的缺点是:1.有时会出现假信号,买入后继续下跌,要做好加仓准备。2.因为分仓,所以会导致资金使用效率不高,拉低整体收益率。3.大概率要熬时间,因为多数情况下并不是低估就会立刻上涨。
总结,买入品种要低估,空间上要够低(61.8%),时间要够长(高点下来半年以上),剩下的交给市场。
肉眼回测:
(说明一下:图中紫色线为三年最高点*0.618,出现“小人图案”代表买入信号,黄色圈为买入位置,切记切记,必须要在紫色横线附近的小人信号才算买点。)
1.证券保险etf
长线者要买入3次,当前收益20%左右。短线者买入1次后跌破20天均线卖出,后面买入2次后也卖出,大概盈利18%。
2.游戏动漫etf
出现买点2次。
3.传媒etf
出现买点2—3次。
4.酒etf
出现2—3次买点,绿圈位置卖不卖?
也有相对不那么成功的案例:
如中概互联网etf,它是从2022年9月左右进入股息率低估阶段的,
计算2022年9月往后的买点大概有3个,如果绿圈位置卖出的话也会实现盈利,不过不多。
再分享一下具体内容。
1.当前股息率估值法低估品种有:
159949创业板50ETF
159992创新药ETF
512680军工龙头ETF(当前不符合打6折的条件)
512400有色金属ETF
159967创成长ETF
513980港股科技30ETF
515790光伏ETF(当前不满足打6折条件,当前价1.254,六折价1.175,还要跌6%)
588000科创50ETF
588380双创50ETF
请在以上ETF中选择有入场信号的。(通达信)
1.紫色的入场线:标准线:HHV(C,750)*0.618;
2.买入的小人信号:用薛斯通道下沿表示超卖,用DPO指标转头向上表示转向,要同时符合。(仅举例个人使用的,大神可以根据个人爱好选择)
明天计划:创业板50ETF来一份;创新药ETF来一份;创成长ETF来一份。
以后的买卖情况,有时间也会在此帖更新。
2
20230615
【买入】0615买入创业板成长etf(一份)、创新药etf(一份)。新材料挂单没成交。
【持仓】创新药ETF(-2.5%),创业板成长etf(+1.67%),创业板50etf(-0.52%),各两份。新材料50etf(-1.07%),一份。括号里面是当前盈亏情况。
【历史清仓】无。
近期工作太忙,昨天的交易今天才记录。
事实上这几个持仓前几日就已经出现了买入信号,可惜近期太忙了没关注市场,导致买入迟了一两天,成本抬高了一点。
【一点想法】这个世界或许真的是并不是简单的随机漫步,观察了一段时间,越来越认为*0.618这个黄金比例是下跌的生命线,很多品种跌到*0.618的位置往往会出现一波反弹,跌穿了就继续*0.618是下一条生命线。例如关注度很高的隆基绿能。
第一条生命线【近三年最高价*0.618】=44.12元,历史触及到这条线都出现了不同程度的反弹。
但在23年3月10日确定击穿生命线后无反弹,即寻找第2条生命线【44.12*0.618】=27.3元。
近期隆基也在27.3的位置出现了反弹,做超跌反弹或许可以尝试一下。但更可能是幸存者偏差。
【买入】0615买入创业板成长etf(一份)、创新药etf(一份)。新材料挂单没成交。
【持仓】创新药ETF(-2.5%),创业板成长etf(+1.67%),创业板50etf(-0.52%),各两份。新材料50etf(-1.07%),一份。括号里面是当前盈亏情况。
【历史清仓】无。
近期工作太忙,昨天的交易今天才记录。
事实上这几个持仓前几日就已经出现了买入信号,可惜近期太忙了没关注市场,导致买入迟了一两天,成本抬高了一点。
【一点想法】这个世界或许真的是并不是简单的随机漫步,观察了一段时间,越来越认为*0.618这个黄金比例是下跌的生命线,很多品种跌到*0.618的位置往往会出现一波反弹,跌穿了就继续*0.618是下一条生命线。例如关注度很高的隆基绿能。
第一条生命线【近三年最高价*0.618】=44.12元,历史触及到这条线都出现了不同程度的反弹。
但在23年3月10日确定击穿生命线后无反弹,即寻找第2条生命线【44.12*0.618】=27.3元。
近期隆基也在27.3的位置出现了反弹,做超跌反弹或许可以尝试一下。但更可能是幸存者偏差。
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@矮人火枪手0416
还有农业etf1.不太喜欢连线向下的品种,不过近期隐约有转向的迹象。
- 中证农业的兄弟品种中证畜牧股息率近期出现过闪崩的现象,要考虑是否由于处在周期底部引起的,谨慎买入。
- 如果按上文的标准,远远还没达到近三年最高点*0.618的要求(当前价格0.790,六折价格0.658,还差20%的下跌空间)
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赞同来自: xineric
感觉,只是感觉,和E大的策略有点类似。当然具体的买入卖出点肯定不会一样。同样的熬时间,同样的各个指数轮番翻牌,有涨有跌。核心就是行业不会死,指数不会死,总有翻盘的一天(传媒、银行)。