减仓了可转债,在简单的ETF策略上做下尝试

前段时间减仓了大部分可转债,幸运地避开了前几天的杀跌,勉强保住今年可转债策略上的一部分利润。

不得不说前两年可转债市场上能轻松取得30%+的年化收益,但近期全面注册制+可转债准入门槛提高+保底金身大概率被打破,个人认为可转债下一步可能要均值回归了,一般人再难以取得明显的超额收益,思来想去就减仓了大部分可转债,空出了一部分资金。

近期在考虑这部分资金的去处,联想到我前几篇帖子的内容,有了一些大概思路,但不是太完善,打算先用部分资金做下尝试,在实践中不断完善。

这个策略的对象是ETF基金,我认为自己对个股真的难以深研,也没有大神们扎实的财务知识,所以打算做ETF取个平均值就满足了。

说下策略:
1.买卖对象:为上一篇帖子使用的估值方法认为低估的行业或宽基ETF(成交量要大)链接从另一角度看宽基指数和行业指数估值

2.买点时机:有4个前置买入条件,一是已经比近三年的最高点打骨折,随便选择一个数字0.618(黄金比例,瞎选的),即当前价格必须在“近三年最高点*0.618”附近或以下。二是近三年最高点下来已经超过半年时间,让套牢筹码得到消化。三是走势要出现转向,参考前几个帖子的内容,里面就是用到了超卖+转向指标。四是加仓要拉开距离。链接抛砖引玉—基于技术指标的可转债高频量化初探

3.卖点:不固定,可以根据个人偏好选择,转向确认后一般会走出趋势,短线者可以用趋势卖出方法,如跌破20日均线,长线者可以格局一下,如使用股息率估值法,黄线>>蓝线时卖出。

4.连续信号处理:过滤7个交易日以来的连续信号。

5.仓位管理:这个还没想好,因为有比较大的概率会出现假信号,会出现多个买点。我初步打算先分仓,把仓位分3—5份,第一次出现信号建仓一份,再次出现信号且距离上一次跌幅超5%则加仓一份,直至出现卖出信号清仓。

缺点:毫无疑问这个策略的缺点是:1.有时会出现假信号,买入后继续下跌,要做好加仓准备。2.因为分仓,所以会导致资金使用效率不高,拉低整体收益率。3.大概率要熬时间,因为多数情况下并不是低估就会立刻上涨。

总结,买入品种要低估,空间上要够低(61.8%),时间要够长(高点下来半年以上),剩下的交给市场。

肉眼回测:
(说明一下:图中紫色线为三年最高点*0.618,出现“小人图案”代表买入信号,黄色圈为买入位置,切记切记,必须要在紫色横线附近的小人信号才算买点。)
1.证券保险etf



长线者要买入3次,当前收益20%左右。短线者买入1次后跌破20天均线卖出,后面买入2次后也卖出,大概盈利18%。

2.游戏动漫etf



出现买点2次。

3.传媒etf



出现买点2—3次。

4.酒etf



出现2—3次买点,绿圈位置卖不卖?

也有相对不那么成功的案例:
如中概互联网etf,它是从2022年9月左右进入股息率低估阶段的,



计算2022年9月往后的买点大概有3个,如果绿圈位置卖出的话也会实现盈利,不过不多。



再分享一下具体内容。
1.当前股息率估值法低估品种有:
159949创业板50ETF
159992创新药ETF
512680军工龙头ETF(当前不符合打6折的条件)
512400有色金属ETF
159967创成长ETF
513980港股科技30ETF
515790光伏ETF(当前不满足打6折条件,当前价1.254,六折价1.175,还要跌6%)
588000科创50ETF
588380双创50ETF
请在以上ETF中选择有入场信号的。(通达信)
1.紫色的入场线:标准线:HHV(C,750)*0.618;
2.买入的小人信号:用薛斯通道下沿表示超卖,用DPO指标转头向上表示转向,要同时符合。(仅举例个人使用的,大神可以根据个人爱好选择)

明天计划:创业板50ETF来一份;创新药ETF来一份;创成长ETF来一份。







以后的买卖情况,有时间也会在此帖更新。
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jin6220

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创业板从0.985跌到0.776,楼主加仓了吗?
2023-12-06 15:57 来自广东 引用
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jin6220

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@只取半瓢r
20230519【买入】0.654元买入159761新材料50etf,一份。【持仓】创新药ETF,创业板50etf,创业板成长etf,新材料50etf,各一份。【历史清仓】无。【买点情况】1.股息率估值,蓝线在较高位置,较为低估。 2.近期历史高点在2021年10月底创下6707点,打骨折(0.618)=4145点,当前4108点,符合打骨折要求,也符合最高点至今半年以上要求。3.出现趋势转向提...
什么软件,还能自编指标吗
2023-12-06 15:54 来自广东 引用
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超越小我

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呼叫楼主
更新更新
或者指导一下:现在轻仓或者空仓者,年底可入很低估、有潜力的品种有几个?
2023-12-05 14:58 来自湖南 引用
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ffjixi

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不更新了吗?
2023-10-30 11:04 来自上海 引用
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oliversea

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楼主,你这个黄色买入信号是怎么做出来的?
2023-06-19 00:22 来自浙江 引用
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雨狼枫悟

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看来下个星期要给机会上车了 毛法师出手了 毛师老仙法力无边 *
2023-06-18 04:08 来自新加坡 引用
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只取半瓢r

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@毛之川
我想抄作业
毛大师求放过…
2023-06-17 17:11 来自广东 引用
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滕兴建

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@毛之川
我想抄作业
帖主瑟瑟发抖(现在是夏天)
2023-06-16 23:39 来自山东 引用
9

毛之川 - 只在集思录和雪球注册了账户,其他平台打我着名号的皆为骗子!

赞同来自: happysam2018 北昼星 理财大姐 Ake90 欢乐吗 行舟yy jxlzqq rosyrosy zoetina52更多 »

我想抄作业
2023-06-16 22:25 来自浙江 引用
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rosyrosy

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@只取半瓢r
20230615【买入】0615买入创业板成长etf(一份)、创新药etf(一份)。新材料挂单没成交。【持仓】创新药ETF(-2.5%),创业板成长etf(+1.67%),创业板50etf(-0.52%),各两份。新材料50etf(-1.07%),一份。括号里面是当前盈亏情况。【历史清仓】无。近期工作太忙,昨天的交易今天才记录。事实上这几个持仓前几日就已经出现了买入信号,可惜近期太忙了没关注市场...
哦豁,没跟上。看下周一给不给机会跟了
2023-06-16 21:45 来自四川 引用
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只取半瓢r

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20230615
【买入】0615买入创业板成长etf(一份)、创新药etf(一份)。新材料挂单没成交。
【持仓】创新药ETF(-2.5%),创业板成长etf(+1.67%),创业板50etf(-0.52%),各两份。新材料50etf(-1.07%),一份。括号里面是当前盈亏情况。
【历史清仓】无。
近期工作太忙,昨天的交易今天才记录。
事实上这几个持仓前几日就已经出现了买入信号,可惜近期太忙了没关注市场,导致买入迟了一两天,成本抬高了一点。









【一点想法】这个世界或许真的是并不是简单的随机漫步,观察了一段时间,越来越认为*0.618这个黄金比例是下跌的生命线,很多品种跌到*0.618的位置往往会出现一波反弹,跌穿了就继续*0.618是下一条生命线。例如关注度很高的隆基绿能。
第一条生命线【近三年最高价*0.618】=44.12元,历史触及到这条线都出现了不同程度的反弹。



但在23年3月10日确定击穿生命线后无反弹,即寻找第2条生命线【44.12*0.618】=27.3元。
近期隆基也在27.3的位置出现了反弹,做超跌反弹或许可以尝试一下。但更可能是幸存者偏差。

2023-06-16 16:42 来自广东 引用
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超越小我

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这个可以有
此贴不错
2023-06-05 23:06 来自湖南 引用
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只取半瓢r

赞同来自: 自以为价值投资 coolchan 跑路皮皮 topdeck jerry2015 Royal0000 凤鸣粉1 好奇心135 dhhlys trader03更多 »

@俄罗斯白杨m
兄弟 中证医疗套了我两年了,欲哭无泪。
你买的太早了,基本炒过的题材2年内都不要买,基本没大机会。
2023-06-01 16:55 来自广东 引用
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俄罗斯白杨m

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@只取半瓢r
涨就真爱,跌就垃圾。有心做策略做量化就应该抛开主观,少下定义。
兄弟 中证医疗套了我两年了,欲哭无泪。
2023-06-01 16:32 来自广东 引用
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godsayyou

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学习了 多谢
2023-06-01 14:54 来自江苏 引用
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只取半瓢r

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@coyoo
确实哦,似乎手上永远是当前最弱的。
这明显就是抄底策略等反转,想买强势的就用趋势策略。
2023-05-31 19:24 来自广东 引用
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只取半瓢r

赞同来自: LUYUJIANG

@俄罗斯白杨m
但这样玩很容易买到中证医疗这种垃圾。
涨就真爱,跌就垃圾。有心做策略做量化就应该抛开主观,少下定义。
2023-05-31 19:23 来自广东 引用
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coyoo

赞同来自: xineric

@清风不染1
这样容易选中市场最弱的指数
确实哦,似乎手上永远是当前最弱的。
2023-05-31 13:03 来自江苏 引用
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俄罗斯白杨m

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但这样玩很容易买到中证医疗这种垃圾。
2023-05-31 08:33 来自广东 引用
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跑路皮皮

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长线分批买入
2023-05-30 19:06 来自山东 引用
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清风不染1

赞同来自: skyblue777

这样容易选中市场最弱的指数
2023-05-30 18:13 来自陕西 引用
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只取半瓢r

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@fireflyming
复盘回测猛如虎,一上实盘跌如狗。
不急,放长看,回测都是短则三五个月,长则半年一年才起涨的。
2023-05-30 17:30 来自广东 引用
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fireflyming

赞同来自: xineric 卡窿ssszx

复盘回测猛如虎,一上实盘跌如狗。
2023-05-30 16:29 来自北京 引用
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thenight

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买了点恒生科技,买了点科创基金,买了点创业板。
2023-05-30 15:14 来自浙江 引用
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coyoo

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@河小钓
创业板50,我今天建仓,0.936
你是抄了楼主的底啊
2023-05-30 10:36 来自江苏 引用
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当下的力量力量

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找到组织了
2023-05-27 09:46 来自河北 引用
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coyoo

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一直持有3份创业板,1份沪深300
2023-05-26 11:38 来自江苏 引用
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只取半瓢r

赞同来自: Aspirin

20230526
【买入】早盘0.955竞价买入创业板50etf,一份。昨天出现了转向信号,今天看来明显是假信号,没有遵守纪律拉开5%价差再买,只因觉得底仓太少了,没忍住,该打。
【持仓】创新药ETF,创业板成长etf,新材料50etf,各一份;创业板50etf,两份。
【历史清仓】无。
2023-05-26 10:18 来自广东 引用
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看看题

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医药和创业板etf建仓中,金属正在观察,里面锂矿太多了
2023-05-25 10:37 来自吉林 引用
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coyoo

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@拉格纳罗斯
很多etf其实相关性很强。没必要关注太多品种。做减法可能更好专注。
有做完减法后的结果吗?
2023-05-25 09:11 来自江苏 引用
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拉格纳罗斯

赞同来自: 清风不染1 过眼云烟

@突然的自我1
哈哈,在这里竟能找到同好,你关注的ETF有点少呀,我关注列表里,有110只ETF(不同行业不同市场)不仔细找不会发现原来ETF这么丰富
很多etf其实相关性很强。没必要关注太多品种。做减法可能更好专注。
2023-05-24 22:36 来自辽宁 引用
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bluesea982

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思路很清晰
2023-05-24 22:17 来自北京 引用
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xiaokenken

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@突然的自我1
哈哈,在这里竟能找到同好,你关注的ETF有点少呀,我关注列表里,有110只ETF(不同行业不同市场)不仔细找不会发现原来ETF这么丰富
太多没用。精选才好
2023-05-24 20:25 来自广东 引用
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卡窿ssszx

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楼主,有色金属打算建仓了吗?
2023-05-24 19:26 来自江苏 引用
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coyoo

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楼主这个蓝线、黄线以及入场线怎么画?使用哪家工具或软件?
2023-05-24 15:08 来自江苏 引用
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markplum

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学习学习了
2023-05-21 14:08 来自广东 引用
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tyuchristmas

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什么叫过滤连续7日信号?是指不要去看吗?
2023-05-21 13:36 来自上海 引用
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渔边

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请问可转债摊大饼年化大概有多少?
2023-05-20 18:20 来自广东 引用
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只取半瓢r

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@上官码农
请问楼主,一份在仓位里占多少?
我是5%左右,主要看你的风险承受能力。
2023-05-20 18:15 来自广东 引用
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只取半瓢r

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@突然的自我1
哈哈,在这里竟能找到同好,你关注的ETF有点少呀,我关注列表里,有110只ETF(不同行业不同市场)不仔细找不会发现原来ETF这么丰富
我关注的是全行业的,只是条件比较苛刻,目前符的etf比较少,就上面几只明确点。
2023-05-20 18:09 来自广东 引用
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上官码农

赞同来自: 思璇

请问楼主,一份在仓位里占多少?
2023-05-20 11:29 来自辽宁 引用
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ffjixi

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跟你几乎同步,侥幸躲过一波可转债大跌。买了创业板指数和主板ETF,其它行业指数学习中
2023-05-20 11:04 来自上海 引用
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可转债狩猎者

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看了您的文章,启发挺大的。请问怎么联系您,想和您交流一下,可以吗。
2023-05-20 09:40 来自广东 引用
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可转债狩猎者

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您好,怎么联系您?
2023-05-20 09:39 来自广东 引用
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突然的自我1

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哈哈,在这里竟能找到同好,你关注的ETF有点少呀,我关注列表里,有110只ETF(不同行业不同市场)不仔细找不会发现原来ETF这么丰富
2023-05-20 08:13 来自江西 引用
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俄罗斯白杨m

赞同来自: 跑路皮皮

兄弟 请问消费龙头现在可以买入吗?
2023-05-20 07:22 来自广东 引用
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俄罗斯白杨m

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@只取半瓢r
1.不太喜欢连线向下的品种,不过近期隐约有转向的迹象。 中证农业的兄弟品种中证畜牧股息率近期出现过闪崩的现象,要考虑是否由于处在周期底部引起的,谨慎买入。 如果按上文的标准,远远还没达到近三年最高点*0.618的要求(当前价格0.790,六折价格0.658,还差20%的下跌空间)
兄弟 你股息率估值法那个指标是理杏仁里面的吗?
2023-05-20 06:40 来自广东 引用
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只取半瓢r

赞同来自: 清风不染1

20230519
【买入】0.654元买入159761新材料50etf,一份。
【持仓】创新药ETF,创业板50etf,创业板成长etf,新材料50etf,各一份。
【历史清仓】无。

【买点情况】
1.股息率估值,蓝线在较高位置,较为低估。


2.近期历史高点在2021年10月底创下6707点,打骨折(0.618)=4145点,当前4108点,符合打骨折要求,也符合最高点至今半年以上要求。
3.出现趋势转向提示,虽然大概率是假信号。

so,买入一份待机。
2023-05-19 15:16 来自广东 引用
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只取半瓢r

赞同来自: 跑路皮皮 微微1976

@微微1976
买入好判断,会卖才是师傅;楼主可以讲下具体的卖出策略吗?
帖子中说了,卖点不固定,可以根据个人偏好选择,转向确认后一般会走出趋势,短线者可以用趋势卖出方法,如跌破20日均线,长线者可以格局一下,如使用股息率估值法,黄线>>蓝线时卖出。
2023-05-17 17:28 来自广东 引用
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微微1976

赞同来自: 我心飞扬33

买入好判断,会卖才是师傅;楼主可以讲下具体的卖出策略吗?
2023-05-17 16:50 来自四川 引用
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只取半瓢r

赞同来自: DYY2022

@zhana
有关买点上,有个 5 8 8的原则
在卖点上,同样适用
可以详细说说?
2023-05-17 16:19 来自广东 引用
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只取半瓢r

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@coyoo
创业板ETF好像差不多了,跌4.08%,沪深300ETF还需要跌13%;上证50ETF似乎还需要下跌4%才满足楼主买入指标。
创业板可以了,我帖子上也买入了创业板50ETF。
还有买入标准是个人喜好而定的,可以是0.7,也可以是0.8,定得太低会错过很多机会,定得太高会卖在山腰,根据完全是个人风险承受能力定。
2023-05-17 16:19 来自广东 引用
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zhana

赞同来自: wind68

有关买点上,有个 5 8 8的原则
在卖点上,同样适用
2023-05-17 16:06 来自湖北 引用
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coyoo

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创业板ETF好像差不多了,跌4.08%,沪深300ETF还需要跌13%;上证50ETF似乎还需要下跌4%才满足楼主买入指标。
2023-05-17 15:49修改 来自江苏 引用
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只取半瓢r

赞同来自:

@矮人火枪手0416
还有农业etf
1.不太喜欢连线向下的品种,不过近期隐约有转向的迹象。

  1. 中证农业的兄弟品种中证畜牧股息率近期出现过闪崩的现象,要考虑是否由于处在周期底部引起的,谨慎买入。
  2. 如果按上文的标准,远远还没达到近三年最高点*0.618的要求(当前价格0.790,六折价格0.658,还差20%的下跌空间)
2023-05-17 14:50 来自广东 引用
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矮人火枪手0416

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还有农业etf
2023-05-17 14:06 来自江苏 引用
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coyoo

赞同来自:

同时适合大资金和小散的策略。
2023-05-17 12:55 来自江苏 引用
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一一零三

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看起来很好的策略准备尝试一下
2023-05-17 12:08 来自四川 引用
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muyeshancai

赞同来自: xineric

感觉,只是感觉,和E大的策略有点类似。当然具体的买入卖出点肯定不会一样。同样的熬时间,同样的各个指数轮番翻牌,有涨有跌。核心就是行业不会死,指数不会死,总有翻盘的一天(传媒、银行)。
2023-05-17 11:22 来自广东 引用
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huxj2015

赞同来自:

也许你是对了,也许只是也许...................
2023-05-17 10:37 来自四川 引用
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缠绵

赞同来自:

关注
2023-05-17 10:17 来自江西 引用
1

峰峰峰哥

赞同来自: xineric

好像长线分批买入是挺好用的,谢谢楼主分享。
2023-05-17 09:12 来自江苏 引用
0

鸡叨叨

赞同来自:

刚刚好
2023-05-17 08:56 来自上海 引用
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zhana

赞同来自:

学习学习
2023-05-17 08:04 来自湖北 引用
0

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学习
2023-05-17 07:30 来自广东 引用

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