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赞同来自: 初二十六
@初二十六
之前的每个品种的网格间隔和ATR相关，网格区间是10个ATR，止损线是6个ATR。3月中下旬的时候，几只触发了止损线，结果都是当时的低点。这种策略，兼顾每个品种的特性，但是每天更新数据比较耗时。
进入4月，改为0.5%一格，不设止损。持仓到10/20/30/40等整数格时，会暂停买入。此时，如果横盘或反弹，就回到了正常区间；如果继续下跌10格的空间，会一次性把10格给补齐，同时基准下移，重新开始网格交易。这种策略，活性大的品种，往往持仓不够，导致下午就没可用的持仓（T+1的品种）用于配对；活性不大的品种，遇到阴跌行情，就是累积好多持仓，影响换手率，导致整体收益率下降。
因为现在主要交易ETF和AA+以上可转债，所以现在的策略是不强制止损，只会暂停、等待（煎熬）、重启这样的循环。其实，没有止损的系统，是一个不完善的系统。这个后面需要再摸索，现在的认识就是行业ETF总会有反弹的一天。
最后，其实网格收益平均下来并不高。假设0.5%一格，10天左右换手一遍，整体上获得0.5%的价差收益。一年下来也就20次全部换手，所以也就是10%左右的增强收益。
目测化工ETF和养殖ETF都挺惨不是大佬，是个老菜鸟 : )
请教大佬如何设定网格标间隔与止损线？
之前的每个品种的网格间隔和ATR相关，网格区间是10个ATR，止损线是6个ATR。3月中下旬的时候，几只触发了止损线，结果都是当时的低点。这种策略，兼顾每个品种的特性，但是每天更新数据比较耗时。
进入4月，改为0.5%一格，不设止损。持仓到10/20/30/40等整数格时，会暂停买入。此时，如果横盘或反弹，就回到了正常区间；如果继续下跌10格的空间，会一次性把10格给补齐，同时基准下移，重新开始网格交易。这种策略，活性大的品种，往往持仓不够，导致下午就没可用的持仓（T+1的品种）用于配对；活性不大的品种，遇到阴跌行情，就是累积好多持仓，影响换手率，导致整体收益率下降。
因为现在主要交易ETF和AA+以上可转债，所以现在的策略是不强制止损，只会暂停、等待（煎熬）、重启这样的循环。其实，没有止损的系统，是一个不完善的系统。这个后面需要再摸索，现在的认识就是行业ETF总会有反弹的一天。
最后，其实网格收益平均下来并不高。假设0.5%一格，10天左右换手一遍，整体上获得0.5%的价差收益。一年下来也就20次全部换手，所以也就是10%左右的增强收益。
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赞同来自: happysam2018
@fireflyming
请教大佬如何设定网格标间隔与止损线？
中午吼了一嗓子之后，下午反弹了，目前还有14只处于网格下限之下，合计差60格能回到网格区间。（上周四部分资金被临时抽走，只好手工停了几个走势偏空的）目测化工ETF和养殖ETF都挺惨
打算明天根据情况，补缺以下三只：
513060 恒生医疗ETF
513090 香港证券ETF
513330 恒生互联网ETF
请教大佬如何设定网格标间隔与止损线？
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@梦想财务自由
悬空网格数是什么意思？当前价向上距离最后成交的基准价的格数。就是网格向下破网了（或手工暂停网格自动买入），还没有止损结束网格。等待反弹回到网格区间，或者判断走势止跌，可以把悬空的网格数一次性补入。
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中午吼了一嗓子之后，下午反弹了，目前还有14只处于网格下限之下，合计差60格能回到网格区间。（上周四部分资金被临时抽走，只好手工停了几个走势偏空的）
打算明天根据情况，补缺以下三只：
513060 恒生医疗ETF
513090 香港证券ETF
513330 恒生互联网ETF
中午吼了一嗓子之后，下午反弹了，目前还有14只处于网格下限之下，合计差60格能回到网格区间。（上周四部分资金被临时抽走，只好手工停了几个走势偏空的）
打算明天根据情况，补缺以下三只：
513060 恒生医疗ETF
513090 香港证券ETF
513330 恒生互联网ETF
京公网安备 11010802031449号