实盘试验一个以九债一购的思路搭建的低风险组合

收藏关注

随着市场利率走低，我以九债一购的思路，自己创建了一个交易策略，以七成资金配置无风险固定收益类仓位，三成资金持有自己搭建的一个类似于深度实值期权的组合。经过测算，本策略在市场最绝望的时刻年度最大亏损5%，最高可达40%，上半年年化收益15%。

发表时间 2023-07-06 10:11 来自北京

赞同来自: echo99 、我心安然、天枢元象

19 个回复

xzyfycz

这不就是哑铃策略吗？

2024-03-29 23:48 来自浙江引用

伊里健

2024年3月29日
净值：0.9738
份额：130885份
激进仓位应投入/实际投入资金：36289.519/36541.46元

2024-03-29 22:40 来自北京引用

伊里健

今天，本组合，本年度回本，超额了不少，具体净值就不算了，大差不差规1.0000了。

2024-01-12 19:55 来自北京引用

伊里健

2024年1月1日
净值：1.000
份额：130885份
激进仓位应投入/实际投入资金：39265.53/40114元

2023-12-30 20:17 来自北京引用

伊里健

赞同来自: 红牛Y

2023年12月29日第二十六周
净值：1.019（年化3.61%）
份额:128436份
激进仓位应投入/实际投入资金:39250/40114元

2023-12-30 00:07 来自北京引用

伊里健

2023年10月27日第十七周
净值：1.0091
份额:128436份
激进仓位应投入/实际投入资金:38050/37668.29元

2023-10-29 17:30 来自北京引用

伊里健

赞同来自: jiandanno1

2023年9月1日第八周、第九周
净值:1.0153
份额:128436份
激进仓位应投入/实际投入资金:40000/39923.21元

2023-09-03 21:23 来自北京引用

伊里健

赞同来自: fjinhao

2023年8月18日第七周
净值:1.0133
份额:128436份
激进仓位应投入/实际投入资金:39705/39965.9元

2023-08-18 20:55 来自北京引用

伊里健

2023年8月11日第五周、第六周
净值:1.0106
份额:128436份
激进仓位应投入/实际投入资金:39317.91/39686.4元

2023-08-11 15:09 来自北京引用

伊里健

2023年7月30日第三周、第四周
净值:1.0084
份额:128436份
激进仓位应投入/实际投入资金:39852.65/39844.91元

2023-07-30 22:32 来自北京引用

伊里健

@羽檄

请问深度实值期权如何移仓呢，定时轮动、跌倒一定比例？

我说的是类似于深度实值期权，是类似于，我认为负溢价的可转债，完全可以看作实值期权。

2023-07-14 23:20 来自北京引用

羽檄

请问深度实值期权如何移仓呢，定时轮动、跌倒一定比例？

2023-07-14 16:29 来自安徽引用

伊里健

2023年7月14日第二周
净值:1.0079
份额:126918份
激进仓位应投入/实际投入资金:39278.16/37969.8元

2023-07-14 15:13 来自北京引用

渴了可乐

@cityrusher

收益大部分来自于期权部分。3成仓位的期权，是指期权费占了3成？还是合约价值占净资产3成？

我也好奇

2023-07-08 07:08 来自广东引用

伊里健

2023年7月7日第一周 4天
净值:1.0045
份额:126918份
激进仓位应投入/实际投入资金:38983.14/39832.81元

2023-07-07 20:38修改来自北京引用

cityrusher

收益大部分来自于期权部分。
3成仓位的期权，是指期权费占了3成？还是合约价值占净资产3成？

2023-07-06 22:19 来自湖北引用

红牛Y

@伊里健

2023年7月4日
初始净值:1.0000
初始份额:126918份
激进仓位投入资金:38270元

以七成资金配置无风险固定收益类仓位——能否分享一下品种？？？

2023-07-06 10:23 来自广东引用

伊里健

2023年7月4日
初始净值:1.0000
初始份额:126918份
激进仓位投入资金:38270元

2023-07-06 10:18 来自北京引用

红牛Y

配置无风险固定收益类——能否分享一下品种？？？？

2023-07-06 10:16 来自广东引用

要回复问题请先登录或注册

实盘试验一个以九债一购的思路搭建的低风险组合

19 个回复

发起人

问题状态