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量化私募说，
1“现在大盘成交量中有2成量化盘（电脑自动单）。”
2“量化私募能识别出那些是其他量化的单，那些是机构的单，那些是散户的单。”
3“欧美市场八成是量化单。”
大家怎么看？
1“现在大盘成交量中有2成量化盘（电脑自动单）。”
2“量化私募能识别出那些是其他量化的单，那些是机构的单，那些是散户的单。”
3“欧美市场八成是量化单。”
大家怎么看？
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赞同来自: williamaa911 、青火 、你猜再猜 、xineric
@williamaa911
量化策略最大的危险不是泄露而是样本内过拟合，过拟合不仅不会增加收益，还会越过拟合越减少收益
之前基金抱团炒高估值股（还美名曰所谓“价值投资”）就可以看作是喜欢接盘垃圾的公墓对靠价值因子量化的机构的针对性攻击，是从美国学的（最近还学美国炒big tech），但其实这两年价值因子就涨回来了还多
内幕交易者的优势也没有人们认为的那么大，可以看下美国参议员众议员公开的交易记录里研究哪些属于内幕交易的论文，虽然的确比量化的牛逼
欺诈上市的确是最赚钱的，这也是我的最高理想，就是像马斯克那样把垃圾公司卖出高价格
是的，其实现在自动交易完全可以模拟手动交易，拆单什么的好多人混淆了量化和自动交易，也把量化过于神秘化了，要么神化要么妖魔化
量化更注重分析层面，其实就是类似个回测，只不过看只是用交易数据回测还是加上额外消息面分值回测。
我还是觉得内幕交易者比量化吊不止一个数量级，量化最多能跟着喝口汤，有时候弄不好就是喝尿吃屎，而且一旦量化策略泄露或者被反向推出，针对量化交易的交易策略也会出来
总之看赚的哪一部分钱了
其实最屌的还是赚上市融资那部分钱是最爽的，一下子透支未来几十年的...
量化策略最大的危险不是泄露而是样本内过拟合，过拟合不仅不会增加收益，还会越过拟合越减少收益
之前基金抱团炒高估值股（还美名曰所谓“价值投资”）就可以看作是喜欢接盘垃圾的公墓对靠价值因子量化的机构的针对性攻击，是从美国学的（最近还学美国炒big tech），但其实这两年价值因子就涨回来了还多
内幕交易者的优势也没有人们认为的那么大，可以看下美国参议员众议员公开的交易记录里研究哪些属于内幕交易的论文，虽然的确比量化的牛逼
欺诈上市的确是最赚钱的，这也是我的最高理想，就是像马斯克那样把垃圾公司卖出高价格
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赞同来自: xineric
@Duckruck
量化更注重分析层面，其实就是类似个回测，只不过看只是用交易数据回测还是加上额外消息面分值回测。
我还是觉得内幕交易者比量化吊不止一个数量级，量化最多能跟着喝口汤，有时候弄不好就是喝尿吃屎，而且一旦量化策略泄露或者被反向推出，针对量化交易的交易策略也会出来
总之看赚的哪一部分钱了
其实最屌的还是赚上市融资那部分钱是最爽的，一下子透支未来几十年的利润，一次性到手……
这一听就水平不行，不过资管行业水平不行也不是什么新闻了是的，其实现在自动交易完全可以模拟手动交易，拆单什么的
量化远不等于电脑自动下单，这是完全不懂量化的人才会说的话。量化完全可以手动下单，如果仁很多人就是这么做的，西方主观管理者也往往用自动电脑自动下单以降低交易成本。即使是手动下单的散户量化者，下的VWAP或peg to XXX的单也可以看成券商系统支持的电脑下单，国内对交易执行这块真是完全不懂啊……
量化一大超额来源在于识别内幕买卖盘作为信号，所...
量化更注重分析层面，其实就是类似个回测，只不过看只是用交易数据回测还是加上额外消息面分值回测。
我还是觉得内幕交易者比量化吊不止一个数量级，量化最多能跟着喝口汤，有时候弄不好就是喝尿吃屎，而且一旦量化策略泄露或者被反向推出，针对量化交易的交易策略也会出来
总之看赚的哪一部分钱了
其实最屌的还是赚上市融资那部分钱是最爽的，一下子透支未来几十年的利润，一次性到手……
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赞同来自: 青火
这一听就水平不行，不过资管行业水平不行也不是什么新闻了
量化远不等于电脑自动下单，这是完全不懂量化的人才会说的话。量化完全可以手动下单，如果仁很多人就是这么做的，西方主观管理者也往往用自动电脑自动下单以降低交易成本。即使是手动下单的散户量化者，下的VWAP或peg to XXX的单也可以看成券商系统支持的电脑下单，国内对交易执行这块真是完全不懂啊……
@williamaa911
量化远不等于电脑自动下单，这是完全不懂量化的人才会说的话。量化完全可以手动下单，如果仁很多人就是这么做的，西方主观管理者也往往用自动电脑自动下单以降低交易成本。即使是手动下单的散户量化者，下的VWAP或peg to XXX的单也可以看成券商系统支持的电脑下单，国内对交易执行这块真是完全不懂啊……
@williamaa911
2、看是低频还是高频，看是消息面还是技术面量化一大超额来源在于识别内幕买卖盘作为信号，所以“内幕消息教做人”应该改为内幕交易者和量化共同绞杀散户
1、内幕消息教做人
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赞同来自: 春秋战国
@春秋战国
突发奇想，如果根据量化模型，幻方A要卖出，幻方B要买入，那就白白交了手续费和印花税。我知道公募有旗下基金日内不能有反向交易的规定，但私募似乎没有管的这么宽。
好几年前我的几个账户做公司债，也有日内反向交易的事情，有的为了调整仓位，有的为了现金转移，反正债券手续费低，无印花税，觉得很方便。
就算100%是量化单，他们割谁？所以，只要相信他们互相割就行了。跟我们有啥关系。是的，量化占市场交易的比重大了以后，肯定有很多量化在互割。
还有，说识别是不是散户我的单的好搞笑或无意义，我都是照着对手盘直接成交，识别出来了他又能怎样？这跟盘后交易上榜席位信息一样，有什么用？告诉你章建平买了，你就能赚？
突发奇想，如果根据量化模型，幻方A要卖出，幻方B要买入，那就白白交了手续费和印花税。我知道公募有旗下基金日内不能有反向交易的规定，但私募似乎没有管的这么宽。
好几年前我的几个账户做公司债，也有日内反向交易的事情，有的为了调整仓位，有的为了现金转移，反正债券手续费低，无印花税，觉得很方便。
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没什么问题吧。
第一和第三条里量化盘占比差别主要是因为国内交易大头受T+1限制，如果是T+0的话占比肯定会大很多。
第二条也没问题，机构和散户交易行为模式还是有很大区别，很多票肉眼都可以区分。
个人愚见。
第一和第三条里量化盘占比差别主要是因为国内交易大头受T+1限制，如果是T+0的话占比肯定会大很多。
第二条也没问题，机构和散户交易行为模式还是有很大区别，很多票肉眼都可以区分。
个人愚见。
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赞同来自: 蜻蜓坚韧不拔 、sjm777 、songsong0808 、xue5705616 、hx279 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
就算100%是量化单，他们割谁？所以，只要相信他们互相割就行了。跟我们有啥关系。
还有，说识别是不是散户我的单的好搞笑或无意义，我都是照着对手盘直接成交，识别出来了他又能怎样？这跟盘后交易上榜席位信息一样，有什么用？告诉你章建平买了，你就能赚？
还有，说识别是不是散户我的单的好搞笑或无意义，我都是照着对手盘直接成交，识别出来了他又能怎样？这跟盘后交易上榜席位信息一样，有什么用？告诉你章建平买了，你就能赚？
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