Edge
Chrome
Firefox
这句话，我觉得挺有道理，我是摘抄过来的
各位觉得呢？
一语成谶了，你是穿越过来的吧还一堆人说“主力在哪”（笑）
LIBOR操纵案，摩根大通的外汇、贵金属和石油期货价格操纵案，这些都是交易规模大的不得了的市场，照样轻松操纵给你看，都罚了判决书都出来了，还一堆人以为真没主力
楼主说的情况的发生率相当的高，当然不是说百分之百，理由如下：但是如果假定现在是 2020年7月 也就是 空头时长25个月了， 根据之前的历史周期判断，多空头的周期应该是42月左右， 但是实际上，这2020年7月这个时间段，空头力量就消失了
大家都知道，所谓均线，就是若个数据的平均值，也就是说，这组数据的集合在均线上面的数据个数和在均线下面的的数据个数大致会差不多，只要是周期性数据，这个规律是铁定的。
MACD指标是个典型的均线指标，可以看上证指数的月K线的MACD指标，最近两次涨跌的周期性相当强。
1. 2011年5月，12月的MACD的短期均线跌破26月的MACD的长期...
这也表明了，现在这段空头周期，不一定是需要长达25月， 可能 11月，12月，又或者，需要50月，60月，才能走完，趋势这个东西，都是形成后，才能后知后觉的发现它，
所以我说了，我们的定义不同。场外场内并没有根本分别，因为场外的势也可以造，比如利益集团影响国家政策（即使国内也有，例如蒙牛伊利影响国标）或煽动舆论（吹AI）
借势，借的是市场以外的势，造势，造的是市场内的势。
但主力造不造市场内的势，怎么造，是要依靠借助市场外的势，而这个势，主力是控制不了的。比如黑天鹅事件，比如政策调整，比如产业升级等等
没有场外的势也可以造场内的势，最多也只是没有场外势可借，而不是像你预设的那样似乎是必须的
黑天鹅事件的外生冲击的确是有的，但产业升级涉及产业政策，恰恰是利益集团上下其手最多的地方之一，例如美国新能源汽车补贴政策等出来拉新能源股，显然背后有新能源利益集团影响，远非“控制不了的“，并非只能借助
主力不是无所不能，不等于连这种程度都做不到
赞同来自: happysam2018 、芳菲1
走不出阴谋论的陷阱很难进步我曾经也陷入这个泥坑主要阴谋论迎合了人性中推诿责任的偏好这样我亏损就不是我的错了，我亏损是由于我陷入了主力的陷阱。其实楼主说的主力就是合力，我们每一个场内参与交易的都是主力的一份子。反正我现在就是这样理解的。很好奇师座是如何走出这个陷阱的。
“势”就是主力行为的信号，而不是势约束了主力的行为那我理解了，你和我对”势“的定义不同，所以无所谓了。
主力为什么要违反自己？
当然，主力的确不能违反客观规律，因此远不能为所欲为和心想事成，但后者不体现为“势”，而体现为和“势”相反的长期反转等因子
平时的确不是“一个”，今天这种的确就是“一个”
整个过程如下
发生了某个事件--->引起了我所说的”势“--->主力借”势“--->市场上形成了你说的”势“
这个我理解的没错吧，所以你认为势是信号没错，但你理解我说的势是约束主力行为那当然不对，我说的势是客观发生的，并不约束谁，而是谁可以借势，那就是主力，因为散户即使知道了俄乌战争，也不会大抛，只有主力抛了，形成了你说的信号，也就是你说的势，散户才会跟着抛。
是这个意思吧？
你认为今天是主力在搞？对也不对，主力今天肯定拉升，但是也是顺势而为，我怎么没看见主力在俄乌开仗时拉升呢？我怎么没见主力在口罩开始时拉升呢？“势”就是主力行为的信号，而不是势约束了主力的行为
主力并不是某“一个主力”，看好，我的每一个字都有用，“一个”。
要说有一个主力的话，那就是“势”。
最近的理论研究（Aggarwal 和 Wu，2006；Mei、Wu 和 Zhou，2004）表明，基于交易的股价操纵是动量效应的一个可能来源。本文提出了三组可检验的假设，并为基于操纵的动量解释提供了经验证据。利用1997年至2006年上海A股市场中信14个行业的周数据，我们对行业动能的分析表明，在持有期间，累计回报率先上升后下降，在形成期间，回报率单调下降。这种回报模式与所谓的“拉高和抛售”计划一致，其中动力由操纵者创造并由投机者追逐。我们将动量的来源归因于正自相关，它主导了行业回报的互自相关效应。主力为什么要违反自己？
本研究提供了实证证据，从机构信息操纵的角度解释中国股市的动量逆转现象。在机构“卖出”方面，我们证明机构交易者利用大量买单向市场发送操纵信息，以推高股价，从而诱导散户投资者进行交易。机构“购买”方面的情况也正好相反。因此，作者没有提出订单流信息的传统观点——“越多越好”——而是认为，对于中国股市的个人投资者来说，“多即是少”。因此，本研究提出的实证结果为动量逆转提供了另一种可行的解释。（新兴市场金融与贸易 57 (2), 525-540, 2021）
当然，主力的确不能违反客观规律，因此远不能为所欲为和心想事成，但后者不体现为“势”，而体现为和“势”相反的长期反转等因子
平时的确不是“一个”，今天这种的确就是“一个”
赞同来自: 御女雪千寻 、timtimtim 、freedomjeep 、happysam2018 、luckych更多 »
这一轮下跌是个比较典型的抵抗型下跌，适用于“多头不死跌势不止”，每次稍有有利因素就有人抢跑，大概率是等到大部分抢跑的人都埋在市场里了，剩下的聪明人不足以撬动大盘的时候底部才会出现
赞同来自: happysam2018 、luckych
一只股票可能有主力，整个市场，是博弈，主力也要博弈，要是有一个主力可以为所欲为，你猜市场还能存在不？早给你玩烂了，不要小看资本的野心。
楼主说的情况的发生率相当的高，当然不是说百分之百，理由如下：大家都知道，所谓均线，就是若个数据的平均值，也就是说，这组数据的集合在均线上面的数据个数和在均线下面的的数据个数大致会差不多，只要是周期性数据，这个规律是铁定的。MACD指标是个典型的均线指标，可以看上证指数的月K线的MACD指标，最近两次涨跌的周期性相当强。1. 2011年5月，12月的MACD的短期均线跌破26月的MACD的长期均线...这样分析有依据，全A内在的能量变化与运行的趋势是有内在关联的。
赞同来自: happysam2018 、sunpeak 、凡先生
走不出阴谋论的陷阱很难进步陷入了主力的陷阱难道不就是需要改正的地方吗？这怎么能推卸责任？
我曾经也陷入这个泥坑
主要阴谋论迎合了人性中推诿责任的偏好
这样我亏损就不是我的错了，我亏损是由于我陷入了主力的陷阱。
其实楼主说的主力就是合力，我们每一个场内参与交易的都是主力的一份子。
反正我现在就是这样理解的。
比如我就知道主力会通过K线、异动、新闻、消息、大V、社交媒体舆论无孔不入带节奏坑我。所以我尽可能避开这些东西，看只看论文，干就只跑量化，然后交易全自动化处理，效果目前来说还行，至少被坑的少了点
动量/趋势的主力控盘方向因子、缩量/低换手的主力吸筹/派发意图因子、异质波动率的主力控盘强度因子、量价相关性的主力动向因子等等量价因子，就是利用主力动向和意图，部分反应为可见的量价信号的原理产生阿尔法
EMA(CLOSE,26)目前的值是3240，可以理解为26个月之前开始定投，每个月末投一份，到现在的平均成本是3240。
EMA(CLOSE,12)目前是3217，同样可以理解为1年前开始定投，到现在的平均成本是3217。现在上证指数的点位是3167，很显然，两年前开始定投上证指数的人目前大约亏2.27%，1年前开始定投的人亏1.55%，还算好，亏的不多，但是，如果是定投创业板指数，那就比较悲剧了，2年前开始定投的，现在亏13.23%，1年前开始定头创业板指数的目前账面亏8.69%，现实数据教育人们，早投多吃亏，晚投少吃亏，不投不吃亏。除非你有很强的高抛低吸的能力，否则还是空仓或轻仓观望为好。
赞同来自: zhiyu06 、sisy007 、塔塔桔 、酱油面 、御女雪千寻 、 、 、 、更多 »
大家都知道，所谓均线，就是若个数据的平均值，也就是说，这组数据的集合在均线上面的数据个数和在均线下面的的数据个数大致会差不多，只要是周期性数据，这个规律是铁定的。
MACD指标是个典型的均线指标，可以看上证指数的月K线的MACD指标，最近两次涨跌的周期性相当强。
1. 2011年5月，12月的MACD的短期均线跌破26月的MACD的长期均线开始，到2014年11月MACD的短期均线站上MACD的长期期均线为止；空头时长42个月。
2. 2014年11月，MACD的短期均线站上MACD的长期均线，到2018年6月MACD的短期均线跌破MACD的长期均线，多头时长43个月。
3. 2018年6月，MACD的短期均线跌破MACD的长期均线，到2020年7月MACD的短期均线站上MACD的长期期均线；空头时长25个月。
4. 2020年7月，MACD的短期均线站上MACD的长期均线，到2022年9月MACD的短期均线跌破MACD的长期均线，多头时长26个月。
以上两大周期，空头时长和多头时长几乎是相等的，本周期月线下跌从2022年9月开始到现在，时长才11个月，这么看，空头的时长都不够，就算和最近一次的多头的时长一样长，即26个月的时长，那么还需15个月，月线才能转到多头排列，慢慢等吧。
同样的方法用到创业板指数上，前一次空头时长33个月，近一次多头时长32个月，当前的空头时长才11个月，如果本次空头时长和前一次差不多，也是32个月左右，那么创业板月线要走好，还需近2年时间的等待。
所以，大家现在需要的是耐心等待。
luckzpz
- 像爱惜自己生命一样保护本金
赞同来自: Quamarine 、温格粉丝 、御女雪千寻 、凡先生 、J830157164 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
我曾经也陷入这个泥坑
主要阴谋论迎合了人性中推诿责任的偏好
这样我亏损就不是我的错了，我亏损是由于我陷入了主力的陷阱。
其实楼主说的主力就是合力，我们每一个场内参与交易的都是主力的一份子。
反正我现在就是这样理解的。
赞同来自: xueshen 、甘甜交响曲 、watertyfs
能把大盘砸一个大坑的主力，是一个什么样的主力，要动用多少资金？Plunge Protection Team
美国的“国家队”，中国金融总是全盘学美国……
1988 年 3 月，继 1987 年股市崩盘之后，时任总统罗纳德·里根 (Ronald Reagan) 通过行政命令成立了总统金融市场工作组。其理念是为总统和监管机构建立一个知情但非正式的市场咨询小组。负责“增强我国金融市场的诚信、效率、秩序和竞争力，维护投资者信心”。这里面也提到，就算“国家队”是所谓“阴谋论”，大资本合力操纵股市则是历史上财团自己公开声明的，因此是可验证的
它的最初目的是专门报道 1987 年 10 月 19 日的黑色星期一事件——在那次事件期间，道琼斯工业平均指数下跌了 22.6%——以及应该采取什么行动（如果有的话）。然而，多年来，该小组继续与多位总裁会面并向他们报告，通常（但并非总是）在金融市场动荡时期。
虽然不完全是一个秘密，但暴跌保护小组的覆盖范围并不广，也不会公布其会议记录或建议，只向总统报告。这种行为让一些观察家怀疑，政府最重要的财务官员是否所做的不仅仅是分析和提供建议——事实上，他们正在积极干预市场。
阴谋论者推测，该集团在价格下跌时在多个交易所进行交易，并与高盛和摩根士丹利等大银行合作进行未记录的交易。他们经常提到前美联储理事会成员罗伯特·海勒1989年在《华尔街日报》上发表的一篇演讲，其中暗示美联储可以通过购买股指期货合约 来直接支持股市。
2018 年 2 月 5 日星期一，道琼斯工业平均指数 (DJIA) 的跌幅是历史最大跌幅的两倍。然而，任意而激进的买盘在一天之内将跌幅减少了一半。那一周的周二和周三，股市开盘走低，每次激进的买盘都提振了市场。有人说，这种激进的购买是由暴跌保护团队精心策划的。
或者，举一个最近的例子：前面提到的 2018 年 12 月 24 日暴跌保护小组的电话会议。整个月，标准普尔 500 指数一直在创纪录的下跌，这也是该小组召开会议的动机，道琼斯工业平均指数仅在 24 日就下跌了 650 点。但当圣诞节后恢复交易时，道指上涨了 1,000 多点。27 日，它损失了一半涨幅，直到尾盘反转止住了跌势，并导致大盘上涨 600 点。阴谋论者认为，这并非巧合。
如果属实，这种操纵行为与 19 世纪末和 20 世纪初私人银行家和金融家 财团的行为并没有什么不同，这些财团在金融恐慌期间会介入，通过大量购买来支撑股市。
大资本操控大市很正常，不如说没有才是不正常。就像股票或者加密货币这种投机标的有庄正常，没有庄才不正常（但信用债这种标的太分散，很多可能的确没有庄）。只不过操控股市导致下跌时不会公开说出来让大家骂而已，只有托市时才会说出来是自己干的，好挣声望
所谓趋势，其实就是跟主力喝汤
A股最擅长的就是反向预期杀。比如外围走得很好，创新高的时候，A股第二天就给你来个大阴棒，主打的就是一个反向击溃投资者的心理防线。今天汇率就很好的例子。当经济形势很好的时候，有可能来一波真正的大跌。所以我认为，真正的大跌不是现在。
至于那时候还会有谁买入，就不知道了。
赞同来自: happysam2018 、符工
A股的主力就像是基督教的上帝，全知全能，主宰着一切。用一些因子还是可以发现的，量价类因子就是抓主力的一把好手
却从来没人见过他。
比如换手率低对指数和个股来说都是利好，说明吸筹较为充分
高频数据里可以挖掘的就更多了，比如尾盘成交占比因子、盘中价格偏度因子等等
https://www.htsec.com/jfimg/colimg/upload/20170509/44451494318909657.pdf
对指数来说，单看趋势就有很多信息，
京公网安备 11010802031449号