深圳燃气可转债公告前拉升是有先知先觉资金吗？

收藏关注

深圳燃气昨晚发《深圳燃气向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》公告，但是白天提前逆势拉升了2.77%个点，这个是有先知先觉资金吗？

发表时间 2023-07-25 08:06 来自北京

赞同来自: J476703484

10 个回复

门中木

冯小树抓回来了吗？

2023-07-25 15:09 来自江苏引用

Duckruck

赞同来自: 大魏忠臣毌丘俭

@巴兰

有些内幕资金其实很小白的。。。遇见过几位富二代被长辈告知要和大厂合作，然后几个人连港股通结算机制都没搞明白就冲了进去。
我知道这件事也正是因为他们收盘后统计自己的盈亏，发现拉涨了十几个点都还亏着钱，搞不明白来问的我。
不过最后他们也还是亏着钱走人，港股流动性差，韭菜量不够，后面出货又把价格砸了回去。
不过深燃今天这个走势其实挺好玩的，明天才确权，后天才申购，就挺有意思

我是看到研究美国参议员申报的交易，其年化超额也没有人们认为的那么高，大概是20多个点

（x轴是交易日，255个交易日大概就是一年）

当然可能是你说的那样，参议员大多太小白了，就算有内幕消息也不会充分利用

2023-07-25 14:56 来自澳大利亚引用

公衍峰2023

昨天进的赚钱了吗？

2023-07-25 14:27 来自山东引用

Duckruck

赞同来自: boeing767

@沈文君

咱们要不要先研究下内幕交易是违法的，有没有人管吗？

早有人研究过，99.9%以上没人管

例如美股中，个股期权的put/call隐波变动的差异是预测个股走势的良好信号，这意味着普遍长期存在的期权市场的内幕交易活动

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1107464

波动率微笑的形状对未来股票回报具有显着的横截面预测能力。在风险调整的基础上，交易期权中表现出最严重波动的股票的表现比期权中波动性最不明显的股票每年低 10.9%。这种可预测性至少会持续 6 个月，波动性最大的公司是那些在下个季度经历最严重（负面）盈利冲击的公司。结果与这样的观点是一致的，即了解负面消息的交易者更喜欢交易虚值看跌期权，并且股市在吸收波动性假笑中嵌入的信息方面进展缓慢。

美股的盈余公告后漂移因子中就包括盈余公告前后异常涨幅（即包括公告前内幕交易推动的涨幅）因子，以及高频因子中，中美两国都有的内幕交易占比因子等等，都说明股票市场本身也长期普遍存在内幕交易

法律和金融文献中有足够的证据表明，在预定和意外的公司事件之前进行期权交易是普遍存在的。在这篇评论中，我们将有关该主题的现有证据拼凑成一个整体图景，其中包括收益公告、并购以及许多其他公司事件之前的异常活动。我们还讨论了其他衍生品市场知情交易的更的证据，例如信用违约掉期

但显然，被抓的人和事远远少的多，因此至少99.99%以上的内幕交易是没人管的

2023-07-25 14:20 来自澳大利亚引用

巴兰

赞同来自: wugreat 、火星十三粥

@Duckruck

哈哈
内幕交易也远不是没风险的，只是阿尔法高些

有些内幕资金其实很小白的。。。遇见过几位富二代被长辈告知要和大厂合作，然后几个人连港股通结算机制都没搞明白就冲了进去。

我知道这件事也正是因为他们收盘后统计自己的盈亏，发现拉涨了十几个点都还亏着钱，搞不明白来问的我。

不过最后他们也还是亏着钱走人，港股流动性差，韭菜量不够，后面出货又把价格砸了回去。

不过深燃今天这个走势其实挺好玩的，明天才确权，后天才申购，就挺有意思

2023-07-25 13:24 来自广东引用