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@nottwotime
楼主做的是期货，是保证金交易，所以按最大20%的保证金，楼主实际的买69手大概花费10668780元=53343900*0.2 。再加上不能用尽杠杆，至少需要保留同等数量的现金，所以楼主账户至少还有1000万左右的现金。 简单来说，就是楼主很有可能是账户有2000万左右，然后用1000多万买了69手股指，然后用1000万左右的现金来抵御风险。 至于用期权什么的来保护，我看还是算了，还不够折...对，这个资金量如果是没用杠杆的话用沽权保护一下。楼主如果用层主说的是保证金交易，并且楼主已经确信未来多胜于空，就没必要了。
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楼主做的是期货，是保证金交易，所以按最大20%的保证金，楼主实际的买69手大概花费10668780元=53343900*0.2 。再加上不能用尽杠杆，至少需要保留同等数量的现金，所以楼主账户至少还有1000万左右的现金。
简单来说，就是楼主很有可能是账户有2000万左右，然后用1000多万买了69手股指，然后用1000万左右的现金来抵御风险。
至于用期权什么的来保护，我看还是算了，还不够折腾人。
简单来说，就是楼主很有可能是账户有2000万左右，然后用1000多万买了69手股指，然后用1000万左右的现金来抵御风险。
至于用期权什么的来保护，我看还是算了，还不够折腾人。
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期货多头 买沽空头1:1组合对冲
在一定范围内，可能会小亏，超出范围，才会盈利。
如果强力看多，未必按1:1配置，方向错了，肯定要赔，比没有配置买沽少赔些。方向对了，肯定是赚了，赚的要比没有配置买沽少赚些。
空头配置未必只有买沽配置，还可以卖购 买沽合成空头。
通过不同组合方式改变盈亏曲线，达到权衡收益和风险的目的。
没有完全之策，只能在胜率和赔率间做出权衡。
说明一下对冲出现某个方向损失，是不可避免的，关键看整体的得失。
在一定范围内，可能会小亏，超出范围，才会盈利。
如果强力看多，未必按1:1配置，方向错了，肯定要赔，比没有配置买沽少赔些。方向对了，肯定是赚了，赚的要比没有配置买沽少赚些。
空头配置未必只有买沽配置，还可以卖购 买沽合成空头。
通过不同组合方式改变盈亏曲线，达到权衡收益和风险的目的。
没有完全之策，只能在胜率和赔率间做出权衡。
说明一下对冲出现某个方向损失，是不可避免的，关键看整体的得失。
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赞同来自: neverfailor 、lxf0888 、akahc
@浩瀚红鹰
5千多万的货，用122万买个保险不算贵，才2.4%，切莫因小失大哦。
虽然我是散户也开了几百万的多头，但我玩股指期货全是有保护的，如果指数跌下去，就当买个门票娱乐一下，下次又来。
A股空头仓位成本太高了，如果买平值的沽9月2650，现价是0.059元，69张期货对应2070张，成本是122万元。相当于正股到9月25日，如果仍然在2.65元以上，这122万就归零了，平均每天损失2万元。这个成本太高了，头痛。层主有没有低成本的办法？逛了一圈又进来了，还是提醒一下楼主，注意风险。论坛有大佬说过，期货身家做到6千万左右就是一个门槛，再上去就很难了。
5千多万的货，用122万买个保险不算贵，才2.4%，切莫因小失大哦。
虽然我是散户也开了几百万的多头，但我玩股指期货全是有保护的，如果指数跌下去，就当买个门票娱乐一下，下次又来。
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@gobidaozhao
相当于正股到9月25日，如果仍然在2.65元以上，这122万就归零了，平均每天损失2万元。
这个成本太高了，头痛。
大佬您有没有低成本保护的好办法？
楼主肯定是哪里有空头仓位。A股空头仓位成本太高了，如果买平值的沽9月2650，现价是0.059元，69张期货对应2070张，成本是122万元。
类似一个集友每次贴图做空了某股票、亏了、赚了，实际另外做多了转债。
不然赤裸裸5300多万元做多，我不太敢信。
相当于正股到9月25日，如果仍然在2.65元以上，这122万就归零了，平均每天损失2万元。
这个成本太高了，头痛。
大佬您有没有低成本保护的好办法？
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