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量化智障 自食其果

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最近几个月，一直有一个现象
最后一分钟交易时间，部分转债会出现莫名其妙的下砸
今天让我们看看智障量化自食其果！
请自行移步118020芳源转债、118023广大转债的日K线

公司花这么多钱请你们写策略交易，你们写个最后一分钟砸下影线的代码出来！不懂分两三分钟去卖？非要一个单子砸下去？
发表时间 2023-07-25 15:07     来自上海
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qianyun6

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@大小愚头
拜托，是您规则 没搞清楚，上海转债尾盘三分钟是没竞价的，取最后1分钟均价。深圳才是竞价。
你说的对，我印象错了。转债没和股票一起改。
2023-07-26 10:43 来自北京 引用
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imacpc

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债券已经普遍量化交易，总量小以控盘，T+0，手续费用低！
2023-07-26 09:48 来自广西 引用
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huxj2015

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会写的不会炒股，会炒股的不会写...........否则股民没法活...........
2023-07-26 09:36 来自四川 引用
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halhha

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@qianyun6
你连最基本的交易规则都不知道么？尾盘是有三分钟集合竞价的，不管他下影线多长最后成交价都是收盘价。他怕什么？
不过最近转债是很有问题，对日间的不是很友好，得考虑筛流动性了。
离谱他妈给离谱开门
没成交哪来的下影线？
2023-07-26 09:28 来自上海 引用
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boeing767

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对于程序员来说，有没有成交很重要，成交价是多少不那么重要
2023-07-26 09:08修改 来自北京 引用
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黑我一坐毒

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好像之前火爆的一个词语，文科生量化？
2023-07-26 09:06 来自广东 引用
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大小愚头 - 永远3000点最好

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@qianyun6
你连最基本的交易规则都不知道么？尾盘是有三分钟集合竞价的，不管他下影线多长最后成交价都是收盘价。他怕什么？
不过最近转债是很有问题，对日间的不是很友好，得考虑筛流动性了。
拜托，是您规则 没搞清楚，上海转债尾盘三分钟是没竞价的，取最后1分钟均价。深圳才是竞价。
2023-07-26 08:52 来自广东 引用
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邹嘉明123

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写量化的大部分都不太懂交易，基本是博硕士
2023-07-26 08:33 来自广东 引用
1

巴兰

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@qianyun6
你连最基本的交易规则都不知道么？尾盘是有三分钟集合竞价的，不管他下影线多长最后成交价都是收盘价。他怕什么？
不过最近转债是很有问题，对日间的不是很友好，得考虑筛流动性了。
你要区分上海转债和深圳转债，两个交易所的可转债尾盘交易规则是不一样的。。。。。。

上海是连续竞价，深圳是集合竞价

而楼主说的那两个，都是上海的，所以最后三分钟是正常的连续竞价
2023-07-26 08:16 来自广东 引用
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zxd0424

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@qianyun6
你连最基本的交易规则都不知道么？尾盘是有三分钟集合竞价的，不管他下影线多长最后成交价都是收盘价。他怕什么？
不过最近转债是很有问题，对日间的不是很友好，得考虑筛流动性了。
确定上海转债最后三分钟是集合竞价？
2023-07-26 08:06 来自广东 引用
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qianyun6

赞同来自: 空心萝卜 、Duckruck

你连最基本的交易规则都不知道么？尾盘是有三分钟集合竞价的，不管他下影线多长最后成交价都是收盘价。他怕什么？
不过最近转债是很有问题，对日间的不是很友好，得考虑筛流动性了。
2023-07-26 07:33修改 来自北京 引用
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majing3651

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你不说，人家量化还不知道有这两债。笑死人了。量化会做这种僵尸债？
2023-07-26 07:15 来自江苏 引用
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李季峰

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不好意思。我就是量化的，砸散户翻车的那种
2023-07-26 02:15 来自福建 引用
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Duckruck

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@自动化交易机器
我看到新人写的量化代码垃圾的一批。
然后为了和回测结果一样，非要挑在尾盘去下单。 你又不是etf，又不需要跟踪误差，你提前点就有应付的时间。还可以撤单。

说白了，其实就是不会写，直接固定时间，集合竞价，对手成交量最大化 买和卖。反正提供的内置函数，连个撤单回调都不会用的。
生怕 买不到，卖不出。 通通五档操作。
这就是国内忽略交易执行的坏处

美股vwap和peg to xyz订单都是散户可用的，回测也至少知道用个日内平均价回测

不过内置函数连vwap都没有，这系统也不行

而且其实大家还是要感恩，要珍惜。等机构交易执行水平上来了，你们就会知道什么是地狱了，不信的看看美股小盘股买卖价差...
2023-07-26 02:04 来自澳大利亚 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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基本上就是一瞬间，很难把握
2023-07-25 23:09 来自江苏 引用
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halhha

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@股精灵
请假呢大脑，没看到最低价成交的单，是不是被覆盖了
得用level2
2023-07-25 20:13 来自上海 引用
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超弦资本

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量化也不是万能药，正是这些漏洞百出，我们才好获得超额收益
另外就是小心点，这种针有不少是输送利益哟，给个针机会买入，然后在高位抛售，不就输送了
2023-07-25 19:10 来自浙江 引用
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股精灵

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请假呢大脑，没看到最低价成交的单，是不是被覆盖了
2023-07-25 18:24 来自广东 引用
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fireflyming - 保持谦卑，向往自由。

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@自动化交易机器
我看到新人写的量化代码垃圾的一批。
然后为了和回测结果一样，非要挑在尾盘去下单。 你又不是etf，又不需要跟踪误差，你提前点就有应付的时间。还可以撤单。

说白了，其实就是不会写，直接固定时间，集合竞价，对手成交量最大化 买和卖。反正提供的内置函数，连个撤单回调都不会用的。
生怕 买不到，卖不出。 通通五档操作。
应该也想着提前点，可是没人来接盘啊，只能熬到最后几分钟。
2023-07-25 18:05 来自北京 引用
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老村民

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mark
2023-07-25 18:05 来自福建 引用
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韭浪

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自己的筹码，量化还是手动，想怎么卖就怎么卖，也不好多说什么。
2023-07-25 18:00 来自江苏 引用
3

陪伴成长

赞同来自: 精神科王主任 、李季峰 、骑蜗牛士

你觉得人家量化不行，人家量化还觉得你不行呢。

有本事就去做量化的对手盘，看看谁套谁 。。。
2023-07-25 17:59 来自上海 引用
1

挥着镰刀的小哥

赞同来自: Duckruck

这不是挺好的么，方便你吃针。妥妥的生财之道啊
2023-07-25 17:55 来自河南 引用
2

eugeneshi - 投资能力还不错的python程序员

赞同来自: chivesreaper 、sunpeak

@自动化交易机器
我看到新人写的量化代码垃圾的一批。然后为了和回测结果一样，非要挑在尾盘去下单。 你又不是etf，又不需要跟踪误差，你提前点就有应付的时间。还可以撤单。说白了，其实就是不会写，直接固定时间，集合竞价，对手成交量最大化 买和卖。反正提供的内置函数，连个撤单回调都不会用的。生怕 买不到，卖不出。 通通五档操作。
在量化私募工作过，确实很多人代码写的像坨屎
2023-07-25 17:46 来自江苏 引用
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suliang

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有点意思，可以做对手盘
2023-07-25 17:30 来自上海 引用
6

自动化交易机器

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我看到新人写的量化代码垃圾的一批。
然后为了和回测结果一样，非要挑在尾盘去下单。 你又不是etf，又不需要跟踪误差，你提前点就有应付的时间。还可以撤单。

说白了，其实就是不会写，直接固定时间，集合竞价，对手成交量最大化 买和卖。反正提供的内置函数，连个撤单回调都不会用的。
生怕 买不到，卖不出。 通通五档操作。
2023-07-25 17:12 来自广东 引用
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布谷小鸟 - 皆大欢喜

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量化交易对仓位也有限制， 尾盘会自动计算并抛出仓位过载部分。我最近在测试人工量化， 尾盘也有类似需求， 单个标的尾盘要控制仓位的。
2023-07-25 15:54 来自上海 引用

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