可转债溢价率是有转成正股赚钱的期权价值存在,所以它就会有一定的溢价率存在。牛市预期转好的状态下,溢价率就会偏高,而主流的预期不好或熊市预期变强时,溢价率就会下降,昨日大幅杀溢价应该是走熊预期下的结果。
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楼主,可转债溢价率大幅上涨是熊市的典型特征,原因是正股大跌,转债跌到一定程度就不跌了。牛市可转债溢价率是收缩的,正股大涨,转债跟不上,要填前面的坑。