请教万能的JSLer，期权合成多头问题

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请问期权合成多头和持有现货那个核算，怎么计算，以沪深300为例，感谢解惑

发表时间 2023-10-12 17:56 来自上海

6 个回复

合成期货价格=行权价+该行权价put-该行权价call
这就是到期日买ETF的价格

2023-10-13 09:40 来自湖北引用

合成期货价格=行权价+该行权价put-该行权价call比如你图上的3.8+0.0271-0.0496=3.7775今天510300收盘价3.771，合成期货3.7775，存在升水

是不是升水65元，就是等于比持有3.8万现货多付出65元成本，少占用资金，这样理解对吧。
期权小白，看不懂

2023-10-13 08:00 来自上海引用

这个简单，你直接看期指的升贴水。期权合成跟期货差不多是等效的，如果有差价，就会有套利去抹平。

2023-10-13 08:00 来自河北引用

合成多头有150元的升水。因杠杆多出来的钱去理财差不多刚好

2023-10-12 20:01 来自浙江引用

赞同来自: Euros

合成期货价格=行权价+该行权价put-该行权价call

比如你图上的3.8+0.0271-0.0496=3.7775

今天510300收盘价3.771，合成期货3.7775，存在升水

2023-10-12 19:48 来自安徽引用

这是计算题，你来当问答题问没意义。期权权利金半秒一变的。

2023-10-12 19:20 来自上海引用

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