【随记】期权学习实践

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卖沽移仓教训总结：

中午收盘时不移仓
指数剧烈波动时不移仓

2024-09-25 15:58 来自四川引用

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今天开了5张创业板etf卖沽，搏下超跌反弹，最晚下周一平仓。

2024-07-01 16:23 来自四川引用

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240321

ETF期权：
300，隐波本周有下降，最远月期权隐波和近月相当甚至略高；升贴水恢复正常，升水状态,远月升水略增加；
500，put隐波明显下降，call隐波基本维持，近月小于远月。贴水进一步减小，部分月份已出现升水。
创业板，隐波put明显高于call，略有贴水。

债：整体都在调整。
十债~2.3%；
期债TS和TF期债今天涨幅明显；
短融511360近七日净值平均增长年化为2.55%，正常值。

2024-03-21 16:05 来自四川引用

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240320

ETF期权：
300，隐波本周有下降，最远月期权隐波和近月相当甚至略高？升贴水恢复正常，升水状态；
500，put隐波明显下降，call隐波基本维持，近月小于远月。贴水进一步减小，部分月份已出现升水。
创业板，隐波put明显高于call，略有贴水。

债：整体都在调整。
十债已低于2.3；
期债TS和TF期债本周平稳；
短融511360本周平稳。

2024-03-20 16:11 来自四川引用

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240219

今天减仓了恒生etf。
另外发现短融折价比较多（节后第一天要算11天利息），用全部现金买入。

节前由于在外休假，做了些操作，没有记录总结。
1. 卖出部分主动基金，换成500sp，目前亏-385元。
2. 创业板sp换成300sp，盈利+598元

2024-02-19 16:28 来自四川引用

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240208

今天操作了现金管理：
今天节前最后一个交易日，早上申购511990，果然如海大所说，根本申不到；
开盘100.042半仓买入511990，另外一半挂单100.030买入，盘中做多气氛浓烈，990被打到100.020以下，挂单成交。盘末990被炒到100.090（溢价，净值应该在100.054左右），反观660最高100.057，基本等同净值。

2024-02-08 17:18 来自澳大利亚引用

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240117

指数观察：
港股大跌，a股全市场下跌。
300近期期权出现贴水，put隐波大幅上升，call隐波平稳；
500贴水狂飙！put隐波大幅上升。

今日操作：
加仓少许白酒etf；
sp移仓：1月3.6移仓2月3.6；
兑现3pcs保险1月3.3put

历史操作跟踪：
1）平仓创业板空头bp+sc，保持etf, 操作导致盈利-607元；---》创业板大跌
2）（231218）10000股300etf 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献-4元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
3）（231220）1pcs 3.8cw 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献-191元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
4） 1pcs 3.8cw（etf+12月sc3.8）转成3月3.8sp+3.7sc，后续准备卖1pcs sc2月3.7；操作累计贡献-181；-->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
5) （240103）平移1月sc3.6到2月，盈利+208元；
6) （240112）创业板etf换创业板bc+sp,操作导致盈亏-235元；
7) 3.7bc

a） (300etf/300sp vs 恒生etf)目前累计贡献-51元 --- 今日恒生大跌；
b)12/28尾盘换的300sp vs etf: -208元；
c) cyb期权多头: (240112)目前累计贡献-249元；(240115)目前累计贡献-197元。
d）加仓消费(白酒）etf

后续：
1) 兑现保险；后面指数上升时补回（2月）；
2) 平仓1月3.7sc，准备后面远月开仓；

2024-01-17 17:11 来自四川引用

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赞同来自: 好奇心135

240116

指数观察：
300升水偏少（平稳），put隐波平稳，call隐波略降低；
500贴水略上升，put隐波平稳。

今日操作：
加仓消费etf；
sp移仓：1月3.6移仓2月3.6；

历史操作跟踪：
1）平仓创业板空头bp+sc，保持etf, 操作导致盈利-32元；---》创业板又跌回来了；
2）（231218）10000股300etf 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+118元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
3）（231220）1pcs 3.8cw 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献-72元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
4） 1pcs 3.8cw（etf+12月sc3.8）转成3月3.8sp+3.7sc，后续准备卖1pcs sc2月3.7；操作累计贡献-139；-->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
5) （240103）平移1月sc3.6到2月，盈利+165元；
6) （240112）创业板etf换创业板bc+sp,操作导致盈亏-49元；
7) 3.7bc

a） (300etf/300sp vs 恒生etf)目前累计贡献+693元 --- 今日恒生指数更大；
b)12/28尾盘换的300sp vs etf: -142元；
c) cyb期权多头: (240112)目前累计贡献-63元；(240115)目前累计贡献-11元。
d）加仓消费(白酒）etf

后续：
1) 兑现2pcs保险1月3.5put；后面指数上升时补回（2月）；
2) 平仓1月3.7sc，准备后面远月开仓；
3) 加仓：消费(白酒?)/创业板。

2024-01-16 16:11修改来自四川引用

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240115

指数观察：
300升水略微减少，put隐波平稳，call隐波略降低；
500贴水上升，put隐波平稳。

今日操作：
买入2pcs 2月3.7call；
加仓：白酒etf，1组创业板bc+sp；
sp移仓：
深实值：1月3.9移至2月3.9；1月4.0移至3月4.0 ---- 净支出- 176.2元；
实值：1月和2月3.7移至3月3.7 ---净收入+27.2元.

历史操作跟踪：
4） (300etf/300sp vs 恒生etf)目前累计贡献+1787元；12/28尾盘换的300sp vs etf: -36元；
1）之前（12月18日）10000股300etf 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+184元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
2）之前（12月20日）1pcs 3.8cw 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+0元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
3） 1pcs 3.8cw（etf+12月sc3.8）转成3月3.8sp+3.7sc，后续准备卖1pcs sc2月3.7；操作累计贡献-44；-->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
5) 1月3日，平移1月sc3.6到2月，盈利+165元；
6）平仓创业板空头bp+sc，保持etf, 操作导致盈利-111元；---》创业板又跌回来了；
7) （240112）创业板etf换创业板bc+sp,操作导致盈亏-44元；
8）加仓消费(白酒）etf
9）cyb期权多头
10) 3.7bc

后续：
1) 兑现2pcs保险1月3.5put；后面指数上升时补回（2月）；
2) 平仓1月3.7sc，准备后面远月开仓；
3) 加仓：消费/白酒?。

2024-01-15 15:49 来自四川引用

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240112

指数观察：
300升贴水平稳，put隐波略有上升，call隐波平稳。
500贴水高，put隐波平稳。

今日操作：
加仓：消费etf，1组创业板bc+sp；
另外10000pcs创业板etf换1组创业板bc+sp；
卖出少许1月3.7 bc。

历史操作跟踪：
4） (300etf/300sp vs 恒生etf)目前累计贡献+1808元；12/28尾盘换的300sp vs etf: +38元；
1）之前（12月18日）10000股300etf 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+205元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
2）之前（12月20日）1pcs 3.8cw 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+24元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
3） 1pcs 3.8cw（etf+12月sc3.8）转成3月3.8sp+3.7sc，后续准备卖1pcs sc2月3.7；操作累计贡献+30；-->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
5) 1月3日，平移1月sc3.6到2月，盈利+152元；
6）平仓创业板空头bp+sc，保持etf, 操作导致盈利+59元；---》创业板大涨；
7) （240112）创业板etf换创业板bc+sp,操作导致盈亏+0元
8）加仓消费etf和cyb期权多头

后续：
1) 兑现2pcs保险1月3.5put；后面指数上升时补回（2月）；
2) 平仓1月3.7sc，准备后面远月开仓；
3) 加仓：创业板期权组合+消费?。

2024-01-12 17:34 来自四川引用

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240111

300put隐波有下降，call隐波平稳。
500贴水高。

今日无操作。

历史操作跟踪：
4） (300etf/300sp vs 恒生etf)目前累计贡献+1954元；12/28尾盘换的300sp vs etf: +26元；
1）之前（12月18日）10000股300etf 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+213元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
2）之前（12月20日）1pcs 3.8cw 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+38元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
3） 1pcs 3.8cw（etf+12月sc3.8）转成3月3.8sp+3.7sc，后续准备卖1pcs sc2月3.7；操作累计贡献+20；-->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
5) 1月3日，平移1月sc3.6到2月，盈利+132元；
5）平仓创业板空头bp+sc，保持etf, 操作导致盈利+242元；---》创业板大涨；

后续：
1) 兑现2pcs保险1月3.5put；后面指数上升时补回（2月）；
2) 平仓1月3.7sc，准备后面远月开仓；
3) 加仓：创业板或500sp;

2024-01-11 15:48 来自四川引用

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240110

300put隐波继续上升，call隐波也略有上升。

今日操作：
10000股300etf转卖沽;
买2pcs2月3.7call；

历史操作跟踪：
4） (300etf/300sp vs 恒生etf)目前累计贡献+1486元；12/28尾盘换的300sp vs etf: -36元；
1）之前（12月18日）10000股300etf 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+196元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
2）之前（12月20日）1pcs 3.8cw 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+20元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
3） 1pcs 3.8cw（etf+12月sc3.8）转成3月3.8sp+3.7sc，后续准备卖1pcs sc2月3.7；操作累计贡献-41；-->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
5) 1月3日，平移1月sc3.6到2月，盈利+154元；
5）平仓创业板空头bp+sc，保持etf, 操作导致亏损-156元；

后续：
1) 兑现2pcs保险1月3.5put；后面指数上升时补回（2月）；
2) 平仓1月3.7sc，准备后面远月开仓；

2024-01-10 16:51 来自四川引用

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240109

300call隐波略有下降，put隐波上升明显。

今日操作：
1pcs300备兑转卖沽;
买2pcs3月3.7call；
平仓科创50现金管理组合和SH50现金管理组合；皆为正收益，收回现金做北交所打新；

历史操作跟踪：
4） (300etf/300sp vs 恒生etf)目前累计贡献+1640元；12/28尾盘换的300sp vs etf: -73元；
1）之前（12月18日）10000股300etf 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+107元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
2）之前（12月20日）1pcs 3.8cw 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献-68元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
3） 1pcs 3.8cw（etf+12月sc3.8）转成3月3.8sp+3.7sc，后续准备卖1pcs sc2月3.7；操作累计贡献-122；-->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
5) 1月3日，平移1月sc3.6到2月，盈利+134元；
5）平仓创业板空头bp+sc，保持etf, 操作导致亏损-44元；

后续：
1) 10000股300etf择机转卖沽。-- 300升水降低，准备执行。
2) 兑现2pcs保险1月3.5put；后面指数上升时补回（2月）；
3) 平仓1月3.7sc，准备后面远月开仓；

2024-01-09 17:51修改来自四川引用

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240108

300call隐波上升，put隐波上升明显，300升水继续降低，近月已经贴水。

今日操作：
兑现2pcs保险1月3.5put；后面指数上升时补回（2月）；
平仓1月3.7sc，准备后面远月开仓；
买2pcs3月3.7call；
平仓创业板空头bp+sc，保持etf；
平仓1pcs3月科创50sc1050，明天准备平仓bp+etf（该组合本来是现金管理组合，今天出现正收益，准备平仓）。

历史操作跟踪：
4） (300etf/300sp vs 恒生etf)目前累计贡献+1545元；12/28尾盘换的300sp vs etf: -119元；
1）之前（12月18日）10000股300etf 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+59元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
2）之前（12月20日）1pcs 3.8cw 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献-105元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
3） 1pcs 3.8cw（etf+12月sc3.8）转成3月3.8sp+3.7sc，后续准备卖1pcs sc2月3.7；操作累计贡献-148；-->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
5) 1月3日，平移1月sc3.6到2月，盈利+135元；

后续：
1）择机2pcs备兑转卖沽。-- 300升水降低，准备执行。

2024-01-08 21:07修改来自四川引用

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240105

今日加仓：1pcs 2月sp3.6；

300升水继续降低，call隐波变化不大，put隐波略有上升。

历史操作跟踪：
4） (300etf/300sp vs 恒生etf)目前累计贡献+1777元；12/28尾盘换的300sp vs etf: -202元；
1）之前（12月18日）10000股300etf 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+113元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
2）之前（12月20日）1pcs 3.8cw 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献-43元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
3） 1pcs 3.8cw（etf+12月sc3.8）转成3月3.8sp+3.7sc，后续准备卖1pcs sc2月3.7；操作累计贡献-44；-->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
5) 1月3日，平移1月sc3.6到2月，盈利+107元；

后续：
1）择机2pcs备兑转卖沽。-- 300升水降低，看看没有机会。

2024-01-05 17:04修改来自四川引用

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240104

300升水降低，隐波变化不大, 3月call隐波略有下降。
今日加了一点点300etf

历史操作跟踪：
4） (300etf/300sp vs 恒生etf)目前累计贡献+1924元；12/28尾盘换的300sp vs etf: -6元；
1）之前（12月18日）10000股300etf 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+131元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
2）之前（12月20日）1pcs 3.8cw 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献-9元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
3） 1pcs 3.8cw（etf+12月sc3.8）转成3月3.8sp+3.7sc，后续准备卖1pcs sc2月3.7；操作累计贡献-59；-->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
5) 1月3日，平移1月sc3.6到2月，盈利+85元；

后续：
1）择机2pcs备兑转卖沽。-- 当前300升水，暂没有机会。

2024-01-04 17:08 来自四川引用

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240103

300依然升水，3月call比较贵，隐波变化不大。

今天按计划加仓1pcs sp1月3.6。

历史操作跟踪：
4） (300etf/300sp vs 恒生etf)目前累计贡献+1571元；12/28尾盘换的300sp vs etf: ?
1）之前（12月18日）10000股300etf 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+106元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
2）之前（12月20日）1pcs 3.8cw 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献-17元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
3） 1pcs 3.8cw（etf+12月sc3.8）转成3月3.8sp+3.7sc，后续准备卖1pcs sc2月3.7；操作累计贡献-42；-->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
5) 1月3日，平移1月sc3.6到2月，盈利+48元；

后续：
1）择机2pcs备兑转卖沽。-- 当前300升水，暂没有机会。

2024-01-03 15:27 来自四川引用

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240102

今天1pcs sc1月3.6仓移仓2月

历史操作跟踪：
1）之前（12月18日）10000股300etf 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+58元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
2）之前（12月20日）1pcs 3.8cw 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献-50元；--->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
3） 1pcs 3.8cw（etf+12月sc3.8）转成3月3.8sp+3.7sc，后续准备卖1pcs sc2月3.7；操作累计贡献-62；-->大涨的时候sp+sc不如etf，但下跌时有保护；
4） (300etf/300sp vs 恒生etf)目前累计贡献+1601元；12/28尾盘换的300sp亏损>-1%，而300etf亏 -1.03%。
5）卖了主动基金兴全绿色，换成300etf和恒生etf各一半,当前累计贡献+58元;（这个跟踪意义不大，后面不再每天跟踪）

后续：
1）择机2pcs备兑转卖沽。-- 当前300升水，暂没有机会。

2024-01-02 16:37 来自四川引用

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231229

今天针对sp仓位补了1pcs 1月3.7sc

历史操作跟踪：
1）之前（12月18日）10000股300etf 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献-122元；--->大涨的时候sp+sc不如etf；
2）之前（12月20日）1pcs 3.8cw 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献-137元；--->大涨的时候sp+sc不如etf；
3） 1pcs 3.8cw（etf+12月sc3.8）转成3月3.8sp+3.7sc，后续准备卖1pcs sc2月3.7；操作累计贡献-116元；-->大涨的时候sp+sc不如etf；
4） (300etf/300sp vs 恒生etf)目前累计贡献+1382元；今天恒生相对弱势，超额变少;昨天尾盘换的300sp盈利约2%，而300etf今天涨幅0.49%。
5）卖了主动基金兴全绿色，换成300etf和恒生etf各一半,当前累计贡献+61元;

后续：
1）择机2pcs备兑转卖沽。-- 当前300升水明显，暂没有机会。

2023-12-29 18:36修改来自四川引用

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231228
今天卖出恒生etf，换成300sp，腾出现金做北交所打新。

历史操作跟踪：
1）之前（12月18日）10000股300etf 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献-136元；--->大涨得到时候sp+sc不如etf；
2）之前（12月20日）1pcs 3.8cw 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献-111元；--->大涨得到时候sp+sc不如etf
3） 1pcs 3.8cw（etf+12月sc3.8）转成3月3.8sp，后续准备卖sc1月3.7（共计2pcs）；操作累计贡献4元；
4） 300etf换恒生etf目前累计贡献+1734元。今天卖出部分恒生etf，换成300sp，腾出现金做北交所打新。
5）卖了主动基金兴全绿色，换成300etf和恒生etf各一半,当前累计贡献+108元;

后续：
1）择机2pcs备兑转卖沽。

2023-12-28 19:39修改来自四川引用

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我会变好

可惜腾讯了

2023-12-28 17:13 来自四川引用

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231227

今天1手腾讯换回恒生etf，该操作最终盈利1222元。

历史操作跟踪：
1）之前（12月18日）10000股300etf 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+144元；
2）之前（12月20日）1pcs 3.8cw 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+31元；
3） 1pcs 3.8cw（etf+12月sc3.8）转成3月3.8sp，后续准备卖sc1月3.7（共计2pcs）；操作累计贡献-25元；
4）之前300etf换恒生etf目前累计贡献+2241元，调仓偏向港股的策略今天终于有了一定的超额。
5）卖了主动基金兴全绿色，换成300etf和恒生etf各一半,当前累计贡献+207元;
6) 今天1手腾讯换回恒生etf，该操作最终盈利1222元。

后续：
1）择机2pcs备兑转卖沽。

2023-12-27 17:13 来自四川引用

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231226

今天平仓科创双买，最后亏损-1.6%；如果按预设位置卖出，是可以盈利+5%的，可是思想不够坚定，没有严格按预设位置卖出。
今天继续300etf换恒生etf（AH溢价指数大于150）。

历史操作跟踪：
1）之前（12月18日）10000股300etf 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+160元；
2）之前（12月20日）1pcs 3.8cw 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+16元；
3） 1pcs 3.8cw（etf+12月sc3.8）转成3月3.8sp，后续准备卖sc1月3.7（共计2pcs）；操作累计贡献-46元；
4）之前300etf换恒生etf目前累计贡献+1224元；
5）卖了主动基金兴全绿色，换成300etf和恒生etf各一半,当前累计贡献+48元;
6) 恒生etf换了1手腾讯，当前贡献+218元。

后续：
1）择机2pcs备兑转卖沽。

2023-12-26 15:12 来自四川引用

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231225

今天平仓了一组牛差变形（科创3月1050CW+科创3月1000bp），当时当做现金管理买的，今天由于现金需求平掉了，不计手续费+13元，算上手续费不亏不赚。

历史操作跟踪：
1）之前（12月18日）10000股300etf 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+186元；
2）之前（12月20日）1pcs 3.8cw 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+55元；
3） 1pcs 3.8cw（etf+12月sc3.8）转成3月3.8sp，后续准备卖sc1月3.7（共计2pcs）；操作累计贡献-26元；
4）之前300etf换恒生etf目前累计贡献+1090元；
5）卖了主动基金兴全绿色，换成300etf和恒生etf各一半,当前累计贡献+84元;
6) 恒生etf换了1手腾讯，当前贡献+116元。

后续：
1）科创双买，密切观察588000；
2）择机2pcs备兑转卖沽。

2023-12-25 16:17修改来自四川引用

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231222

今天操作：
今天用恒生etf换了1手腾讯，当前贡献+324元。(盘中临时起意，估计后面要被打脸.)

历史操作跟踪：
1）之前（12月18日）10000股300etf 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+158元；
2）之前（12月20日）1pcs 3.8cw 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+47元；
3） 1pcs 3.8cw（etf+12月sc3.8）转成3月3.8sp，后续准备卖sc1月3.7（共计2pcs）；操作累计贡献-45元；
4）之前300etf换恒生etf目前累计贡献+760元；
5）卖了主动基金兴全绿色，换成300etf和恒生etf各一半,当前累计贡献+49.3元。

后续：
1）科创双买，密切观察588000；
2）择机2pcs备兑转卖沽。

2023-12-22 16:39修改来自四川引用

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231221
今天操作：
1） 1pcs 3.8cw（etf+12月sc3.8）转成3月3.8sp，后续准备卖sc1月3.7（共计2pcs）；操作累计贡献+16元；
2）卖了主动基金兴全绿色，换成300etf和恒生etf各一半,当前累计贡献+86元。
3）今天在北交所卖新股，如果严格按照自己定的原则，是应该多赚1000元以上（39.6元挂单撤掉了！）

历史操作跟踪：
1）之前（12月20日）1pcs 3.8cw 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+75元；
2）之前（12月18日）10000股300etf 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+167元；
3）之前300etf换恒生etf目前累计贡献2110元；

后续：
1）科创双买，密切观察588000；
2）择机2pcs备兑转卖沽。

另外附上北交所卖新股原则：

北交所卖新股原则：
1. 开盘挂高价（参考大v分析）卖三分之一，然后剩余部分别以更高价和梦价挂卖单;
2. 观察开盘至10:00换手情况，如果换手不多，则10:00左右再卖三分之一，否则保持挂单;上午收盘前最多卖三分之二;
3. 下午收盘前全部卖完。

2023-12-21 16:04修改来自四川引用

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231220

今天1pcs 3.8cw（etf+12月sc3.8）转成3月3.7sp，后续准备卖sc1月3.7（300回到3400点？）；操作累计贡献+12元；
之前（12月18日）1pcs 转3月3.7sp+1月3.7sc，操作累计贡献+119元；
300etf转恒生etf，操作累计贡献+2612元。

后续：
1）科创双买，密切观察588000；
2）择机3pcs备兑转卖沽。

2023-12-20 17:42 来自四川引用

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231219

今天亏损~160元平仓了创业板1850call。总结：双买是买入call和put，之前只买入call这条腿，然后期待put价格下降再买入put，操作失败；
平仓了1pcs500废纸沽5500，买入1pcs废纸沽5000，后续待低价时补回1pcs5500；
1pcs300废纸沽3月3.4平仓，买入1pcs 3月3.1废纸沽；
今天最大的失误是买入科创0.9call数量输入错了（1pcs错成11pcs！），补救时补了差不多的0.9put，双买加大仓位，但愿有好结果。
继续300etf换恒生etf

2023-12-19 19:43 来自四川引用

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231218

今天创业板下跌，季度振幅达到最小预期，平仓实验双买组合：
1950call+1850put - 成本406元，卖出620元，扣除手续费后盈利209.4元
1950call+1800put - 成本255元，卖出295元，扣除手续费后盈利35.4元

另外平仓废纸沽3月3.4，买入新废纸3月3.1。
还有1pcs3.4废纸沽，如果300继续跌则继续平。

10000股300etf转卖沽3月3.7+1月3.7卖购。

2023-12-18 16:56 来自四川引用

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231214

今日科创50双买，都挂一个相对低价，都交易成功了。看来有机会利用期权波动大降低买入成本。
另外买入一张创业板12月购，看看有没有机会创业板etf上到1.86以后再买沽，凑成双买。

另外300etf换恒生etf，目前对总资产贡献+0.11%。

2023-12-14 17:28修改来自四川引用

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231212

今天换了一些300etf仓位到恒生etf（原因是AH溢价指数超过150）。

2023-12-12 16:28 来自四川引用

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今天平仓了一些3.4put，利用盈利把将sp下移。
回顾了上个月和这个月的操作，主要是sp移仓和废纸沽兑现，保持净现金流为正。
今天遗憾的是由于忙于工作，早上错过了在1.85附近建仓双买创业板和0.910以下加仓双买科创板的机会。不过不是全职投资，错过也只能错过了。

2023-12-11 19:47 来自四川引用

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231207

市场观察：300升水缩小。跌破3360？

[总结] 买保险
1.买废纸沽当保险 (引申：牛市时买废纸购？）
2.开仓
- 市场上涨时买；对中期走势要有判断，上行空间（决定买点）
- 年化支出小于一个定值（如2%），对应300每张每月支出60= 3.6*10000*2%/12; 90元=3.6*10000*3%/12，
- 控制近月和远月比例为》2:1 （如231207， 1月：3月》2:1）
3. 后续行动和清仓
- 移仓下月：到期日四周前（防止最后几周时间价值衰减太快）。
- 保险是保险，不是对冲；如果出险（废纸沽变平值沽），要及时申请赔付并购买新保险。（判断下行空间）
- 向下移仓+加码保险，（如231206 1pcs 3.6换2pcs 3.4），条件：判断还有可能下跌，加大保护，delta不变，净现金为正。
- 清仓条件：判断极限低位，分批清仓，清仓后按最小支出原则重新买入保险。

2023-12-07 16:26修改来自四川引用

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231206
300升水有缩小。

1）买沽 - 简化操作：控制每月每张成本小于60；移仓：利用指数波动类网格式操作，上涨时买入，下跌时。--- 今天1pcs 3月3.6换2pcs 3月3.4 （delta基本相等，价格更便宜）
2）备兑 --- 12月3.8 3.7：指数etf上涨到3.8左右或临近到期开始移仓
3）卖沽 --- 择机移仓（现金流为正）--- 部分300换500、cyb、kc50？
4）裸多 --- 暂无操作
5）实验组合：
"A(进攻)/
D(防守)" ETF代码买购买沽卖购卖沽深实值盈利盈利范围 ETF价格
A1pro sh510300 300ETF沽1月3600 300ETF购1月3800 -12 [-255, 1745] 3.462
A2 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1100 -9 [-21, 979] 0.891
A3 sz159915 创业板ETF沽3月2000 创业板ETF购3月2150 -142 [-143, 1357] 1.834
A9 sz159915 创业板ETF购12月1950 创业板ETF沽12月1850 #N/A 47 [-191, 531] 1.834
A7 sh588000 科创50购12月900 科创50沽12月900 -42 [-240, 181] 0.891
D1 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 -1 [14, 514] 0.891
D2 sh588000 科创50沽3月950 科创50购3月1000 -31 [-63, 437] 0.891
D3 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 -10 [5, 505] 0.891
D5 sh510050 50ETF沽3月2460A 50ETF购3月2510A 69 [115, 615] 2.317

2023-12-06 19:19修改来自四川引用

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231205
跌得不要不要的。沪深300沽突然贵起来了，升水变少。

1）买沽 - 简化操作：控制每月每张成本小于70；移仓：利用指数波动类网格式操作，上涨时买入，下跌时。--- 今天少量向下挪仓（3.5-》3.4）
2）备兑 --- 12月3.8 3.7：指数etf上涨到3.8左右或临近到期开始移仓
3）卖沽 --- 择机移仓（现金流为正）---今天12月4.0仓位转1月4.0和3月4.1
4）裸多 --- 暂无操作
5）实验组合：

"A(进攻)/
D(防守)" ETF代码买购买沽卖购卖沽深实值盈利盈利范围 ETF价格
A10 sh510300 300ETF沽1月3600 300ETF购1月3800 -3 [-255, 1745] 3.457
A2 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1100 3 [-21, 979] 0.890
A3 sz159915 创业板ETF沽3月2000 创业板ETF购3月2150 -138 [-143, 1357] 1.823
A9 sz159915 创业板ETF购12月1950 创业板ETF沽12月1850 #N/A 154 [-191, 531] 1.823
A7 sh588000 科创50购12月900 科创50沽12月900 -14 [-240, 181] 0.890
D1 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 12 [14, 514] 0.890
D2 sh588000 科创50沽3月950 科创50购3月1000 -8 [-63, 437] 0.890
D3 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 3 [5, 505] 0.890
D5 sh510050 50ETF沽3月2460A 50ETF购3月2510A 71 [-275, 225] 2.318

2023-12-05 17:04修改来自四川引用

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231204
今日增加一组科创50双买组合

1）买沽 - 简化操作：控制每月每张成本小于70；移仓：利用指数波动类网格式操作，上涨时买入，下跌时
2）备兑 --- 12月3.8 3.7：指数etf上涨到3.8左右或临近到期开始移仓
3）卖沽 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位余2pcs准备转1月，其余已转3月和6月。
4）裸多 --- 暂无操作
5）实验组合：
"A(进攻)/
D(防守)" ETF代码买购买沽卖购卖沽深实值盈利盈利范围 ETF价格
A1 sh510300 300ETF沽12月3700 300ETF购12月3900 -283 [-295, 1705] 3.523
A2 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1100 -11 [-21, 979] 0.905
A3 sz159915 创业板ETF沽3月2000 创业板ETF购3月2150 -142 [-143, 1357] 1.857
A4 sz159915 创业板ETF购12月1950 创业板ETF沽12月1850 #N/A -13 [-191, 531] 1.857
A7 sh588000 科创50购12月900 科创50沽12月900 -35 [-240, 181] 0.905
D1 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 -8 [14, 514] 0.905
D2 sh588000 科创50沽3月950 科创50购3月1000 -30 [-63, 437] 0.905
D3 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 -17 [5, 505] 0.905
D5 sh510050 50ETF沽3月2460A 50ETF购3月2510A -30 [-275, 225] 2.366

2023-12-04 15:17修改来自四川引用

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231202
昨天出远门，没有更新，今天补上。

1）买沽 - 简化操作：控制每月每张成本小于70；移仓：利用指数波动类网格式操作，上涨时买入，下跌时
2）备兑 --- 12月3.8 3.7：指数etf上涨到3.8左右或临近到期开始移仓
3）卖沽 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位余2pcs准备转1月，其余已转3月和6月。
4）裸多 --- 暂无操作

"A(进攻)/
D(防守)" ETF代码买购买沽卖购卖沽深实值盈利盈利范围
A1 sh510300 300ETF沽12月3700 300ETF购12月3900 -279 [-295, 1705]
A2 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1100 20 [-21, 979]
A3 sz159915 创业板ETF沽3月2000 创业板ETF购3月2150 -89 [-143, 1357]
A4 sz159915 创业板ETF购12月1950 创业板ETF沽12月1850 #N/A -73 [-191, 531]
D1 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 19 [14, 514]
D2 sh588000 科创50沽3月950 科创50购3月1000 1 [-63, 437]
D3 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 10 [5, 505]
D5 sh510050 50ETF沽3月2460A 50ETF购3月2510A -15 [-275, 225]

2023-12-02 18:46 来自四川引用

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231129
本日无操作

1）买沽 - 完成移仓1月和3月(利用指数波动类网格式操作，上涨时买入3月，下跌时卖出12月;控制平均每月废纸成本低于100；)
2）备兑 --- 12月3.8 3.7：指数etf上涨到3.8左右或临近到期开始移仓
3）卖沽 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位余2pcs准备转1月，其余已转3月和6月。
4）裸多 --- 暂无操作

"A(进攻)/
D(防守)" ETF代码买购买沽卖购卖沽深实值盈利盈利范围 ETF价格
A1 sh510300 300ETF沽12月3700 300ETF购12月3900 -282 [-295, 1705] 3.562
A2 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1100 14 [-21, 979] 0.906
A3 sz159915 创业板ETF沽3月2000 创业板ETF购3月2150 -94 [-143, 1357] 1.874
A4 sz159915 创业板ETF购12月1950 创业板ETF沽12月1850 #N/A -39 [-191, 531] 1.874
D1 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 16 [14, 514] 0.906
D2 sh588000 科创50沽3月950 科创50购3月1000 -4 [-63, 437] 0.906
D3 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 7 [5, 505] 0.906
D5 sh510050 50ETF沽3月2460A 50ETF购3月2510A -15 [-275, 225] 2.400

2023-11-30 17:48 来自四川引用

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231129

1）买沽 - 完成移仓1月和3月(利用指数波动类网格式操作，上涨时买入3月，下跌时卖出12月;控制平均每月废纸成本低于100；)
2）备兑 --- 12月3.8 3.7：指数etf上涨到3.8左右或临近到期开始移仓
3）卖沽 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位余2pcs准备转1月，其余已转3月和6月。
4）裸多 --- 暂无操作
5）实验组合：

"A(进攻)/
D(防守)" ETF代码买购买沽卖购卖沽深实值盈利盈利范围 ETF价格
A1 sh510300 300ETF沽12月3700 300ETF购12月3900 -264 [-295, 1705] 3.557
A2 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1100 12 [-21, 979] 0.905
A3 sz159915 创业板ETF沽3月2000 创业板ETF购3月2150 -150 [-143, 1357] 1.867
A4 sz159915 创业板ETF购12月1950 创业板ETF沽12月1850 #N/A -7 [-191, 531] 1.867
D1 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 12 [14, 514] 0.905
D2 sh588000 科创50沽3月950 科创50购3月1000 -10 [-63, 437] 0.905
D3 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 3 [5, 505] 0.905
D5 sh510050 50ETF沽3月2460A 50ETF购3月2510A -14 [-275, 225] 2.395

2023-11-29 15:17 来自四川引用

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231128

1）买沽 - 12月移仓1月和3月(利用指数波动类网格式操作，上涨时买入3月，下跌时卖出12月;控制平均每月废纸成本低于100；)
2）备兑 --- 12月3.8 3.7：指数etf上涨到3.8左右或临近到期开始移仓
3）卖沽 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位余2pcs准备转1月，其余已转3月和6月。
4）裸多 --- 暂无操作
5）实验组合：
"A(进攻)/
D(防守)" ETF代码买购买沽卖购卖沽深实值盈利盈利范围 ETF价格
A1 sh510300 300ETF沽12月3700 300ETF购12月3900 -211 [-295, 1705] 3.585
A2 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1100 4 [-21, 979] 0.912
A3 sz159915 创业板ETF沽3月2000 创业板ETF购3月2150 -75 [-143, 1357] 1.889
D1 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 -2 [14, 514] 0.912
D2 sh588000 科创50沽3月950 科创50购3月1000 -21 [-63, 437] 0.912
D3 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 -11 [5, 505] 0.912
D5 sh510050 50ETF沽3月2460A 50ETF购3月2510A -32 [-275, 225] 2.405

2023-11-28 15:17 来自四川引用

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231124

1）买沽 - 12月移仓1月和3月(利用指数波动，上涨时买入3月，下跌时卖出12月;控制平均每月废纸成本低于100)
2）备兑 --- 12月3.812月：指数etf上涨到3.8左右或临近到期开始移仓
3）卖沽 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位余2pcs准备转1月，其余已转3月和6月。
4）裸多 --- 暂无操作
5）实验组合：
"A(进攻)/
D(防守)" ETF代码买购买沽卖购卖沽深实值盈利盈利范围 ETF价格
A1 sh510300 300ETF沽12月3700 300ETF购12月3900 -161 [-295, 1705] 3.605
A2 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1100 -14 [-21, 979] 0.906
A3 sz159915 创业板ETF沽3月2000 创业板ETF购3月2150 -56 [-143, 1357] 1.888
A4 sh510300 300ETF购12月3700 300ETF沽12月3600 -15 [56, 208] 3.605
D1 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 -17 [14, 514] 0.906
D2 sh588000 科创50沽3月950 科创50购3月1000 -38 [-63, 437] 0.906
D3 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 -26 [5, 505] 0.906
D5 sh510050 50ETF沽3月2500 50ETF购3月2550 27 [125, 625] 2.467

2023-11-24 15:12 来自四川引用

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231123

1）买沽 - 部分下移至3.4; 12月移仓1月和3月(利用指数波动，上涨时买入3月，下跌时卖出12月;控制平均每月废纸成本低于100)
2）备兑 --- 12月3.812月：指数etf上涨到3.8左右或临近到期开始移仓
3）卖沽 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位余2pcs准备转1月，其余已转3月和6月。
4）裸多 --- 暂无操作
5）实验组合：

"A(进攻)/
D(防守)" ETF代码买购买沽卖购卖沽深实值盈利盈利范围 ETF价格
A1 sh510300 300ETF沽12月3700 300ETF购12月3900 -106 [-295, 1705] 3.630
A2 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1100 1 [-21, 979] 0.917
A3 sz159915 创业板ETF沽3月2000 创业板ETF购3月2150 6 [-143, 1357] 1.910
A4 sh510300 300ETF购12月3700 300ETF沽12月3600 -49 [56, 208] 3.630
D1 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 -10 [14, 514] 0.917
D2 sh588000 科创50沽3月950 科创50购3月1000 -30 [-63, 437] 0.917
D3 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 -19 [5, 505] 0.917
D5 sh510050 50ETF沽3月2500 50ETF购3月2550 25 [125, 625] 2.480

2023-11-23 15:15 来自四川引用

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231122

1）买沽 - 部分下移至3.4; 12月移仓3月(利用指数波动，上涨时买入3月，下跌时卖出12月;控制平均每月废纸成本低于100)
2）备兑 --- 11月3.8/3.7已全部移仓12月;
3）卖沽 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位余2pcs准备转1月，其余已转3月和6月。
4）裸多 --- 暂无操作
5）实验组合：今日增加一组双买12月3.6沽+12月3.7购

"A(进攻)/
D(防守)" ETF代码买购买沽卖购卖沽深实值盈利盈利范围 ETF价格
A1 sh510300 300ETF沽12月3700 300ETF购12月3900 -156 [-295, 1705] 3.610
A2 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1100 -5 [-21, 979] 0.912
A3 sz159915 创业板ETF沽3月2000 创业板ETF购3月2150 -34 [-143, 1357] 1.899
A4 sh510300 300ETF购12月3700 300ETF沽12月3600 20 #VALUE! 3.610
D1 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 -14 [14, 514] 0.912
D2 sh588000 科创50沽3月950 科创50购3月1000 -26 [-63, 437] 0.912
D3 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 -23 [5, 505] 0.912
D5 sh510050 50ETF沽3月2500 50ETF购3月2550 2 [125, 625] 2.471

2023-11-22 15:10 来自四川引用

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231121

1）买沽 - 部分下移至3.4; 12月移仓3月(利用指数波动，上涨时买入3月，下跌时卖出12月;控制平均每月废纸成本低于100)
2）备兑 --- 11月3.8/3.7已全部移仓12月;
3）卖沽 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位余2pcs准备转1月，其余已转3月和6月。
4）裸多 --- 暂无操作
5）实验组合：
"A(进攻)/
D(防守)" ETF代码买沽卖购卖沽深实值盈利盈利范围 ETF价格
A1 sh510300 300ETF沽12月3700 300ETF购12月3900 -37 [-295, 1705] 3.649
A2 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1100 26 [-21, 979] 0.927
A3 sz159915 创业板ETF沽3月2000 创业板ETF购3月2150 32 [-143, 1357] 1.930
D1 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 6 [14, 514] 0.927
D2 sh588000 科创50沽3月950 科创50购3月1000 -8 [-63, 437] 0.927
D3 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 -3 [5, 505] 0.927
D5 sh510050 50ETF沽3月2500 50ETF购3月2550 69 [125, 625] 2.492

2023-11-21 15:14 来自四川引用

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231120

1）买沽 - 部分下移至3.4; 12月移仓3月(利用指数波动，上涨时买入3月，下跌时卖出12月;控制平均每月废纸成本低于100)
2）备兑 --- 11月3.8/3.7已全部移仓12月;
3）卖沽 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位余2pcs准备转1月，其余已转3月和6月。
4）裸多 --- 暂无操作
5）实验组合：
"A(进攻)/
D(防守)" ETF代码买沽卖购卖沽深实值盈利盈利范围 ETF价格
"A(进攻)/
D(防守)" ETF代码买沽卖购卖沽深实值盈利盈利范围 ETF价格
A1 sh510300 300ETF沽12月3700 300ETF购12月3900 -45 [-295, 1705] 3.645
A2 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1100 35 [-21, 979] 0.933
A3 sz159915 创业板ETF沽3月2000 创业板ETF购3月2150 82 [-143, 1357] 1.942
D1 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 10 [14, 514] 0.933
D2 sh588000 科创50沽3月950 科创50购3月1000 2 [-63, 437] 0.933
D3 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 1 [5, 505] 0.933
D5 sh510050 50ETF沽3月2500 50ETF购3月2550 33 [125, 625] 2.479

2023-11-20 15:05 来自四川引用

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现金管理组合 - 500 SP3月6.25+BP12月5.75+SC12月5.75
关于现金管理组合的一点考虑，先写下来，过段时间再来对照总结。
该组合是SP深实值+SC平值+BP平值，用于现金管理。基本思路是etf+SC平值+BP平值的变形，其中用SP深实值替换了etf。
风险：
1）大跌：sp深实值流动性变差导致的平仓成本上升 --》如何应对？
2）大涨：sp深实值盈利不能完全对冲sc平...

今日离场500etf组合D4，亏损195。总结：开仓时违反了纪律一：对远期卖沽替代etf的判断有问题，6250p的delta只有0.8，而bp+sc为1，如果继续跌，6250p的delta虽然会增加，但流动性会导致其定价不利于卖方；如果涨，delta会减少，不利于对冲。

2023-11-17 21:11 来自四川引用

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231117

1）买沽 - 部分下移至3.4; 12月移仓3月(利用指数波动，上涨时买入3月，下跌时卖出12月): 今日移仓1pcs3月3.5，控制平均每月废纸成本低于100
2）备兑 --- 11月3.8/3.7已全部移仓12月;
3）卖沽 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位余2pcs准备转1月，其余已转3月和6月。
4）裸多 --- 暂无操作
5）实验组合：
"A(进攻)/
D(防守)" ETF代码买沽卖购卖沽深实值盈利盈利范围 ETF价格
A1 sh510300 300ETF沽12月3700 300ETF购12月3900 -32 [-295, 1705] 3.634
A2 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1100 28 [-21, 979] 0.931
A3 sz159915 创业板ETF沽3月2000 创业板ETF购3月2150 69 [-143, 1357] 1.934
D1 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 3 [14, 514] 0.931
D2 sh588000 科创50沽3月950 科创50购3月1000 -2 [-63, 437] 0.931
D3 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 -6 [5, 505] 0.931
D5 sh510050 50ETF沽3月2500 50ETF购3月2550 27 [125, 625] 2.473

今日离场500etf组合D4，亏损195，另回帖总结。

2023-11-17 21:49修改来自四川引用

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231116

1）买沽 - 部分下移至3.4; 12月移仓3月(利用指数波动，上涨时买入3月，下跌时卖出12月)今日买入1pcs3月3.5；
2）备兑 --- 11月3.8/3.7已全部移仓12月;
3）卖沽 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位余2pcs准备转1月，其余已转3月和6月。
4）裸多 --- 暂无操作
5）实验组合：
"A(进攻)/
D(防守)" ETF代码买沽卖购卖沽深实值盈利盈利范围 ETF价格
A1 sh510300 300ETF沽12月3700 300ETF购12月3900 -5 [-295, 1705] 3.639
A2 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1100 27 [-21, 979] 0.928
A3 sz159915 创业板ETF沽3月2000 创业板ETF购3月2150 11 [-143, 1357] 1.925
D1 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 2 [14, 514] 0.928
D2 sh588000 科创50沽3月950 科创50购3月1000 -2 [-63, 437] 0.928
D3 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 -7 [5, 505] 0.928
D4 sh510500 500ETF沽12月5750 500ETF购12月5750 500ETF沽3月6250 -236 [229, 229] 5.708
D5 sh510050 50ETF沽3月2500 50ETF购3月2550 19 [125, 625] 2.478

2023-11-16 15:09 来自四川引用

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231115

1）买沽 - 部分下移至3.4; 12月移仓3月(利用指数波动，上涨时买入3月，下跌时卖出12月)今日买入1pcs3月3.5；
2）备兑 --- 11月3.8/3.7已全部移仓12月; 今日移仓最后1pcs11月3.8
3）卖沽 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位余2pcs准备转1月，其余已转3月和6月。
4）裸多 --- 暂无操作
5）实验组合：

"A(进攻)/
D(防守)" ETF代码买沽卖购卖沽深实值盈利盈利范围 ETF价格
A1 sh510300 300ETF沽12月3700 300ETF购12月3900 70 [-295, 1705] 3.674
A2 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1100 49 [-21, 979] 0.942
A3 sz159915 创业板ETF沽3月2000 创业板ETF购3月2150 90 [-143, 1357] 1.962
D1 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 10 [14, 514] 0.942
D2 sh588000 科创50沽3月950 科创50购3月1000 -1 [-63, 437] 0.942
D3 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 1 [5, 505] 0.942
D4 sh510500 500ETF沽12月5750 500ETF购12月5750 500ETF沽3月6250 -316 [229, 229] 5.766
D5 sh510050 50ETF沽3月2500 50ETF购3月2550 30 [125, 625] 2.502

2023-11-15 15:18修改来自四川引用

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231114

1）买沽 - 部分下移至3.4; 12月移仓3月(利用指数波动，上涨时买入3月，下跌时卖出12月)平仓12月3.5 1pcs，待买入3月1pcs；
2）备兑 --- 大部分11月3.8/3.7已平移12月; 还有1pcs 11月3.8作为观察仓择机处理（准备etf涨到3.7以上移仓下月）；
3）卖沽 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位余2pcs准备转1月，其余已转3月和6月。
4）裸多 --- 暂无操作
5）实验组合：
"A(进攻)/
D(防守)" ETF代码买沽卖购卖沽深实值盈利盈利范围 ETF价格
A1 sh510300 300ETF沽12月3700 300ETF购12月3900 29 [-295, 1705] 3.650
A2 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1100 59 [-21, 979] 0.945
A3 sz159915 创业板ETF沽3月2000 创业板ETF购3月2150 79 [-143, 1357] 1.953
D1 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 15 [14, 514] 0.945
D2 sh588000 科创50沽3月950 科创50购3月1000 11 [-63, 437] 0.945
D3 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 6 [5, 505] 0.945
D4 sh510500 500ETF沽12月5750 500ETF购12月5750 500ETF沽3月6250 -235 [229, 229] 5.729
D5 sh510050 50ETF沽3月2500 50ETF购3月2550 -15 [125, 625] 2.481

2023-11-14 15:17 来自四川引用

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redtide

231113

1）买沽 - 部分下移至3.4; 12月移仓3月(利用指数波动，上涨时买入3月，下跌时卖出12月)平仓12月3.5 1pcs，待买入3月1pcs；
2）备兑 --- 大部分11月3.8/3.7已平移12月; 还有1pcs 11月3.8作为观察仓择机处理（准备etf涨到3.7以上移仓下月）；
3）卖沽 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位余2pcs准备转1月，其余已转3月和6月。
4）裸多 --- 暂无操作
5）实验组合：
"A(进攻)/
D(防守)" ETF代码买沽卖购卖沽深实值盈利盈利范围 ETF价格
A1 sh510300 300ETF沽12月3700 300ETF购12月3900 16 [-295, 1705] 3.649
A2 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1100 43 [-21, 979] 0.937
A3 sz159915 创业板ETF沽3月2000 创业板ETF购3月2150 77 [-143, 1357] 1.956
D1 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 7 [14, 514] 0.937
D2 sh588000 科创50沽3月950 科创50购3月1000 -1 [-63, 437] 0.937
D3 sh588000 科创50沽3月1000 科创50购3月1050 -2 [5, 505] 0.937
D4 sh510500 500ETF沽12月5750 500ETF购12月5750 500ETF沽3月6250 -143 [229, 229] 5.704

2023-11-13 14:58 来自四川引用

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插了个图，效果太差，删掉了。

2023-11-11 21:10修改来自四川引用

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redtide

现金管理组合 - 500 SP3月6.25+BP12月5.75+SC12月5.75
关于现金管理组合的一点考虑，先写下来，过段时间再来对照总结。

该组合是SP深实值+SC平值+BP平值，用于现金管理。基本思路是etf+SC平值+BP平值的变形，其中用SP深实值替换了etf。
风险：
1）大跌：sp深实值流动性变差导致的平仓成本上升 --》如何应对？
2）大涨：sp深实值盈利不能完全对冲sc平值的亏损 --》大涨后应及时平仓sc+sp？
3）波动率上行：平仓sp深实值成本增加？--》如何应对？

etf+SC平值+SP平值在升水情况下可以收获升水部分的时间价值，但是500贴水，如此组合收获的时间价值为负（即亏损）。
所以用SP深实值代替etf，该组合开仓时时间净价值为340元，但能否吃到的风险在于sp深实值是否能完全替代etf。
1）震荡: 暂时看不出有什么风险
2）大跌: sp深实值delta更接近于1，sc平值和bp平值应能很好的对冲; 大跌后sp深实值流动性变差，平仓成本上升的风险。
3）大涨：sc平值迅速上涨，sp深实值在大涨后的盈利不能完全对冲sc的亏损。 --》大涨后应及时平仓sc+sp？

2023-11-10 17:50修改来自四川引用

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redtide

1）买沽 - 部分下移至3.4; 12月移仓3月：利用指数波动，上涨时买入3月，下跌时卖出12月；
2）备兑 --- 大部分11月3.8/3.7已平移12月; 还有1pcs 11月3.8作为观察仓择机处理（准备etf涨到3.7以上移仓下月）；
3）卖沽 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位余2pcs准备转1月，其余已转3月和6月。
4）裸多 --- 暂无操作
5）实验组合：今日新开三组（d2+d3+d4）
进攻：
a1) 300 CW12月3.9+BP12月3.7 1组: 当前盈利+63 ~(-295,1705) --- etf~3.655 , delta~0.338
a2) KC50 CW3月1.1+BP3月1.0 1组: 当前盈利+40 ~(-21,979) --- etf~0.931 , delta~0.216
a3) CYB CW3月2.15+BP3月2.0 1组: 当前盈利+88 ~(-143,1357) --- etf~1.955 , delta~?
防守组合
d1) KC50 CW3月1.05+BP3月1.0 1组: 当前盈利+10 ~(-14,514) --- etf~0.931 , delta~0.123
d2) KC50 CW3月1.0+BP3月0.95 1组: 当前盈利+2 ~(-63,437) --- etf~0.931 , delta~0.147
d3) KC50 CW3月1.05+BP3月1.0 1组: 当前盈利+1 ~(5,505) --- etf~0.931 , delta~0.123
d4) 500 SP3月6.25+BP12月5.75+SC12月5.75 1组：当前盈利+22 ~(340,340) --- etf~5.673 , delta~？

2023-11-10 16:04修改来自四川引用

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redtide

1）买沽 - 部分下移至3.4; 12月移仓3月：利用指数波动，上涨时买入3月，下跌时卖出12月；
2）备兑 --- 大部分11月3.8/3.7已平移12月; 还有1pcs 11月3.8作为观察仓择机处理（准备etf涨到3.7以上移仓下月）；
3）卖沽 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位余2pcs准备转1月，其余已转3月和6月。
4）裸多 --- 暂无操作
5）实验组合
a) 300 CW12月3.9+BP12月3.7 1张: 当前盈利+121 ~(-295,1705) --- etf~3.682 , delta~0.365
b) KC50 CW3月1.1+BP3月1.0 1张: 当前盈利+43 ~(-21,979) --- etf~0.937 , delta~0.223
b') KC50 CW3月1.05+BP3月1.0 1张: 当前盈利+7 ~(-14,514) --- etf~0.937 , delta~0.126
c) CYB CW3月2.15+BP3月2.0 1张: 当前盈利+108 ~(-143,1357) --- etf~1.967 , delta~?

2023-11-09 17:54修改来自四川引用

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redtide

关于实验组合（300 CW12月3.9+BP12月3.7 ）平仓的考虑：
该组合当前盈利+119 ~盈亏范围(-295,1705)
510300当前3.679，该组合当前delta为+0.360

怎样预估组合的delta呢？
510300 如果涨到3.88，delta预计+0.5？
510300如果涨到3.98，delta预计 +0.3？

平仓条件：
1) 如果在到期前实现最大盈利，则平仓
2) 如果临期前x天（x=2?）实现最大盈利y% （y=85%？）
3) 有更好投资机会时

平仓选择：
1）清仓etf和期权
2）维持etf和SC3.9， bp3.7换成bp3.9
3）维持etf和bp3.7， SC3.9换成SC3.7

2023-11-08 18:58修改来自四川引用

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redtide

今日无操作，仅记录实验组合情况：
a) 300 CW12月3.9+BP12月3.7 1张: 当前盈利+119 ~(-295,1705)
b) KC50 CW3月1.1+BP3月1.0 1张: 当前盈利+52 ~(-21,979)
b') KC50 CW3月1.05+BP3月1.0 1张: 当前盈利+9 ~(-14,514)
c) CYB CW3月2.15+BP3月2.0 1张: 当前盈利+120 ~(-143,1357)

2023-11-08 15:26 来自四川引用

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redtide

操作：
1）买沽 - 部分下移至3.4
2）备兑 --- 大部分11月3.8/3.7已平移12月; 还有1pcs 11月3.8作为观察仓择机处理（准备etf涨到3.7以上移仓下月）；
3）卖沽 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位余2pcs准备转1月，其余已转3月和6月。
4）裸多 --- 暂无操作
5）实验组合 - 增加一种
a) 300 CW12月3.9+BP12月3.7 1张: 当前盈利+142 ~(-295,1705)
b) KC50 CW3月1.1+BP3月1.0 1张: 当前盈利+38 ~(-21,979)
b') KC50 CW3月1.05+BP3月1.0 1张: 当前盈利+3 ~(-14,514)
c) CYB CW3月2.15+BP3月2.0 1张: 当前盈利+80 ~(-143,1357)

2023-11-07 15:41 来自四川引用

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redtide

市场大涨，预期改变，短期内下行可能性不大。

操作：
1）买沽 - 部分下移至3.4
2）备兑 --- 大部分11月3.8/3.7已平移12月; 还有1pcs 11月3.8作为观察仓择机处理（准备etf涨到3.7以上移仓下月）；
3）卖沽 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位余2pcs准备转1月，其余已转3月和6月。
4）裸多 --- 暂无操作
5）实验组合
a) 300 CW12月3.9+BP12月3.7 1张: 当前盈利+172 ~(-295,1705)
b) KC50 CW3月1.1+BP3月1.0 1张: 当前盈利+42 ~(-21,979)
c) CYB CW3月2.15+BP3月2.0 1张: 当前盈利+154 ~(-143,1357)

2023-11-06 16:01 来自四川引用

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redtide

[操作总结] 买保险
1.买废纸沽当保险，年化支出小于一个定值（如3%），对应每张每月支出91元=3.642*10000*3%/12;
2. 市场上涨时买；
3. 保险是保险，不是对冲；如果出险（废纸沽变平值沽），要及时申请赔付并购买新保险。

下半年买保险记录：
9月25日左右买10月3600 7 张，均价110元， 10月17日左右平掉，均价49，每张亏61元，期间etf/HS300从3.779/3690跌到3.710/3630
8月底 etf/300~3.826/3750，开仓 4pcs 12月3.6，均价345元；11月初平仓，etf/300~3.642/3570，均价584；期间etf/HS300跌到3.512/3450, 期权最高价1500元，此时应平仓或下移（已经出险，应及时赔付）。
10月17日 etf/300~3.705/3639，开仓 8pcs 12月3.5，均价251元；11月初部分平仓，etf/300~3.642/3573，均价277；期间etf/HS300跌到3.512/3450, 期权最高价超过960元，此时应平仓或下移（已经出险，应及时赔付）

2023-11-04 14:56修改来自四川引用

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redtide

1）买沽 - 部分下移至3.4
2）备兑 --- 大部分11月3.8/3.7已平移12月; 还有1pcs 11月3.8作为观察仓择机处理；
3）卖沽 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位余2pcs准备转1月，其余已转3月和6月。
4）裸多 --- 暂无操作
5）实验组合
a) 300 CW12月3.9+BP12月3.7 1张: 当前盈利+39 ~(-295,1705)
b) KC50 CW3月1.1+BP3月1.0 1张: 当前盈利+23 ~(-21,979)
c) CYB CW3月2.15+BP3月2.0 1张: 当前盈利+12 ~(-143,1357)

2023-11-03 16:16修改来自四川引用

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redtide

操作总结及反思：
1）买沽不动，下行仍需保护；
2）备兑仓位 --- 大部分11月3.8/3.7已平移12月; 还有1pcs 11月3.7作为观察仓择机处理；
3）卖沽仓位 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位余2pcs准备转1月，其余已转3月和6月。
4）裸多仓位 --- 暂无操作
5）实验组合
a) 300 CW12月3.9+BP12月3.7 1张: 当前盈利-27 ~(-295,1705)
b) KC50 CW3月1.1+BP3月1.0 1张: 当前盈利-4 ~(-21,979)
c) CYB CW3月2.15+BP3月2.0 1张: 当前盈利-57 ~(-143,1357)

2023-11-02 15:16修改来自四川引用

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redtide

市场观察：
300指数震荡，期权仍升水。目前仍认为下行可能性大，如果突破阻力位则翻多。

操作总结及反思：
1）买沽不动，下行仍需保护；
2）备兑仓位 --- 今日大部分11月3.8已转12月3.8; 还有11月3.7需要处理，计划继续吃时间价值；
3）卖沽仓位 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位余2pcs准备转1月，其余已转3月和6月。
4）裸多仓位 --- 暂无操作
5）实验组合：今日新开牛差变形科创50和创业板各一组,共有以下三种组合：
a) 300 CW12月3.9+BP12月3.7 1张: 当前盈利32 ~(-295,1705)
b) KC50 CW3月1.1+BP3月1.0 1张: 当前盈利0 ~(-21,979)
c) CYB CW3月2.15+BP3月2.0 1张: 当前盈利-2 ~(-143,1357)

2023-11-01 16:18 来自四川引用

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redtide

市场观察：300指数震荡，期权仍升水。目前仍认为下行可能性大，如果突破阻力位则翻多。

操作总结及反思：
1）买沽不动，下行仍需保护；
2）备兑仓位 --- 今日已大部分3.8已转12月3.8; 还有11月3.7/3.6需要处理，计划继续吃时间价值；
3）卖沽仓位 --- 择机移仓（现金流为正）。12月4.0仓位需要处理。
4）裸多仓位 --- 暂无操作
5）实验组合ETF CW12月3900+BP12月3700 1张: 当前盈利32
（etf开仓3.64，若etf510300 12月交割日低于3.7，则最大亏损295元；若etf涨到3.9，则最高盈利1705）。

学习：
昨天到今天拜读@坚持存款和@建淞两位大佬的帖子，收获良多。特别是卖实值沽的后续处理，有很多具体的方法，后面准备实战。
向两位大佬致敬。

2023-10-31 16:38 来自四川引用

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redtide

市场观察：300指数上行，期权仍升水。目前仍认为下行可能性大，如果突破阻力位则翻多。

操作总结及反思：
1）买沽不动，下行仍需保护；
2）备兑仓位 ---- 若贴水则转卖沽；若升水则继续转12月3.8;
3）卖沽仓位 --- 择机移仓远月（现金流为正）。
4）裸多仓位 - 暂无操作
5）实验组合ETF CW12月3900+BP12月3700 1张: 当前盈利0.003
（etf开仓3.64，若etf510300 12月交割日低于3.7，则最大亏损295元；若etf涨到3.9，则最高盈利1705）。

纠错操作：回补1张12月4.0SP，保持仓位。

2023-10-30 18:02修改来自四川引用

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redtide

300指数上行，期权仍升水。
1）买沽不动，下行仍需保护；
2）备兑仓位 ---- 若贴水则转卖沽；若升水则继续转12月3.8;
3）卖沽仓位 --- 择机移仓远月（现金流为正）。
4）裸多仓位 - 暂无操作
4）实验组合ETF CW12月3900+BP12月3700 1张: 当前盈利0.3
（etf开仓3.64，若etf510300 12月交割日低于3.7，则最大亏损295元；若etf涨到3.9，则最高盈利1705）。

今天又没管住手，违反了第三条交易纪律（无计划的交易）。
卖沽和裸多调整1张到实验组合，导致总仓位下降。

2023-10-27 18:05修改来自四川引用

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redtide

1）买沽不动，下行仍需保护；
2）备兑仓位 ---- 若贴水则转卖沽；若升水则继续转12月3.8;
3）卖沽仓位 --- 择机移仓远月（现金流为正）。今天移仓少部分12月SellPut到明年6月，后面择机继续。

期权仍升水，准备研究下有没有现金套利的机会。

2023-10-26 15:06 来自四川引用

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williamaa911

赞同来自: 朝阳南街

不用想了

期权不是万能保证你不亏/大赚同时风险又最低的手段

期权就是要对市场有准确判断的，你判断的越准确，时间点、涨幅度判断的越准确，与之制定的策略就能收益最大化

你题目里提到的内容，你想的都对，没有错。

现在的核心问题就是，之前的货没卖出去，砸手里了，这个点位下，你是否还会为了跌去交一定的保护费/保险费

其实还有个问题，你的备兑要不要移仓，要不要平仓

2023-10-25 17:07 来自广东引用

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nanhome

加油，有心得多写写。互相学习。

2023-10-25 16:47 来自北京引用

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redtide

万亿国债利好，HS300被小小刺激了一下，仍认为300后续会震荡下行。
后续期权操作应根据此判断。
1）买沽不动，下行仍需保护；
2）备兑仓位 ---- 若贴水则转卖沽；若升水则继续转12月3.8;
3）卖沽仓位 --- 后面择机移仓远月（现金流为正）。

2023-10-25 16:14修改来自四川引用

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redtide

今天沪深300没有跌破3450，后市可能震荡下行。
1）目前300etf买沽有 13pcs 12月（1pcs 3.7+4pcs 3.6+8pcs 3.5）和 1pcs 3月（1pcs 3.6）---- 买沽仓位未动，下行仍需保护；
2）备兑仓位300etf 8pcs （11月，6pcs 3.8+2pcs 3.7） ---- 3pcs11月3.8 转 12月3.8+1pcs11月3.6（观察），还有3pcs11月3.8，若贴水则转卖沽；若升水则继续转12月3.8;
3）卖沽300etf仓位（4.0+4.1） --- 后面择机移仓远月（现金流为正）。

2023-10-24 16:11 来自四川引用

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redtide

（晚上修改下））

看样子沪深300明天跌到3450的可能性很大。
目前300etf买沽有 13pcs 12月（1pcs 3.7+4pcs 3.6+8pcs 3.5）和 1pcs 3月（1pcs 3.6）---- 待定(没有想好！）
备兑仓位300etf 8pcs 12月（6pcs 3.8+2pcs 3.7） ---- 3.8备兑的时间价值已经很低，考虑到升水变小，待定（转卖沽或移仓远月3.8)。
卖沽300etf仓位（4.0+4.1） --- 后面择机移仓远月（现金流为正）。

2023-10-23 20:25修改来自四川引用

【随记】期权学习实践

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