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初试水etf期权，想问一下各位大神，是不是持有义务仓的价格翻倍，保证金也会跟着一起翻倍，，，例如，刚建仓时义务仓的价格是1000，保证金是7000..如果某一天义务仓的价格去对2000,保证金是否会翻倍变成14000....虚心请教各位大神。。。。
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开户前券商发给你的学习资料上是有公式的。
认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位 认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格] ×合约单位
简而言之，不是你想的线形关系，而是个分段函数，所以在某个点上会有突变。
认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位 认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格] ×合约单位
简而言之，不是你想的线形关系，而是个分段函数，所以在某个点上会有突变。
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目前 广发账户里 510300卖沽
价格4500快的4000 保证金0.98万
价格4500快的4100 保证金1.1万
价格7500快的4300 保证金1.3万
价格8500快的4400 保证金1.4万
价格9500快的4500 保证金1.5万
自己实际持有几个月就知道了 大概每多亏1000快钱的权利金需要锁1000快保证金 加1000快浮亏 等于ETF跌1毛 账户可用少2000块钱。
价格4500快的4000 保证金0.98万
价格4500快的4100 保证金1.1万
价格7500快的4300 保证金1.3万
价格8500快的4400 保证金1.4万
价格9500快的4500 保证金1.5万
自己实际持有几个月就知道了 大概每多亏1000快钱的权利金需要锁1000快保证金 加1000快浮亏 等于ETF跌1毛 账户可用少2000块钱。
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从持有300ETF的经验来讲 义务仓价格2000快保证金不会14000的，一般深度实质15%保证金才会提高到1.4到1.5万 目前的话对应价格5000快左右的义务仓 在高的话目前只见到过1.6万到1.7万的义务仓。
京公网安备 11010802031449号