细密的网格比疏粗的网格更好吗

同样的网格覆盖范围,相同的总资金量,疏粗的网格每次获益大,但成交次数少。细密网格每次获益少,但成交次数多。总体下来,哪个更好?谢谢!
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只取半瓢r

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网格只是一种战术。
交易赚钱本质还是要低买高卖,这个才是战略。
战术要服从战略。
简单来说,做网格还是要选择预期向上的品种,这才是战略行为。只是在战略持有过程中,可以加入如网格的战术策略增厚波动收益。
还要谨防遍历性,因为做网格代表着要有一定的底仓和长期持有,即使黑天鹅概率很小,只要持有时间够长,你就会踩中。
建议选择一个好的、不会死的标的,在低估时买入,做网格,不过要保证底仓够厚,不要涨一点就被网格全部卖完了,没有吃到整个波段的利润,违反了战略的初心。
可以选择在低估时采用“定投+网格”的策略尝试一下。最后,可以看看食品饮料ETF。
2024-03-12 10:55 来自广东 引用
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家庭好医生

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@家里种地的
用灵魂画来回答你,在均线交叉后始终保持恢复初始市值的操作。
看起来很理想,实际上震荡时操作仓位小,价差又很难拉开,效率只有在大牛市才能和一般网格拉开差距。
您好,请问你采用的MACD金叉死叉还是有移动平均线?哪两个参数?谢谢
2024-03-12 09:22 来自辽宁 引用
2

湘漓浪云

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@沐柰
你说的第二种方法是价值平均定投策略的第二阶段。但是第三种其实也会遇到单边下跌的情况,单边下跌的时候也会有均线交叉的,那你从高位下来也买了多笔了,比如医疗之前就说低估了,但那时候建仓到现在就还是一直在买入啊。
是的,但单边下跌如果趋势够大够长的话,在下次交叉时买进的价格就相对较低,还有一定的优势的。我本人没有实盘网格策略,因为我觉得这个策略长期来看没有明确的α,心里也不踏实。
2023-12-24 18:38 来自浙江 引用
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沐柰

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@家里种地的
一、
一般网格是这样的:
比如涨1%卖10%,跌1%买10%……虽然这个比例有点夸张,但是可以看出做网格很容易卖光或者买成破网的。
二、
很少有人讨论这种网格:
涨10%就把增加的10%左右的市值卖掉,跌10%就买进10%左右的市值,始终保持初始市值。
三、
另外再讨论一种没有固定网格的再平衡策略:
一般人使用均线交叉都是金叉买死叉卖,我们变一下:设置两根均线,当它们交叉的时候不管金叉死叉,只要通...
你说的第二种方法是价值平均定投策略的第二阶段。但是第三种其实也会遇到单边下跌的情况,单边下跌的时候也会有均线交叉的,那你从高位下来也买了多笔了,比如医疗之前就说低估了,但那时候建仓到现在就还是一直在买入啊。
2023-12-23 16:30 来自广东 引用
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李雁翔

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@家里种地的
用灵魂画来回答你,在均线交叉后始终保持恢复初始市值的操作。看起来很理想,实际上震荡时操作仓位小,价差又很难拉开,效率只有在大牛市才能和一般网格拉开差距。
请教一下一般用哪两根均线效果比较好
2023-12-03 11:10 来自广东 引用
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KevinLe

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@Begin16
券商的网格条件单有些弊端
没有预先下单,要9:30分钟后才监控,9:25集合价后容易超不上行情,特别是跳空跳多的行情。
监控目标价触发下单,下单后就当成交了,这样会造成一个档位有几次成交。应该以成交结果预先下三格或五格单。
银河有成交量驱动网格,集合竞价也会下单,能不能下多格就不知道了
2023-12-02 19:58 来自广东 引用
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静静绽放的幸福

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小网格刺激,大网格不刺激,如果没有门槛或费者门槛费低的品种,小网格好玩。至于哪个参数收益高,大同小异,就算差也差不了多少,整体上来说都很低,我的都是etf小网(个人映像,莫当真),既然都一样,不如选刺激的。网格是最简单的逆趋势策略,门槛低,要赚钱还得玩趋势性策略,但趋势性玩不好也容易崩,门槛高,难整。
2023-12-02 17:30 来自安徽 引用
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湘漓浪云

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@yhlilk
这样的话振荡市能赚钱的依据是什么呢?有点不好理解
用灵魂画来回答你,在均线交叉后始终保持恢复初始市值的操作。
看起来很理想,实际上震荡时操作仓位小,价差又很难拉开,效率只有在大牛市才能和一般网格拉开差距。
2023-12-01 18:45 来自浙江 引用
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yhlilk

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@家里种地的
一、一般网格是这样的:比如涨1%卖10%,跌1%买10%……虽然这个比例有点夸张,但是可以看出做网格很容易卖光或者买成破网的。二、很少有人讨论这种网格:涨10%就把增加的10%左右的市值卖掉,跌10%就买进10%左右的市值,始终保持初始市值。三、另外再讨论一种没有固定网格的再平衡策略:一般人使用均线交叉都是金叉买死叉卖,我们变一下:设置两根均线,当它们交叉的时候不管金叉死叉,只要通过买或者卖恢复...
这样的话振荡市能赚钱的依据是什么呢?有点不好理解
2023-11-30 18:33 来自上海 引用
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yhlilk

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不用回测那么麻烦,写个脚本产生各种形态的行情,叠加不同方差的噪声,去试呗。本人正在实践结论
2023-11-30 18:16 来自上海 引用
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Begin16

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50ETF分红,券商把50ETF的条件单全清空了。
2023-11-27 11:41 来自海南 引用
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湘漓浪云

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@力不尽则憾
粗略回测了下,感觉应放弃网格吧,相对收益几乎可以忽略几乎包括各种变种网格,都依赖标的长期走牛,这样的基金即使没有网格收益也不差没有找到完全贴合的回测工具,模拟了大体相当的几个策略测评时间2016.1.1-2023.11.25,具体ETF有成立日期限制测评ETF选择交易量比较大的250个各类ETF,之前选的,虽然较多成立日期过近,但时间有限便没再费精力寻找成立日期较早的,初始仓位为5/5股债平衡,...
我写的代码回测结果虽然有些不同,但结论也是差不多的,下次有时间,我再放几个回测图,现在我先讲讲看法。
对于单个标的来说,无论股票还是ETF,网格都很难做出正的α收益,无论普通网格还是固定市值的网格,或者趋势网格。实际上,现在简单的技术类策略几乎都无法做出长期的α正收益,包括一大堆以量价为基础的趋势跟踪策略。因此,企图寻找一种简单的交易策略作为圣杯是徒劳的,每种策略都有特定适合的环境、市场和时机,在特定的情况下,各种策略都有可能有卓越的表现。
我本人就是多因子多策略在跑,争取做到α收益靠我,β收益靠天。
2023-11-26 14:58 来自浙江 引用
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力不尽则憾

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粗略回测了下,感觉应放弃网格吧,相对收益几乎可以忽略
几乎包括各种变种网格,都依赖标的长期走牛,这样的基金即使没有网格收益也不差
没有找到完全贴合的回测工具,模拟了大体相当的几个策略
测评时间2016.1.1-2023.11.25,具体ETF有成立日期限制
测评ETF选择交易量比较大的250个各类ETF,之前选的,虽然较多成立日期过近,但时间有限便没再费精力寻找成立日期较早的,
初始仓位为5/5股债平衡,按一定标准再平衡
交易费用默认
信号次日开盘价交易
不保证数据准确性与正确性
具体再平衡标准见图片

10%止盈止损后再平衡 与始终保持初始市值有区别











5日线与60日线交叉后再平衡











再看典型走势,大牛与震荡从趋势线看比较明显的对比,感觉收益全靠疯牛,与所测评关系不大
上证50ETF成立时间较早,测评开始时间为2005年,









基本上是测评小白,不懂写代码,估计也学不会,只能用简单的工具潦草地回测下,见笑了,期望能抛砖引玉,期待见到专业回测
2023-11-25 11:51 来自山东 引用
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力不尽则憾

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@家里种地的
一、
一般网格是这样的:
比如涨1%卖10%,跌1%买10%……虽然这个比例有点夸张,但是可以看出做网格很容易卖光或者买成破网的。
二、
很少有人讨论这种网格:
涨10%就把增加的10%左右的市值卖掉,跌10%就买进10%左右的市值,始终保持初始市值。
三、
另外再讨论一种没有固定网格的再平衡策略:
一般人使用均线交叉都是金叉买死叉卖,我们变一下:设置两根均线,当它们交叉的时候不管金叉死叉,只要通...
2023-11-25 11:49 来自山东 引用
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力不尽则憾

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@家里种地的
一、
一般网格是这样的:
比如涨1%卖10%,跌1%买10%……虽然这个比例有点夸张,但是可以看出做网格很容易卖光或者买成破网的。
二、
很少有人讨论这种网格:
涨10%就把增加的10%左右的市值卖掉,跌10%就买进10%左右的市值,始终保持初始市值。
三、
另外再讨论一种没有固定网格的再平衡策略:
一般人使用均线交叉都是金叉买死叉卖,我们变一下:设置两根均线,当它们交叉的时候不管金叉死叉,只要通...
2023-11-25 11:48 来自山东 引用
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力不尽则憾

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@家里种地的
一、
一般网格是这样的:
比如涨1%卖10%,跌1%买10%……虽然这个比例有点夸张,但是可以看出做网格很容易卖光或者买成破网的。
二、
很少有人讨论这种网格:
涨10%就把增加的10%左右的市值卖掉,跌10%就买进10%左右的市值,始终保持初始市值。
三、
另外再讨论一种没有固定网格的再平衡策略:
一般人使用均线交叉都是金叉买死叉卖,我们变一下:设置两根均线,当它们交叉的时候不管金叉死叉,只要通...
2023-11-25 10:48 来自山东 引用
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birdalex

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@养基有道
恒生科技ETF简直就是完美的网格品种,上窜下跳,长期还看好。目前价格,我就是0.035元一网,一年能收十多网,从去年八月份做到现在,价格基本没动的情况下,收益十来个点。集友们还有什么好的网格品种,相互交流一下。
你确定吗,按照恒生科技etf 513180现在的价格大概0.54左右,左右,0.035一网,每网7%左右,看K线图一年收不到十几网的波动啊,你这个网有点大的。
2023-11-22 14:53 来自上海 引用
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hotsosa

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每次定义网格,交易一次,不管是分钟,还是年月日,区间大小,重点还是自己抓住了自己在这个生态的比较优势或者心理优势吧。如果估值是符合自己的,资金可长可短,而拥有足够低的融资成本,网格不就是在原有敞口基础上,做空波动率吗,或者说,利用自己头寸的长久期,去吃市场中短久期的浮躁,恐慌,贪婪?这个类似本金大的玩家,坐拥豪车豪宅,顺便也骑一下共享自行车去菜市体验生活?
2023-11-21 11:48 来自四川 引用
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小伞户

赞同来自: KevinLe

@家里种地的
还是拿浦发银行来看效果。
1、普通网格早早卖完了。
2、固定市值的网格卖不完。
3、有类似均线交叉等趋势信号的再平衡的策略。
4、定投+趋势信号。
各个股票略有点不一样,但长期来看差不多是这个结果,主要得益于两个大牛市。
大牛市的本质感觉就是:通胀、货币贬值,没资产的人就是受害者
2023-11-21 09:41 来自上海 引用
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量化投资先锋

赞同来自: llllpp2016 夜路沙冷 KevinLe cxymj2 happysam2018 闲菜 newsu sunpeak hotsosa hannon wangasus更多 »

网格本质是非线性滤波,波动幅度X波动频次共同决定收益。

比如一年只波动一次和一年只波动十次是不一样的。

波动间隔小,不容易遗漏小的波动,每次波动收益就会减小。
波动间隔大,容易遗漏小的波动,每次波动收益就会变大。

波动间隔要适中,波动频率适中。波动幅度和波动频次的乘积扣除交易费用后收益最大化。
2023-11-21 09:19 来自陕西 引用
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MHZY

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粗细都用就好了
2023-11-21 08:42 来自江苏 引用
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穿风

赞同来自: 肖景荣 llllpp2016

有些品种是没有交易成本的,比如转债ETF
2023-11-21 08:17 来自北京 引用
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学一下88

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越密越好,不考虑手续费问题*
2023-11-21 07:54 来自重庆 引用
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湘漓浪云

赞同来自: figoxuefei 力不尽则憾 happysam2018 skyblue777 家庭好医生 人来人往777更多 »

@家庭好医生
你好,金叉以后买还是卖?买多少卖多少,能否说一下
买还是卖只取决于再平衡的结果,假如策略是60股票:40现金的再平衡,当某次均线叉后股票市值下跌变成58:40了,就计算买入多少股票将其比例恢复成60:40。
该策略并不看金叉死叉,只看叉。在震荡市中,金叉往往比死叉高,一般会高买低卖,这种情况如果用再平衡策略,就会变成高卖低买;而在单边中,迟迟没有叉,可以等待很久直到叉的出现再操作,实现在单边趋势中更大幅度地获利。
再平衡策略永远都是低买高卖的,用这个特点解决震荡中趋势交易反复高卖低买的问题,而均线交叉的信号又帮助再平衡策略在大趋势中停止操作,直到趋势完成,以更大的仓位获得更大的差价空间。
仅供参考,各种细节和效率还有待研究。
2023-11-21 07:37 来自浙江 引用
2

湘漓浪云

赞同来自: happysam2018 newsu

@newsu
@家里种地的涨10%就把增加的10%左右的市值卖掉,跌10%就买进10%左右的市值,始终保持初始市值。---涨10%以后再涨10%,仓位怎么保持呢?如果不再卖出的话,是不是相当于一个上下移动的网格?谢谢!
操作就是保持最初市值。
比如建仓市值100000万元->涨10%市值110000元->卖出10000元还剩下市值100000万元,如此循环,下跌就是买入。
2023-11-21 07:16 来自浙江 引用
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芝麻开花啦

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@ylxwyj
把价格波动,想象成符合广义自回归模型(GARCH);网格设置的稀疏程度,本质上是看价格波动的大小。如果价格波动大,网格就稀疏一些;如果价格波动小,网格就紧密一些;甚至可以设置Rolling Window 滚动调整。大的原则是这样,具体的算法,自己去看书或论文吧。=====================================其实,网格也不一定是高卖低买(均值回归),也可以是买强弃弱(动...
做做etf轮动收益可以的,只要控制好回撤
2023-11-21 06:51 来自江苏 引用
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滕兴建

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得看资金量吧
2023-11-21 06:18 来自山东 引用
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家庭好医生

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@家里种地的

另外再讨论一种没有固定网格的再平衡策略:
一般人使用均线交叉都是金叉买死叉卖,我们变一下:设置两根均线,当它们交叉的时候不管金叉死叉,只要通...
你好,金叉以后买还是卖?买多少卖多少,能否说一下
2023-11-21 06:17 来自辽宁 引用
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huxj2015

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不确定,视行情、品种、个股及其波动幅度而异..................
2023-11-21 06:09修改 来自四川 引用
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攀爬者2021

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学习一下思路,谢谢。之前想过网格交易,没想明白
2023-11-20 23:46 来自北京 引用
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newsu

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@家里种地的
涨10%就把增加的10%左右的市值卖掉,跌10%就买进10%左右的市值,始终保持初始市值。
---涨10%以后再涨10%,仓位怎么保持呢?如果不再卖出的话,是不是相当于一个上下移动的网格?谢谢!
2023-11-20 23:50修改 来自上海 引用
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湘漓浪云

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@小伞户
我大概接近使用的第二种,只不过没有根据涨跌幅来调整,而是根据时间,过了一周就调整一下,或者出现超买超卖就调整一下;第三种方法看上去不错哦,能抓上较大的趋势行情;总结下来就是固定市值法+技术位调整

还是拿浦发银行来看效果。
1、普通网格早早卖完了。
2、固定市值的网格卖不完。
3、有类似均线交叉等趋势信号的再平衡的策略。
4、定投+趋势信号。
各个股票略有点不一样,但长期来看差不多是这个结果,主要得益于两个大牛市。
2023-11-20 22:45 来自浙江 引用
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湘漓浪云

赞同来自: figoxuefei

@股息策略实验室
我的策略跟第二种很接近,分散且仓位平均,仓位高的卖出多出来的,加到仓位最小的票上,再加上自己选的一些因子,标的上要跨行业,大中小市值都覆盖到。之前回测14%年华,实际上我账户也跟这个回测接近。
你这里还有轮动的超额收益,很好的策略,我也打算搞一个类似的。
2023-11-20 22:32 来自浙江 引用
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湘漓浪云

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@coolstone
怎么回测的,方便贴个收益率曲线或表格吗?


这是同一策略使用不同的网格宽度的回测结果。
1、使用浦发银行2002-2023将近22年的历史数据
2、初始仓位为80%
3、为了防止网格卖光股票,操作仓位的比例与格网幅度比例一致。
4、采用向后复权处理。

股票年化7%,而几个网格年化都6%左右,网格大小对结果影响不大,其中2%密度的网格因为交易成本的影响收益最低。
2023-11-20 22:25 来自浙江 引用
1

股息策略实验室

赞同来自: 集思广益丶

@家里种地的
一、一般网格是这样的:比如涨1%卖10%,跌1%买10%……虽然这个比例有点夸张,但是可以看出做网格很容易卖光或者买成破网的。二、很少有人讨论这种网格:涨10%就把增加的10%左右的市值卖掉,跌10%就买进10%左右的市值,始终保持初始市值。三、另外再讨论一种没有固定网格的再平衡策略:一般人使用均线交叉都是金叉买死叉卖,我们变一下:设置两根均线,当它们交叉的时候不管金叉死叉,只要通过买或者卖恢复...
我的策略跟第二种很接近,分散且仓位平均,仓位高的卖出多出来的,加到仓位最小的票上,再加上自己选的一些因子,标的上要跨行业,大中小市值都覆盖到。之前回测14%年华,实际上我账户也跟这个回测接近。
2023-11-20 21:59 来自广东 引用
1

fireflyming

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@肖景荣
什么平台可以网格回测?
回测猛如虎,实盘跌成狗。 :)
2023-11-20 21:57 来自河北 引用
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ylxwyj

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把价格波动,想象成符合广义自回归模型(GARCH);
网格设置的稀疏程度,本质上是看价格波动的大小。

如果价格波动大,网格就稀疏一些;如果价格波动小,网格就紧密一些;
甚至可以设置Rolling Window 滚动调整。

大的原则是这样,具体的算法,自己去看书或论文吧。

=====================================

其实,网格也不一定是高卖低买(均值回归),也可以是买强弃弱(动量);
也不一定是按价格区间设置网格,也可以是按时间间隔(每天收盘调仓)。

比如,宜昌白云飞提过一个策略,用下面5个ETF,在过去20日涨幅大于2%的前提下,每天选择只持有过去20日涨幅最大的那1个 —— 如果一个都没有,就买银华日利,交易成本按千一算:
159915, 510050, 510300, 510500, 159949
长期年化收益,能做到15%+。



此外,用凯利公式的头寸变化,来刷波动、做网格,也是可以的。

网格策略只是刷波动的一种特殊形式,
其实泛网格(刷波动)的方法和思路,是很多样的。
2023-11-20 22:10修改 来自北京 引用
1

xichuanxc

赞同来自: 问桃酥桃酥

无法一概而论。
波动第的低价格转债可以做密一点的网格。
2023-11-20 21:47 来自上海 引用
20

养基有道

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恒生科技ETF简直就是完美的网格品种,上窜下跳,长期还看好。目前价格,我就是0.035元一网,一年能收十多网,从去年八月份做到现在,价格基本没动的情况下,收益十来个点。
集友们还有什么好的网格品种,相互交流一下。
2023-11-20 21:46 来自山东 引用
0

黄阳

赞同来自:

@Begin16
券商的网格条件单有些弊端 没有预先下单,要9:30分钟后才监控,9:25集合价后容易超不上行情,特别是跳空跳多的行情。 监控目标价触发下单,下单后就当成交了,这样会造成一个档位有几次成交。应该以成交结果预先下三格或五格单。
换银河证券就没有你说的这些问题了
2023-11-20 21:24 来自广东 引用
2

Begin16

赞同来自: happysam2018 李继伟

券商的网格条件单有些弊端
没有预先下单,要9:30分钟后才监控,9:25集合价后容易超不上行情,特别是跳空跳多的行情。
监控目标价触发下单,下单后就当成交了,这样会造成一个档位有几次成交。应该以成交结果预先下三格或五格单。
2023-11-20 20:59 来自海南 引用
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小伞户

赞同来自:

@家里种地的
一、
一般网格是这样的:
比如涨1%卖10%,跌1%买10%……虽然这个比例有点夸张,但是可以看出做网格很容易卖光或者买成破网的。
二、
很少有人讨论这种网格:
涨10%就把增加的10%左右的市值卖掉,跌10%就买进10%左右的市值,始终保持初始市值。
三、
另外再讨论一种没有固定网格的再平衡策略:
一般人使用均线交叉都是金叉买死叉卖,我们变一下:设置两根均线,当它们交叉的时候不管金叉死叉,只要通...
我大概接近使用的第二种,只不过没有根据涨跌幅来调整,而是根据时间,过了一周就调整一下,或者出现超买超卖就调整一下;第三种方法看上去不错哦,能抓上较大的趋势行情;总结下来就是固定市值法+技术位调整
2023-11-20 20:25修改 来自上海 引用
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coolstone

赞同来自: KevinLe

假设一个理想化的波动曲线,10跌到8,再涨回到10,再到8,重复n次,如果格子2元,要准备2份资金(10,8),收益率为2n/2,如果在9元插1份,收益率2n/3
2023-11-20 19:37 来自上海 引用
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coolstone

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@家里种地的
我测过不少,简单地说吧,如果仓位和网格比例是正比关系的话,那么按照长期数据回测的结果看,1%或2%还是10%都一样,区别就是1%手续费比例太大了,看上去大的网格,收益会高那么一丢丢。
怎么回测的,方便贴个收益率曲线或表格吗?
2023-11-20 19:28 来自上海 引用
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湘漓浪云

赞同来自: 非nil z465901739 李雁翔 yhlilk 力不尽则憾 lanyu33 流沙少帅 趋势为王小学生 人来人往777 规避风险 款特长 嘻哈少年 Restone 坚持存款 好奇心135 hshpangpang newsu kolanta 等的就是尔 jimxim happysam2018 maxweixin更多 »

一、
一般网格是这样的:
比如涨1%卖10%,跌1%买10%……虽然这个比例有点夸张,但是可以看出做网格很容易卖光或者买成破网的。

二、
很少有人讨论这种网格:
涨10%就把增加的10%左右的市值卖掉,跌10%就买进10%左右的市值,始终保持初始市值。

三、
另外再讨论一种没有固定网格的再平衡策略:
一般人使用均线交叉都是金叉买死叉卖,我们变一下:设置两根均线,当它们交叉的时候不管金叉死叉,只要通过买或者卖恢复初始仓位就行了。均线在震荡市频繁交叉,策略就利用再平衡做高抛低吸类似网格的操作吃差价;而它们迟迟不交叉的时候就是单边市场,这时又起到趋势跟踪的作用,等到大趋势结束时才发出信号通过再平衡抄个大底或者逃个大顶。
2023-11-20 18:23 来自浙江 引用
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mwhdqh

赞同来自: 芸香

@枫林随手记
可转债就非常适合网格操作。
网格策略好不好,设置多大的格子, 自己实际搞一段时间就心里大概有个谱了。 现在券商基本都支持网格条件单,很方便的。
确实是这样 我半仓大饼,半仓资金预留网格
2023-11-20 17:27 来自广东 引用
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湘漓浪云

赞同来自: figoxuefei llllpp2016

我测过不少,简单地说吧,如果仓位和网格比例是正比关系的话,那么按照长期数据回测的结果看,1%或2%还是10%都一样,区别就是1%手续费比例太大了,看上去大的网格,收益会高那么一丢丢。
2023-11-20 17:26 来自浙江 引用
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湘漓浪云

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@折木爱吃蛋挞
马丁类策略基本都是这样的曲线。。。
你这是倍投,和网格还是有点不一样的。如果是ETF网格,就更不一样了,如果再混点其他策略优化一下,就更更更不一样了。
2023-11-20 17:22 来自浙江 引用
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jargma2021

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@问桃酥桃酥
红利类基金的我设置了5%,沪深300和上证50我设置了3%,高股息类股票我设置了5%。现在红利和指数我网格还没赚到钱。
太大了 证券etf 大小分别0.6%、2%,300etf是 0.4%,1.5%
2023-11-20 17:01 来自河北 引用
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肖景荣

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@罗红波
可以试试网格回测
什么平台可以网格回测?
2023-11-20 16:50 来自湖北 引用
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肖景荣

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同样金额,同样区间,网格越密,收益越低
2023-11-20 16:48 来自湖北 引用
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枫林随手记

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可转债就非常适合网格操作。
网格策略好不好,设置多大的格子, 自己实际搞一段时间就心里大概有个谱了。 现在券商基本都支持网格条件单,很方便的。
2023-11-20 16:11 来自北京 引用
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菜菜复菜菜

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@折木爱吃蛋挞
马丁类策略基本都是这样的曲线。。。
没看懂…
2023-11-20 15:32 来自广东 引用
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美目希隐形眼镜

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破网格下跌的时候你就知道了
2023-11-20 13:00 来自重庆 引用
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ericlule - 满招损 谦受益

赞同来自: 趋势为王小学生

网格适合下有底 ,摩擦成本低、也有一定波动率的品种。 比如宽基ETF

网格可以练练心态、练练交易的盘感

网格我最好别用杠杆,否则心态容易崩,违背了网格的初心
2023-11-20 12:36 来自上海 引用
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钱书名

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只回测过可转债网格,太密了不太好,不如单个网格设置疏粗一些
2023-11-20 12:10 来自浙江 引用
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penangtim

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@coolstone
大网格的收益率高于小网格,但可能出现无法实现预设收益率(价格正好卡在那里),回测周期越长,大网格高收益越明显。其实道理很简单,网格是赚波动的钱,大网格更容易让交易处在波动中。
另:网格最佳标的是商品期货。原因是杠杆和价格有底。网格法慎入,它的问题3年后才会暴露,除非你想网一辈子。
请问最后一句问题3年后暴露是什么意思
2023-11-20 12:07 来自上海 引用
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风力磨坊

赞同来自: sunpeak hotsosa

应用在不同标的上和不同时段中,大小网格都有各自的长处和短板,不妨在策略中把两者有机结合起来,让工具充分为我所用。
当然像之前回复的集友所说,在大级别的单边行情中,网格本身的局限性注定了用处不大,可能还会造成极大的情绪损耗。
2023-11-20 10:59 来自浙江 引用
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wxhcome1987

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如果同样的资金 不考虑手续费 不考虑单位 自然是越蜜赚的越多啊 能吃到更多的小波动

但是实际情况要考虑摩擦成本 交易成本 还有单位 比较方便的方法就是找个回测软件测一下
2023-11-18 23:47 来自浙江 引用
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rule

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@折木爱吃蛋挞
马丁类策略基本都是这样的曲线。。。
经常看看这个曲线,并且真正用心去想。
2023-11-18 17:38 来自河南 引用
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sanbeishui

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其实还是包括印花税在内的交易成本太高,搞得网格交易标的都去ETF,但ETF没法选自己想要的低风险个股。其实还是有些微小盘股波动率更大,估值更低,安全边际也更好,游资定期炒作,非常时候网格,无奈交易成本太高,不适合网格。
2023-11-18 17:13 来自上海 引用
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折木爱吃蛋挞

赞同来自: llvll caopanshou日记 YEHUA20 张霸气 马大帅 newsu happysam2018 仰望多空 好奇心135 我心飞扬33 williamaa911 skyblue777更多 »

马丁类策略基本都是这样的曲线。。。
2023-11-18 17:04 来自广东 引用
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smag

赞同来自: xyzx222 huxj2015 忆落 渡心 happysam2018 金石99 williamaa911 newsu bhysz sdu2011 sunpeak 罔两更多 »

不管细的和粗的,过一阵子你都会发觉不满意...
2023-11-18 16:36 来自上海 引用
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向着光明

赞同来自: jiandanno1

@kkqq999
网格这东西在大级别行情就完蛋,在大调整也完蛋,属于鸡肋的策略。好处只有一个,可以做成自动化交易,傻瓜式操作。
真正炒股的人看不起这个。
就好像真正喝茶的人看不起人参乌龙茶。
可是大A 大部分时间都是3000点震荡啊
2023-11-18 15:52 来自北京 引用
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向着光明

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@newsu
大家平时策略回测的工具是啥?比如用510300进行回测。
我自己写的代码,进行30日,60日,120日的回测,选标的,还有选出股票是否横盘震荡。综合这些选出标的。
2023-11-18 15:51 来自北京 引用
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问桃酥桃酥

赞同来自: happysam2018 newsu

红利类基金的我设置了5%,沪深300和上证50我设置了3%,高股息类股票我设置了5%。现在红利和指数我网格还没赚到钱。
2023-11-10 11:09 来自北京 引用
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coolstone

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@那扇门
辛辛苦苦网格一年回头看,本都没回
那就再来一年,只要不退市,终有回本那天,我最长一个是2017年初开始的,今年受不了割了,跌一半,总账还是盈利的。
2023-11-10 05:01 来自上海 引用
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那扇门

赞同来自: il7x771 happysam2018 yjhys 枫林随手记

辛辛苦苦网格一年回头看,本都没回
2023-11-09 20:33 来自北京 引用
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coolstone

赞同来自: 款特长 happysam2018 llllpp2016 hjndhr

大网格的收益率高于小网格,但可能出现无法实现预设收益率(价格正好卡在那里),回测周期越长,大网格高收益越明显。其实道理很简单,网格是赚波动的钱,大网格更容易让交易处在波动中。
另:网格最佳标的是商品期货。原因是杠杆和价格有底。网格法慎入,它的问题3年后才会暴露,除非你想网一辈子。
2023-11-09 19:30 来自上海 引用
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公子鸽儿

赞同来自: happysam2018 skyblue777 newsu

看品种波动率,同一个品种你设不同的参数回测一下看看呢。

比网眼大小更影响收益率的是你设置的覆盖范围,在这个范围内震荡得多,基本每一份都能轮上,大网小网赚得都不少。
2023-11-09 17:28 来自安徽 引用
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williamaa911

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@mwhdqh
什么“尾盘条件单”,每次都能赚50???
就是不用看盘,安心上班,设置自动买入,大概是当天盘尾快收盘买入

每次买入50元,不是赚50
2023-11-09 17:18 来自广东 引用
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mwhdqh

赞同来自: happysam2018 wtpgajm

券商肯定说:越密越好
网格太密,盈利分一半给券商,没意思。而且资金分散了,涨幅降低了,盈利会少很多的。
2023-11-09 17:00 来自广东 引用
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RX00 - 创造现金流

赞同来自: happysam2018 newsu williamaa911

网格密比较容易取得策略的平均收益, 说不上好还是坏. 股票有低消的情况下网格密可能导致更多佣金消耗
2023-11-09 16:58 来自广东 引用
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mwhdqh

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@williamaa911
我自己的,仅供参考
恒生医疗etf,每天盘尾条件单,每次一手,100股,大月50元每天
这样算下来,一年算200个工作日,大概1万块

当然,如果你搞那种时间啊、跌幅浮动定投什么的,想获取超额收益,其实就是你对这个定投对象有一定的判断了(要么回测历史,并且未来也是按照历史发展的)

其实定投网格,也是有个大基础判断前提:当前大概率不是最低点,但肯定是低估区域,该标的未来会涨
什么“尾盘条件单”,每次都能赚50???
2023-11-09 16:57 来自广东 引用
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挥着镰刀的小哥

赞同来自: happysam2018 我心飞扬33

纯粹的网格就是送钱
2023-11-09 16:57 来自河南 引用
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newsu

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大家平时策略回测的工具是啥?比如用510300进行回测。
2023-11-09 16:50 来自上海 引用
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williamaa911

赞同来自: 润土先生 happysam2018 newsu

我自己的,仅供参考
恒生医疗etf,每天盘尾条件单,每次一手,100股,大月50元每天
这样算下来,一年算200个工作日,大概1万块

当然,如果你搞那种时间啊、跌幅浮动定投什么的,想获取超额收益,其实就是你对这个定投对象有一定的判断了(要么回测历史,并且未来也是按照历史发展的)

其实定投网格,也是有个大基础判断前提:当前大概率不是最低点,但肯定是低估区域,该标的未来会涨
2023-11-09 16:49 来自广东 引用
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newsu

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@wyh4030
太密了你网格密,每个网格分到的金额少,同时你涨幅也少,虽然成交次数多,但是获得收益不多。我记得3%-5%是较为好的网格
我行业指数基金用的10%网格,每年只能做几次。
2023-11-09 16:47 来自上海 引用
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Ericccccccccc

赞同来自: 流星牛 happysam2018 llllpp2016 小会砸 newsu更多 »

根据不同的标的波动率设定不同的密度呗 比如说我的银行的网格比芯片的网格细很多
回测工具也好,自己计算也好啊 我计算是用方差来算的 其实就是波动与密度 怎么赚钱怎么来喽
2023-11-09 16:44 来自广东 引用
9

Aolin120 - 套利 期指 爱好者

赞同来自: KevinLe 润土先生 happysam2018 小伞户 别看就是你啦 skyblue777 newsu 好奇心135 仰望多空更多 »

上述网格收益公式
恰恰相反。普通指数5%-10%左右合适
2023-11-09 16:41 来自上海 引用
5

kkqq999

赞同来自: 芸香 小天狗 bill4321 happysam2018 我心飞扬33更多 »

网格这东西在大级别行情就完蛋,在大调整也完蛋,属于鸡肋的策略。好处只有一个,可以做成自动化交易,傻瓜式操作。
真正炒股的人看不起这个。
就好像真正喝茶的人看不起人参乌龙茶。
2023-11-09 16:37 来自广东 引用
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wyh4030

赞同来自: xzxqj

太密了你网格密,每个网格分到的金额少,同时你涨幅也少,虽然成交次数多,但是获得收益不多。我记得3%-5%是较为好的网格
2023-11-09 16:31 来自浙江 引用
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flyzizai - 金钱来之不易,花之多功,投之慎重,多买人力。

赞同来自: happysam2018 newsu

不同标的不同波动率不同间距。
2023-11-09 16:31 来自北京 引用
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豫章秋水

赞同来自: 门中木 量化投资先锋

这哪有绝对的好坏,你拿不同标的回测一下就知道各不相同
2023-11-09 16:24 来自江西 引用
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罗红波

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可以试试网格回测
2023-11-09 16:03 来自香港 引用

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