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持有将近一个月的期权到期了
惊心动魄的一个月，保证金最高到了90多
最终还是收取了时间价值（准确点应该是其他价值）
2月5日
2月28日
等同于被动3400点减一张300，开仓点位为3279,
期权知识
300ETF 期权
开仓点位3279，备兑3400，期权价格182
截止今天300点位3449，期权3400购价格480
持有到期，3400点行权，收益多少？
宽跨运行2个月，明天继续开3月
慢慢的稳稳的
惊心动魄的一个月，保证金最高到了90多
最终还是收取了时间价值（准确点应该是其他价值）
2月5日
2月28日
等同于被动3400点减一张300，开仓点位为3279,
期权知识
300ETF 期权
开仓点位3279，备兑3400，期权价格182
截止今天300点位3449，期权3400购价格480
持有到期，3400点行权，收益多少？
宽跨运行2个月，明天继续开3月
慢慢的稳稳的
1
12.19
期权是一个工具，表达对当前行情看法
大盘跌破3000.趋势向下，普遍看法是长期看多，短期不确定，对应期权远期底仓，权益仓位，短期卖沽增强，加废纸保护，受集友发帖受教了
远期深实值购➕深实值卖沽，构建delta为1
卖沽当月平值➕废纸保护
期权是一个工具，表达对当前行情看法
大盘跌破3000.趋势向下，普遍看法是长期看多，短期不确定，对应期权远期底仓，权益仓位，短期卖沽增强，加废纸保护，受集友发帖受教了
远期深实值购➕深实值卖沽，构建delta为1
卖沽当月平值➕废纸保护
0
12.12
反弹完成，换策略，因为还是没有上涨的信心
看余力老师的气囊式抄底，用远期，
摘抄如下
最后，我们可以再好好想一想，这种布局的方法与直接买入一手期指的区别在哪里？区别就在于“买虚购+卖虚沽”还是有一部分下行安全垫的，假如在我们布局完多头以后，若标的价格先发生了小幅下行，那么期指多头就会立刻把方向上的跌幅体现出来，而“卖虚沽”可能会因为降波和时间流逝的帮助，没有出现太大的浮亏。不过反过来，如果此后标的价格没有如期大涨，只是小涨，那么期指多头也能立刻把方向上的涨幅也体现出来，每手的绝对收益会更大，而由于“买虚购”的delta通常小于30%，一开始的上涨收益不会很快，直到标的进一步大涨和升波时，它才会受到gamma和vega的影响体现出巨大的涨幅……
反弹完成，换策略，因为还是没有上涨的信心
看余力老师的气囊式抄底，用远期，
摘抄如下
最后，我们可以再好好想一想，这种布局的方法与直接买入一手期指的区别在哪里？区别就在于“买虚购+卖虚沽”还是有一部分下行安全垫的，假如在我们布局完多头以后，若标的价格先发生了小幅下行，那么期指多头就会立刻把方向上的跌幅体现出来，而“卖虚沽”可能会因为降波和时间流逝的帮助，没有出现太大的浮亏。不过反过来，如果此后标的价格没有如期大涨，只是小涨，那么期指多头也能立刻把方向上的涨幅也体现出来，每手的绝对收益会更大，而由于“买虚购”的delta通常小于30%，一开始的上涨收益不会很快，直到标的进一步大涨和升波时，它才会受到gamma和vega的影响体现出巨大的涨幅……
京公网安备 11010802031449号