虽然不能跟很多大佬相比,但是也算比较满意了。
12月收官,今年组合的新高次数最终定格在40次。而且最后一天迎来新高,真是完美。巧合的是去年全年也是40次新高,但是22年是8月份就新高之后一直到年底都没收复,那比起来显然是今年的曲线更好一点。
本月收益:1.62%,跑赢大盘3.68%。
一月收益5.36%,跑赢大盘-0.03%;
二月收益5.22%,跑赢大盘4.48%;
三月收益2.19%,跑赢大盘2.40%;
四月收益-1.16%,跑赢大盘-2.70%;
五月收益-0.53%,跑赢大盘3.04%;
六月收益4.05%,跑赢大盘4.13%;
七月收益2.91%,跑赢大盘0.13%;
八月收益-1.26%,跑赢大盘3.91%;
九月收益-0.30%,跑赢大盘0.0%;
十月收益-0.25%,跑赢大盘2.70%;
11月收益2.50%,跑赢大盘2.01%;
今年有八个月都大幅跑赢了大盘(2个点以上),三个月持平(一、七、九月份),一个月跑输(四月份),跑输的月份回撤也比较小,所以总共跑赢大盘26.1%。
顺便也跑赢了集思录等权(今年涨幅1.5%)将近21个点。
今年组合一共操作了101次(年初由于调整组合只数多加了很多零碎的交易,就不计入了,以公众号发布为准),平均两天半交易一次,上涨的时候会连续脉冲,下跌时候割肉也不手软。平常大部分时间是在等待,对于这个交易次数,我个人觉得还有优化空间。
每次操作平均盈利412,平均亏损288,盈利最多的一次是卖岭南1677,亏损最多的一次是割精装亏了716。
其中贡献最多的是威唐,一共赚了3100,目前还在持有中,希望年后还能多吃几次肉,第二是岭南,赚了2200,第三是华源,赚了1900。
亏损最多的三笔分别是割精装,-716,割鹿山,-639,割利元,-646。
踩了两个小雷,精装发现踩雷后马上割肉,正元转2遇到突发事件割肉后又买回来,我觉得还可以继续拿一下。
去年8月新规之后,很多策略都失效了,如果还是坚守旧策略如双低、低溢价,今年可能无法获得正收益,尤其是前几年的策略之王低溢价,今年实在是惨。但是有了量化手段,可以不断去更新迭代以保证策略的有效性。
今年比较满意的是,年初基于量化回测的结果,降低了组合的持仓数量,从20只调整为15只,未来不排除进一步缩减数量。但是无论是整体的收益和最大回撤的控制上,都要好于去年,去年组合只收益11.5,最大回撤到了7.13,今年收益翻倍,但是最大回撤不到5个点,可以说量化起到了非常好的作用。
2021年的正收益,主要靠运气好,在可转债黄金坑里进入的;2022年的正收益,是初识量化;而今年的正收益,主要是靠量化。
2024,前途可期。明年准备上新策略组合,相比目前多因子,收益更好,回撤基本一致,持仓数量也更少,操作起来会更容易点。
12月收官,今年组合的新高次数最终定格在40次。而且最后一天迎来新高,真是完美。巧合的是去年全年也是40次新高,但是22年是8月份就新高之后一直到年底都没收复,那比起来显然是今年的曲线更好一点。
- 月度总结
本月收益:1.62%,跑赢大盘3.68%。
一月收益5.36%,跑赢大盘-0.03%;
二月收益5.22%,跑赢大盘4.48%;
三月收益2.19%,跑赢大盘2.40%;
四月收益-1.16%,跑赢大盘-2.70%;
五月收益-0.53%,跑赢大盘3.04%;
六月收益4.05%,跑赢大盘4.13%;
七月收益2.91%,跑赢大盘0.13%;
八月收益-1.26%,跑赢大盘3.91%;
九月收益-0.30%,跑赢大盘0.0%;
十月收益-0.25%,跑赢大盘2.70%;
11月收益2.50%,跑赢大盘2.01%;
今年有八个月都大幅跑赢了大盘(2个点以上),三个月持平(一、七、九月份),一个月跑输(四月份),跑输的月份回撤也比较小,所以总共跑赢大盘26.1%。
顺便也跑赢了集思录等权(今年涨幅1.5%)将近21个点。
- 组合记录
今年组合一共操作了101次(年初由于调整组合只数多加了很多零碎的交易,就不计入了,以公众号发布为准),平均两天半交易一次,上涨的时候会连续脉冲,下跌时候割肉也不手软。平常大部分时间是在等待,对于这个交易次数,我个人觉得还有优化空间。
每次操作平均盈利412,平均亏损288,盈利最多的一次是卖岭南1677,亏损最多的一次是割精装亏了716。
其中贡献最多的是威唐,一共赚了3100,目前还在持有中,希望年后还能多吃几次肉,第二是岭南,赚了2200,第三是华源,赚了1900。
亏损最多的三笔分别是割精装,-716,割鹿山,-639,割利元,-646。
踩了两个小雷,精装发现踩雷后马上割肉,正元转2遇到突发事件割肉后又买回来,我觉得还可以继续拿一下。
- 小总结
去年8月新规之后,很多策略都失效了,如果还是坚守旧策略如双低、低溢价,今年可能无法获得正收益,尤其是前几年的策略之王低溢价,今年实在是惨。但是有了量化手段,可以不断去更新迭代以保证策略的有效性。
今年比较满意的是,年初基于量化回测的结果,降低了组合的持仓数量,从20只调整为15只,未来不排除进一步缩减数量。但是无论是整体的收益和最大回撤的控制上,都要好于去年,去年组合只收益11.5,最大回撤到了7.13,今年收益翻倍,但是最大回撤不到5个点,可以说量化起到了非常好的作用。
2021年的正收益,主要靠运气好,在可转债黄金坑里进入的;2022年的正收益,是初识量化;而今年的正收益,主要是靠量化。
2024,前途可期。明年准备上新策略组合,相比目前多因子,收益更好,回撤基本一致,持仓数量也更少,操作起来会更容易点。