记录2024年投资
今年继续以转债为中军,加大大市值股票的配置,保持转债和股票仓位各半,满仓轮动,行稳致远。
持仓结构:
可转债(5只):仓位0%,主要基于多因子选债量化轮动;
小盘股(16只)仓位34%,选取小市值量化轮动;
优质蓝筹(20只)仓位66%,包含价值红利类、中字头和ETF。
商品etf仓位0%
年度收益记录:
2023年 29.31% 最大回撤率-11.05%
月份收益记录:
2024年1月 当月-17.04% 本年-17.04% 沪深300指数-6.29% 当月跑赢-10.75% 本年累计跑赢-10.75%
2024年2月 当月5.74% 本年-12.28% 沪深300指数9.35% 当月跑赢-3.16% 本年累计跑赢-14.75%
2024年3月 当月7.87% 本年-5.37% 沪深300指数0.61% 当月跑赢7.26% 本年累计跑赢-8.47%
2024年4月 当月3.88% 本年-1.68% 沪深300指数1.89% 当月跑赢1.99% 本年累计跑赢-6.72%
2024年5月 当月-1.45% 本年-3.1% 沪深300指数-0.68% 当月跑赢-0.77% 本年累计跑赢-7.43%
2024年6月 当月-3.97% 本年-6.95% 沪深300指数-3.3% 当月跑赢-0.67% 本年累计跑赢-7.84%
2024年7月 当月-3.43% 本年-10.14% 沪深300指数-0.57% 当月跑赢-2.86% 本年累计跑赢-10.45%
2024年8月 当月-2.99% 本年-12.82% 沪深300指数-3.51% 当月跑赢0.52% 本年累计跑赢-9.61%
2024年9月 当月18.57% 本年3.37% 沪深300指数20.97% 当月跑赢-2.40% 本年累计跑赢-13.72%
2024年10月 当月0.66% 本年4.05% 沪深300指数-3.16% 当月跑赢3.82% 本年累计跑赢-9.34%
2024年11月 当月4.94% 本年9.19% 沪深300指数0.66% 当月跑赢4.28% 本年累计跑赢-4.97%
2023年实盘记录
今年继续以转债为中军,加大大市值股票的配置,保持转债和股票仓位各半,满仓轮动,行稳致远。
持仓结构:
可转债(5只):仓位0%,主要基于多因子选债量化轮动;
小盘股(16只)仓位34%,选取小市值量化轮动;
优质蓝筹(20只)仓位66%,包含价值红利类、中字头和ETF。
商品etf仓位0%
年度收益记录:
2023年 29.31% 最大回撤率-11.05%
月份收益记录:
2024年1月 当月-17.04% 本年-17.04% 沪深300指数-6.29% 当月跑赢-10.75% 本年累计跑赢-10.75%
2024年2月 当月5.74% 本年-12.28% 沪深300指数9.35% 当月跑赢-3.16% 本年累计跑赢-14.75%
2024年3月 当月7.87% 本年-5.37% 沪深300指数0.61% 当月跑赢7.26% 本年累计跑赢-8.47%
2024年4月 当月3.88% 本年-1.68% 沪深300指数1.89% 当月跑赢1.99% 本年累计跑赢-6.72%
2024年5月 当月-1.45% 本年-3.1% 沪深300指数-0.68% 当月跑赢-0.77% 本年累计跑赢-7.43%
2024年6月 当月-3.97% 本年-6.95% 沪深300指数-3.3% 当月跑赢-0.67% 本年累计跑赢-7.84%
2024年7月 当月-3.43% 本年-10.14% 沪深300指数-0.57% 当月跑赢-2.86% 本年累计跑赢-10.45%
2024年8月 当月-2.99% 本年-12.82% 沪深300指数-3.51% 当月跑赢0.52% 本年累计跑赢-9.61%
2024年9月 当月18.57% 本年3.37% 沪深300指数20.97% 当月跑赢-2.40% 本年累计跑赢-13.72%
2024年10月 当月0.66% 本年4.05% 沪深300指数-3.16% 当月跑赢3.82% 本年累计跑赢-9.34%
2024年11月 当月4.94% 本年9.19% 沪深300指数0.66% 当月跑赢4.28% 本年累计跑赢-4.97%
2023年实盘记录
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赞同来自: gaokui16816888 、山就在脚下 、ST牧羊 、drzb
今日9.25%,本月18.57%,年度收益率3.37%,实盘净值1.0337,本年最大回撤率-26.02%,本次回撤0%。
今天第二次翻红,艰难创新高,减点股票,加点国债。
今天第二次翻红,艰难创新高,减点股票,加点国债。
1
赞同来自: xiaoman0521
今日1.88%,本月-2.96%,年度收益率-12.8%,实盘净值0.8720,本年最大回撤率-26.02%,本次回撤-14.41%。
难得的小强大弱,小微盘有筑底迹象。
对微盘股策略进行了更新,先前的策略今年对比微盘指数没多少超额。
难得的小强大弱,小微盘有筑底迹象。
对微盘股策略进行了更新,先前的策略今年对比微盘指数没多少超额。