一年套利一百次——实践了两年的策略总结

从2021年10月开始实践的抢权配债策略，截至当前运行了两年又两个月，实现收益率95%，折合年化36%。
我做投资有记录台账的习惯，每一笔交易都有记录，便于统计分析。
两年来共完成交易251笔，胜率62.5%，每笔持仓约占总资金的8~10%，平均每笔收益率3.18%，其中公告日开盘平均高开1.68%，公告日之前持仓的平均收益率1.5%。可见套利与提前埋伏贡献的收益大致相当。
套利收益的逻辑很清晰，就是抢权配售引起的高开。
那提前埋伏的收益来自于哪里？
有人说是小市值股票本来就涨得好，我认为不完全对。
以国证2000指数为例，同期下跌9%，
而提前埋伏产生的收益是44.8%，明显高于任何指数，包括小盘股。
所以真正的逻辑是，大众参与提前埋伏的行为本身就推高了正股的股价，
套利行为本身形成了助推力！
这是整个策略真正迷人的地方！

下面公布我的全部实盘记录，不掺水分！（因为本策略的初衷是套利，所以起了个名字叫“一年套利一百次”，在雪球中我也做了个同名的组合，也是实盘，在雪球组合风云榜中排名中最高进入了前十）。