股债平衡实盘记录(2024)

继续记录股债平衡实盘。

没啥新思路。

2023年收益:+2.18%
2022年收益:+4%
2021年收益:+25.05%
————————————
2024年1月6日

新年第一周,跌得稀里哗啦。

标普红利etf触发了一个数月前设定的卖出条件单,记不起来为啥要卖了,也许当时是为了换中证红利。卖出后被我挪用来打北交所了。这导致了股债配比与理论值有偏差,下周一又有新股,先继续挪用着。

发表时间 2024-01-06 19:19     最后修改时间 2024-03-08 22:28     来自浙江

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11月16日

当前配置:



全a风险溢价百分位:67.73%->72.83%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:33.1%->51%(越高越便宜)

配置收益:


仓位已满不再买入:

医药行业

脱离网格区准备卖出:

细分化工,PB:2.09@19.29%
光伏产业,PB:2.13@32.49%
CS电池,PB:3.31@29.37%
新能源车,PB:3.21@18.95%->3.18@18.66%
家用电器,PB:2.69@11.54%->2.63@8.92%
中证银行,PB:0.61@23.57%->0.60@23.04%
全指金融,PB:0.60@23.04%->0.78@24.89%
HK银行,PB:0.50@24.35%->0.48@19.28%
300非银,PB:1.65@36.45%->1.53@27.81%
保险主题,PB:0.78@21.70%->0.75@15.03%
房地产,PB:0.91@17.48%->0.82@11.48%
物流,PB:1.36@13.85%->1.32@11.34%
中证传媒,PB:2.14@19.42%->2.16@20.24%
沪深300,PB:1.38->25.05%->1.34@17.36%
中证500,PB:1.75@23.65%->1.78@26.57%
国证2000,PB:2.20@35.32%->2.11@24.38%
恒生指数,PB:1.01@29.52%->0.95@16.57%
红利低波,PB:0.75@43.76%->0.74@42.26%
基本面50,PB:0.96@27.89%->0.94@26.53%

记录:
北交所打新:万源通*300
2024-11-18 08:28 来自浙江 引用
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11月8日

当前配置:





全a风险溢价百分位:75.34%->67.73%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:51.50%->33.1%(越高越便宜)

配置收益:



仓位已满不再买入:

医药行业

脱离网格区准备卖出:

新能源车,PB:3.21@18.95%
家用电器,PB:2.61@7.64%->2.69@11.54%
中证银行,PB:0.61@23.32%->0.61@23.57%
全指金融,PB:0.78@24.76%->0.81@26.82%
HK银行,PB:0.50@22.84%->0.50@24.35%
证券保险,PB:1.65@36.45%
保险主题,PB:0.76@16.49%->0.78@21.70%
房地产,PB:0.86@13.49%->0.91@17.48%
物流,PB:1.32@11.21%->1.36@13.85%
中证传媒,PB:2.00@14.36%->2.14@19.42%
沪深300,PB:1.38->25.05%
中证500,PB:1.78@26.82%->1.75@23.65%
国证2000,PB:2.20@35.32%
恒生指数,PB:1.00@27.97%->1.01@29.52%
红利低波,PB:0.75@42.99%->0.75@43.76%
基本面50,PB:0.94@26.45%->0.96@27.89%

记录:

川普上台,迎接一个混乱的4年。
2024-11-08 22:41修改 来自浙江 引用
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11月1日

当前配置:




全a风险溢价百分位:71.58%->75.34%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:38.25%->51.50%(越高越便宜)

配置收益:



仓位已满不再买入:
医药行业

脱离网格区准备卖出:
家用电器,PB:2.94@27.39%->2.61@7.64%
中证银行,PB:0.63@25.75%->0.61@23.32%
全指金融,PB:0.81@25.75%->0.78@24.76%
HK银行,PB:0.53@32.37%->0.50@22.84%
保险主题,PB:0.79@23.36%->0.76@16.49%
房地产,PB:0.80@10.49%->0.86@13.49%
物流,PB:1.36@13.47%->->1.32@11.21%
中证传媒,PB:2.10@17.89%->2.00@14.36%
中证500,PB:1.78@26.82%->1.75@23.65%
恒生指数,PB:1.05@36.18%->1.00@27.97%
红利低波,PB:0.78@47.06%->0.75@42.99%
基本面50,PB:0.99@29.95%->0.94@26.45%

记录:

打新:
聚星科技,中300股
2024-11-01 22:22修改 来自浙江 引用
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日积跬步

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10月26日

当前配置:





全a风险溢价百分位:74.66%->71.58%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:50.30%->38.25%(越高越便宜)

配置收益:



仓位已满不再买入:
医药行业

脱离网格区准备卖出:
家用电器,PB:2.89@22.93%->2.94@27.39%
中证银行,PB:0.65@28.30%->0.63@25.75%
全指金融,PB:0.82@26.41%->0.81@25.75%
HK银行,PB:0.54@34.16%->0.53@32.37%
保险主题,PB:0.80@24.05%->0.79@23.36%
房地产,PB:0.78@9.79%->0.80@10.49%

物流,PB:1.33@12.11%->1.36@13.47%
中证传媒,PB:2.01@14.64%->2.10@17.89%
中证500,PB:1.73@21.39%->1.78@26.82%

恒生指数,PB:1.07@39.55%->1.05@36.18%
红利低波,PB:0.79@49.03%->0.78@47.06%
基本面50,PB:1.00@30.97%->0.99@29.95%

记录:

清仓:
游戏ETF,2024/07/08建仓,0.752,16000张,2024/10/23清仓,1.02,盈利4397
打新:
科拜尔,中100股
2024-10-26 09:57 来自浙江 引用
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日积跬步

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10月20日
当前配置:


全a风险溢价百分位:77.51%->74.66%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:75.60%->50.30%(越高越便宜)



配置收益:



仓位已满不再买入:
医药行业

脱离网格区准备卖出:
家用电器,PB:2.89@22.62%->2.89@22.93%
中证银行,PB:0.64@26.45%->0.65@28.30%
全指金融,PB:0.80@25.55%->0.82@26.41%
HK银行,PB:0.52@30.94%->0.54@34.16%
保险主题,PB:0.79@23.55%->0.80@24.05%
房地产,PB:0.76@8.89%->0.78@9.79%
物流,PB:1.34@12.23%->1.33@12.11%
中证传媒,PB:1.92@10.57%->2.01@14.64%
动漫游戏,PB:2.32@25.01%->2.59@40.23%
中证500,PB:1.69@17.19%->1.73@21.39%
恒生指数,PB:1.08@44.13%->1.07@39.55%
红利低波,PB:0.78@48.16%->0.79@49.03%
基本面50,PB:0.99@30.60%->1.00@30.97%
2024-10-21 08:46修改 来自浙江 引用
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日积跬步

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10月13日

当前配置:



全a风险溢价百分位:70.92%->77.51%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:60.20%->75.60%(越高越便宜)



配置收益:



仓位已满不再买入:

医药行业

脱离网格区准备卖出:

碳中和,PB:2.59@29.16%
家用电器,PB:2.97@29.34%->2.89@22.62%
中证银行,PB:0.63@25.68%->0.64@26.45%
全指金融,PB:0.80@25.56%->0.80@25.55%

HK银行,PB:0.52@29.17%->0.52@30.94%

保险主题,PB:0.79@22.95%->0.79@23.55%

房地产,PB:0.84@11.60%->0.76@8.89%
物流,PB:1.34@12.23%

中证传媒,PB:2.09@17.24%->1.92@10.57%

动漫游戏,PB:2.55@36.59%->2.32@25.01%

中证500,PB:1.78@25.76%->1.69@17.19%

恒生指数,PB:1.08@43.62%->1.08@44.13%

红利低波,PB:0.78@48.16%

基本面50,PB:1.02@32.22%->0.99@30.60%

记录:

清仓:
通信ETF,2023/09/21建仓,1.046,48000张,2024/10/09清仓,1.405,盈利49036
机械ETF,2023/12/19建仓,0.667,38000张,2024/10/09清仓,0.833,盈利7982
恒生高股息ETF,2022/01/07建仓,0.865,24000张,2024/10/09清仓,0.893,盈利16159
H股ETF,2020/02/03建仓,1.159,2300张,2024/10/08清仓,1.011,盈利7795

10月8日涨停开盘,一路暴跌,9月底来的利润折损大半,来也匆匆去也匆匆。
终归没能按估值实现大幅减仓,难抵贪婪。
2024-10-13 08:41修改 来自浙江 引用
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日积跬步

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9月30日

当前配置:



全a风险溢价百分位:84.91%->70.92%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:81.10%->60.20%(越高越便宜)

     可转债  ETF  现金
理论仓位 10.6% 32.1% 57.3%
实际仓位 20.7% 44.1% 35.2%

配置收益:



仓位已满不再买入:医药行业

脱离网格区准备卖出:
细分机械,PB:2.28@29.62%->2.52@46.95%

家用电器,PB:2.77@16.26%->2.97@29.34%

中证银行,PB:0.61@23.28%->0.63@25.68%
全指金融,PB:0.80@25.56%
HK银行,PB:0.52@30.68%->0.52@29.17%

保险主题,PB:0.75@14.41% ->0.79@22.95%

房地产,PB:0.77@8.93%->0.84@11.60%
通信设备,PB:3.43@44.65%
中证传媒,PB:2.09@17.24%

动漫游戏,PB:2.55@36.59%

中证500,PB:1.78@25.76%

恒生指数,PB:1.08@43.62%
基本面50,PB:0.96@27.27% ->1.02@32.22%

记录:

涨得太猛了,狠心出了点红利和hs300,但距离合理仓位很远,估值快速提升,多只etf脱离网格区,这些etf的pb分位如过50,启动减仓。
收益历史新高。
希望这轮能全身而退。
2024-09-30 20:41 来自浙江 引用
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日积跬步

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9月27日

当前配置:



全a风险溢价百分位:99.68%->84.91%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:99.60%->81.10%(越高越便宜)

     可转债  ETF  现金
理论仓位 16.8% 41.9% 41.2%
实际仓位 21.6% 46.7% 31.7%

配置收益:



仓位已满不再买入:医药行业

脱离网格区准备卖出:
细分机械,PB:2.28@29.62%
家用电器 PB:2.77@16.26%
中证银行,PB:0.55@11.96%->0.61@23.28%

HK银行,PB:0.47@16.35%->0.52@30.68%
保险主题,PB:0.68@1.37%->0.75@14.41%
房地产,PB:0.77@8.93%
基本面50,PB:0.96@27.27%

记录:

反弹来得比预想得猛烈,这一周涨得头晕目眩。
按网格计划正常减仓,有几个订单今天被上交所系统卡住未能卖出。
晚上一测算数据,发现实际仓位和理论仓位偏差太大了。
准备遵守纪律,下周积极减仓。
2024-09-27 23:30 来自浙江 引用
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9月16日
当前配置:

全a风险溢价百分位:98.77%->99.68%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:94.6%->99.60%(越高越便宜)

     可转债 ETF  现金
理论仓位 22.4% 52.3% 25.3%
实际仓位 23.1% 48.9% 28.0%

配置收益:



仓位已满不再买入:医药行业

脱离网格区准备卖出:
中证银行,PB:0.57@14.56%->0.55@11.96%
HK银行,PB:0.47@16.83%->0.47@16.35%
保险主题,PB:0.69@2.79%->0.68@1.37%

记录:
ETF和转债的估值双双走到历史低点了,没有太多波澜,接下来考验这个模型的可靠性了:历史极值与趋势之间,谁主沉浮。

至此,权益仓位已满,如后持续下跌,配置将进入新时期:动态保持75%左右的仓位,即战略相持阶段。
2024-09-16 10:55修改 来自浙江 引用
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日积跬步

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9月7日

当前配置:



全a风险溢价百分位:96.61%->98.77%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:93.20%->94.6%(越高越便宜)

仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
理论仓位 20.9% 51.6% 27.5%
实际仓位 23.2% 48.0% 28.8%

配置收益:



仓位已满不再买入:医药行业

脱离网格区准备卖出:
中证银行,PB:0.59@20.64%->0.57@14.56%
HK银行,PB:0.48@18.85%->0.47@16.83%
保险主题,PB:0.72@6.85%->0.69@2.79%

记录:

由于转债账户超配,本周继续进行减仓。

网格账户:
斯莱转债,2024/06/25建仓,109.773,360张,2024/9/03清仓,114.524,盈利1796
开润转债,2023/01/30建仓,115.704,200张,2024/9/02清仓,113.499,盈利383
2024-09-09 10:16 来自浙江 引用
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9月1日

当前配置:



全a风险溢价百分位:97.03%->96.61%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:99.80%->93.20%(越高越便宜)

仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
理论仓位 20.5% 50.1% 29.4%
实际仓位 23.6% 48.4% 28%

配置收益:


仓位已满不再买入:医药行业

脱离网格区准备卖出:
中证银行,PB:0.64@26.52%->0.59@20.64%
HK银行,PB:0.49@20.98%->0.48@18.85%
保险主题,PB:0.72@6.85%

记录:

转债本周企稳,周五大盘普涨。
由于转债账户超配,本周进行减仓。

轮动账户:
清仓:
润禾转债,2023/08/26建仓,105.315,160张,2024/8/29清仓,108.601,盈利523
天创转债,2022/02/09建仓,106.00,200张,2024/8/26清仓,228.04,盈利24978
建仓:
光力转债,2024/8/26建仓,98.626,200张
润禾转债,2024/8/26建仓,105.315,160张
崧盛转债,2024/8/27建仓,95.860,200张
道恩转债,2024/8/30建仓,108.777,190张

网格账户:
沿浦转债,2023/05/09建仓,117.941,340张,2024/8/29清仓,105.60,盈利774
寿22转债,2024/06/25建仓,109.80,360张,2024/8/29清仓,106,盈利142
超声转债,2021/01/20建仓,101.851,300张,2024/8/26清仓,104,盈利10058
博瑞转债,2023/04/11建仓,115.533,340张,2024/8/26清仓,110.928,盈利7047
震安转债,2023/05/18建仓,117.496,340张,2024/8/26清仓,113.87,盈利2479
2024-09-02 08:43 来自浙江 引用
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日积跬步

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8月25日

当前配置:


全a风险溢价百分位:94.70%->97.03%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:99.30%->99.80%(越高越便宜)

仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
理论仓位 22.4% 50.04% 27.1%
实际仓位 26.2% 48.4% 25.5%

配置收益:



仓位已满不再买入:医药行业

脱离网格区准备卖出:
中证银行,PB:0.62@23.36%->0.64@26.52%
HK银行,PB:0.48@19.72%->0.49@20.98%

记录:

转债一周重挫,疑似基金抛售
轮动账户:
清仓:
纵横转债,2023/05/11建仓,116.211,200张,2024/8/02清仓,127.681,盈利2663
思创转债,2022/03/08建仓,110.418,200张,2024/8/02清仓,116.905,盈利1613
建仓:
汇通转债,2024/8/02建仓,80.566,200张
裕兴转债,2024/8/02建仓,86.282,200张
蒙泰转债,2024/8/02建仓,92.257,200张

网格账户:
聚合转债,2023/10/20建仓,117.566,340张,2024/8/23清仓,109.239,亏损1854
博杰转债,2023/01/19建仓,109.108,200张,2024/8/23清仓,110.377,盈利4086
纵横转债,2023/01/19建仓,115.861,200张,2024/8/23清仓,116.308,盈利2568
2024-08-26 12:56 来自浙江 引用
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8月18日

当前配置:



全a风险溢价百分位:95.19%->94.70%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:93.30%->99.30%(越高越便宜)

仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
理论仓位 22.3% 48.8% 28.9%
实际仓位 25.5% 48.3% 26.2%

配置收益:



仓位已满不再买入:医药行业

脱离网格区准备卖出:
中证银行,PB:0.60@21.55%->0.62@23.36%
HK银行,PB:0.47@15.52%->0.48@19.72%

记录:

周五转债大跌,源于市场对国资背景主体违约后,官媒落井下石的恐慌。周六变相小额,看本周是否能挽回信心。
周五可转债估值接近历史最低,99.3%。
不过转债已超配,适当的时候需要减仓。
2024-08-19 09:07修改 来自浙江 引用
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8月11日

当前配置:

全a风险溢价百分位:94.31->95.19%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:92.8%->93.30%(越高越便宜)

仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
理论仓位 20.5% 49.1% 30.4%
实际仓位 24.5% 47.4% 28.0%



配置收益:



仓位已满不再买入:医药行业

脱离网格区准备卖出:
中证银行,PB:0.61@22.00%->0.60@21.55%
HK银行,PB:0.46@14.16%->0.47@15.52%

原准备卖出的家用电器、通信设备、恒生高股息没有冲出卖出区域,纷纷回落到建仓区。
2024-08-11 18:00 来自浙江 引用
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日积跬步

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8月4日 股债平衡周总结

当前配置:

全a风险溢价百分位:90.19%->94.31%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:90.5%->92.8%(越高越便宜)




配置收益:

2024-08-04 17:01 来自浙江 引用
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日积跬步

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7月20日 股债平衡周总结 蛰伏

当前配置:

全a风险溢价百分位:90.55%->90.19%(越高越便宜)

转债风险溢价百分位:87.7%->90.5%(越高越便宜)

仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
理论仓位 19.7% 45.6% 34.7%
实际仓位 23.2% 47.2% 29.6%


配置收益:



仓位已满不再买入:医药行业

脱离网格区准备卖出:

家用电器,PB:2.52@4.06%->2.47@3.23%

中证银行,PB:0.60@21.30%->0.61@22.00%

HK银行,PB:0.48@18.53%->0.46@14.16%

通信设备,PB:3.21@30.92%->3.07@23.56%
2024-07-22 09:01 来自浙江 引用
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7月13日

当前配置:

全a风险溢价百分位:91.16->90.55%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:90.44%->87.7%(越高越便宜)

仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
理论仓位 18.8% 45.9% 35.3%
实际仓位 23.0% 47.0% 29.9%

本周按计划建仓化工ETF 159870.sz、广发中证传媒ETF 512980.sh、华夏中证动漫游戏ETF 159869.sz,但可转债方面,周一低价债继续暴跌,合理仓位需要重新计算,因此没执行减仓计划。

配置收益:



结束七连跌,稍微喘一口气。

仓位已满不再买入:医药行业

脱离网格区准备卖出:

家用电器,PB:2.48@3.20%->2.52@4.06%

中证银行,PB:0.59@20.15%->0.60@21.30%

HK银行,PB:0.48@17.89%->0.48@18.53%

通信设备,PB:3.11@25.78%->3.21@30.92%

恒生高股息,PB:0.58@64.23%->0.58@63.95%

当前仍是A股黄金坑,长线投资者可进行战略布局。

下周计划减仓可转债到合理仓位。
2024-07-13 15:52 来自浙江 引用
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日积跬步

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本年收益



配置状态



全a风险溢价百分位:91.55%->91.16(越高越便宜)

转债风险溢价百分位:91.9%->90.44%(越高越便宜)

仓位 可转债 权益/ETF 固收/现金
比例 30% 70%
理论仓位 19.6% 46.3% 34.1%
实际仓位 23.0% 45.8% 31.2%

仓位已满不再买入:医药行业

脱离网格区准备卖出:

家用电器,PB:2.63@6.06% -> 2.48@3.20%

中证银行,PB:0.57%@14.76% -> 0.59@20.15%

HK银行,PB:0.49@18.96% -> 0.48@17.89%

通信设备,PB:3.28@35.03% -> 3.11@25.78%

恒生高股息,PB:0.58@63.60% -> 0.58@64.23%

下周操作

拟建仓:中证化工、中证传媒、动漫游戏

拟适当减仓部分可转债至理论仓位。
2024-07-06 15:37 来自浙江 引用
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6.30

当前配置


本年度收益率


配置状态

全a风险溢价百分位:89.14%->91.55%(越高越便宜)

转债风险溢价百分位:96.10%->91.9%(越高越便宜)

仓位 可转债 股票 固收/现金
比例 30% 70%
理论仓位 20.1% 46.6% 33.3%
实际仓位 22.8% 45.7% 31.4%

转债风险溢价



半年结束了,颗粒无收。不过全A和转债的估值来到90%多,未来可期。

用AI画了一幅画,是当前的心态。
2024-06-30 10:11修改 来自浙江 引用
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6月22日

配置状态

全a风险溢价百分位:87.54%->89.14%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:64.10%->96.10%(越高越便宜)
合理仓位:可转债:股票:现金=21.3%:44.9%:33.8%
实际仓位:可转债:股票:现金=20.8%:45.4%:33.7%

仓位已满不再买入:医药行业
脱离网格区准备卖出:
家用电器,PB:2.75@12.20%->2.63@6.06%
中证银行,PB:0.57@14.35%->0.57%@14.76%
HK银行,PB:0.47@16.12%->0.49@18.96%
通信设备,PB:3.20@30.76%->3.28@35.03%
恒生高股息,PB:0.57@59.91%->0.58@63.60%

收益与配置





其他

转债暴跌,一周时间来到历史性机遇期:

突然间我的合理仓位配置和实际仓位吻合了,接下来可以按数据操作了。
2024-06-22 07:39 来自浙江 引用
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6月15日

配置状态

全a风险溢价百分位:85.65%->87.54%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:52.10%->64.10%(越高越便宜)
合理仓位:可转债:股票:现金=11.7%:43.8%:44.5%
实际仓位:可转债:股票:现金=20.1%:45%:34.9%

仓位已满不再买入:医药行业
脱离网格区准备卖出:
家用电器,PB:2.73@11.16%->2.75@12.20%
中证银行,PB:0.58@16.73%->0.57@14.35%
HK银行,PB:0.48@18.34%->0.47@16.12%
通信设备,PB:2.95@20.10%->3.20@30.76%
恒生高股息,PB:0.58@64.10%->0.57@59.91%

收益与配置


2024-06-15 09:40 来自浙江 引用
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6月9日

配置状态

全a风险溢价百分位:82.57%->85.65%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:41.70%->52.10%(越高越便宜)
等待自然回归合理仓位不知需到什么时候,本周把老婆管的家庭储蓄计入账户现金池。
合理仓位:可转债:股票:现金=8.1%:42.5%:49.4%
实际仓位:可转债:股票:现金=20.1%:44.5%:35.3%

仓位已满不再买入:医药行业
脱离网格区准备卖出:
家用电器,PB:2.73@11.16%
中证银行,PB:0.58@16.73%
HK银行,PB:0.48@18.34%
通信设备,PB:2.95@20.10%
恒生高股息,PB:0.58@64.10%

收益与配置



2024-06-09 18:59 来自浙江 引用
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6月1日

配置状态

全a风险溢价百分位:81.94%->82.57%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:45.10%->41.70%(越高越便宜)
合理仓位:可转债:股票:现金=7.5%:40.3%:52.2%
实际仓位:可转债:股票:现金=26%:57.4%:16.5%

仓位已满不再买入:医药行业
脱离网格区准备卖出:
家用电器,PB:2.73@11.14%
中证银行,PB:0.57@16.37%
HK银行,PB:0.48@17.74%
通信设备,PB:2.92@19.00%
恒生高股息,PB:0.58@63.23%

收益与配置



2024-06-01 08:50修改 来自浙江 引用
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5月26日

配置状态

全a风险溢价百分位:77.89%->81.94%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:30.40%->45.10%(越高越便宜)
合理仓位:可转债:股票:现金=7.5%:39.9%:52.6%
实际仓位:可转债:股票:现金=26.1%:57.3%:16.5%

仓位已满不再买入:医药行业
脱离网格区准备卖出:
家用电器,PB:2.75@11.82%
中证银行,PB:0.58@16.49%
HK银行,PB:0.5@21.19%
通信设备,PB:2.98@20.93%
恒生高股息,PB:0.59@66.37%

收益与配置



2024-05-26 08:21 来自浙江 引用
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5月19日

收益


配置


状态

全a风险溢价百分位:77.89%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:30.40%(越高越便宜)
合理仓位:可转债:股票:现金=7.5%:37%:55.5%
实际仓位:可转债:股票:现金=26.2%:57.9%:15.9%

仓位已满不再买入:医药行业
脱离网格区准备卖出:
家用电器,PB:2.83,十年百分位:16.02%
中证银行,PB:0.58,十年百分位:17.19%
HK银行,PB:0.51,十年百分位:23.3%
通信设备,PB:3.12,十年百分位:26.36%
恒生高股息,PB:0.6,十年百分位:68.73%
2024-05-19 09:15 来自浙江 引用
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日积跬步

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5月11日

收益


目标线定的是年化15%,第一次碰触了下。

配置


状态

全a风险溢价百分位:78.27%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:36.8%(越高越便宜)
合理仓位:可转债:股票:现金=7.5%:37.3%:55.2%
实际仓位:可转债:股票:现金=26.9%:58.6%:14.5%

仓位已满不再买入:医药行业
脱离网格区准备卖出:
  • 家用电器,PB:2.8,十年百分位:14.1%
  • 中证银行,PB:0.57,十年百分位:15.54%
  • HK银行,PB:0.49,十年百分位:19.43%
  • 通信设备,PB:3.05,十年百分位:23.73%
2024-05-11 07:47 来自浙江 引用
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4月26日

收益与配置



配置状态

全a风险溢价百分位:80.86%(越高越便宜)
转债风险溢价百分位:47.1%(越高越便宜)
合理仓位:可转债:股票:现金=7.5%:39.1%:53%
实际仓位:可转债:股票:现金=27.9%:59.5%:13%

仓位已满不再买入:医药行业
脱离网格区准备卖出:
- 家用电器,PB:2.702,十年百分位:9.66%
- 中证银行,PB:0.569,十年百分位:14.76%
- 通信设备,PB:3.124,十年百分位:27.01%
2024-05-03 19:05修改 来自浙江 引用
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4月26日

收益与配置



记录

当前全a风险溢价百分位:84.06%(越高越便宜)
当前转债风险溢价百分位:52.70%(越高越便宜)
折合合理仓位:可转债:股票:现金=8.3%:41.3%:50%
当前实际仓位:可转债:股票:现金=28%:59.9%:12%

仓位已满不再买入:医药行业
脱离网格区准备卖出:
- 中证银行,当前pb: 0.583,10年分位点17.47%
- 通信设备,当前pb: 3.136,10年分位点27.7%
2024-04-26 21:39 来自浙江 引用
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日积跬步

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4月20日

收益与配置



记录

当前全a风险溢价百分位:88.09%(越高越便宜)
当前转债风险溢价百分位:61.80%(越高越便宜)
折合合理仓位:可转债:股票:现金=11%:44.2%:45%
当前实际仓位:可转债:股票:现金=28.4%:60%:12%

仓位已满不再买入:医药行业
脱离网格区准备卖出:
- 中证银行,当前pb: 0.598,10年分位点19.44%
- 通信设备,当前pb: 3.084,10年分位点25.2%
2024-04-20 07:59 来自浙江 引用
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日积跬步

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4月14日

配置与收益





记录

当前全a风险溢价百分位:88.66%(越高越便宜)
当前转债风险溢价百分位:51.40%(越高越便宜)
折合合理仓位:可转债:股票:现金=7.9%:44.6%:48%
当前实际仓位:可转债:股票:现金=28.7%:59.1%:12%

仓位已满不再买入:医药
脱离网格区准备卖出:
- 中证银行,当前pb: 0.57,10年分位点14.96%
- 通信设备,当前pb: 3.087,10年分位点25.36%
2024-04-14 22:05 来自浙江 引用
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日积跬步

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@sothin
回看了楼主几年的内容。
楼主目前的配置策略与我的配置策略90%一致,但是楼主的回撤比我好多了。
年初我的回撤超过10%,到现在还在水下挣扎。
一起进化~
2024-04-04 22:46 来自浙江 引用
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sothin

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回看了楼主几年的内容。
楼主目前的配置策略与我的配置策略90%一致,但是楼主的回撤比我好多了。
年初我的回撤超过10%,到现在还在水下挣扎。
2024-04-04 18:03 来自湖北 引用
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moneyandyouhai

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哦哦,收到。谢谢楼主!
2024-04-04 07:28 来自江苏 引用
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日积跬步

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我是用jsl的持仓管理记录的,再加上excel就可以了
2024-04-03 23:43 来自浙江 引用
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moneyandyouhai

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请问楼主投了这么东西,每周怎么统计清楚的啊?我也投了一堆,还多账户,统计的时候,感觉太难了。请楼主赐教,谢谢!
2024-04-03 21:20 来自江苏 引用
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日积跬步

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4月3日

配置与收益



记录

当前全a风险溢价百分位:84.48%(越高越便宜)
当前转债风险溢价百分位:51.90%(越高越便宜)
折合合理仓位:可转债:股票:现金=8.1%:41.6%:50%
当前实际仓位:可转债:股票:现金=28.2%:59.8%:12%

仓位已满不再买入:医药
脱离网格区准备卖出:
- 中证银行,当前pb: 0.57,10年分位点15%
- 通信设备,当前pb: 3.08,10年分位点24.95%
2024-04-03 21:00修改 来自浙江 引用
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日积跬步

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3月31日

配置与收益





记录

对仓位管理方法进行了调整:把仓位分成债、股、可转债3部分,设定满仓情况下,可转债和股票的比例为30:70,再根据转债和国债收益率差分位数确定转债仓位,股债收益差分位确定股票仓位。

当前全a风险溢价百分位:85.33%(越高越便宜)
当前转债风险溢价百分位:56.8%(越高越便宜)
折合合理仓位:可转债:股票:现金=9.5%:42.2%:48%
当前实际仓位:可转债:股票:现金=28.5%:60.2%:11%
慢慢调。
2024-03-31 21:47 来自浙江 引用
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日积跬步

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3月24日

配置与收益


2024-03-24 11:31修改 来自浙江 引用
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日积跬步

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可转债:


从可转债平均收益率的视角看估值
灰色是中国十年期国债收益率
当我们看到黄线与灰线接近时
说明市场悲观得当纯债对待了
看起来2月初是个好买点
2024-03-17 09:37 来自浙江 引用
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日积跬步

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3月17日

配置与收益



备忘

行业ETF:
已配满:
- 医药行业
脱离网格区准备卖出:
- 中证银行,当前pb: 0.571,10年分位点14.87%
- 通信设备,当前pb: 3.281,10年分位点35.25%
2024-03-17 08:59修改 来自浙江 引用
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日积跬步

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3月8日

配置与收益




备忘

行业ETF:
已配满:
- 医药行业
脱离网格区准备卖出:
- 中证银行,当前pb:0.586,10年分位点17.09%
- 通信设备,当前pb:3.382,10年分位点40.96%
2024-03-08 23:04 来自浙江 引用
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bumoji

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@日积跬步
2月8日配置与收益




回顾大力出奇迹,在GJD救市下连涨3天,捡了条命。
配置像是造一首船,只有在暴风雨中才发现有这么多漏洞,但只能等风暴过后才能修补。
拟:把转债划入股类资产,债类界定在货基、理财、纯债;把hs300调成标准宽基配置,彻底用红利补齐股类仓位。后续建仓转债必须查看正股财报,剔除绩差股;后续建仓ETF严控PB<3,分位<10%。
待大盘穿过风暴区再行修补。
本周清仓:
红利ET...
配置像是造一首船,只有在暴风雨中才发现有这么多漏洞,但只能等风暴过后才能修补。
这个比喻太恰当了。
2024-03-03 10:06 来自湖北 引用
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日积跬步

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3月3日

配置与收益




回顾

医药单行业投入已超过50w,除恒生医疗etf外,停止买入中证医疗和器械etf,医药亏损较大,是不看绝对pb的后果。即便跌到现在,中证医疗的pb还高达3.93。
当前通信ETF估值已不低,需关注是否要减仓。
目前行业etf配置:


清仓:
128143锋龙转债,2023-05-15,114.826建仓,2024-02-28,132.691清仓,利润5426.36
另清仓了鹏华丰禄债券。天天基金账户清空了,不再持有主动基。
2024-03-03 08:57 来自浙江 引用
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2月24日

配置与收益



回顾

春节后第一周,继续上涨,每日红盘,收复3000点。
年内收益浮出水面。
随着上涨网格交易自动减仓,回收现金。
计划hs300如再涨10%左右,减其仓位,并把转债划入权益类。
2024-02-24 10:54 来自浙江 引用
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2月8日

配置与收益



回顾

大力出奇迹,在GJD救市下连涨3天,捡了条命。
配置像是造一首船,只有在暴风雨中才发现有这么多漏洞,但只能等风暴过后才能修补。
拟:把转债划入股类资产,债类界定在货基、理财、纯债;把hs300调成标准宽基配置,彻底用红利补齐股类仓位。后续建仓转债必须查看正股财报,剔除绩差股;后续建仓ETF严控PB<3,分位<10%。
待大盘穿过风暴区再行修补。

本周清仓:
红利ETF,盈利19766,2017/12/04开仓,2024-02-05清仓
2024-02-08 22:21 来自浙江 引用
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2月4日

配置与收益





回顾

再次面临现金耗尽的窘境,上次是21年,上上次是18年。面对不断的破网,只能割肉调仓。
审视自己的配置,对债性转债的防守能力太过乐观了,泥沙俱下时,我会割红利和债性转债去补ETF,那么全市场也是这么应对,这部分面对极端行情,既没有跷跷板,也不是安全港。
需要把转债归类到权益资产,债类资产只能包含现金和纯债。

本周清仓:
广汇转债,盈利578,2021-03-31开仓,2024-01-31清仓
温氏转债,盈利3551,2021-04-21开仓,2024-02-02清仓
奇精转债,盈利23871,2020-10-26开仓,2024-02-02清仓
皖天转债,盈利2459,2022-07-07开仓,2024-02-02清仓
金田转债,盈利1051,2021-04-26开仓,2024-02-02清仓
国城转债,盈利7823,2020-08-11开仓,2024-02-02清仓
友发转债,盈利765,2023-01-10开仓,2024-02-02清仓
艾迪转债,盈利431,2023-01-19开仓,2024-02-02清仓
雪榕转债,盈利103,2022-07-05开仓,2024-02-02清仓
首华转债,亏损86,2023-01-17开仓,2024-02-02清仓
灵康转债,亏损784,2023-01-19开仓,2024-02-02清仓

计划

行情至此,股债配置已无腾挪空间。股类只能不断割红利补行业ETF,债类里割风险债和正收益债补正常破网债。医疗行业ETF快满50w上限了,再补一次就躺平了。
2024-02-05 07:48 来自浙江 引用
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1月28日

配置与收益





回顾

因为转债也加入快速下跌的行列,消耗资金的速度远大于我的预估,周一到2724点时,现金已经用完了。只好卖了一些转债继续支持网格,大盘反弹后,把价值基金也清了,持有近3年,亏损出局。

本周清仓:
价值基金,亏损4722.61,2021-03-31开仓,2024-01-25清仓。
翔港转债,盈利4078.91,2023-05-15开仓,2024-01-24清仓。
国光转债,盈利2913.1,2023-01-31开仓,2024-01-24清仓。
三力转债,盈利16666.2,2021-03-31开仓,2024-01-24清仓。
华源转债,盈利7712.52,2021-03-31开仓,2024-01-24清仓。
荣泰转债,盈利11366.53,2021-03-31开仓,2024-01-23清仓。
2024-01-28 00:28 来自浙江 引用
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1月12日

配置与收益



回顾

跌势凶猛,行业ETF基本加了一个遍,仓位迅速上升。
转债也跌得厉害,仓位也在被动加大。
港股跌得更凶,因此本周账户跌得比hs300更厉害。
现金快要耗尽了,估计还能抵抗大盘5%左右的下跌,到2690点左右耗尽,之后再跌只能削减转债仓位了。
hs300,当前pb为1.162,10年分位0.04%,股息率3.56%。
红利低波100,当前pb为0.622,10年分位3.09%,股息率5.61%。

本周清仓:
锦鸡转债,利润3731.92,2023-01-04开仓,2024-01-19清仓。
2024-01-19 23:36修改 来自浙江 引用
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日积跬步

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1月12日

配置与收益




本周回顾

本周对策略作了两处修订:
1、确定把股债价差从10年百分位,调整为自2009年以来的百分位。23年试着调过一次,没坚持住。拉长时间后,当前全A风险溢价债86.43%,而10年分位则在92.48%。
2、确定以红利类ETF为权益资产底仓,之前是hs300+红利,且以hs300为主。我的配置用行业ETF做进攻主力,这部分仓位采用金字塔管理+网格,风险不大。其余部分本应该是预备役,但hs300波动太大,这部分仓位全受股债价差影响,在23年里极速膨胀,一家独大,绑架了整个资产包,严重违背分散原则。hs300是成长型策略,红利是防守型策略,切换成红利后,后续股指如继续下行,我会更有勇气加仓。

本周建仓:
国证2000ETF 159628,2024/1/10建,0.907元,56000份
力合转债,2024/1/10建,116.201元,340张
华锐转债,2024/1/10建,117.8元,340张
红利100ETF 515100,2024/1/11建,1.289元,300000份

华宝智投200个条件单已满,后续无清仓品种就无法建新品种了。
华宝不顾用户反对,条件单现在只能设置20个交易日,好麻烦。
2024-01-12 18:30修改 来自天津 引用

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