2024基于趋势理论与数学概率统计的实盘交易

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趋势理论(百度)：趋势理论是指一旦市场形成了下降（或上升）的趋势后，就将沿着下降（或上升）的方向运行。
买卖方法：MACD公式。

趋势理论的核心思想其实是个假设，即假设上涨以后还会继续上涨，下跌以后还会继续下跌，很显然，这个假设不会总是正确的，它有时是正确的，有时是错误的，在有些品种中使用是正确的，在有些品种中使用是错误的，因此，就需要用数学方法对其进行统计，下面我就对国防ETF基金近4年的5分钟数据用MACD公式进行统计。

数据统计：统计2020/1/6到2024/1/12日期间国防ETF512670的5分钟数据（这个时段基本包含了完整的上涨和下跌周期）。
K线根数：46848，数据天数：976天，期间涨幅：19.17%（已经按2021年8月23日10份基金折算成20份基金除权处理）；
该时段上涨的K线根数（包含平盘）29686根，占比63.37%，下跌K线根数17162，占比36.63%。

MACD公式(也称双均线指标):
DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);

MACD认为，短周期均线高于长周期均线，就认为是上涨趋势，后面的K线大概率还会继续上涨，即当前DIFF大于零的情况下，统计当前周期到下一个周期涨幅的累加和（即统计上涨概率），统计情况如下：该类数据个数22298，涨幅的累加和为131.90%，平均=131.90%/22298=0.00592%;

MACD认为，短周期均线低于长周期均线，就认为是下跌趋势，后面的K线大概率还会继续下跌，即当前DIFF小于零的情况下，统计当前周期到下一个周期跌幅的累加和（统计下跌概率），统计情况如下：数据个数24550，跌幅的累加和为-100.94%，平均=-100.94%/24550=-0.00411%;

从统计的情况可以看出，国防ETF近4年在5分钟K线图中，当DIFF大于零时，多持有一个5分钟周期，上涨的收益率增加的概率为0.00592%，即万分之0.592，当DIFF小于零时，多空仓一个5分钟周期，可以减少下跌损失率的概率为-0.00411%，即负万分之0.411。国防ETF基金的交易手续费最低可以低到万分之0.5，很显然，只要DIFF平均连续为正或连续为负的数据个数大于2，那么根据DIFF大于零买进，DIFF小于零卖出就能获得超额收益。

根据上面的指导思想，统计了国防ETF近4年的收益情况，T+1操作，即当DIFF转正，当天买入基金后，当天不许卖出，第二天开盘后如果DIFF继续为负，则卖出，否则持有，交易手续费按万分之一计算（如果手续费是万0.5，四年时间可以增加收益约12%），四年的交易情况如下：
K线根数 46848
交易次数 1118
交易净值 2.151
交易平均周期 41.86（根据前面的分析，平均交易周期大于2就能有超额收益）
收益情况
日期年净值净值年涨幅 ETF年涨幅
2020/01/06 1.000
2020/12/31 1.937 93.656% 87.027%
2021/12/31 2.120 9.491% 16.185%
2022/12/30 2.074 -2.172% -26.451%
2023/12/29 2.195 5.833% -21.533%
2024/01/12 2.151 -2.041% -9.626%

4年时间可以获得了约100%的超额收益，效果明显，今年继续实盘跟踪MACD公式操作，只要国防ETF今年能出现几次明显的下跌或明显的上涨，就能获取超额的收益，还不错，今年开年就出现了明显的下跌了，已经获得了近10%的超额收益了。

注：MACD的适用性有一定的要求，并不能适用于所有品种的操作。

发表时间 2024-01-16 09:32 来自江苏

赞同来自: redtide 、开元盛世、KevinLe 、fuyda 、冲出熟食区、zhuzi51 、benhorse 、蜗牛田、雪山、快乐的分母、沉香88 、春雷滚滚、风斌CHB 、纤纤、jnoee 、春天的雪人、Y099 、小谢股民转基民、记录投资历程、sg0511 、xqiang 、陈荣富、一场意外、cxwug1 、J903008515 、招财彤子、一口一个鸡肉卷、路德费奇、李雁翔、xixili2020 、chasedreamyl 、姜太虚、八零后兔子、且看浪子回头、墨本白、apple2019 、清风西岸、ludgefanfan 、沐沐新新、燕赵飞火、xuyuanjie 、瀛幻想、欧阳修、银ETF定投、lovevideo 、DYY2022 、xujin2002ji 、Skyzh1 、顽主、abecedarian 、J414378795 、geneous 、路上318 、gaokui16816888 、Layne2021 、zhaocz 、zhurizhiyan 、更名了jxjx 、黑蝙蝠、先柯、老韭菜neo 、watertyfs 、进击韭菜、我想吃蛇羹、大头大头5069 、ptcwl 、小白之道、陈武、胡风汉月、东少、J108522791 、J053871898 、pshdyx 、iyunny 、Addivon 、laughter 、dongdong5765 、stoneez 、ZQY521 、zhongyun 、易水寒烟、J030810491 、sz95059 、掌牛郎、人来人往777 、xujingquang 、MonroeHe 、芳芳1105 、chenning209 、搬砖背锅、wwlzlk1 、滚雪球2020 、LUYUJIANG 、yongwc 、byff 、horizon668 、太卡了、积跬步至千里、主任卡员、吉大先生、胡荣、漫天萤火虫、流沙少帅、芝麻开花啦、llllpp2016 更多 »

399 个回复

KevinLe

@豆腐与白菜

还资金量在5%一下就不影响？
这怕不是一个二傻子在说胡话吧？你对实盘成本一无所知。

话不能好好说是吧？你就活在你认为的世界就好了。

2025-01-15 13:48 来自广东引用

redtide

交易成本千分之一还可以，千分之二就开始亏钱。
感觉实操还是有点困难，因为512670 etf价格0.65，只要滑点0.001，交易成本就超过千一了。

2025-01-13 21:07 来自四川引用

redtide

赞同来自: machine 、逐利

@BullMarket

我把2024年的交易时点及交易价格用文本方式给出，你可以复制粘贴到Excel验证净值，我贴出的交易时点和价格可以用大智慧或通达信软件切换到5分钟K下人工验证。
日期价格标志
2023/12/29 15:00 0.696 启动
2024/01/02 14:10 0.702 卖出
2024/01/03 15:0...

今天验证了一下，和楼主的这个交易记录一致，谢谢分享。

2025-01-13 17:34 来自四川引用

豆腐与白菜

@KevinLe

这个不是适用于所有交易标的的策略，楼主选的这个etf是回测后，趋势性最满足macd指标的标的，没有印花税成本，且佣金是可以谈到万0.5的，只要你的资金量在标的交易量的5%以下，怎么会有很多的滑点冲击呢？不要太想当然，没有策略可以适应所有标的，都是有适用范围的。不要拿到一个策略就往上套，什么都不了解就敢硬干？

还资金量在5%一下就不影响？
这怕不是一个二傻子在说胡话吧？你对实盘成本一无所知。

2025-01-12 23:33 来自浙江引用

豆腐与白菜

@KevinLe

这个不是适用于所有交易标的的策略，楼主选的这个etf是回测后，趋势性最满足macd指标的标的，没有印花税成本，且佣金是可以谈到万0.5的，只要你的资金量在标的交易量的5%以下，怎么会有很多的滑点冲击呢？不要太想当然，没有策略可以适应所有标的，都是有适用范围的。不要拿到一个策略就往上套，什么都不了解就敢硬干？

憋了半天拿个小号出来应付哈？大号都不敢直接回应了是吧？
你对滑点的回答让人发笑，你说选标的的说辞更加滑稽，算了，你还是自娱自乐开开心心的自嗨吧。
你瞧瞧你这个贴都没人理你，当神棍不好当吧？

2025-01-12 23:31 来自浙江引用

2024基于趋势理论与数学概率统计的实盘交易

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