2024基于趋势理论与数学概率统计的实盘交易

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趋势理论(百度)：趋势理论是指一旦市场形成了下降（或上升）的趋势后，就将沿着下降（或上升）的方向运行。
买卖方法：MACD公式。

趋势理论的核心思想其实是个假设，即假设上涨以后还会继续上涨，下跌以后还会继续下跌，很显然，这个假设不会总是正确的，它有时是正确的，有时是错误的，在有些品种中使用是正确的，在有些品种中使用是错误的，因此，就需要用数学方法对其进行统计，下面我就对国防ETF基金近4年的5分钟数据用MACD公式进行统计。

数据统计：统计2020/1/6到2024/1/12日期间国防ETF512670的5分钟数据（这个时段基本包含了完整的上涨和下跌周期）。
K线根数：46848，数据天数：976天，期间涨幅：19.17%（已经按2021年8月23日10份基金折算成20份基金除权处理）；
该时段上涨的K线根数（包含平盘）29686根，占比63.37%，下跌K线根数17162，占比36.63%。

MACD公式(也称双均线指标):
DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);

MACD认为，短周期均线高于长周期均线，就认为是上涨趋势，后面的K线大概率还会继续上涨，即当前DIFF大于零的情况下，统计当前周期到下一个周期涨幅的累加和（即统计上涨概率），统计情况如下：该类数据个数22298，涨幅的累加和为131.90%，平均=131.90%/22298=0.00592%;

MACD认为，短周期均线低于长周期均线，就认为是下跌趋势，后面的K线大概率还会继续下跌，即当前DIFF小于零的情况下，统计当前周期到下一个周期跌幅的累加和（统计下跌概率），统计情况如下：数据个数24550，跌幅的累加和为-100.94%，平均=-100.94%/24550=-0.00411%;

从统计的情况可以看出，国防ETF近4年在5分钟K线图中，当DIFF大于零时，多持有一个5分钟周期，上涨的收益率增加的概率为0.00592%，即万分之0.592，当DIFF小于零时，多空仓一个5分钟周期，可以减少下跌损失率的概率为-0.00411%，即负万分之0.411。国防ETF基金的交易手续费最低可以低到万分之0.5，很显然，只要DIFF平均连续为正或连续为负的数据个数大于2，那么根据DIFF大于零买进，DIFF小于零卖出就能获得超额收益。

根据上面的指导思想，统计了国防ETF近4年的收益情况，T+1操作，即当DIFF转正，当天买入基金后，当天不许卖出，第二天开盘后如果DIFF继续为负，则卖出，否则持有，交易手续费按万分之一计算（如果手续费是万0.5，四年时间可以增加收益约12%），四年的交易情况如下：
K线根数 46848
交易次数 1118
交易净值 2.151
交易平均周期 41.86（根据前面的分析，平均交易周期大于2就能有超额收益）
收益情况
日期年净值净值年涨幅 ETF年涨幅
2020/01/06 1.000
2020/12/31 1.937 93.656% 87.027%
2021/12/31 2.120 9.491% 16.185%
2022/12/30 2.074 -2.172% -26.451%
2023/12/29 2.195 5.833% -21.533%
2024/01/12 2.151 -2.041% -9.626%

4年时间可以获得了约100%的超额收益，效果明显，今年继续实盘跟踪MACD公式操作，只要国防ETF今年能出现几次明显的下跌或明显的上涨，就能获取超额的收益，还不错，今年开年就出现了明显的下跌了，已经获得了近10%的超额收益了。

注：MACD的适用性有一定的要求，并不能适用于所有品种的操作。

发表时间 2024-01-16 09:32 来自江苏

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