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买卖方法：MACD公式。
趋势理论的核心思想其实是个假设，即假设上涨以后还会继续上涨，下跌以后还会继续下跌，很显然，这个假设不会总是正确的，它有时是正确的，有时是错误的，在有些品种中使用是正确的，在有些品种中使用是错误的，因此，就需要用数学方法对其进行统计，下面我就对国防ETF基金近4年的5分钟数据用MACD公式进行统计。
数据统计：统计2020/1/6到2024/1/12日期间国防ETF512670的5分钟数据（这个时段基本包含了完整的上涨和下跌周期）。
K线根数：46848，数据天数：976天，期间涨幅：19.17%（已经按2021年8月23日10份基金折算成20份基金除权处理）；
该时段上涨的K线根数（包含平盘）29686根，占比63.37%，下跌K线根数17162，占比36.63%。
MACD公式(也称双均线指标):
DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
MACD认为，短周期均线高于长周期均线，就认为是上涨趋势，后面的K线大概率还会继续上涨，即当前DIFF大于零的情况下，统计当前周期到下一个周期涨幅的累加和（即统计上涨概率），统计情况如下：该类数据个数22298，涨幅的累加和为131.90%，平均=131.90%/22298=0.00592%;
MACD认为，短周期均线低于长周期均线，就认为是下跌趋势，后面的K线大概率还会继续下跌，即当前DIFF小于零的情况下，统计当前周期到下一个周期跌幅的累加和（统计下跌概率），统计情况如下：数据个数24550，跌幅的累加和为-100.94%，平均=-100.94%/24550=-0.00411%;
从统计的情况可以看出，国防ETF近4年在5分钟K线图中，当DIFF大于零时，多持有一个5分钟周期，上涨的收益率增加的概率为0.00592%，即万分之0.592，当DIFF小于零时，多空仓一个5分钟周期，可以减少下跌损失率的概率为-0.00411%，即负万分之0.411。国防ETF基金的交易手续费最低可以低到万分之0.5，很显然，只要DIFF平均连续为正或连续为负的数据个数大于2，那么根据DIFF大于零买进，DIFF小于零卖出就能获得超额收益。
根据上面的指导思想，统计了国防ETF近4年的收益情况，T+1操作，即当DIFF转正，当天买入基金后，当天不许卖出，第二天开盘后如果DIFF继续为负，则卖出，否则持有，交易手续费按万分之一计算（如果手续费是万0.5，四年时间可以增加收益约12%），四年的交易情况如下：
K线根数 46848
交易次数 1118
交易净值 2.151
交易平均周期 41.86（根据前面的分析，平均交易周期大于2就能有超额收益）
收益情况
日期 年净值 净值年涨幅 ETF年涨幅
2020/01/06 1.000
2020/12/31 1.937 93.656% 87.027%
2021/12/31 2.120 9.491% 16.185%
2022/12/30 2.074 -2.172% -26.451%
2023/12/29 2.195 5.833% -21.533%
2024/01/12 2.151 -2.041% -9.626%
4年时间可以获得了约100%的超额收益，效果明显，今年继续实盘跟踪MACD公式操作，只要国防ETF今年能出现几次明显的下跌或明显的上涨，就能获取超额的收益，还不错，今年开年就出现了明显的下跌了，已经获得了近10%的超额收益了。
注：MACD的适用性有一定的要求，并不能适用于所有品种的操作。
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今年的成交时间，成交价格，净值及净值涨幅。
建议最好不要凭感觉，我的情况是指标的正确程度高于我的判断，这是我经验，也是我统计了多年的历史数据得出的结论。今天上午收盘我的年收益已有2%+了，我今年的买卖操作都是参照交易系统指示的价格分批买卖操作的。你是对的，我的涨了一个点跑了，我以为要回调。结果大涨。散户亏钱的原因就在这里，没有系统
赞同来自: horizon668
我也买了一点，感觉还没有跌到位，建议最好不要凭感觉，我的情况是指标的正确程度高于我的判断，这是我经验，也是我统计了多年的历史数据得出的结论。
今天上午收盘我的年收益已有2%+了，我今年的买卖操作都是参照交易系统指示的价格分批买卖操作的。
交易系统今天下午2024/02/05 13:40指示以0.501价格买入，实盘均价0.5005买入。交易系统今年净值0.985，跌-1.513%，标的国防ETF今年跌-28.74%，交易系统跑赢标的27.22%。我也买了一点，感觉还没有跌到位，
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交易系统今年净值0.985，跌-1.513%，标的国防ETF今年跌-28.74%，交易系统跑赢标的27.22%。
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国防ETF今年跌幅-26.58%，交易系统今年净值跌-0.511%，交易系统跑赢标的26.07%。
好吧，我同花顺的今天就没有正（20，40，9）参数跟你不一样参数不同，买卖时点就不同，只要买卖都按照相同的参数执行，年终总结统计最终的收益，差别不会很大，这个结论我在很多品种上验证统计过。
又负了，明天跑吗。早上2024/02/01 10:40DIFF转正，系统以0.543买入，下午2024/02/01 13:35DIFF转负，但T+1，无法卖出，等明天根据DIFF的正负情况处理，严格根据系统提示执行，不加入自己的判断。
系统今年收益为负-0.882%，国防ETF今年跌幅-23.28%，系统跑赢标的22.398%，今年只要严格坚持按照系统提示操作，跑赢标的30%以上应该没什么问题，今年行情很差，但今年我有信心实现正收益。
系统成交明细及净值情况统计
反弹就买啊，这样看还真能买到最地点，在等等我也打算买点我不做预测，只做应对，只要当前5分钟K线的DIFF值是正的，就负责买入，DIFF值是负的，就负责卖出，至于明天涨跌就随它去了，现在DIFF是正的，所以就买入持仓了。
MACD趋势系统，最大的优点是大跌不会吃到，大涨不会踏空，缺点是振荡行情会反复被打脸，很多人很在乎这个缺点，但我对这个缺点一点都不在乎，既然是振荡行情，涨跌幅度都不会大，即使被打脸了也不会很疼。我统计了多年的数据，统计情况就是我上面说的。
1.005的净值是昨天15:00收盘价为0.582持仓的净值，今天早上9:35卖出价0.584比昨天收盘价多卖了0.002，所以净值涨了0.003。明白了，看样子T+1好坏还是中性的，不一定坏
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如果楼主这两天选了512200.........
512200最近1年时间如果严格用MACD交易，净值跌了-25.06%，同期价格跌了-29.38%，1年时间只跑赢了4.32%，效果有，但不明显。
而512670在相同时间段内，严格用MACD交易，净值涨了7.07%，而同期价格跌了-33.72%，1年时间跑赢了40.79%，效果非常明显。
当然，这是历史的统计数据，以后是否还能继续保持这个规律，谁也不能做出保证，反正我是相信这个规律还能继续起作用的，所以我实盘参照这个系统进行交易，没有任何一点压力。
按照系统指示交易，错了就错了，只要按照执行就行了，很淡定。因为不参考系统，自己操作也是有很多错的，最后一年统计下来，还不如跟着系统交易好。
上周五2024/01/26 10:20 0.588买回的，下午DIFF转负，无法卖出，今天早上9.35DIFF还是负的，早上9.35 0.584卖出，还挺不错的，损失不大。早上9.35卖出后，继续下跌。交易明细与净值上午卖出后净值是1.005，下午收盘为什么变成1.008了
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交易明细与净值
系统指示10:10分 DIFF转负，0.584卖出，但10：20DIFF又转正了，指示0.588买入，实盘还行，均价0.5856卖出，均价0.5863买回，损失不多，亏了比手续费多点。今天活干完了，不能再操作了，下午再跌就只能看着了。昨天应该挣了吧
上午收盘，国防ETF按照5分钟MACD的DIFF进行交易，今年的收益已经转正。按指标操作，收益为1.766%，国防ETF今年跌-15.81%，实现超额收益1.766%-(-15.81%)=17.57%，一个月不到的时间，跑赢如此多，表现相当优秀，实盘操作买卖价格综合起来略好于交易系统，对今年的收益非常满意。5分钟太短了，我感觉用日线最好，期货可以用5分钟级别的。
按指标操作，收益为1.766%，国防ETF今年跌-15.81%，实现超额收益1.766%-(-15.81%)=17.57%，一个月不到的时间，跑赢如此多，表现相当优秀，实盘操作买卖价格综合起来略好于交易系统，对今年的收益非常满意。
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@BullMarket都是趋势系统，趋势吃肉，振荡捱打，没有神奇的工具
今天下午13:25,DIFF转正，交易系统提示交易价格0.562，实盘成交均价0.5612
今年系统表现继续良好，躲过了主要的下跌。
国防ETF今年下跌-19.25%，交易系统-2.56%，跑赢标的16.7%。老师你的怎么会有提示，什么软件啊
今天下午13:25,DIFF转正，交易系统提示交易价格0.562，实盘成交均价0.5612老师你的怎么会有提示，什么软件啊
今年系统表现继续良好，躲过了主要的下跌。
国防ETF今年下跌-19.25%，交易系统-2.56%，跑赢标的16.7%。
今天下午13:25,DIFF转正，交易系统提示交易价格0.562，实盘成交均价0.5612今年系统表现继续良好，躲过了主要的下跌。国防ETF今年下跌-19.25%，交易系统-2.56%，跑赢标的16.7%。老师能回测下沪深300吗，还有证券公司指数这两个
今年系统表现继续良好，躲过了主要的下跌。
国防ETF今年下跌-19.25%，交易系统-2.56%，跑赢标的16.7%。
没损耗呀，周五0.5816卖出，即使现在0.571买回，都可以获得超额收益(0.5816-0.571)/0.5816=1.82%，手续费万分之0.5，几乎可以忽略的，一天时间，这个超额收益很可观了，不过现在还不能买回，DIFF还是负的，还要等。做趋势每次大跌都没逃过，最怕盘整
交易太频繁了，每天都交易，损耗有点大没损耗呀，周五0.5816卖出，即使现在0.571买回，都可以获得超额收益(0.5816-0.571)/0.5816=1.82%，手续费万分之0.5，几乎可以忽略的，一天时间，这个超额收益很可观了，不过现在还不能买回，DIFF还是负的，还要等。
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国防ETF今年跌 -15.517%，交易系统跑赢标的14.153%，半个多余时间，跑赢14%多，效果相当显著。
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楼主非常清楚，趋势模型就是抓长尾，在震荡期会亏钱，那么我们的标的选择，通常不会选比较温和的。
当我们说，银行etf的时候，大家都觉得这个振幅太小。为啥呢，还是受到这几年银行走势的影响。如果刚刚经历了05~07年的银行，肯定不是这个结论。所以我觉得，基于过往的统计，对未来的发现意义并不是很明显。
我们再换一个，煤炭行业，公认的周期行业，大起大落，我猜你这个模型把这几年牛市跑下来，表现也不突出。
这也是我做趋势模型时最大的困惑，特别是应用于个股的时候，表现更加突出。因为A股有一个有趣的特征，叫横有多长，竖有多高，所以如果基于历史回测，趋势模型被疯狂打脸了几年以后，还能否有信心继续执行，去抓住那个很高的竖？
简单来说，我的想法是，趋势模型有适用性，所以标的选择如果向后看，基于过往统计去匹配这种适用性，意义并不大；但是向前看，是个相当有难度的活
出现信号，能处理就处理，不能处理等第二天处理。比如今天早上9:45DIFF由正转负了，我就以0.599附近卖出了，如果下午DIFF由负转正了，那就买回就可以了，不用管前面的买卖成本，但如果下午买入后DIFF又由正转负了，那今天就不能卖了，那就等明天根据DIFF的值处理好了，没关系的。其实DIFF的变换也没那么频繁，我统计的平均切换周期为41.86根K线，也就是说，平均1天不到的时间处理一次。明白了，趋势就是三年不开张了开张吃三年。
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楼主的思路还是很清晰的。是的，我的隐含假设的确是：过去波动大，趋势性机会多的，未来还会保持这一特性，比如国防ETF，军工ETF，中概ETF(159605,这个交易量大，并且能T+0，用趋势效果也是非常好的)，创业板ETF等，这些标的过去几年效果都是很不错的，今年我选国防ETF主要原因是今年国防开年的一段大跌已经把大部分跌幅回避掉了，我也是推测今年国防ETF用该方法不会差，但如果今年用该方法突然不灵了，那也没办法，谋事在人，成事在天，用其它方法做股票何尝不是这样呢。
在这个方向上开发出一个交易系统也并不难。
真正难的是执行。
如果在执行过程中出现一个超过历史统计的回撤，能否坚持就很考验对自己逻辑的信仰程度了。一旦怀疑，动摇，就前功尽弃了。
楼主对于标的的选择，有个隐含假设就是：过去波动大，趋势性机会多的，未来将会保持这一特性。
这个基于历史数据统计的结果是否足以构成信仰呢？
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5分钟一天会出现多次信号，这个怎么处理出现信号，能处理就处理，不能处理等第二天处理。
比如今天早上9:45DIFF由正转负了，我就以0.599附近卖出了，如果下午DIFF由负转正了，那就买回就可以了，不用管前面的买卖成本，但如果下午买入后DIFF又由正转负了，那今天就不能卖了，那就等明天根据DIFF的值处理好了，没关系的。其实DIFF的变换也没那么频繁，我统计的平均切换周期为41.86根K线，也就是说，平均1天不到的时间处理一次。
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我们的分歧在于：我的量化方法是用数学概率的思想来处理，而你的量化是用数学解方程的思想来处理。楼主的思路还是很清晰的。
我把DIFF由负变正，出现买入信号看做是行情大概率可能走好的一种可能，我要的是在这个区域内的价格分批买入就可以了，而你是要的是必须在这个点上以这个时点的价格一次买入。
大家都知道，行情分为趋势行情和振荡行情:
1. 如果本次交易是趋势行情，那么迟5分钟，10分钟买卖又有何妨，对最终结果不会有多大的差别，比...
在这个方向上开发出一个交易系统也并不难。
真正难的是执行。
如果在执行过程中出现一个超过历史统计的回撤，能否坚持就很考验对自己逻辑的信仰程度了。一旦怀疑，动摇，就前功尽弃了。
楼主对于标的的选择，有个隐含假设就是：过去波动大，趋势性机会多的，未来将会保持这一特性。
这个基于历史数据统计的结果是否足以构成信仰呢？
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所以说找标的很重要了，你不能找个震荡行情为主的标的，比如银行ETF，然后用趋势公式MACD来指导买卖了。其实就是要找历史统计波动幅度大的标的，越大越好。
银行股这种一潭死水，没有大波动，就没有小幅度的趋势，所以用不起来。
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@wuxin126
5分钟太短了。最少要日线级别的，而且现在趋势是下跌，你买的太早了。你看我贴的图，这是一个5分钟K线图，4年时间收益123%，这个收益应该说是不错的，但这个收益主要来自于2020年和2021年，国防ETF最近3年，如果拿着不动，损失不少了，但如果按照5分钟K线的MACD交易，损失很少。最近3年，标的跌了不少，而你按照指标操作，几乎没什么损失，要坚持按指标操作也不是很特别难。
但任何一个量化交易，不可能所有时段都是正确的，有时也会出现连续出错的情况，你看贴图中2023年7月4日到10月24日这个时段，这个时段用MACD交易也是错误很多，这个时段共3536个数据，大约3个月时间，在5分钟K下坚持按指标操作也不是特别难，能坚持住，但如果是日线的话，就是3536个交易日，大约15年时间，15年不赚钱，估计没人能坚持的了。
虽然说不出来,但总觉得楼主的理念怪怪的.我只知道,如果行情反复震荡,楼主的这个策略必然大亏特亏.所以说找标的很重要了，你不能找个震荡行情为主的标的，比如银行ETF，然后用趋势公式MACD来指导买卖了。
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看起来很美好，实际上不行。我们的分歧在于：我的量化方法是用数学概率的思想来处理，而你的量化是用数学解方程的思想来处理。
当出现买入信号时，只能以盘口卖方的价格成交，当出现卖出信号时，只能以盘口买方的价格成交，而在策略回测时用的是最新价。
资金规模越大，冲击成本就越高，策略多出的那点可怜的收益完全会被吃掉，最终变为亏损。
还有两个问题：
1、为啥是选择国防ETF，而不是上证50ETF，银行ETF？
2、为啥是12日 26日均线，而不是5日 10日，或则其他天数？
这其实就是过度拟合问题。...
我把DIFF由负变正，出现买入信号看做是行情大概率可能走好的一种可能，我要的是在这个区域内的价格分批买入就可以了，而你是要的是必须在这个点上以这个时点的价格一次买入。
大家都知道，行情分为趋势行情和振荡行情:
1. 如果本次交易是趋势行情，那么迟5分钟，10分钟买卖又有何妨，对最终结果不会有多大的差别，比如国防ETF最近的卖出信号出现在1月12日10:55，这次信号现在回头看是一次真的趋势信号，到昨天收盘前出现买入信号为止，共经历了126根K线，回避了-4.13%的损失，你现在回头可以看看，必须要在1月12日10:55这个时点上卖出吗，迟5分钟到20分钟的这个区域内分批卖出，对总收益有多大的区别？
2.如果本次信号是一次振荡信号，那么迟5分钟，10分钟的区域内买卖更是没关系了。
我要的是区域，就像大家说的抄底和逃顶是区域，不是点，所以我的方法根本就不存在所谓的冲击成本，什么滑差之类的问题。
我在主贴里有统计，统计了所有DIFF为正的时点到下个5分钟结束时的涨幅累加和为131.90%，平均=131.90%/22298=0.00592%，它的数学含义是指DIFF为正的情况下，它未来一个周期（即5分钟）的数学期望值为0.00592%，具体到每次，它的值有正有负。所以，出现信号后，用时点交易和用区域交易，对最后的总收益影响很小，比如今年1月3日15:00出现了买入信号，1月4日9:35就出现了卖出信号，如果区域交易，就避免了很大仓位的无效操作，可以少损失约-0.29%，当然区域交易的操作方法也不是每次都是得利的，有时是吃亏的，区域法交易，得利和吃亏的占比差不多，所以对总收益影响很小。我用时点交易（信号点的时刻和价格）和区域交易（信号点后的20分钟内，即信号点后每分钟均匀的交易总仓位的5%）回测，结果是区域交易略好于时点交易。
你的两个问题：
1、为啥是选择国防ETF，而不是上证50ETF，银行ETF？
你可以统计，这些年，国防ETF、军工ETF、中概ETF、创业板ETF等，出现大涨大跌的较大波动的趋势行情的机会远多于上证50ETF，银行ETF，尤其是银行ETF，一年中很少出现趋势行情，你想把一个趋势指标MACD用到振荡行情的标的上吗？
2、为啥是12日 26日均线，而不是5日 10日，或则其他天数？这其实就是过度拟合问题。
12 26是股软给的缺省参数，我根本就没使用拟合的方法。你把12 26改成8 26或10 26或8 24，对总收益影响很小，国防ETF最优的参数是8 26，但这样改意义不大，或许过段时间，最优参数又变成12 26了，量化交易追求模糊正确就可以了。
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当出现买入信号时，只能以盘口卖方的价格成交，当出现卖出信号时，只能以盘口买方的价格成交，而在策略回测时用的是最新价。
资金规模越大，冲击成本就越高，策略多出的那点可怜的收益完全会被吃掉，最终变为亏损。
还有两个问题：
1、为啥是选择国防ETF，而不是上证50ETF，银行ETF？
2、为啥是12日+26日均线，而不是5日+10日，或则其他天数？
这其实就是过度拟合问题。
没搞清楚上面的问题之前，就拿点小钱玩玩吧，权当练手。
京公网安备 11010802031449号