===================策略提出背景========================
180515现有交易的70只可转债
对可转债价格和溢价率*100进行相加,值越小排名越排前。统计结果如下
90-100:1只
100-110:8只
110-120:16只
120-130:22只
130-140:10只
140-150:4只
150以上:9只
选样本的10%(即前7名)为初始仓位。等待排名大于样本的20%(即15名)就轮出,这样循环就下去,请问该策略是否可行?
=====================逻辑分析========================
可转债可以根据可转债价格和转股溢价率分成四个象限。我们的策略就在建仓象限1。
债券底概念,当债券的价格下跌时,收益率会提高,当收益率提高到久期和信用级别可比的纯债收益率时,基本该可转债也跌到底了。
象限1:可转债价格接近债底,转股溢价率低
此时可转债的债性和股性双强,这是千载难逢的机会,可以重仓。例如,2014年7月,113001中行转债的价格为103元左右,转股溢价率只有1%,说明此时中行转债的股性和中国银行股票区别很小,此时中行转债的债券底大约是99元,可转债价格距离债券底非常接近,即使股市出现大崩盘,中国银行的股票大幅下跌,中行转债最多也就下跌4%左右,基本上算是保底了。
象限2:可转债价格远离债底,转股溢价率低
此时可转债债性弱,股性强,意味着投资可转债已经获利,到了兑现的时候。例如,2014年11月A股一轮行情启动,大部分可转债价格脱离可转债债底,涨到130元以上。就是可130元强制赎回价格是一个关键节点,因为可转债价格超过130元,较大的上市公司是有权强制赎回的,一旦提出强制赎回,可转债投资者必须转股卖出,造成正股卖盘增加,股价走弱,连累可转债价格同步走弱。所以,可转债价格超过130元,可以考虑逐步减仓。不过此时很可能出现转股溢价为负的情况,此时可以短期套利。
象限3:可转债价格远离债底,转股溢价率高
这种情况通常是因为市场情绪造成的,例如转股溢价低的可转债纷纷上涨,引起转股溢价率高的可转债也跟随上涨,并逐渐脱离债券底部。遇到这种情况,应及早兑现利润出局,因为一旦市场情绪转换,这些转债将是杀跌的首选。
象限4:可转债价格接近债底,转股溢价率高
此时可转债处于债性区域,安全性高,进攻性不足。例如,110017中海转债(已退市),股价长期低于转股价,一直被当作纯债看待。不过象限4的债券,也有阶段性兑现利润的机会。第一种情况是市场大涨,造成可转债整体上涨,象限4的可转债进入象限3,那么可以卖出兑现利润。第二种情况是下调转股价,可转债会从象限4直接进入象限1。第三种情况是凭借股市超级行情,由于正股大涨而消灭高转股溢价。
当前可转债整体估值,七十只中,20%的转债价格 溢价率小于112,一半的转债该值小于126,应该说很多转债开始进入象限1,接下来两三年内可做为低风险投资者重要的资产配置。
================雪球组合链接=====================
https://xueqiu.com/p/ZH1332574
以18-05-15收盘为基点1,中证转债296.37
================双底轮动策略=====================
“以下策略指标仅用于参考,实盘还会加入主观判断,并根据市场形势对策略进行动态调整。”
可转债数量100只以内时,采用5只轮动,每只仓位20%
可转债数量200只以内时,采用10只轮动,每只仓位10%
可转债数量300只以内时,采用15只轮动,前10只仓位7%,后5只仓位6%
可转债数量300只以上时,采用20只轮动,每只仓位5%
方案一:
空仓者建议分批买入:双低值小于160,仓位30%;
双低值小于155,仓位60%;双低值小于150,仓位100%。
方案二:
空仓者建议分批买入:价格小于108,仓位30%;
价格小于105,仓位60%;价格小于102,仓位100%
可转债数量100只以内时,仓位30%对应3只10%,仓位60%对应4只15%,仓位100%对应5只20%。
可转债数量200只以内时,仓位30%对应6只5%,仓位60%对应4只8%、4只7%,仓位100%对应10只10%。
可转债数量300只以内时,仓位30%对应3只4%、6只3%,仓位60%对应12只5%,仓位100%对应10只7%、5只6%。
可转债数量300只以上时,仓位30%对应10只3%,仓位60%对应15只4%,仓位100%对应20只5%。
定期轮动周期:半个月或者一个月。半个月后若净值历史新高,则按半个月轮动,否则用一个月轮动。
轮动方式:双低排名20%后的轮入双低排名前10%。
单一脉冲调仓:中位价格小于110元,则要求价格120元以上,且双低值125以上。中位价格大于110元,则要求价格125元以上,且双低值130以上。同时需比新标的双低值大10以上,要有一定的阈值,比如双低值130.5轮到119。
退出条件:双底均值大于170;或者双低值130以下的转债消失。
已满仓者,双低值大于165可开始减仓,大于170则清仓。
标的排除对象:可交换债;已发强赎;1年内到期(此时期权价值太低了)。优先选择规模小的转债。
沪深300波动率策略
根据近十年300波动率和整体估值
进行时空结合操作
强烈申明
本帖为个人投资记录,文中任何操作或看法,均可能充满个人的偏见和错误。
文中提及的任何转债,都有腰斩或翻倍的风险。
坚持独立思考,万万不可依赖本帖的判断或行为作出买入或卖出决策。切记切记。
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今年净值:1.2831
仓位99%
本日+1.22%
本周+0.25%
本月+23.83%
本季+28.31%
本年+28.31%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.02.27历史最高净值:3.6663
18.05.15至今累计净值:3.6663
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+28.31%
年化收益率25.16% 守住20%
可转债总数量547只
5%排位 第27名双低值135.30
10%排位 第55名双低值140.89
15%排位 第82名双低值143.35
20%排位 第110名双低值148.53
50%排位 第274名双低值163.02
破发数量23只
转债115+15%转债4只
双低值125以内转债7只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 112.133 37.189 147.322
双低均值 118.23 63.72% 181.95
双低中值 113.40 47.32% 160.72/163.02
今年沪深300净值1.0186,组合1.231,领先26.45%,前高26.28%,超额再创新高
今日操作:
清证券,重返可转债
当前仓位
沪深300 79%
转债 20%
可转债平均溢价率已收敛到65%以下,中位溢价率已收敛到50%以下。
转债指标:
规模小于5亿
排除1年以内到期转债
只选深市转债
溢价率小于50%
转股价值✕PB大于100
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今年净值:1.2676
仓位100%
本日-0.96%
本周-0.96%
本月+22.33%
本季+26.76%
本年+26.76%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0.96%
24.02.23历史最高净值:3.6570
18.05.15至今累计净值:3.6220
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+26.76%
年化收益率24.91% 守住20%
可转债总数量547只
5%排位 第27名双低值136.73
10%排位 第55名双低值142.03
15%排位 第82名双低值145.11
20%排位 第110名双低值148.78
50%排位 第274名双低值165.31
破发数量25只
转债115+15%转债3只
双低值125以内转债5只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 117.540 67.85% 185.400 目标165
双低中值 112.622 51.80% 164.422/165.31
今年沪深300净值1.0065,组合1.2676,领先26.11%,前高26.28%
今日操作:无
当前仓位
沪深300 79%
证券 21%
3000点一日游,指数结束八连阳;这八天感觉过了很久,高息股两天下跌不小,特别是银行保险。
证券则波动不大,如果超额没有贡献,则会慢慢退出。
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今年净值:1.2799
仓位100%
本日+0.10%
本周+3.75%
本月+23.51%
本季+27.99%
本年+27.99%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.02.23历史最高净值:3.6570
18.05.15至今累计净值:3.6570
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+27.99%
年化收益率25.16% 守住20%
可转债总数量546只
5%排位 第27名双低值137.16
10%排位 第55名双低值143.07
15%排位 第82名双低值146.52
20%排位 第110名双低值149.55
50%排位 第274名双低值167.43
破发数量24只
转债115+15%转债4只
双低值125以内转债6只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 117.354 70.25% 187.604 目标165
双低中值 112.271 54.00% 166.271/167.43
今年沪深300净值1.0171,组合1.2799,领先26.28%,前高26.26%,超额再创新高
今日操作:
今天继续加6%的512880,这波证券很弱,底部起来才涨12.75%,风险不大。
当前仓位
沪深300 79%
证券 21%
今天上证重新上3000点,这波3000点的下跌又快又深,结果在GJD的带领下,又回得更快,GJD已功成身退!
可转债溢价率从100%快速收敛到70%,微盘股太疯狂,先跌50%,再涨50%。
净值新高打赏日,希望大家能打赏鼓励,让我更有动力继续更新和分享!
赞同来自: dingpenglei
24-2-22为什么建仓证券呢?
今年净值:1.2786
仓位94%
本日+0.69%
本周+3.65%
本月+23.39%
本季+27.86%
本年+27.86%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.02.22历史最高净值:3.6534
18.05.15至今累计净值:3.6534
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45...
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今年净值:1.2786
仓位94%
本日+0.69%
本周+3.65%
本月+23.39%
本季+27.86%
本年+27.86%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.02.22历史最高净值:3.6534
18.05.15至今累计净值:3.6534
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+27.86%
年化收益率25.14% 守住20%
可转债总数量546只
5%排位 第27名双低值138.10
10%排位 第55名双低值145.01
15%排位 第82名双低值148.30
20%排位 第110名双低值151.12
50%排位 第274名双低值170.57
破发数量28只
转债115+15%转债2只
双低值125以内转债4只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 116.921 74.17% 191.091 目标165
双低中值 111.834 56.58% 168.414/170.57
今年沪深300净值1.0162,组合1.2786,领先26.24%,前高26.26%
今日操作:
今天先买入10%证券512880底仓,再结合盘面慢慢加到15%。
由于510300今天折价放大,所以超额没有新高。
当前仓位
沪深300 79%
证券 15%
沪深300的波动率稳步放大,且方向向上,目前简易波动率为11.47%。
中证2000涨得好,但微盘股涨得更好,我的策略不是追求高收益,我追求的是低波中收益,只有回撤可控,净值才能涨个不停。
反过来天天涨你觉得能不能持续?小票继续涨,但对应的转债今天已经有点涨不动了。
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24-2-21
今年净值:1.2698
仓位79%
本日+1.05%
本周+2.93%
本月+22.54%
本季+26.98%
本年+26.98%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.02.21历史最高净值:3.6283
18.05.15至今累计净值:3.6283
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45...
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今年净值:1.2698
仓位79%
本日+1.05%
本周+2.93%
本月+22.54%
本季+26.98%
本年+26.98%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.02.21历史最高净值:3.6283
18.05.15至今累计净值:3.6283
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+26.98%
年化收益率24.97% 守住20%
可转债总数量546只
5%排位 第27名双低值139.16
10%排位 第55名双低值145.89
15%排位 第82名双低值148.98
20%排位 第110名双低值152.70
50%排位 第274名双低值173.00
破发数量31只
转债115+15%转债2只
双低值125以内转债4只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 116.615 77.22% 19.835 目标165
双低中值 111.767 60.500% 172.267/173.00
今年沪深300净值1.0075,组合1.2698,领先26.23%,前高26.26%
今日操作:
开盘低开很多,结果低开高低,最后又下来了,上证3000冲击失败。
操作上则是不断的撤退,尾盘才实现300全复制。
今天沪深300终于实现今度翻红。
当前仓位
沪深300 79%
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今年净值:1.2567
仓位99%
本日+0.44%
本周+1.87%
本月+21.28%
本季+25.67%
本年+25.67%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.02.20历史最高净值:3.5908
18.05.15至今累计净值:3.5908
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+25.67%
年化收益率24.80% 守住20%
可转债总数量546只
5%排位 第27名双低值138.72
10%排位 第55名双低值145.07
15%排位 第82名双低值148.40
20%排位 第110名双低值152.26
50%排位 第274名双低值172.77
破发数量38只
转债115+15%转债1只
双低值125以内转债4只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 115.742 78.98% 194.722 目标165
双低中值 110.959 61.20% 172.159/172.77
今年沪深300净值0.9941,组合1.2567,领先26.26%,前高25.91%,超额再创高
今日操作:
开盘前预设今天基调为7-1-1-1阵型
2000ETF连续开盘折价,成交量一天不如一天,完全跟不上指数。
早上2000仓位加到45%,尾盘翻红后可以撤退,按预定仓位布局,降波控回撤完成。
希望沪深300今年能早日翻红。
当前仓位
中证1000 7%
中证500 10%
中证2000 12%
沪深…300 70%
净值新高打赏日,希望大家能打赏鼓励,让我更有动力继续更新和分享!
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今年净值:1.2511
仓位100%
本日+1.42%
本周+1.42%
本月+20.74%
本季+25.11%
本年+25.11%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.02.19历史最高净值:3.5749
18.05.15至今累计净值:3.5749
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+25.11%
年化收益率24. 72% 守住20%
可转债总数量547只
5%排位 第27名双低值136.64
10%排位 第55名双低值143.13
15%排位 第82名双低值146.89
20%排位 第110名双低值151.11
50%排位 第274名双低值171.64
破发数量50只
转债115+15%转债1只
双低值125以内转债4只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 114.805 79.21% 194.015 目标165
双低中值 109.968 60.59% 170.558/171.64
今年沪深300净值0.9920,组合1.2511,领先25.91%,前高25.29%,超额再创高
今日操作:
今天微盘和中证2000涨幅喜人,但2000ETF也出现了极端折价,随着折价2%稳定和300GJD出现后,2000在0.779和0.774各低吸5%,仓位变为300比2000为35%比65%。
随着下午指数反攻和2000折价收敛,又,慢慢将300比2000仓位调为66%比34%。收盘300有0.2%的折价,为明天提供了安全垫。
希望沪深300今年能早日翻红。
当前仓位
中证2000 34%
沪深300 66%
净值新高打赏日,希望大家能打赏鼓励,让我更有动力继续更新和分享!
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实盘每日收盘仓位情况
1-12之前 银行股
备注:两小频发利好,两小走独立行情
1-12 300 底仓20%
备注:开始退两小,大盘阴跌中,决定每天加1%沪深300
1-15 300-21%
1-16 300-22%
备注:16号国家队进场300,这时开始决定买入速度
1-17 300-30%
1-18 300-99%
备注:300换手异动,银行策略切300波动
1-19 300-90%
1-22 300-100%
备注:18-19-22号 国家队加大买入力度,满仓倒金字塔做T开始
2-1 300-60%
备注:换手放慢开始做波段
2-2 300-100%
2-5 300-60%
备注:5号,500/1000换手异动,准备开始切500/1000
2-6 500-45% 1000-45%
2000-8% 300-1%
备注:5号开始,2000规模太小,需要逐渐养大,2000波动大,需要加大溢价率,吸引套利者。
2-7 2000-50% 300-45% 1000-5%
备注:净值新高,500/1000连续两大爆涨,微盘继续爆跌,但2000换手很高了,是时间切2000。
2-8 盘中2000-100%
收盘2000-55% 300-45%
备注:开盘2000换手很快超过7号,微盘低开横盘,这时是最佳进场时机,全力做多2000,收盘重回平衡型。
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今年净值:1.2336
仓位100%
本日+8.63%
本周+19.58%
本月+19.05%
本季+23.36%
本年+23.36%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.02.08历史最高净值:3.5249
18.05.15至今累计净值:3.5249
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+23.36%
年化收益率24.56% 守住20%
可转债总数量547只
5%排位 第27名双低值136.76
10%排位 第55名双低值142.82
15%排位 第82名双低值147.14
20%排位 第110名双低值152.07
50%排位 第274名双低值173.58
破发数量55只
转债115+15%转债1只
双低值125以内转债5只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 113.731 82.19% 195.921 目标165
双低中值 109.178 64.61% 173.788/173.58
今年沪深300净值0.9807,组合1.2336,领先25.29%,前高16.12%,超额再创高
今日操作:早上先是300大切小2000,下午2000再切一半回300,重回平衡型。
当前仓位
中证2000 56%
沪深300 44%
今年从银行轮到300,从300轮到500/1000,再轮到2000。
银行是年化溢价率收敛策略。已结束。
300是波动率策略。进行中。目标波动率24%。
500/1000/2000是转债平均溢价率破100%之后的,收敛策略。进行中。目标降到65%。
又一次新高锁定利润,在踏空中实现净值历史新高。上次新高是23-5-8,刚好历时9个月,很不容易,去年的低频操作,今年重回熟悉的高频+复制操作。
净值新高打赏日,希望大家能打赏鼓励,让我更有动力继续更新和分享!
祝大家新年快乐!