===================策略提出背景========================
180515现有交易的70只可转债
对可转债价格和溢价率*100进行相加,值越小排名越排前。统计结果如下
90-100:1只
100-110:8只
110-120:16只
120-130:22只
130-140:10只
140-150:4只
150以上:9只
选样本的10%(即前7名)为初始仓位。等待排名大于样本的20%(即15名)就轮出,这样循环就下去,请问该策略是否可行?
=====================逻辑分析========================
可转债可以根据可转债价格和转股溢价率分成四个象限。我们的策略就在建仓象限1。
债券底概念,当债券的价格下跌时,收益率会提高,当收益率提高到久期和信用级别可比的纯债收益率时,基本该可转债也跌到底了。
象限1:可转债价格接近债底,转股溢价率低
此时可转债的债性和股性双强,这是千载难逢的机会,可以重仓。例如,2014年7月,113001中行转债的价格为103元左右,转股溢价率只有1%,说明此时中行转债的股性和中国银行股票区别很小,此时中行转债的债券底大约是99元,可转债价格距离债券底非常接近,即使股市出现大崩盘,中国银行的股票大幅下跌,中行转债最多也就下跌4%左右,基本上算是保底了。
象限2:可转债价格远离债底,转股溢价率低
此时可转债债性弱,股性强,意味着投资可转债已经获利,到了兑现的时候。例如,2014年11月A股一轮行情启动,大部分可转债价格脱离可转债债底,涨到130元以上。就是可130元强制赎回价格是一个关键节点,因为可转债价格超过130元,较大的上市公司是有权强制赎回的,一旦提出强制赎回,可转债投资者必须转股卖出,造成正股卖盘增加,股价走弱,连累可转债价格同步走弱。所以,可转债价格超过130元,可以考虑逐步减仓。不过此时很可能出现转股溢价为负的情况,此时可以短期套利。
象限3:可转债价格远离债底,转股溢价率高
这种情况通常是因为市场情绪造成的,例如转股溢价低的可转债纷纷上涨,引起转股溢价率高的可转债也跟随上涨,并逐渐脱离债券底部。遇到这种情况,应及早兑现利润出局,因为一旦市场情绪转换,这些转债将是杀跌的首选。
象限4:可转债价格接近债底,转股溢价率高
此时可转债处于债性区域,安全性高,进攻性不足。例如,110017中海转债(已退市),股价长期低于转股价,一直被当作纯债看待。不过象限4的债券,也有阶段性兑现利润的机会。第一种情况是市场大涨,造成可转债整体上涨,象限4的可转债进入象限3,那么可以卖出兑现利润。第二种情况是下调转股价,可转债会从象限4直接进入象限1。第三种情况是凭借股市超级行情,由于正股大涨而消灭高转股溢价。
当前可转债整体估值,七十只中,20%的转债价格 溢价率小于112,一半的转债该值小于126,应该说很多转债开始进入象限1,接下来两三年内可做为低风险投资者重要的资产配置。
================雪球组合链接=====================
https://xueqiu.com/p/ZH1332574
以18-05-15收盘为基点1,中证转债296.37
================双底轮动策略=====================
“以下策略指标仅用于参考,实盘还会加入主观判断,并根据市场形势对策略进行动态调整。”
可转债数量100只以内时,采用5只轮动,每只仓位20%
可转债数量200只以内时,采用10只轮动,每只仓位10%
可转债数量300只以内时,采用15只轮动,前10只仓位7%,后5只仓位6%
可转债数量300只以上时,采用20只轮动,每只仓位5%
方案一:
空仓者建议分批买入:双低值小于160,仓位30%;
双低值小于155,仓位60%;双低值小于150,仓位100%。
方案二:
空仓者建议分批买入:价格小于108,仓位30%;
价格小于105,仓位60%;价格小于102,仓位100%
可转债数量100只以内时,仓位30%对应3只10%,仓位60%对应4只15%,仓位100%对应5只20%。
可转债数量200只以内时,仓位30%对应6只5%,仓位60%对应4只8%、4只7%,仓位100%对应10只10%。
可转债数量300只以内时,仓位30%对应3只4%、6只3%,仓位60%对应12只5%,仓位100%对应10只7%、5只6%。
可转债数量300只以上时,仓位30%对应10只3%,仓位60%对应15只4%,仓位100%对应20只5%。
定期轮动周期:半个月或者一个月。半个月后若净值历史新高,则按半个月轮动,否则用一个月轮动。
轮动方式:双低排名20%后的轮入双低排名前10%。
单一脉冲调仓:中位价格小于110元,则要求价格120元以上,且双低值125以上。中位价格大于110元,则要求价格125元以上,且双低值130以上。同时需比新标的双低值大10以上,要有一定的阈值,比如双低值130.5轮到119。
退出条件:双底均值大于170;或者双低值130以下的转债消失。
已满仓者,双低值大于165可开始减仓,大于170则清仓。
标的排除对象:可交换债;已发强赎;1年内到期(此时期权价值太低了)。优先选择规模小的转债。
沪深300波动率策略
根据近十年300波动率和整体估值
进行时空结合操作
强烈申明
本帖为个人投资记录,文中任何操作或看法,均可能充满个人的偏见和错误。
文中提及的任何转债,都有腰斩或翻倍的风险。
坚持独立思考,万万不可依赖本帖的判断或行为作出买入或卖出决策。切记切记。

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今年净值:1.2953
仓位85%
本日+3.02%
本周+3.63%
本月+1.59%
本季+1.59%
本年+29.53%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-0.86%
24.03.18历史最高净值:3.7332
18.05.15至今累计净值:3.7011
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+29.53%
年化收益率#% 守住20%
可转债总数量536只
5%排位 第27名双低值135.40
10%排位 第54名双低值139.30
15%排位 第80名双低值143.09
20%排位 第107名双低值145.78
50%排位 第268名双低值164.79
破发数量53只
转债115+15%转债1只
双低值125以内转债6只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 117.391 69.46% 186.851
双低中值 112.172 50.43% 162.602/164.79
今年沪深300净值1.0391,组合1.2953,领先25.62%,前高26.45%
今日操作:
早盘太早切换了,不然今天就历史新高。
我看抄作业的不小今天收益5%,恭喜恭喜。
重新回到沪深300复制,安心持有,下次有机会我们再来。

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24-4-16凌波老师的择时能力真的厉害!我自叹不如。
今年净值:1.2573
仓位99.40%
本日-1.83%
本周+0.59%
本月-1.39%
本季-1.39%
本年+25.73%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-3.77%
24.03.18历史最高净值:3.7332
18.05.15至今累计净值:3.5926
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益...

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今年净值:1.2573
仓位99.40%
本日-1.83%
本周+0.59%
本月-1.39%
本季-1.39%
本年+25.73%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-3.77%
24.03.18历史最高净值:3.7332
18.05.15至今累计净值:3.5926
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+25.73%
年化收益率24.10% 守住20%
可转债总数量536只
5%排位 第27名双低值136.16
10%排位 第54名双低值140.58
15%排位 第80名双低值144.86
20%排位 第107名双低值146.68
50%排位 第268名双低值168.83
破发数量57只
转债115+15%转债1只
双低值125以内转债6只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 115.447 77.21% 192.657
双低中值 110.449 57.32% 167.769/168.83
今年沪深300净值1.0233,组合1.2573,领先23.40%,前高26.45%
今日操作:
早盘前半小时小票又是暴跌,接着大票慢慢阴跌,此时小票看上去已止跌;
开始进行300切2000,一开始效果还行,但没想到收盘这么弱。
新国9条指导市场小部分出清,结果至少4000只受伤,小票不等于垃圾票。


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今年净值:1.2808
仓位85%
本日+2.47%
本周+2.47%
本月+0.45%
本季+0.45%
本年+28.08%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-1.97%
24.03.18历史最高净值:3.7332
18.05.15至今累计净值:3.6596
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+28.08%
年化收益率24.50% 守住20%
可转债总数量536只
5%排位 第27名双低值133.82
10%排位 第54名双低值138.32
15%排位 第80名双低值141.65
20%排位 第107名双低值144.62
50%排位 第268名双低值163.22
破发数量43只
转债115+15%转债0只
双低值125以内转债6只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 117.311 68.77% 186.081
双低中值 112.210 50.22% 162.43/163.22
今年沪深300净值1.0344,组合1.2808,领先24.64%,前高26.45%
今日操作:
9点40分已发现系统性风险,微票加速下跌;然后不断向大影响,9点45分开始卖出,一直卖到49分,这时深V已经开始,分多次买入510300,最后到53分买够85%仓位。
只能说能力有限,重新拿回沪深300。
可惜满仓下跌,上涨却只买85%仓位。
这波操作的预案是控回撤在前。

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今年净值:1.2499
仓位99%
本日-1.05%
本周-2.71%
本月-1.97%
本季-1.97%
本年+24.99%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-4.33%
24.03.18历史最高净值:3.7332
18.05.15至今累计净值:3.5714
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+24.99%
年化收益率24.02% 守住20%
可转债总数量536只
5%排位 第27名双低值134.93
10%排位 第54名双低值139.68
15%排位 第80名双低值143.01
20%排位 第107名双低值145.92
50%排位 第268名双低值163.63
破发数量37只
转债115+15%转债1只
双低值125以内转债4只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 118.989 65.29% 184.279
双低中值 113.876 48.63% 162.506/163.63
今年沪深300净值1.0130,组合1.24.99,领先23.69%,前高26.45%
今日操作:继续接飞刀。持仓缩至14只。
仓位
茅台 28%
美的、宁德 各8%
五粮液、格力、阳光电源、中国平安 各6%
迈瑞、汇川、韦尔 各5%
伊利、恒瑞、招行、比亚迪 各4%
亏损已来到4.33%,刚好把2月8日当天赚的亏了一半。 但一半的亏损很多人却明显难受的多。
今年已有6天亏损大于1%。损:-2.06%,-1.70%,-1.43%,-1.25%,-1.05%,-1.05%
今年盈利大于1%有14天,前5名是+8.63%,+5.92%,+2.89%,+2.73%,+1.71%
理想的回撤是控制在5%,但现实很难,最大回撤10%-15%都能接受。
要回调就速度快点,这么天天钝刀子割肉,浑身不得劲。

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今年净值:1.2632
仓位99%
本日+0.08%
本周-1.675%
本月-0.925%
本季-0.925%
本年+26.32%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-3.32%
24.03.18历史最高净值:3.7332
18.05.15至今累计净值:3.6094
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+26.32%
年化收益率24.26% 守住20%
可转债总数量536只
5%排位 第27名双低值134.29
10%排位 第54名双低值138.88
15%排位 第80名双低值142.01
20%排位 第107名双低值144.91
50%排位 第268名双低值161.85
破发数量37只
转债115+15%转债3只
双低值125以内转债5只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 118.798 63.42% 182.218
双低中值 113.440 46.85% 160.29/161.85
今年沪深300净值1.0213,组合1.2632,领先24.19%,前高26.45%
今日操作:暂时清国电南瑞,加仓茅台。
持仓缩至17只。
茅台小道消息满天飞,这波下跌,茅台跌得比白酒指数少,更说明茅台的优势。
现在买茅台比2021-02-10买茅台,性价比高很多,当前主策略净值1.8981,当日茅台前复权2493.10元。今天主策略净值3.6094,茅台1648元。
茅台累计净值1648/2493.10=0.6610
主策略累计净值3.6094/1.8981=1.902
超额1.902/0.6610-1=187.7%
茅台三年回撤,在高确定性下,时空估值消化已比较充分。
今天净值终于止跌。信心需要充电,大家一起加油!

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今年净值:1.2622
仓位99%
本日-0.29%
本周-1.76%
本月-1.01%
本季-1.01%
本年+26.22%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-3.40%
24.03.18历史最高净值:3.7332
18.05.15至今累计净值:3.6064
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+26.22%
年化收益率24.25% 守住20%
可转债总数量536只
5%排位 第27名双低值134.25
10%排位 第54名双低值137.99
15%排位 第80名双低值141.70
20%排位 第107名双低值144.01
50%排位 第268名双低值161.79
破发数量36只
转债115+15%转债3只
双低值125以内转债7只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 118.407 63.10% 181.507
双低中值 113.355 45.52% 158.875/161.79
今年沪深300净值1.0215,组合1.2622,领先24.07%,前高26.45%
今日操作:暂时清长江电力和紫金矿业。
同时对7只亏损较多的仓位加到5%。
虽然节奏不好,但退出的创业板和东方财富回撤更大。
当前总回撤也到3.40%。今年最大回撤是3.82%,今年还没大回撤过,还是要谨慎点。
净值已连续五连跌,求安慰!

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今年净值:1.2721
仓位100%
本日-0.98%
本周-0.98%
本月-0.23%
本季-0.23%
本年+27.21%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-2.64%
24.03.18历史最高净值:3.7332
18.05.15至今累计净值:3.6348
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+27.21%
年化收益率24.44% 守住20%
可转债总数量538只
5%排位 第27名双低值132.74
10%排位 第54名双低值137.62
15%排位 第81名双低值140.44
20%排位 第108名双低值143.21
50%排位 第269名双低值160.72
破发数量38只
转债115+15%转债5只
双低值125以内转债10只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 118.543 62.57% 181.113
双低中值 112.998 45.68% 158.678/160.72
今年沪深300净值1.0307,组合1.2721,领先24.14%,前高26.45%
今日操作:无
上个交易日刚调仓,今天就迎来五粮液年内最大日跌幅,茅台迎来年内第二天日跌幅。

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今年净值:1.2847
仓位100%
本日-0.345%
本周+0.763%
本月+0.763%
本季+0.763%
本年+28.47%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-1.67%
24.03.18历史最高净值:3.7332
18.05.15至今累计净值:3.6709
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+28.47%
年化收益率24.72% 守住20%
可转债总数量538只
5%排位 第27名双低值131.16
10%排位 第54名双低值136.84
15%排位 第81名双低值139.45
20%排位 第108名双低值142.62
50%排位 第269名双低值159.24
破发数量33只
转债115+15%转债5只
双低值125以内转债11只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 119.474 58.80% 178.274
双低中值 113.751 43.02% 156.771/159.24
今年沪深300净值1.0398,组合1.2847,领先24.49%,前高26.45%
今日操作:清仓ETF,满仓B20
20只相当于作50/300增强,降低地产银行券商的权重。
策略个股会动态平衡。
以前这些高ROE个股,现在估值比较低了,股息也在增厚;
战略上大权重相对全指上防守,相对50/300则是进攻了。
这20只,大家持有哪几只?为什么持有?

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今年净值:1.2909
仓位100%
本日+1.25%
本周+1.25%
本月+1.25%
本季+29.09%
本年+29.09%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-1.20%
24.03.18历史最高净值:3.7332
18.05.15至今累计净值:3.6885
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+29.09%
年化收益率24.84% 守住20%
可转债总数量538只
5%排位 第27名双低值132.06
10%排位 第54名双低值137.19
15%排位 第81名双低值139.83
20%排位 第108名双低值141.88
50%排位 第269名双低值157.57
破发数量33只
转债115+15%转债5只
双低值125以内转债11只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 119.716 58.11% 177.826
双低中值 113.500 42.34% 155.84/157.57
今年沪深300净值1.0480,组合1.2909,领先24.29%,前高26.45%
今日操作:减半仓
当前仓位
510300 30%
510050 20%
今天也太强势了,今天倒T没有成功,一方面是当获利了结,另一方面是因为有小长假。

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今年净值:1.2751
仓位100%
本日+0.45%
本周-0.34%
本月-0.75%
本季+27.51%
本年+27.51%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-2.41%
24.03.18历史最高净值:3.7332
18.05.15至今累计净值:3.6431
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+27.51%
年化收益率24.59% 守住20%
可转债总数量538只
5%排位 第27名双低值131.86
10%排位 第54名双低值136.94
15%排位 第81名双低值139.71
20%排位 第108名双低值142.10
50%排位 第269名双低值158.67
破发数量35只
转债115+15%转债4只
双低值125以内转债8只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 118.039 62.81% 180.849
双低中值 112.17 44.54% 156.71/158.67
今年沪深300净值1.0310,组合1.2751,领先24.41%,前高26.45%
今日操作:无
当前仓位
510300 55% 折价0.08%
510050 45% 折价0.02%
三月份大亏0.75%,主要是被两次收割,一次是转债,一次是证券。
转债真是进出困难,滑点大。
证券则是先买ETF小赚,再转东财大亏,整个证券都被中信拖下了水。
512880 证券ETF 本月下跌6.24%
东方财富 本月下跌8.19%
中信证券 本月下跌9.86%
好的方面就是看到市场慢慢健康起来了。
本季度涨幅靠前是宽基指数
上证50 +3.82%
中证A50 +3.40%
沪深300 +3.10%
上证指数 +2.23%
深圳100 +0.50%
三年前高光时刻的50和300,已被冷落了三年,这三年里小票和转债风光无限。
现在股息4%的50+股息3%的300,在低利息时代,可能是比较好的投资标的。
本策略继续坚持在控好回撤的前提下,实现踏空式新高。
大家一起点赞加油!为国运接盘!

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今年净值:1.2691
仓位100%
本日+0.60%
本周-0.81%
本月-1.22%
本季+26.91%
本年+26.91%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-2.86%
24.03.18历史最高净值:3.7332
18.05.15至今累计净值:3.6266
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+26.91%
年化收益率** 守住20%
可转债总数量540只
5%排位 第27名双低值131.60
10%排位 第54名双低值136.23
15%排位 第81名双低值139.85
20%排位 第108名双低值142.39
50%排位 第270名双低值160.00
破发数量38只
转债115+15%转债5只
双低值125以内转债8只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 118.039 62.81% 180.849
双低中值 111.618 45.75% 157.368/160.00
今年沪深300净值1.0262,组合1.2691,领先24.29%,前高26.45%
今日操作:今天进行倒T操作,下午开盘先减3成,尾盘破3000点之时再重新加回。
当前仓位
510300 55%
510050 45%
上证指数重新站上3000点,希望不要再破了。

24-3-27今年净值:1.2616仓位100% 本日-0.83%本周-1.39%本月-1.80%本季+26.16%本年+26.16%组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26当前历史高点回撤-3.44%24.03.18历史最高净值:3.733218.05.15至今累计净值:3.60492018年收益率-7.62%2019年收益率+44.2%2020年收益率+45.46%2021年收益...后面上不去了?

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今年净值:1.2616
仓位100%
本日-0.83%
本周-1.39%
本月-1.80%
本季+26.16%
本年+26.16%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-3.44%
24.03.18历史最高净值:3.7332
18.05.15至今累计净值:3.6049
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+26.16%
年化收益率24.42% 守住20%
可转债总数量540只
5%排位 第27名双低值131.81
10%排位 第54名双低值136.52
15%排位 第81名双低值140.19
20%排位 第108名双低值144.62
50%排位 第270名双低值161.69
破发数量36只
转债115+15%转债8只
双低值125以内转债9只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 117.157 65.32% 182.477
双低中值 111.079 47.35% 158.429/161.69
今年沪深300净值1.0209,组合1.2616,领先24.07%,前高26.45%
今日操作:无
当前仓位
510300 55%
510050 45%
熟悉的味道!3000点再次失守!
这波破3000点,应该是最后一次了!

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今年净值:1.2680
仓位100%
本日-0.90%
本周-0.90%
本月-1.31%
本季+26.80%
本年+26.80%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-2.95%
24.03.18历史最高净值:3.7332
18.05.15至今累计净值:3.6230
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+26.80%
年化收益率24.55% 守住20%
可转债总数量541只
5%排位 第27名双低值133.05
10%排位 第54名双低值138.01
15%排位 第81名双低值141.51
20%排位 第108名双低值144.49
50%排位 第271名双低值161.28
破发数量31只
转债115+15%转债5只
双低值125以内转债8只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 119.183 62.44% 181.623
双低中值 112.529 44.76% 157.289/161.28
今年沪深300净值1.0276,组合1.2680,领先24.04%,前高26.45%
今日操作:东财割肉,加回300和50
当前仓位
510300 55%
510050 45%
亏损已达2.95%

24-3-18神华站上20日均线了
今年净值:1.3065
仓位100%
本日+1.686%
本周+1.686%
本月+1.694%
本季+30.655%
本年+30.655%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.03.18历史最高净值:3.7332
18.05.15至今累计净值:3.7332
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2
2020年收益率...

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今年净值:1.2956
仓位100%
本日+0.24%
本周+0.83%
本月+0.84%
本季+29.56%
本年+29.56%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-0.84%
24.03.18历史最高净值:3.7332
18.05.15至今累计净值:3.7019
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+29.56%
年化收益率25.06% 守住20%
可转债总数量541只
5%排位 第27名双低值132.84
10%排位 第54名双低值137.67
15%排位 第81名双低值141.05
20%排位 第108名双低值143.31
50%排位 第271名双低值158.47
破发数量24只
转债115+15%转债3只
双低值125以内转债9只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 120.243 57.40% 177.643
双低中值 114.011 40.43% 154.441/158.47
今年沪深300净值1.0437,组合1.2956,领先25.19%,前高26.45%
今日操作:无
当前仓位
510300 40%
510050 30%
东方财富 30%
今天不亏就好;
本季度还有6个交易日,实盘6年来,每年第一季度净值表现如下
19年Q1+28.29%,累计净值1.1851
20年Q1+25.47%,累计净值1.6718
21年Q1+8.40%,累计净值2.1009
22年Q1+4.59%,累计净值2.7430
23年Q1+1.84%,累计净值3.0235
24年Q1暂时+29.56%,累计净值3.7019
目前看第一季度还是比较容易盈利的,不过一年不如一年。
如果每年只在3月底公布总净值,看上去不错;但道路比想象的要坚难得多。
不忘初心,继续低风险投资。

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24-3-20
今年净值:1.2925
仓位100%
本日-0.030%
本周+0.591%
本月+0.599%
本季+29.25%
本年+29.25%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-1.08%
24.03.18历史最高净值:3.7332
18.05.15至今累计净值:3.6930
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+29.25%
年化收益率25.03% 守住20%
可转债总数量542只
5%排位 第27名双低值132.83
10%排位 第54名双低值138.34
15%排位 第82名双低值141.30
20%排位 第108名双低值143.60
50%排位 第271名双低值158.83
破发数量24只
转债115+15%转债2只
双低值125以内转债8只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 120.245 56.94% 177.185
双低中值 114.321 40.71% 155.031/158.83
今年沪深300净值1.0450,组合1.2925,领先24.75%,前高26.45%
今日操作:四只留二只,再加一只。
这波连续上涨,幅度不多,小强大弱。
节奏没加好,之前操作过的转债其实已经翻红。
高股息也开始企稳,今天顺势退回防守。
买创业板和深100是看重弹性,买300和50就是看重回撤了。
当前仓位
510300 40%
510050 30%
东方财富 30%
今年低点反弹情况
中证2000 +47.23%
中证1000 +35.45%
创业板 +28.74%
中证500 +28.31%
深成指 +26.47%
深证100 +21.01%
上证指数 +16.87%
东方财富 +15.98%
沪深300 +15.35%
上证50 +12.14%
主策略 +29.25%
今年操作上,先是一月拿最低波的银行,随着指数的下跌,慢慢往高波移动,上涨后又慢慢往低波移动。
今年的收益1/3来至中证2000,1/3来至中证500加中证1000,1/3来至银行+300。其余被抵消。
怕高都是苦命人,只能退回,做好防守反击。

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今年净值:1.2929
仓位100%
本日-1.047%
本周+0.621%
本月+0.629%
本季+29.29%
本年+29.29%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-1.05%
24.03.18历史最高净值:3.7332
18.05.15至今累计净值:3.6941
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+29.29%
年化收益率25.02% 守住20%
可转债总数量542只
5%排位 第27名双低值132.65
10%排位 第54名双低值137.64
15%排位 第82名双低值140.49
20%排位 第108名双低值142.61
50%排位 第271名双低值158.51
破发数量29只
转债115+15%转债3只
双低值125以内转债7只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 119.574 57.80% 177.374
双低中值 113.185 41.12% 154.305/158.51
今年沪深300净值1.0427,组合1.2929,领先25.02%,前高26.45%
今日操作:无
当前仓位
159915 25%
159901 25%
510300 25%
东方财富 25%
成交量维持万亿以上,但大盘指数已经纯化,上证50收盘破20天均线,而深圳100盘中还创新高。近5天比上证50还差的就是银行,医药。
有没有重仓在50+银行+医药上,加上证券,大家一起鼓励,别人牛市,我们挨打。

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我已经访问了你提供的链接。它似乎是关于可转债以及沪深300指数的波动率策略的详细讨论。如果你有任何特定的问题或需要关于这个内容的进一步帮助,随时向我提问!
可转债与沪深300指数的波动率存在一定关系。可转债的价格波动受许多因素影响,包括相关股票的价格波动、利率变动、信用风险、市场情绪等。其中,相关股票的价格波动是影响可转债价格最直接的因素。
沪深300指数是中国证券市场的一个重要指数,它足够大而且流动性好,对整个A股市场有着重要的影响。当沪深300指数波动大时,意味着证券市场的波动性增大,此时可转债中股票部分的价值可能会有大幅度的波动,进而影响可转债价格。
然而,能否通过沪深300的波动率直接预测某一只具体的可转债的未来价格波动,这个问题并没有明确的答案。这是因为可转债的价格波动不仅仅受到相关股票价格、沪深300指数的影响,更和转债本身的属性、信用等级、距离转股期限、市场情绪(市场对风险的接纳程度)等多因素影响。所以如果你想获得准确的可转债价格预测,可能需要一个更复杂的模型来结合考虑所有这些因素。

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今年净值:1.3065
仓位100%
本日+1.686%
本周+1.686%
本月+1.694%
本季+30.655%
本年+30.655%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.03.18历史最高净值:3.7332
18.05.15至今累计净值:3.7332
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+30.655%
年化收益率25.28% 守住20%
可转债总数量543只
5%排位 第27名双低值132.13
10%排位 第54名双低值137.26
15%排位 第82名双低值140.04
20%排位 第109名双低值141.71
50%排位 第272名双低值157.67
破发数量33只
转债115+15%转债4只
双低值125以内转债7只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 119.363 57.34% 176.703
双低中值 112.811 41.16% 153.971/15.67
今年沪深300净值1.0503,组合1.3065,领先25.62%,前高26.45%
今日操作:无
目前可简化观察两点:
神华没有重新站上20天均线,就一直看好。
如果神华一直不上,那牛市就来了,就可以在上证成交量追上深圳成交量之时退出。
这时神华就是高切底的好标的。
很多宽基指数年度翻红,小盘微盘虽然2月5日之前严重下跌,但反弹强劲。这里面很多小票都有回购计划。
当前仓位
159915 25% 指数年度+1.85%
159901 25% 指数年度+3.54%
510300 25% 指数年度+5.03%
东方财富 25% 个股年度-0.50%
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今年净值:1.2906
仓位100%
本日-0.74%
本周+0.46%
本月+0.46%
本季+29.06%
本年+29.06%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-0.74%
24.03.12历史最高净值:3.7152
18.05.15至今累计净值:3.6877
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+29. 06%
年化收益率25.09% 守住20%
可转债总数量543只
5%排位 第27名双低值132.48
10%排位 第54名双低值137.45
15%排位 第82名双低值140.18
20%排位 第109名双低值142.27
50%排位 第272名双低值158.38
破发数量38只
转债115+15%转债6只
双低值125以内转债8只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 117.943 60.12% 178.063
双低中值 111.995 42.83% 154.825/158.38
今年沪深300净值1.0412,组合1.2906,领先24.94%,前高26.45%
今日操作:无
当前仓位
159915 25%
159901 25%
510300 25%
东方财富 25%
回撤第一天,连续三天成交量上万亿。
耐心等待回撤5%。

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今年净值:1.3002
仓位100%
本日+0.42%
本周+1.21%
本月+01.20%
本季+30.02%
本年+30.02%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.03.12历史最高净值:3.7152
18.05.15至今累计净值:3.7152
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+30.02%
年化收益率25.26% 守住20%
可转债总数量544只
5%排位 第27名双低值132.03
10%排位 第54名双低值137.13
15%排位 第82名双低值140.31
20%排位 第109名双低值142.13
50%排位 第272名双低值158.25
破发数量37只
转债115+15%转债5只
双低值125以内转债8只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 117.814 60.26% 178.074
双低中值 111.750 42.87% 154.62/158.25
今年沪深300净值1.045,组合1.3002,领先25.17%,前高26.45%
今日操作:
随着两市成交量的不断放大,防守方高息股快速回落,市场非常好效,情绪已经起来。
趁着证券还没有起来,将512880换东方财富,提高进攻性。
只要神华没有重新站上20天,我们就一直看好。
当前仓位
159915 25% 三年来-31.17%
159901 25% 三年来-35.87%
510300 25% 三年来-30.01%
东方财富 25%
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24-3-11AH股溢价高的时候,一般情况下(除非国家队托hs300),恒生指数比hs300走势强几个点,这时候用恒生ETF替代hs300etf会更好些
今年净值:1.2948
仓位100%
本日+0.79%
本周+0.79%
本月+0.78%
本季+29.48%
本年+29.48%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.03.11历史最高净值:3.6997
18.05.15至今累计净值:3.6997
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23
2020年收益率+45....

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今年净值:1.2948
仓位100%
本日+0.79%
本周+0.79%
本月+0.78%
本季+29.48%
本年+29.48%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.03.11历史最高净值:3.6997
18.05.15至今累计净值:3.6997
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+29.48%
年化收益率25.18% 守住20%
可转债总数量544只
5%排位 第27名双低值132.45
10%排位 第54名双低值136.69
15%排位 第82名双低值139.98
20%排位 第109名双低值142.82
50%排位 第272名双低值158.49
破发数量38只
转债115+15%转债6只
双低值125以内转债8只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 117.507 61.89% 179.397
双低中值 111.500 43.60% 155.100/158.49
今年沪深300净值1.0461,组合1.2948,领先24.87%,前高26.45%
今日操作:
清仓后,进行重新布局;
龙抬头行情,重回三年来不受待见品种。
当前仓位
159915 25% 三年来-31.17%
159901 25% 三年来-35.87%
510300 25% 三年来-30.01%
512880 25% 买在券商转债到期赎回之时
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今年净值:1.2846
仓位100%银华日利
本日+0.003%
本周-0.650%
本月-0.014%
本季+28.46%
本年+28.46%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-0.65%
24.03.01历史最高净值:3.6945
18.05.15至今累计净值:3.6705
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+28.46%
年化收益率25.07% 守住20%
可转债总数量545只
5%排位 第27名双低值133.52
10%排位 第55名双低值137.44
15%排位 第82名双低值140.58
20%排位 第109名双低值142.87
50%排位 第273名双低值160.72
破发数量38只
转债115+15%转债4只
双低值125以内转债8只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 116.076 66.34% 182.416
双低中值 110.172 47.79% 157.962/160.72
今年沪深300净值1.0287,组合1.2846,领先25.59%,前高26.45%
今日操作:无

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今年净值:1.2846
仓位100%银华日利
本日+0%
本周-0.65%
本月-0.02%
本季+28.46%
本年+28.46%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-0.65%
24.03.01历史最高净值:3.6945
18.05.15至今累计净值:3.6704
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+28.46%
年化收益率25.08% 守住20%
可转债总数量546只
5%排位 第27名双低值132.84
10%排位 第55名双低值137.65
15%排位 第82名双低值140.56
20%排位 第109名双低值142.92
50%排位 第273名双低值160.80 回落很快
破发数量37只
转债115+15%转债5只
双低值125以内转债7只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 116.554 65.60% 182.154
双低中值 110.800 48.23% 159.03/160.80
今年沪深300净值1.0350,组合1.2846,领先24.96%,前高26.45%
今日操作:满仓银华日利,安心休息
今天微盘股强势收回昨天跌幅,但对应的微盘转债则只收回一点点。
整体双低值缓慢下降中。
大盘整体上属于缩量上涨,港股也涨了。
接下来几天如果没更帖,就是表示空仓中。

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今年净值:1.2846
仓位1%
本日-0.45%
本周-0.65%
本月-0.02%
本季+28.46%
本年+28.46%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-0.65%
24.03.01历史最高净值:3.6945
18.05.15至今累计净值:3.6704
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+28.46%
年化收益率25.09% 守住20%
可转债总数量546只
5%排位 第27名双低值133.80
10%排位 第55名双低值138.54
15%排位 第82名双低值141.01
20%排位 第109名双低值143.55
50%排位 第273名双低值162.33
破发数量36只
转债115+15%转债4只
双低值125以内转债6只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 116.362 67.02% 183.382
双低中值 110.762 50.24% 161.002/162.33
今年沪深300净值1.0392,组合1.2846,领先24.54%,前高26.45%
今日操作:今天清仓先撤了,这波新高后,还没怎么降仓位。
今天盘面显示撤退型护盘。指数越涨,转债越跌,指数新高下的净值回撤,太难了。
空仓修身养性,重新梳理思路。

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今年净值:1.2903
仓位100%
本日-0.21%
本周-0.21%
本月+0.43%
本季+29.03%
本年+29.03%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-0.21%
24.03.01历史最高净值:3.6945
18.05.15至今累计净值:3.6869
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+29.03%
年化收益率25.20% 守住20%
可转债总数量546只
5%排位 第27名双低值134.34
10%排位 第55名双低值139.48
15%排位 第82名双低值141.75
20%排位 第109名双低值144.32
50%排位 第273名双低值162.79
破发数量29只
转债115+15%转债3只
双低值125以内转债5只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 109.608 38.687% 148.295
双低均值 117.264 65.28% 182.544
双低中值 111.834 48.72% 160.554/162.79
今年沪深300净值1.0320,组合1.2903,领先25.83%,前高26.45%
今日操作:
今天300低开先加3格,再慢慢减出4格,净减1格。
同时转债继续下跌,仓位加到29%。
当前仓位
沪深300 71%
转债 29%
回撤第1天,还没抄作业的,建议耐心等待5%回撤。

赞同来自: Luff123D 、孤独的长线客 、meilin 、软泥爱打人 、长期价值投机手 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.2930
仓位92%
本日+0.64%
本周+1.03%
本月+0.64%
本季+29.30%
本年+29.30%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.03.01历史最高净值:3.6945
18.05.15至今累计净值:3.6945
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+29.30%
年化收益率25.29% 守住20%
可转债总数量546只
5%排位 第27名双低值135.51
10%排位 第55名双低值140.39
15%排位 第82名双低值142.83
20%排位 第109名双低值145.23
50%排位 第273名双低值163.88
破发数量28只
转债115+15%转债3只
双低值125以内转债5只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 110.654 38.204% 148.858
双低均值 117.528 65.87% 183.398
双低中值 112.664 48.86% 161.524/163.88
今年沪深300净值1.0311,组合1.29.30,领先26.19%,前高26.45%
今日操作:
今天510300的操作是一种变种网格,指数每5点出1%,3500点仓位80%,加仓则是多格一次性加,但仓位会与指数对应。
今天实盘出8格,盘中低吸3格,净减5格。
当前仓位
沪深300 72%
转债 20%
随着连续的上涨,大家情绪又开始活跃了起来,周围不少人已经历史新高。
继续踏空式新高,继续稳稳的幸福!
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今年净值:1.2849
仓位97%
本日+1.59%
本周+0.39%
本月+24.00%
本季+28.49%
本年+28.49%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.02.29历史最高净值:3.6714
18.05.15至今累计净值:3.6714
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+28.49%
年化收益率25.16% 守住20%
可转债总数量547只
5%排位 第27名双低值134.41
10%排位 第55名双低值139.71
15%排位 第82名双低值141.91
20%排位 第109名双低值145.40
50%排位 第273名双低值164.16
破发数量28只
转债115+15%转债3只
双低值125以内转债7只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 110.408 38.255% 148.663
双低均值 117.054 66.89% 189.944
双低中值 112.114 50.21% 162.324/164.16
今年沪深300净值1.0248,组合1.2849,领先26.01%,前高26.45%
今日操作:
减3%沪深300,新高控回撤,又是踏空式新高。
今天跟踪DMA出清情况,目前影响已解除。
当前仓位
沪深300 77%
转债 20%
2月完美结束,以新高收盘,1月收益3.62%,2月收益24%,年内最大回撤是3.81%,发生在1月23日至2月2日。
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24-2-28今年净值:1.2648仓位100% 本日-1.43%本周-1.18%本月+22.05%本季+26.48%本年+26.48%组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26当前历史高点回撤-1.43%24.02.27历史最高净值:3.666318.05.15至今累计净值:3.61382018年收益率-7.62%2019年收益率+44.23%2020年收益率+45.46%2021...很多都是小盘债,情绪刚慢慢平稳,又来一下,市场偏好要时间来恢复

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今年净值:1.2648
仓位100%
本日-1.43%
本周-1.18%
本月+22.05%
本季+26.48%
本年+26.48%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-1.43%
24.02.27历史最高净值:3.6663
18.05.15至今累计净值:3.6138
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+26.48%
年化收益率24.84% 守住20%
可转债总数量546只
5%排位 第27名双低值135.00
10%排位 第55名双低值139.19
15%排位 第82名双低值142.66
20%排位 第109名双低值146.81
50%排位 第273名双低值165.64
破发数量33只
转债115+15%转债2只
双低值125以内转债5只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 108.719 41.147 149.866
双低均值 115.594 70.92% 186.514
双低中值 110.704 54.06% 164.764/165.64
今年沪深300净值1.0056,组合1.2648,领先25.92%,前高26.45%
今日操作:
再加1%沪深300
当前仓位
沪深300 80%
转债 20%
转债的波动明显大于沪深300,低价债大家看不上了?

@yyb凌波 凌大你好,你表中的“转股价值PB”在哪调置啊,我已经付费了,但是找不到这个条目。24-2-27今年净值:1.2831仓位99% 本日+1.22%本周+0.25%本月+23.83%本季+28.31%本年+28.31%组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26当前历史高点回撤0%24.02.27历史最高净值:3.666318.05.15至今累计净值:3.66632018年收...自定义中添加