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看了一本书《保本投资法》，觉得说的挺有意思，主要的理念就是买入心仪的标的的同时，通过买入ITM的看跌进行保护，持有标的的最大成本和风险提前锁定。主要的规则为：
1、买入高股息的标的，或者强烈看好的标的；
2、买入实值一些的3个月左右的看跌期权保护；
3、波动率要在比较低，如果太高，最好做卖call；
4、计算最大成本和损失；
5、持有到期。
仔细想想，这个结构类似一个3个月的看涨期权，如果到期标的没有达到盈亏平衡点，最大损失是可以预知的。
1、买入高股息的标的，或者强烈看好的标的；
2、买入实值一些的3个月左右的看跌期权保护；
3、波动率要在比较低，如果太高，最好做卖call；
4、计算最大成本和损失；
5、持有到期。
仔细想想，这个结构类似一个3个月的看涨期权，如果到期标的没有达到盈亏平衡点，最大损失是可以预知的。
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@河边摸虾
put 6月@3.4为0.1451，iv为18.17%。
现货：（3.401-3.335）*10000=660
期权：（0.1410-0.1451）*10000=-41
总损益：660-41=619元。1.76%
2023年1月25日，沪深300ETF510300的价格为3.335元，执行价3.4元的6月到期的看跌期权价格为0.1410元，隐含波动率18.79%。2024年2月20日，沪深300ETF510300为3.401元
1、正股成本3.335元，10000股为33350元；
2、ITM3.400元的期权价格0.1782，1张为1782元。
3、总成本为3.335+0.1782=3.5132元，花费35132元。
4、最大风险为3.4-3.5132=0.1132元...
put 6月@3.4为0.1451，iv为18.17%。
现货：（3.401-3.335）*10000=660
期权：（0.1410-0.1451）*10000=-41
总损益：660-41=619元。1.76%
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@河边摸虾
put@3.4元@6月到期的价格为0.1740，IV22.46%，有所上涨，因此期权赚0.033元即330元。
合计组合亏损0.059元即亏损590元，继续持有到期。
2023年1月25日，沪深300ETF510300的价格为3.335元，执行价3.4元的6月到期的看跌期权价格为0.1410元，隐含波动率18.79%。2023年1月30日，510300的价格为3.243元，正股亏0.092元即920元。
1、正股成本3.335元，10000股为33350元；
2、ITM3.400元的期权价格0.1782，1张为1782元。
3、总成本为3.335+0.1782=3.5132元，花费35132元。
4、最大风险为3.4-3.5132=0.1132元...
put@3.4元@6月到期的价格为0.1740，IV22.46%，有所上涨，因此期权赚0.033元即330元。
合计组合亏损0.059元即亏损590元，继续持有到期。
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1.顺境多做事情，逆境多看书。
“i”人的自我想象在阅读中丰满，这容易让人进入“出世”的心理状态，在跟先贤的对话里，自我有望得到和解。相比之下，进入社交太过于耗费心力。
2.让自己忙起来，最好做长期主义的事情。
重视解构焦虑或搁置焦虑不一定是解除焦虑的最好路径，越是关心焦虑，焦虑越会自我放大；越是用健身或其他方式搁置焦虑，越是变相奖励了焦虑一缓解焦虑的行为回路。
不如抽身出来，做一些长期框架的搭建，做些长期主义的事情，比如更新品种的研究框架，梳理研究过程的黑洞，投研的结果变好了，焦虑也就自我消失了，然后本体的自我开始嘲笑那个发生焦虑的动机，这是一条更优的路径。
每一次的净值填坑都是建立道路自信的一块基石，一块丰碑。
“i”人的自我想象在阅读中丰满，这容易让人进入“出世”的心理状态，在跟先贤的对话里，自我有望得到和解。相比之下，进入社交太过于耗费心力。
2.让自己忙起来，最好做长期主义的事情。
重视解构焦虑或搁置焦虑不一定是解除焦虑的最好路径，越是关心焦虑，焦虑越会自我放大；越是用健身或其他方式搁置焦虑，越是变相奖励了焦虑一缓解焦虑的行为回路。
不如抽身出来，做一些长期框架的搭建，做些长期主义的事情，比如更新品种的研究框架，梳理研究过程的黑洞，投研的结果变好了，焦虑也就自我消失了，然后本体的自我开始嘲笑那个发生焦虑的动机，这是一条更优的路径。
每一次的净值填坑都是建立道路自信的一块基石，一块丰碑。
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2023年1月25日，沪深300ETF510300的价格为3.335元，执行价3.4元的6月到期的看跌期权价格为0.1410元，隐含波动率18.79%。
1、正股成本3.335元，10000股为33350元；
2、ITM3.400元的期权价格0.1782，1张为1782元。
3、总成本为3.335+0.1782=3.5132元，花费35132元。
4、最大风险为3.4-3.5132=0.1132元，比例为3.39%。
1、正股成本3.335元，10000股为33350元；
2、ITM3.400元的期权价格0.1782，1张为1782元。
3、总成本为3.335+0.1782=3.5132元，花费35132元。
4、最大风险为3.4-3.5132=0.1132元，比例为3.39%。
京公网安备 11010802031449号