我关注的43支小盘优质可转债。

逻辑是盘子小波动大弹性足,历史脉冲多。
但要时刻注意回避即将符合强赎回条件和临近到期赎回的高价可转债(最后3月不碰)。
仓位控制法:可转债中位110以下加杠杆(或者变相加杠杆:换进中高价弹性大的可转债),中位115以下保持满仓,中位120开始减仓到60-80%仓位,中位125以上减仓到30-50%仓位,中位130以上减仓至10-20%仓位,120以上开始有现金仓位时持仓标的加设网格增强收益,120以下满仓格局死拿。







以上可转债3月内有派息的优先考虑。
一月后即将输日子的思特和数日子还差4天的华锋谨慎参与。
另外数日子的福新和万讯大概率满足不了强赎回条件了,华锋还需等2-3周看看能否脱离数日子。
欢迎大家讨论,我会根据建议增减优质活性债的池子。
此可转债池偏重进攻性,追求防守性为主的集友请勿抄作业。
发表时间 2024-01-27 15:54     最后修改时间 2024-01-28 23:04     来自河南

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和气生财

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这波下跌,这些小盘可转债都被跌惨了,机会到了吗?
2024-08-26 06:44 来自广东 引用
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zxh874

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昨天的暴击可还安好。
2024-02-29 08:08 来自广东 引用
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dy001

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@毛之川
感谢大师公布代码带我赚钱
毛大师,收了神通吧
2024-01-31 20:53 来自天津 引用
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和气生财

赞同来自: 我不知道11

危--机
2024-01-31 10:52 来自广东 引用
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子轩的Daddy

赞同来自: 真秋之影

系统性风险来了。前辈暂时回避一下吧。。。。。
2024-01-31 10:38 来自上海 引用
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jobljg45

赞同来自: genamax 封基越放越醇

@封基越放越醇 老师好,我也不知这个回测是否合适,但跟您重叠的是比较多,我也一直关注中,谢谢!
2024-01-31 09:18 来自北京 引用
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理财大姐

赞同来自: skyblue777

但是我还是大部分都是双低140-120的债,且正股不能亏损,到期也有3%左右的收益率,跌时重质,正股一个跌停,转债跌个3%正常,所以,小规模跌起来没有债底保护,会很煎熬,虽然我也同意涨起来它们会很猛,哈,仅供参考
2024-01-31 08:39 来自湖北 引用
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heheqiaoqiao

赞同来自: gaokui16816888

本策略已失效,
2024-01-31 08:34 来自山东 引用
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理财大姐

赞同来自: 荐见

我喜欢宏辉,一年一次,125可以卖出,来回赚10%左右,3年30%,还要怎样?
2024-01-31 08:33 来自湖北 引用
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地地道道的

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关注一下进攻性后续走势
2024-01-31 01:43 来自江苏 引用
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封基越放越醇

赞同来自: 绿光

@达达滴
哈哈,这两只目前这么优质居然看不上,确实是各花入各眼。
维格是我今年赚钱最多的一支债,不过派息过后到期时间不到一年了,当前我追求的高弹性,维格弹性可能不如其他高波债,宏辉也类似。
2024-01-30 23:28 来自河南 引用
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benhorse

赞同来自: 跑路皮皮

@毛之川
感谢大师公布代码带我赚钱
毛大师闻着味道第一时间就来了,封基大师要被气死了
2024-01-30 16:14 来自北京 引用
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salvadocn

赞同来自: gaokui16816888 heheqiaoqiao topdeck 夏花秋果

@毛之川
感谢大师公布代码带我赚钱
毛师如能远征平定纳斯达克就好了
2024-01-29 15:41 来自北京 引用
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达达滴

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@封基越放越醇
剔除了宏辉和维格。
哈哈,这两只目前这么优质居然看不上,确实是各花入各眼。
2024-01-29 15:09 来自浙江 引用
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评级上调

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摊大饼,都有机会
2024-01-29 14:59 来自广东 引用
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封基越放越醇

赞同来自: 明园

剔除了宏辉和维格。
2024-01-29 14:46 来自河南 引用
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lc00

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买买买
2024-01-29 12:12 来自北京 引用
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cdhr

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别讨论了,本策略已失效,来搞中字头吧,毛大师还没买中石油,同事们赶紧上
2024-01-29 11:57 来自四川 引用
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dalong

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先关注,再学习。。
2024-01-29 10:04 来自河南 引用
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封基越放越醇

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思特是个好债,但是2月28日开始强赎回数日子,现在22%的溢价太高了,3月初溢价大褂率降到剩几个点,一个多月后溢价要降低10%+这个债暂时回避为好,到3月中旬看情况再决定。
2024-01-29 09:37 来自河南 引用
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封基越放越醇

赞同来自: 慢慢捡

@友情英雄
优选溢价低的,其它因子都是次要
丰山当前怎么看。
上周四上午盘确实盘中是机会,周三丰山转债已经提前杀到折价,周四正股开盘跌停带可转债价格打到最低116.866元(到期赎回价115)其后正股受当日大盘整体反弹的多头氛围情绪影响11点多打开跌停上演地天板行情,当日尾盘可转债折价高达4.52%其实应该卖出(考虑到当日会有大量债转股大概会造成次日正股会大幅度低开,所以尾盘可转债应该卖出回避),次日周五正股果然跌停低开(债转股产生抛压+周四晚上有年报业绩预亏公告)虽然盘中也曾经打开跌停但明显不日前一日的力度,周五的逻辑虽然和周四类似(都是赌正股跌停开板可转债补涨)但周五的可转债价格明显比周四高,加上周五的大盘没有大涨助攻,所以周五的盘中机会远远不如周四,丰山正股下午又从重新封死跌停,那么周一可转债的参与价值就要看正股能否止跌和可转债的价格再次下探的深度了,正股最近异常波动(虽然短期业绩预亏了)但主力可能没走掉,后期股价可能还有反复,不过看好可转债的尽量分批低吸,低吸保证安全,赌后期还有反复波动做t。
2024-01-28 23:32修改 来自河南 引用
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封基越放越醇

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@作死老专家
宏辉波动性还是不够,差不多一年就爆发一次,爆发幅度也不算大,每次买这个不是仓位太轻就是熬不住走了,还有航新也不够活跃。海波以前表现很好,最近这段时间好像也不太行了。
我最看好的还是华锋、新天、万讯、测绘、恒锋
好的考虑删除宏辉,航新。
2024-01-28 23:06 来自河南 引用
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封基越放越醇

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@jobljg45
我的回测里有8成债重合,紧跟老师节奏
兄弟把你回测的贴一下我们参考下呗。
2024-01-28 22:23 来自河南 引用
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润土先生

赞同来自: salvadocn 总是人生Guang 好奇心135 堂吉诃德加

@毛之川
感谢大师公布代码带我赚钱
打个响指吧,打个毁灭的响指
2024-01-28 11:40 来自河北 引用
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heheqiaoqiao

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@毛之川
感谢大师公布代码带我赚钱
厉害
2024-01-28 10:00 来自湖北 引用
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友情英雄

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@封基越放越醇
重视溢价因子忽视小盘因子的结果是什么?
选出一批下限低的股债联动债,正股太弱的时候可转债跌的比较低,优质小盘债很少跌破120,甚至很少跌破125,最近2年低溢价策略失效的原因就是基础市场太垃圾了,也许后期单边牛市时低溢价策略的效果会重新变优秀,不过我对大盘的乐观程度没到单独重视低溢价程度,可转债比较复测,转股价值接近130的低溢价可转债受强赎回预期数日子的影响效果不一定好(比如翔港此时溢价计较低,...
其它因子是次要,不是忽视。单因子策略玩不转
2024-01-28 09:44修改 来自浙江 引用
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yangshuaiwu

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目前有没有违约欠钱不还的可转债啊大佬们?
2024-01-28 09:19 来自河南 引用
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竹尘

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只有宏辉是重的,虚惊一场
2024-01-28 09:10 来自广东 引用
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cdhr

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完蛋了,周一计提10个点,不过这次我要熬过去,毛师一般2个月割肉,比如花王
2024-01-28 08:43 来自四川 引用
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dfgb

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@毛之川
感谢大师公布代码带我赚钱
*
2024-01-28 06:39 来自四川 引用
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子轩的Daddy

赞同来自: 老火鸡知行合一 jiandanno1

@毛之川
感谢大师公布代码带我赚钱
毛师所到之处,寸草不生……
2024-01-28 00:58 来自上海 引用
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图图小二郎

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@毛之川
感谢大师公布代码带我赚钱
估计楼主要慌了
2024-01-28 00:04 来自广东 引用
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钟爱一玉

赞同来自: 一个人静静 booboo 巨鳄未成年 跑路皮皮 真秋之影 ergouzizzz更多 »

@毛之川
感谢大师公布代码带我赚钱
毛师已关注,并认为赚钱。
2024-01-27 23:32 来自北京 引用
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毛之川 - 只在集思录和雪球注册了账户,其他平台打我着名号的皆为骗子!

赞同来自: starcai Ujg68gy 丽丽的最爱 zhongyun 塔塔桔 yjjkwxf drzb FF章鱼 又得取名字 总是人生Guang 散户救星 精牛 努力前行N farby gaokui16816888 jisabao 堂吉诃德加 集XFD XPEX kjm521 benhorse wswddb 明园 跑路皮皮 cdhr wxc5269 静心无为 真秋之影 geneous stylexf DEFI2025 幸运钱 zoetina52 水风井月 xiaowa 图图小二郎 难得又是浮雲 钟爱一玉更多 »

感谢大师公布代码带我赚钱
2024-01-27 22:53 来自浙江 引用
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和气生财

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很多相同
2024-01-27 21:51 来自广东 引用
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封基越放越醇

赞同来自: bobsury 乐鱼之乐

@qgj8848
我现在基本都是这些,怕以后策略又要变了!
这里个人觉得深市债明显强于沪市债!
上海监管严些
2024-01-27 21:50 来自河南 引用
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qgj8848

赞同来自: gaokui16816888 乐鱼之乐 宫正 韦帅望

我现在基本都是这些,怕以后策略又要变了!
这里个人觉得深市债明显强于沪市债!
2024-01-27 21:45 来自安徽 引用
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韦帅望

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@封基越放越醇
恒峰有待观察。
恒峰最近有点活跃
2024-01-27 21:29 来自江苏 引用
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封基越放越醇

赞同来自: cdhr 韦帅望

@友情英雄
优选溢价低的,其它因子都是次要
重视溢价因子忽视小盘因子的结果是什么?
选出一批下限低的股债联动债,正股太弱的时候可转债跌的比较低,优质小盘债很少跌破120,甚至很少跌破125,最近2年低溢价策略失效的原因就是基础市场太垃圾了,也许后期单边牛市时低溢价策略的效果会重新变优秀,不过我对大盘的乐观程度没到单独重视低溢价程度,可转债比较复测,转股价值接近130的低溢价可转债受强赎回预期数日子的影响效果不一定好(比如翔港此时溢价计较低,但他此时杀溢价很合理https://www.jisilu.cn/question/489704)。
2024-01-27 20:33修改 来自河南 引用
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封基越放越醇

赞同来自: 作死老专家

@作死老专家
宏辉波动性还是不够,差不多一年就爆发一次,爆发幅度也不算大,每次买这个不是仓位太轻就是熬不住走了,还有航新也不够活跃。海波以前表现很好,最近这段时间好像也不太行了。
我最看好的还是华锋、新天、万讯、测绘、恒锋
恒峰有待观察。
2024-01-27 20:24 来自河南 引用
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跑路皮皮

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五成重合
2024-01-27 20:03 来自山东 引用
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友情英雄

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优选溢价低的,其它因子都是次要
2024-01-27 19:57 来自浙江 引用
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我要开宝箱cc

赞同来自: 又得取名字 水水滴 韦帅望 封基越放越醇 cdhr 大勇止割更多 »

@封基越放越醇
锋龙在表里,联诚溢价稍高历史活跃性稍显不足可作为同题材华锋 锋龙 今飞的替补,那些不活跃欢迎直接在这里提出我考虑删除谢谢。普利,博汇,能辉 盘子偏大后期会考虑剔除,原则上3亿以上的不考虑除非题材足够好(比如商洛)优质活跃债的选拔条件:盘子小题材好,历史脉冲高度高和发生频率多。
联城其实溢价高一点在情绪好的时候反而不能算是缺点,因为溢价低很容易一波行情直接转股价值>130元,触发强赎计时而杀溢价,这种溢价高一点的小妖,股票涨停蹭情绪面的收益反而更好一点,且不惧强赎预警,但是日常波动会弱于低溢价小盘。另外我认为沪深主板比科创创业债优先级可以高一点,容易蹭到涨停。
2024-01-27 19:16 来自河北 引用
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PEPPER2018

赞同来自: kolanta 跑路皮皮

感谢老师分享,我觉得沪工转债也还不错呀
2024-01-27 18:59 来自湖北 引用
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shiro1234

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还是回测一下比较放心,剩余规模+纯债溢价率+转股溢价率+过去n天脉冲数四因子选债。
2024-01-27 18:50 来自江苏 引用
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九韭归一

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沿浦、丰山、水羊
2024-01-27 18:13 来自上海 引用
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luckycjs

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印象中航新、宏辉、佳力好久没什么波动了。

在风险可控的前提下,老师觉得现有基础上攻击性最强的10个转债是谁?现在应该要多考虑攻击性了吧
2024-01-27 17:51 来自北京 引用
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luckycjs

赞同来自: 茉茉摊饼 四国大战

@四国大战
MARK!三力,新星也不错啊
新星亏损比较严重

三力只剩下五个月左右了,爆发性可能不会很强,可以打地鼠,看看有没有偶尔的惊喜。
2024-01-27 17:49 来自北京 引用
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作死老专家

赞同来自: 老西 乐鱼之乐 zsp950 超级怂人全靠蒙 封基越放越醇 跑路皮皮更多 »

宏辉波动性还是不够,差不多一年就爆发一次,爆发幅度也不算大,每次买这个不是仓位太轻就是熬不住走了,还有航新也不够活跃。海波以前表现很好,最近这段时间好像也不太行了。
我最看好的还是华锋、新天、万讯、测绘、恒锋
2024-01-27 17:45 来自上海 引用
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liouzone

赞同来自: 薇2024

咨询大佬两个问题哈:
1、为什么可转债3月内有派息的优先考虑?
2、是采用摊大饼打地鼠策略吗?一直找不太到这类债的锚在哪里。
谢谢谢谢。
2024-01-27 17:43 来自上海 引用
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唐志勇

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希望能长期分享更新
2024-01-27 17:38 来自北京 引用
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四国大战

赞同来自: 散户长相守

MARK!三力,新星也不错啊
2024-01-27 17:20 来自上海 引用
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花园小琴

赞同来自: 慢慢捡

关注,前几天套住的小票,昨天已经出坑了。
2024-01-27 17:17 来自湖北 引用
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jobljg45

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我的回测里有8成债重合,紧跟老师节奏
2024-01-27 17:02 来自北京 引用
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封基越放越醇

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@qgb509
联诚、锋龙不算么?表中有些次新现在不活跃了。
锋龙在表里,联诚溢价稍高历史活跃性稍显不足可作为同题材华锋 锋龙 今飞的替补,那些不活跃欢迎直接在这里提出我考虑删除谢谢。
能辉 盘子偏大后期会考虑剔除,原则上3亿以上的不考虑除非题材足够好(比如商洛)
优质活跃债的选拔条件:盘子小题材好,历史脉冲高度高和发生频率多。
2024-01-27 21:47修改 来自河南 引用
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qgb509

赞同来自: 跑路皮皮

联诚、锋龙不算么?表中有些次新现在不活跃了。
2024-01-27 16:27 来自湖南 引用

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