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512800银行ETF的网格交易
2023年4月，我在银河证券的一个账户设置了一个成交驱动型的网格交易条件单，投资标的是512800银行ETF，间隔是0.005元，每笔成交数量是2000份。个人感觉还不错，发个帖子，从今天开始发成交记录，希望得到集友的帮助和指教。
2024年2月23日，把银行ETF网格条件单的涨跌差价从0.005元调整为0.010元。
2024年4月11日，又新设置了一条到价触发型的网格交易条件单，投资标的是563350中证A50ETF。2024年4月17日，把563350中证A50ETF的网格交易条件单更改为成交驱动型。
2024年4月24日，把银行ETF网格条件单的涨跌差价从0.010元调整为0.005元。
2024年5月22日晚上又设置了510210上证指数ETF和113056重银转债2个品种的成交驱动型网格交易条件单。
2024年7月26日编辑如下：2024年6月以后又增加了几个成交驱动型网格交易的标的，成交笔数比较多，所以就没有更新6月15日以后的成交记录。我使用成交驱动型网格交易一年多，感觉还是很好的，交易效率很高。今后只发一些我认为效率比较高的成交记录。帖子也更改为成交驱动型网格交易。
2024年10月3日编辑如下：两个银行证券账户512800银行ETF成交驱动型网格交易条件单，已经在9月27日收市后终止，9月30日开始手动委托交易。帖子也更改为512800银行ETF的交易记录。
2023年4月，我在银河证券的一个账户设置了一个成交驱动型的网格交易条件单，投资标的是512800银行ETF，间隔是0.005元，每笔成交数量是2000份。个人感觉还不错，发个帖子，从今天开始发成交记录，希望得到集友的帮助和指教。
2024年2月23日，把银行ETF网格条件单的涨跌差价从0.005元调整为0.010元。
2024年4月11日，又新设置了一条到价触发型的网格交易条件单，投资标的是563350中证A50ETF。2024年4月17日，把563350中证A50ETF的网格交易条件单更改为成交驱动型。
2024年4月24日，把银行ETF网格条件单的涨跌差价从0.010元调整为0.005元。
2024年5月22日晚上又设置了510210上证指数ETF和113056重银转债2个品种的成交驱动型网格交易条件单。
2024年7月26日编辑如下：2024年6月以后又增加了几个成交驱动型网格交易的标的，成交笔数比较多，所以就没有更新6月15日以后的成交记录。我使用成交驱动型网格交易一年多，感觉还是很好的，交易效率很高。今后只发一些我认为效率比较高的成交记录。帖子也更改为成交驱动型网格交易。
2024年10月3日编辑如下：两个银行证券账户512800银行ETF成交驱动型网格交易条件单，已经在9月27日收市后终止，9月30日开始手动委托交易。帖子也更改为512800银行ETF的交易记录。
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两个银行证券账户512800银行ETF成交驱动型网格交易条件单，已经在9月27日收市后终止，9月30日开始手动委托交易。帖子也更改为512800银行ETF的交易记录。9月交易情况：YB账户成交123000份其中买入63000分，卖出60000份，净买入3000份，净支出资金3674元，平均买入价格1.225元。YT账户成交68000份其中买入35000分，卖出33000份，净买入2000份，净支出资金2057元，平均买入价格1.0285元。因成交笔数太多，就不发截图了。
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512800银行ETF的网格交易
2023年4月设置这个成交驱动型的网格交易条件单时，512800银行ETF持仓约18万份，持仓成本约1.0881元，到5月8日时持仓降低到约12万份，持仓成本约1.0652元，2023年末持仓又回到约18万份，持仓成本约1.0633元，目前持仓又降低到约12万份，持仓成本约1.0329元。按18万份持仓计算网格交易收益约4500元，按12万份持仓计算网格交易收益约3900元。
2023年4月设置这个成交驱动型的网格交易条件单时，512800银行ETF持仓约18万份，持仓成本约1.0881元，到5月8日时持仓降低到约12万份，持仓成本约1.0652元，2023年末持仓又回到约18万份，持仓成本约1.0633元，目前持仓又降低到约12万份，持仓成本约1.0329元。按18万份持仓计算网格交易收益约4500元，按12万份持仓计算网格交易收益约3900元。
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赞同来自: J892021289
@金牌持有人
不是打击楼主，网格类策略的收益期望值都是负的。感觉现在 低ETF佣金的 券商 ，就是在 吃这个 点差 。委托 明显 不能 立即 成交 。只有价格走势与你不利 才成交 。
就像牛市做t先买再卖成功率很高，熊市做t先卖再买成功率很高，而震荡市，不管先买再卖，还是先卖再买成功率都很高。
假设整个策略的胜率是50%，那其实是不能赚钱的，目前ETF有点量的都有做市商，市商上下盘口是基于iopv后的调整价，大概点差在万1～万3，你每次交易都要承担这个损耗。
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@金牌持有人
不是打击楼主，网格类策略的收益期望值都是负的。不市价买入卖出，只排队吃价差
就像牛市做t先买再卖成功率很高，熊市做t先卖再买成功率很高，而震荡市，不管先买再卖，还是先卖再买成功率都很高。
假设整个策略的胜率是50%，那其实是不能赚钱的，目前ETF有点量的都有做市商，市商上下盘口是基于iopv后的调整价，大概点差在万1～万3，你每次交易都要承担这个损耗
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