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赞同来自: 画眉 、Luff123D 、gaokui16816888
实事求是就得准确回答或者反驳对方观点啊，人家说的是沪深300，你贴一个中证2000是不是有点文不对题了？你说的有道理，但我看过数据了。包括你给的数据也是一致的，2月20日那天300ETF的份额是下降的。最近两三周300ETF的份额是没啥变化的，不存在护盘。
我附的图是华泰柏瑞沪深300ETF近期的份额变化情况。
当然，2000etf的份额大幅减少，GJD肯定撤了，相比来说对300的确更呵护。如果你认为没有撤也算护盘的话，那就算吧。我是认为只有买入才算护盘。
我就搞不懂为啥很多人根据自己心里的想象来炒股，我们来这里不是赚钱的吗？又不是来消费的，你花钱你说是啥就是啥，实事求是没那么难。实事求是就得准确回答或者反驳对方观点啊，人家说的是沪深300，你贴一个中证2000是不是有点文不对题了？
我附的图是华泰柏瑞沪深300ETF近期的份额变化情况。
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主要是对比1000的那几只，不增持的时候就只是缩量，但是没有显著折价。2000的563300折价太大了，明显是砸出来的。也是拍脑袋猜的。不过我是感觉设个申购上限，还这么低，确实不好。从1分钟线，其实可以看得比较明白.在2月8日上午和中午大额买入后，2月19日和20日的开盘都在大额卖出，后面就不多了。明天的折价节奏也可以看开盘的成交额去预判。
考虑分钟级别的买盘和赎回上限，我大致匡算，8日买的ETF，到20日中午大概还剩12-19个亿在手上。根据这个节奏，最多再砸3-5天。则今天上午最高时1.8%的折价率，大致在4天后到期。
如果当前有近似市值结构的底仓，其套利年化收益会比持有IM的贴水收敛的年化收益还要更高一些。
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昨天563300设置了50亿申购上限，今天设置了15亿申购上限。结合昨天全天巨额成交又大幅折价。那么我觉得有两点可以确定的。我感觉所有ETF都在撤，只是2000ETF的流动性最差，所以撤的时候留下了最明显的痕迹。这两天几乎所有的宽基指数ETF都出现了折价现象。
1、8号顶着溢价买的资金是可以交易，而不像顶着溢价买其他ETF的基金是不交易的。
2、虽然2000的其他基金也有不设申购上限的，但是这只成交量最大的快速设置了小额的申购上限，说明GJD通过溢价注入流动性给2000应该是有所保留的。
只是没想到撤的那么快
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没事，逼空行情继续着，这几天想等回调的人，天天失望，看来以后还会出现75个跳空向上缺口，900万年后才会回补，本月看3500，下月6124，年底9124，STOCK的涨，不需要任何道理这行情哪有逼空一说？一直都是温和上涨
中证2000etf563300，盘中出现了3%的快速下跌，外加长期折价2.4%，原因是这只ETF 申购是不限额度的，但是赎回却是一天限量1亿。所以年前最后一天申购的套利的有些资金，只能二级市场卖出导致卖压较大。，交易到下午的时候随着套利资金的撤出，卖压减少，溢价率有可能变小。节前当天买入股票，申购成ETF，当天就可以卖出ETF，为何会等到今天才卖出？
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“他”松手了， 这个瞬间是大家一致的行动， 最近这个搞的太久了。。。 玩的人越多差价越大了。 不止是在2000上，500,300也有不过没这么大但也在慢慢扩大。最初几天我都知道了，现在都4,5周了。之前能融券卖出的时候融券是最好的，也因为这个临时把融券给停了，但是有现货的人还可以每天爽撸羊毛。不对吧，平准行为模式下，做持仓再平衡是有道理的。但2000的流动性在2月8日才刚恢复，今天就再次吸收流动性？我觉得应该不会这么短视。而且价差才3-6%左右，卖掉了又能赚多少钱呢？把流动性再次砸崩丢乌纱帽和利用资金流动量赚一点小利之间孰轻孰重，一目了然，风险收益不平衡啊。
别为了吃这一瞬间的折价去接现货，这个瞬间时候大家果断一波砸卖现货，说明砸卖现货是最优解。没搞懂的话别...
而且，2000没有期货，这个情况下最优选择肯定是卖股票买ETF做无风险套利最佳。
当然有一个快速观察手段，就是观察ETF规模的变化情况。赎回的情况到底如何，到时候一看便知
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别为了吃这一瞬间的折价去接现货，这个瞬间时候大家果断一波砸卖现货，说明砸卖现货是最优解。没搞懂的话别去参与。
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