场内货基套利教材

交易所货基由于净值跟价格经常出现偏离常出现套利机会。

1 套利货基清单

很多人知道511880可套利,然后, 就盯着它。其实,大多数511开头的交易所货基都是可以套利的。

访问 https://www.jisilu.cn/data/repo/ ,将过滤条件设为1亿元

图片

511660是不行的,511850也是不行的,其它大部分都是可以套利的。规模越大,流动性越好。这里面最好的还是511880,规模最大,流动性最好,到帐时间早。深受广大人民群众喜爱。

2 这个套利仅限于银河证券

绝大部分券商赎回是t+2到帐。而银河证券是t+1到帐,年化收益率通常是翻倍的。集思录上显示的买入赎回年化都是按普通券商t+2到帐计算的。

3 货基的估值

3.1访问 https://www.jisilu.cn/data/repo/ 就可以看到货基t日估值。

3.2自行估值:将t-1日估值直接加上0.005元就是t日估值。

3.3 周末净值会直接获取节假日利息。比如周五,直接获得双休三天的净值。

4 年化收益率的估算

周一~周三:集思录的预估收益*2

周四:集思录的预估收益*4

周五:集思录的预估收益*1.3 (三天持有,四天实际)

强烈推荐手工计算:(t日估算净值-t日价格)/ t日价格*365,简单明了。

5 货基溢价套利

当溢价时,场内基金申购,t+2日卖出即可

6 货基折价套利

以511880为例,市价买入511880,场内赎回 511880 ,t+1日11点后到帐。

7 货基到帐时间(会不断变化,以实践为准)

博时货币 511860 t+1 14:40后到帐

易货币 511800 t+1 14:40后到帐

交易货币 511690 t+1 14:40后到帐

银华日利 511880 t+1 10:00~14:00到帐 (推荐)

理财金H 511810 t+1 14:40后到帐

12月30日,511880由于分红,12月31日资金不能正常取出。12月30日不能买511880。

511660,银河不支持赎回,511690,每天赎回限1000w份即10亿元,511850,每天赎回限100w份,即1亿元,基本上开盘后就无法赎回。

华宝添益 511990 t+1 15:00前偶而回来,有时15:00后回来,经常16:00后回来(t+2)

据说,华泰证券所有的场内货基都是收盘以后才到账,时间不一定,但4点前多数到账。

公众号:没钱又丑
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CBNI558

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请问老师,银河证券周五场内赎回511880,钱周一三点前能到帐吗?
2024-04-26 15:13 来自河北 引用
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Aspirin

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@心情随风
对得,而且国金得金腾通过夜给得利息一向是货币基金里面排前列得,双保险
国金已经开始了吗?990实测t+1到账了吗?谢谢
2024-04-18 19:25 来自北京 引用
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心情随风

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@yongz
那国金的511990也能t+1盘中了?
对得,而且国金得金腾通过夜给得利息一向是货币基金里面排前列得,双保险
2024-04-18 18:39 来自江苏 引用
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yongz

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那国金的511990也能t+1盘中了?
2024-04-18 17:09 来自上海 引用
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心情随风

赞同来自: Aspirin

尊敬的投资者:为提高我司客户参与上海货币ETF资金使用效率,我司计划4月中旬开始将上海货币ETF赎回款到账时间由T+2日提前到T+1日日间15点前上账(特定情况如管理人交收延迟除外)。因您同时还参与了金腾通等理财业务,特此提醒您可以根据自己的用款或投资计划做好相应资金安排,尤其是有取款需求的,请您务必在当日报价回购、余额理财、金腾通等理财业务发生前(避免前述业务占用资金)进行银证转取。祝您投资顺利。【国金证券】

国金也改成T+1了,这事要抢银河得客户啊
2024-04-18 15:37修改 来自江苏 引用
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antiwalker

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今天511880溢价0.030% 了,请问老师为啥会溢价这么多啊?@没钱又丑
2024-04-08 11:17 来自上海 引用
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没钱又丑

赞同来自: 森仔

@someone2012
不懂就问。
折价套利(买入赎回)的时候的收益计算很清楚 - (t日估算净值-t日价格)/ t日价格*365。我操作了一遍没有问题。华泰也是T+1,3点到账。
但是溢价套利(申购卖出)时是怎么估算的,卖出日T+2的时候价格肯定会变动,期间我们申购的基金净值虽然涨了,我们最终收益还是要看T+2日的价格 - T+0日的净值,和这两天涨的净值无关?不知道我理解的对不对。
你的理解是对的。
2024-03-08 13:49 来自四川 引用
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fdcfdc

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挣钱艰难。能逮一点是一点。
2024-03-08 10:51 来自河南 引用
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someone2012

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不懂就问。
折价套利(买入赎回)的时候的收益计算很清楚 - (t日估算净值-t日价格)/ t日价格*365。我操作了一遍没有问题。华泰也是T+1,3点到账。
但是溢价套利(申购卖出)时是怎么估算的,卖出日T+2的时候价格肯定会变动,期间我们申购的基金净值虽然涨了,我们最终收益还是要看T+2日的价格 - T+0日的净值,和这两天涨的净值无关?不知道我理解的对不对。
2024-03-08 10:34 来自新加坡 引用
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浮尘123456789

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货币ETF赎回的话,只能普通账户吧?信用账户好像不可以。
2024-03-03 18:44 来自江苏 引用
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地地道道的

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谢谢,学习一下
2024-03-03 17:14 来自江苏 引用
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猫消灭人类

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买银行理财,不过要赌下周三之前不能申购新股。
天天利只有一个点了。
2024-03-03 13:57修改 来自浙江 引用
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zengyongqiang

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请教大佬,周四买入赎回511880,周五到账,买入什么产品能做到有周末利息,谢谢
2024-03-03 12:20 来自湖南 引用
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Darkest

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丑哥 折价套利场内赎回 511880 ,t+1日11点后到帐。有限制达到多少金额才能赎回吗?
2024-03-03 11:42 来自广东 引用
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luyisa

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@alinered
我也是,昨天晚上8点看还是冻结,现在到账了
哦 我算了下,虽然是冻结的,但是可以逆回购 哈哈哈
2024-03-03 11:26 来自北京 引用
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wlds

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@没钱又丑
不是这样的。周五到下周一三天的收益,周五就已经计算了。简单的说,周五,买入,赎回就拿到了节假日期的利息了。
周一收盘增加的净值,就只有周一一天的,特别低。周一估算净值的时候,千万别想着还有节假日期利息可以拿
明白了,多谢!
2024-03-03 10:21 来自江苏 引用
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没钱又丑

赞同来自: 上海李江镇 集XFD gaokui16816888 流沙少帅 Ake90 浮尘123456789 xing968 明园更多 »

@wlds
请教楼主:我看了一下今年银华日利的净值,周五到下周一3天也只增加0.005,春节期间也是如此。那么银华日利的周五套利空间不如其它货基,这样理解对吗?
不是这样的。周五到下周一三天的收益,周五就已经计算了。简单的说,周五,买入,赎回就拿到了节假日期的利息了。
周一收盘增加的净值,就只有周一一天的,特别低。周一估算净值的时候,千万别想着还有节假日期利息可以拿
2024-03-03 09:34修改 来自四川 引用
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wlds

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请教楼主:我看了一下今年银华日利的净值,周五到下周一3天也只增加0.005,春节期间也是如此。那么银华日利的周五套利空间不如其它货基,这样理解对吗?
2024-03-02 13:51 来自江苏 引用
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alinered

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@luyisa
啊 为何我的银河还是资金冻结的状态?
我也是,昨天晚上8点看还是冻结,现在到账了
2024-03-02 09:35 来自上海 引用
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alinered

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@没钱又丑
绝大部分券商都是t+2到帐
忘了补充了,我的是银河,盘中看到丑大的提醒,试了一次,结果昨天周五晚上8点看还没到账…现在好像到账了,不知道操作方式有没有问题,我看交割单3.1有3笔,ETF基金赎回、ETF申购退款、ETF现金差额返款
2024-03-02 09:26 来自上海 引用
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地球村

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谢谢
2024-03-02 06:24 来自河北 引用
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低低风险套利

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12月30日,511880由于分红,12月31日资金不能正常取出。12月30日不能买511880。

也就是说假设是银河证券,
12月30日买入赎回,假设12月31日是交易日,则“可用不可取”?
其他时间买入赎回,T+1日均为“可用可取”?
假设12月31日不是交易日,是否还受影响?
2024-03-01 23:18 来自上海 引用
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勇敢的心198

赞同来自: lee1973

这个要换成银河才可以呀。。。其它的都是T加二的。收益直接少了一半。
2024-03-01 22:27 来自四川 引用
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折木爱吃蛋挞

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@没钱又丑
包含货基利息的年化收益率
好的,谢谢
2024-03-01 20:34 来自广东 引用
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没钱又丑

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@折木爱吃蛋挞
请问这个套利年化收益率是包含货基利息的年化收益率还是单纯套利的收益率?
包含货基利息的年化收益率
2024-03-01 20:00 来自四川 引用
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折木爱吃蛋挞

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请问这个套利年化收益率是包含货基利息的年化收益率还是单纯套利的收益率?
2024-03-01 19:45 来自广东 引用
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没钱又丑

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@wsfzqy
511880赎回要赎回费吗?还有一个问题,买入511880如何与逆回购比较收益?谢谢。小白问题
直接访问集思录,实时数据,现金管理

都列出来了。一眼就可以看出哪个合算
2024-03-01 19:43 来自四川 引用
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没钱又丑

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@Panych88
问一下,我下午场内买了511880,为什么找不到赎回的入口,用的是国信证券,又或者是我操作反了吗?
如果不是t+1券商,个人建议就别折腾了
2024-03-01 19:42 来自四川 引用
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没钱又丑

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@俊俊218218
不懂就问,货基溢价的时候为什么是申购?溢价难道不是价格高于净值吗?这时候为什么不是赎回呢?
货基溢价的时候,价格高于净值,买入赎回就变成高买低卖了。
2024-03-01 19:42 来自四川 引用
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没钱又丑

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@alinered
2.29买入赎回511880,现在还没到账,客服说今天能到,具体时间不确定,可能这是个例?
绝大部分券商都是t+2到帐
2024-03-01 19:40 来自四川 引用
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没钱又丑

赞同来自: wuseqi Aspirin 浮尘123456789

@浮尘123456789
当天买入,当天随即就可以赎回的吗?
是的
2024-03-01 19:39 来自四川 引用
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luyisa

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啊 为何我的银河还是资金冻结的状态?
2024-03-01 18:01 来自北京 引用
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xiaoman0521

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@alinered
2.29买入赎回511880,现在还没到账,客服说今天能到,具体时间不确定,可能这是个例?
什么券商,银河今天上午就到了
2024-03-01 17:51 来自北京 引用
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浮尘123456789

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@alinered
2.29买入赎回511880,现在还没到账,客服说今天能到,具体时间不确定,可能这是个例?
当天买入,当天随即就可以赎回的吗?
2024-03-01 17:50 来自江苏 引用
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alinered

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2.29买入赎回511880,现在还没到账,客服说今天能到,具体时间不确定,可能这是个例?
2024-03-01 15:57 来自上海 引用
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低低风险套利

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银河 买入赎回, 下面这些 都是T+1到账?

博时货币 511860 t+1 14:40后到帐

易货币 511800 t+1 14:40后到帐

交易货币 511690 t+1 14:40后到帐

银华日利 511880 t+1 10:00~14:00到帐 (推荐)

理财金H 511810 t+1 14:40后到帐
2024-03-01 00:05 来自上海 引用
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coding

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@wsfzqy
511880赎回要赎回费吗?还有一个问题,买入511880如何与逆回购比较收益?谢谢。小白问题
第一个问题你应该问券商。第二个问题人家都说这么清楚了,你连计算都懒得做吗?那就不要搞投资了,投资都是赚小钱伤大脑的事
2024-02-29 22:36 来自上海 引用
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wsfzqy

赞同来自: janitor

511880赎回要赎回费吗?还有一个问题,买入511880如何与逆回购比较收益?谢谢。小白问题
2024-02-29 19:27 来自上海 引用
0

Panych88

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问一下,我下午场内买了511880,为什么找不到赎回的入口,用的是国信证券,又或者是我操作反了吗?
2024-02-29 15:56 来自浙江 引用
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俊俊218218

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不懂就问,货基溢价的时候为什么是申购?溢价难道不是价格高于净值吗?这时候为什么不是赎回呢?
2024-02-29 12:29 来自上海 引用
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xiaoman0521

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@没钱又丑
集思录上计划的收益是按周一可用可取计算的,实际上,我们周五就可用可取,所以*4
感谢,那现在有8个点了
2024-02-29 10:14 来自北京 引用
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没钱又丑

赞同来自: lee1973 backhamning huanxiong33

@隔壁老刘1111
想问下是怎么计算收益?和股票一样的吗?
跟股票一样
2024-02-29 09:59 来自四川 引用
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没钱又丑

赞同来自: wiseguy4587

@xiaoman0521
为什么周四是预估收益*4呢
集思录上计划的收益是按周一可用可取计算的,实际上,我们周五就可用可取,所以*4
2024-02-29 09:58 来自四川 引用
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隔壁老刘1111

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想问下是怎么计算收益?和股票一样的吗?
2024-02-29 09:42 来自江苏 引用
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xiaoman0521

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为什么周四是预估收益*4呢
2024-02-29 09:37 来自北京 引用
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cityrusher

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@新的绿茶
今天华泰证券511880下午14:30左右就到账了
嗯,华泰除了880不如银河,其他都可以的
2024-02-29 08:51 来自上海 引用
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新的绿茶

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今天华泰证券511880下午14:30左右就到账了
2024-02-28 18:36 来自江苏 引用
0

xxxdelen

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多谢 多谢
2024-02-28 16:42 来自日本 引用

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