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2月20日看跨境ETF 513030有点溢价, 按合同规定21日确认申购, 21日净值1.280. 想着成本价应该在1.280附近, T+4日交割单出来, 发现成本价在1.293附近, 比预估的1.28高了1%. 基金公司解释说净值是按人民币汇率中间价计算的, 而实际换汇价跟中间价偏差很大.
就是说每天公布的净值根本就不准, 溢价少于1%的套利铁定亏损. 这次亏了好几千, 真坑.
就是说每天公布的净值根本就不准, 溢价少于1%的套利铁定亏损. 这次亏了好几千, 真坑.
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基金公司说, 换汇 按外汇交易中心的汇率 https://www.chinamoney.com.cn/chinese/homefxrrm/ , 但是净值又用中间价计算, 这就是专门坑人的. 两个汇率差别很大. 净值计算也用外汇交易中心的就好多了.
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@cityrusher
@gaigai777那赎回用中间价是对老持有利好的表现不？其实我很疑惑，申购使用中间价结算成本的，市场汇率又明显高于中间价的情况下，基金经理怎么以中间价购汇去买券？所以要看图说话啊 我的帖子里已经说了有的基金结算告别了中间价 这是对小白散户的福音
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赞同来自: songbuting
别猜了，iopv有用中间价的，中间价还分T日，T-1日。有用实时汇率的，实时又有彭博有路透，还有极个别管理人用很特殊汇率的。而且只要管理人提申请，随时可以改IOPV的计算汇率。这玩意网上看的历史经验对现实投机的意义不大。还不如自己一个标的一个标的去算。
不会算？那就靠运气玩吧。
不会算？那就靠运气玩吧。
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赞同来自: 对冲天才
@小虾米007
反了。申赎是实时汇率，IOPV是中间价。所以看起来二级价格都是溢价，实际上没有溢价。实时汇率指在岸RMB价格？https://finance.sina.com.cn/money/forex/hq/USDCNY.shtml
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赞同来自: gaokui16816888 、好奇心135 、西楼 、williamaa911 、渭水狂歌 、 、 、 、更多 »
汇率是成本偏离净值的一方面原因，补券成本才是影响最大的因素。
基金收到你的钱以后，要补券也就是买入然后根据成本计算份额数量，补券的成本直接决定了你的申购成本，和当日ETF的净值无关。
补券的时间点不可预测，虽然理论上收盘前是个比较好的时间点，但是开盘后、上午盘、下午盘、收盘前都有可能，甚至多个时间点多次补券，只有基金的内部人员知道当天补券的时间点，如果指数在补券时比收盘时相差太大，偏离就会很离谱。
如果知道补券时间点，就有可能估算出成本，再如果刚好是A股交易时间，就有获利的可能，不知基金公司是如何监管规避内部人员参与套利的。
基金收到你的钱以后，要补券也就是买入然后根据成本计算份额数量，补券的成本直接决定了你的申购成本，和当日ETF的净值无关。
补券的时间点不可预测，虽然理论上收盘前是个比较好的时间点，但是开盘后、上午盘、下午盘、收盘前都有可能，甚至多个时间点多次补券，只有基金的内部人员知道当天补券的时间点，如果指数在补券时比收盘时相差太大，偏离就会很离谱。
如果知道补券时间点，就有可能估算出成本，再如果刚好是A股交易时间，就有获利的可能，不知基金公司是如何监管规避内部人员参与套利的。
京公网安备 11010802031449号