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理论上，IM有年化11%以上的折价，长持滚动会增加安全垫。永不割肉，则可以熬到经济复苏或牛市，获得贴水和指数底部抬升的双重回报。
实盘中，在2024年1月下旬杀跌过程里，被IM的贴水吸引换到了IM，最终只感受到了指数杀跌和贴水扩大的双重暴击。（由于中证1000历史上波动太大，此前不敢持有IM）
策略收益
-22.44%
策略年化收益
-14.45%
超额收益
0.94%
基准收益
-23.16%
从回测曲线上看，2022年8月之前有超额年化，但之后随着贴水缩小甚至升水超额缩小，2024年1月后指数快速杀跌过程中变成负超额。后续反弹过程中，贴水收敛，也只不过是修复了负超额，没有保留或积累到正超额。
——————————————————————
长持IM的朋友更有体会和发言权，可以说说反弹到现在，真有吃到贴水么？
---------2024/03/12更新----------------------------
应集友提议，增加了IC长持滚贴水的回测，同样是100W对应持有1手IM，按月滚动，一直持有主力合约。
case1-回测区间从2015年5月IC上市以来，截止2024年3月8日。
策略收益
77.11%
策略年化收益
6.86%
超额收益
180.40%
最大回撤
65.15%
case2-回测区间从2022年1月开始，截止2024年3月8日。
策略收益
-21.69%
策略年化收益
-11.25%
超额收益
2.17%
最大回撤
40.65%
IC长持之所以有可观的总超额收益，主要靠2022年前的高贴水积累，而未来升贴水率是不确定的。
自2022年后，IC贴水缩小至年化5%以内，若此时根据过去的贴水率入场，则只能长期被套并在期望解套中承受股指和杠杆的双杀。
实盘中，在2024年1月下旬杀跌过程里，被IM的贴水吸引换到了IM，最终只感受到了指数杀跌和贴水扩大的双重暴击。（由于中证1000历史上波动太大，此前不敢持有IM）
不禁反思，长持IM真有贴水可吃吗？
回测区间从2022年IM上市以来，截止2024年3月8日，100W对应持有1手IM，按月滚动，一直持有主力合约：策略收益
-22.44%
策略年化收益
-14.45%
超额收益
0.94%
基准收益
-23.16%
从回测曲线上看，2022年8月之前有超额年化，但之后随着贴水缩小甚至升水超额缩小，2024年1月后指数快速杀跌过程中变成负超额。后续反弹过程中，贴水收敛，也只不过是修复了负超额，没有保留或积累到正超额。
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长持IM的朋友更有体会和发言权，可以说说反弹到现在，真有吃到贴水么？
---------2024/03/12更新----------------------------
应集友提议，增加了IC长持滚贴水的回测，同样是100W对应持有1手IM，按月滚动，一直持有主力合约。
case1-回测区间从2015年5月IC上市以来，截止2024年3月8日。
策略收益
77.11%
策略年化收益
6.86%
超额收益
180.40%
最大回撤
65.15%
case2-回测区间从2022年1月开始，截止2024年3月8日。
策略收益
-21.69%
策略年化收益
-11.25%
超额收益
2.17%
最大回撤
40.65%
IC长持之所以有可观的总超额收益，主要靠2022年前的高贴水积累，而未来升贴水率是不确定的。
自2022年后，IC贴水缩小至年化5%以内，若此时根据过去的贴水率入场，则只能长期被套并在期望解套中承受股指和杠杆的双杀。
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赞同来自: knight314
@Aimee320
那这不就是高位加杠杆，低位减杠杆。比如4000点时1手IM80万，杠杆0.8，8000点时一手IM160万，对应于100W资金的杠杆1.6。
可以理解这种做法带来的负收益基本抵消了贴水收益。但这又不是吃贴水必须的做法，我觉得把它算进贴水不妥。我觉得应该是保持固定的杠杆率比较合理。
回测里是按100W资金持有1手，如果我没理解错的话，就是市值100W时拿1手IM，市值涨到200W时拿2手IM。
比如，建仓后指数（市值约140W）-10%，其实对于100W的资金来说是-14%，叠加几个月贴水点数可能也就是-12%。
系统算出的超额0.94%是叠加了跌幅和贴水后的综合效果，其实也是账户的真实反应。
对我们平时主观上只把贴水点数算作是超额的认知会有所冲击，特别是带杠杆吃贴水的。
那这不就是高位加杠杆，低位减杠杆。比如4000点时1手IM80万，杠杆0.8，8000点时一手IM160万，对应于100W资金的杠杆1.6。
可以理解这种做法带来的负收益基本抵消了贴水收益。但这又不是吃贴水必须的做法，我觉得把它算进贴水不妥。我觉得应该是保持固定的杠杆率比较合理。
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赞同来自: 雷神2019
@Aimee320
一般到最后交易日前两三天的时候，持仓会大幅减少，交易也不够活跃，买卖滑点也会增大，交易不活跃的月份，开盘误差会比较大的。
建议楼主你按交割日前三天开始移仓去计算
如果超额收益0.94%，哪IM就没有超额收益，完全就是负收益，因为还有一个指数分红点位自然回落70-80个点。
回测中的换月交易是按照主力合约变化的那天上午开盘换，大多数日期是早于交割日的。误差-45个点，如果是按最后交易日最终结算价格，哪就是-45个点。
从之前我贴出的交易明细上看，2023年3月、4月换月都是正数贴水27点、31点，并不是负数。
不知层主提到的“误差-45个点”来源或者计算比较的依据是什么？我还看不太明白。
之前有抽样跟其它相近日期进行换月做过比较，早晚一两天贴水差综合下来都是大致差不多（对换月时机掌握得好的人另说）。
比如，2023年3月换4月，在2...
一般到最后交易日前两三天的时候，持仓会大幅减少，交易也不够活跃，买卖滑点也会增大，交易不活跃的月份，开盘误差会比较大的。
建议楼主你按交割日前三天开始移仓去计算
如果超额收益0.94%，哪IM就没有超额收益，完全就是负收益，因为还有一个指数分红点位自然回落70-80个点。
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赞同来自: hanbing0356 、walt 、teride 、水穷云起时
IM上来没多久，手动算算就知道了，实际操作中也比较懒，懒得每月换（据说这样贴水吃的比较多），都是直接拿最长期换的。
从220722到今年315，也就换2303、2309、2403三个合约，按到期前一天换大概算了一下，亏了800个点，同期1000跌了1480个点，拿指数-21%，吃贴水-11%。
从220722到今年315，也就换2303、2309、2403三个合约，按到期前一天换大概算了一下，亏了800个点，同期1000跌了1480个点，拿指数-21%，吃贴水-11%。
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看了一遍，然后结论是什么？IM上市才这么几天时间，用IM来回测？吃贴水久了，大概率会碰到1月份这样的情况，行情大幅下跌贴水也一路扩大，然后两天的反弹贴水反为升水，这时该如何处理？最终会演变为择时问题
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赞同来自: 雷神2019
@a123456a123456
比如，建仓后指数（市值约140W）-10%，其实对于100W的资金来说是-14%，叠加几个月贴水点数可能也就是-12%。
系统算出的超额0.94%是叠加了跌幅和贴水后的综合效果，其实也是账户的真实反应。
对我们平时主观上只把贴水点数算作是超额的认知会有所冲击，特别是带杠杆吃贴水的。
如果楼主算的是沪深300，算下来超额只有0.94%，这个有可能。回测里是按100W资金持有1手，
毕竟300的贴水很少基本没有。
但是中证1000，明明我换仓的时候，每次价格都要便宜几十个点，隔季换仓要便宜一两百个点的情况下，怎么可能只有超额0.94%
楼主你应该按交割日前两三天或者前一周的价格来计算，这个才准确一些。
因为一般没有谁持有到最后再移仓的
比如，建仓后指数（市值约140W）-10%，其实对于100W的资金来说是-14%，叠加几个月贴水点数可能也就是-12%。
系统算出的超额0.94%是叠加了跌幅和贴水后的综合效果，其实也是账户的真实反应。
对我们平时主观上只把贴水点数算作是超额的认知会有所冲击，特别是带杠杆吃贴水的。
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@a123456a123456
从之前我贴出的交易明细上看，2023年3月、4月换月都是正数贴水27点、31点，并不是负数。
不知层主提到的“误差-45个点”来源或者计算比较的依据是什么？我还看不太明白。
之前有抽样跟其它相近日期进行换月做过比较，早晚一两天贴水差综合下来都是大致差不多（对换月时机掌握得好的人另说）。
比如，2023年3月换4月，在2023/3/13~2023/3/17的任意一天下午接近收盘换，贴水都是27~28点。
再比如，2023年IM2301换IM2302是升水，即便是早一日换也是-30点左右。
ID Name Index指数点位 R基差率 与指数的基差
2023/1/18 14:58:00 - INFO #VALUE!
IM2301.CCFX 6612.62 6616.6 -0.060152 -3.98
IM2302.CCFX 6612.62 6633.2 -0.310257 -20.58
2023/1/19 14:58:00 - INFO #VALUE!
IM2301.CCFX 6673.59 6685.4 -0.176654 -11.81
IM2302.CCFX 6673.59 6713.4 -0.592993 -39.81
2023/1/20 14:58:00 - INFO #VALUE!
IM2301.CCFX 6734.34 6728.2 0.091258 6.14
IM2302.CCFX 6734.34 6770 -0.526736 -35.66
2023/3/13 14:58:00 - INFO #VALUE!
IM2304.CCFX 6829.51 6802 0.40444 27.51
IM2303.CCFX 6829.51 6829.2 0.004539 0.31
2023/3/14 14:58:00 - INFO #VALUE!
IM2304.CCFX 6770.15 6741.2 0.429449 28.95
IM2303.CCFX 6770.15 6770.4 -0.003693 -0.25
2023/3/15 14:58:00 - INFO #VALUE!
IM2304.CCFX 6802.17 6774.2 0.41289 27.97
IM2303.CCFX 6802.17 6805.4 -0.047462 -3.23
2023/3/16 14:58:00 - INFO #VALUE!
IM2304.CCFX 6692.31 6677 0.229295 15.31
IM2303.CCFX 6692.31 6704 -0.174374 -11.69
2023/3/17 14:58:00 - INFO #VALUE!
indexPrice futurePrice R #VALUE!
IM2304.CCFX 6737.39 6730.8 0.097908 6.59
IM2303.CCFX 6737.39 6748.4 -0.16315 -11.01
中证1000，超额只有0.94%，直觉就是错的。回测中的换月交易是按照主力合约变化的那天上午开盘换，大多数日期是早于交割日的。
从23年3月到现在真实持有1000股指，算了一下，贴水大概吃到了300个点。
22年7月上市的时候，贴水更高
楼主你看是不是按股指最后交割日，以交割结算价来进行的换仓，这种情况肯定会有很大的误差在里面。
像3月误差-45个点，2月误差-40个点。
超额0.94%都不用去细算，直觉就是错的。
从之前我贴出的交易明细上看，2023年3月、4月换月都是正数贴水27点、31点，并不是负数。
不知层主提到的“误差-45个点”来源或者计算比较的依据是什么？我还看不太明白。
之前有抽样跟其它相近日期进行换月做过比较，早晚一两天贴水差综合下来都是大致差不多（对换月时机掌握得好的人另说）。
比如，2023年3月换4月，在2023/3/13~2023/3/17的任意一天下午接近收盘换，贴水都是27~28点。
再比如，2023年IM2301换IM2302是升水，即便是早一日换也是-30点左右。
ID Name Index指数点位 R基差率 与指数的基差
2023/1/18 14:58:00 - INFO #VALUE!
IM2301.CCFX 6612.62 6616.6 -0.060152 -3.98
IM2302.CCFX 6612.62 6633.2 -0.310257 -20.58
2023/1/19 14:58:00 - INFO #VALUE!
IM2301.CCFX 6673.59 6685.4 -0.176654 -11.81
IM2302.CCFX 6673.59 6713.4 -0.592993 -39.81
2023/1/20 14:58:00 - INFO #VALUE!
IM2301.CCFX 6734.34 6728.2 0.091258 6.14
IM2302.CCFX 6734.34 6770 -0.526736 -35.66
2023/3/13 14:58:00 - INFO #VALUE!
IM2304.CCFX 6829.51 6802 0.40444 27.51
IM2303.CCFX 6829.51 6829.2 0.004539 0.31
2023/3/14 14:58:00 - INFO #VALUE!
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IM2303.CCFX 6770.15 6770.4 -0.003693 -0.25
2023/3/15 14:58:00 - INFO #VALUE!
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2023/3/16 14:58:00 - INFO #VALUE!
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2023/3/17 14:58:00 - INFO #VALUE!
indexPrice futurePrice R #VALUE!
IM2304.CCFX 6737.39 6730.8 0.097908 6.59
IM2303.CCFX 6737.39 6748.4 -0.16315 -11.01
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@chaiche
2020 2020/1/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2002.CCFX) 开多 市价单 1手 5547 1,109,400.00 0 25.52
2020 2020/1/21 9:30:00 中证500股指期货(IC2002.CCFX) 平多 市价单 -1手 5572.2 -1,114,440.00 5,040.00 25.63 12.2
2020 2020/1/21 9:30:00 中证500股指期货(IC2003.CCFX) 开多 市价单 1手 5560 1,112,000.00 0 25.58
2020 2020/3/20 9:30:00 中证500股指期货(IC2003.CCFX) 平多 市价单 -1手 5200 -1,040,000.00 -72,000.00 23.92 32
2020 2020/3/20 9:30:00 中证500股指期货(IC2004.CCFX) 开多 市价单 1手 5168 1,033,600.00 0 23.77
2020 2020/4/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2004.CCFX) 平多 市价单 -1手 5360 -1,072,000.00 38,400.00 24.66 51.2
2020 2020/4/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2005.CCFX) 开多 市价单 1手 5308.8 1,061,760.00 0 24.42
2020 2020/5/14 9:30:00 中证500股指期货(IC2005.CCFX) 平多 市价单 -1手 5501.8 -1,100,360.00 38,600.00 25.31 88.6
2020 2020/5/14 9:30:00 中证500股指期货(IC2006.CCFX) 开多 市价单 1手 5413.2 1,082,640.00 0 24.9
2020 2020/6/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2006.CCFX) 平多 市价单 -1手 5732.8 -1,146,560.00 63,920.00 26.37 79
2020 2020/6/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2007.CCFX) 开多 市价单 1手 5653.8 1,130,760.00 0 26.01
2020 2020/7/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2007.CCFX) 平多 市价单 -1手 6342.8 -1,268,560.00 137,800.00 29.18 92.6
2020 2020/7/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2009.CCFX) 开多 市价单 1手 6250.2 1,250,040.00 0 28.75
2020 2020/9/18 9:30:00 中证500股指期货(IC2009.CCFX) 平多 市价单 -1手 6374 -1,274,800.00 24,760.00 29.32 71.8
2020 2020/9/18 9:30:00 中证500股指期货(IC2010.CCFX) 开多 市价单 1手 6302.2 1,260,440.00 0 28.99
2020 2020/10/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2010.CCFX) 平多 市价单 -1手 6465 -1,293,000.00 32,560.00 29.74 67.8
2020 2020/10/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2011.CCFX) 开多 市价单 1手 6397.2 1,279,440.00 0 29.43
2020 2020/11/10 9:30:00 中证500股指期货(IC2011.CCFX) 平多 市价单 -1手 6383.2 -1,276,640.00 -2,800.00 29.36 37.8
2020 2020/11/10 9:30:00 中证500股指期货(IC2012.CCFX) 开多 市价单 1手 6345.4 1,269,080.00 0 29.19
2020 2020/12/18 9:30:00 中证500股指期货(IC2012.CCFX) 平多 市价单 -1手 6316.2 -1,263,240.00 -5,840.00 29.05 39.2
2020 2020/12/18 9:30:00 中证500股指期货(IC2101.CCFX) 开多 市价单 1手 6277 1,255,400.00 0 28.87
2021 2021/1/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2101.CCFX) 平多 市价单 -1手 6430 -1,286,000.00 30,600.00 29.58 30
2021 2021/1/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2102.CCFX) 开多 市价单 1手 6400 1,280,000.00 0 29.44
2021 2021/1/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2102.CCFX) 平多 市价单 -1手 6442.2 -1,288,440.00 8,440.00 29.63 54.2
2021 2021/1/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2103.CCFX) 开多 市价单 1手 6388 1,277,600.00 0 29.38
2021 2021/3/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2103.CCFX) 平多 市价单 -1手 6200 -1,240,000.00 -37,600.00 28.52 53
2021 2021/3/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2104.CCFX) 开多 市价单 1手 6147 1,229,400.00 0 28.28
2021 2021/4/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2104.CCFX) 平多 市价单 -1手 6276 -1,255,200.00 25,800.00 28.87 55.4
2021 2021/4/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2105.CCFX) 开多 市价单 1手 6220.6 1,244,120.00 0 28.61
2021 2021/4/20 9:30:00 中证500股指期货(IC2105.CCFX) 平多 市价单 -1手 6385 -1,277,000.00 32,880.00 29.37 71
2021 2021/4/20 9:30:00 中证500股指期货(IC2106.CCFX) 开多 市价单 1手 6314 1,262,800.00 0 29.04
2021 2021/6/18 9:30:00 中证500股指期货(IC2106.CCFX) 平多 市价单 -1手 6600.2 -1,320,040.00 57,240.00 30.36 42
2021 2021/6/18 9:30:00 中证500股指期货(IC2107.CCFX) 开多 市价单 1手 6558.2 1,311,640.00 0 30.17
2021 2021/7/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2107.CCFX) 平多 市价单 -1手 6917.6 -1,383,520.00 71,880.00 31.82 43.8
2021 2021/7/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2108.CCFX) 开多 市价单 1手 6873.8 1,374,760.00 0 31.62
2021 2021/7/20 9:30:00 中证500股指期货(IC2108.CCFX) 平多 市价单 -1手 6811.2 -1,362,240.00 -12,520.00 31.33 38.2
2021 2021/7/20 9:30:00 中证500股指期货(IC2109.CCFX) 开多 市价单 1手 6773 1,354,600.00 0 31.16
2021 2021/9/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2109.CCFX) 平多 市价单 -1手 7427.4 -1,485,480.00 130,880.00 34.17 77.4
2021 2021/9/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2110.CCFX) 开多 市价单 1手 7350 1,470,000.00 0 33.81
2021 2021/10/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2110.CCFX) 平多 市价单 -1手 7006 -1,401,200.00 -68,800.00 32.23 45
2021 2021/10/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2111.CCFX) 开多 市价单 1手 6961 1,392,200.00 0 32.02
2021 2021/10/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2111.CCFX) 平多 市价单 -1手 7012.6 -1,402,520.00 10,320.00 32.26 71
2021 2021/10/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2112.CCFX) 开多 市价单 1手 6941.6 1,388,320.00 0 31.93
2021 2021/12/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2112.CCFX) 平多 市价单 -1手 7372.2 -1,474,440.00 86,120.00 33.91 19.4
2021 2021/12/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2201.CCFX) 开多 市价单 1手 7352.8 1,470,560.00 0 33.82
2022 2022/1/21 9:30:00 中证500股指期货(IC2201.CCFX) 平多 市价单 -1手 7050.6 -1,410,120.00 -60,440.00 32.43 -21.6
2022 2022/1/21 9:30:00 中证500股指期货(IC2202.CCFX) 开多 市价单 1手 7072.2 1,414,440.00 0 32.53
2022 2022/1/25 9:30:00 中证500股指期货(IC2202.CCFX) 平多 市价单 -1手 6990 -1,398,000.00 -16,440.00 32.15 20
2022 2022/1/25 9:30:00 中证500股指期货(IC2203.CCFX) 开多 市价单 1手 6970 1,394,000.00 0 32.06
2022 2022/3/18 9:30:00 中证500股指期货(IC2203.CCFX) 平多 市价单 -1手 6239 -1,247,800.00 -146,200.00 28.7 37.8
2022 2022/3/18 9:30:00 中证500股指期货(IC2204.CCFX) 开多 市价单 1手 6201.2 1,240,240.00 0 28.53
2022 2022/4/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2204.CCFX) 平多 市价单 -1手 6085 -1,217,000.00 -23,240.00 27.99 35.6
2022 2022/4/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2205.CCFX) 开多 市价单 1手 6049.4 1,209,880.00 0 27.83
2022 2022/4/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2205.CCFX) 平多 市价单 -1手 6040.4 -1,208,080.00 -1,800.00 27.79 30.2
2022 2022/4/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2206.CCFX) 开多 市价单 1手 6010.2 1,202,040.00 0 27.65
2022 2022/6/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2206.CCFX) 平多 市价单 -1手 6220 -1,244,000.00 41,960.00 28.61 36.4
2022 2022/6/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2207.CCFX) 开多 市价单 1手 6183.6 1,236,720.00 0 28.44
2022 2022/7/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2207.CCFX) 平多 市价单 -1手 6289 -1,257,800.00 21,080.00 28.93 24
2022 2022/7/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2208.CCFX) 开多 市价单 1手 6265 1,253,000.00 0 28.82
2022 2022/7/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2208.CCFX) 平多 市价单 -1手 6275 -1,255,000.00 2,000.00 28.86 35.4
2022 2022/7/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2209.CCFX) 开多 市价单 1手 6239.6 1,247,920.00 0 28.7
2022 2022/9/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2209.CCFX) 平多 市价单 -1手 6098.6 -1,219,720.00 -28,200.00 28.05 43.6
2022 2022/9/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2210.CCFX) 开多 市价单 1手 6055 1,211,000.00 0 27.85
2022 2022/10/21 9:30:00 中证500股指期货(IC2210.CCFX) 平多 市价单 -1手 5969.8 -1,193,960.00 -17,040.00 27.46 21.8
2022 2022/10/21 9:30:00 中证500股指期货(IC2211.CCFX) 开多 市价单 1手 5948 1,189,600.00 0 27.36
2022 2022/10/25 9:30:00 中证500股指期货(IC2211.CCFX) 平多 市价单 -1手 5889 -1,177,800.00 -11,800.00 27.09 31
2022 2022/10/25 9:30:00 中证500股指期货(IC2212.CCFX) 开多 市价单 1手 5858 1,171,600.00 0 26.95
2022 2022/12/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2212.CCFX) 平多 市价单 -1手 6082.8 -1,216,560.00 44,960.00 27.98 1.8
2022 2022/12/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2301.CCFX) 开多 市价单 1手 6081 1,216,200.00 0 27.97
2023 2023/1/20 9:30:00 中证500股指期货(IC2301.CCFX) 平多 市价单 -1手 6216 -1,243,200.00 27,000.00 28.59 -40.6
2023 2023/1/20 9:30:00 中证500股指期货(IC2302.CCFX) 开多 市价单 1手 6256.6 1,251,320.00 0 28.78
2023 2023/1/31 9:30:00 中证500股指期货(IC2302.CCFX) 平多 市价单 -1手 6280 -1,256,000.00 4,680.00 28.89 7.4
2023 2023/1/31 9:30:00 中证500股指期货(IC2303.CCFX) 开多 市价单 1手 6272.6 1,254,520.00 0 28.85
2023 2023/3/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2303.CCFX) 平多 市价单 -1手 6184.8 -1,236,960.00 -17,560.00 28.45 7.6
2023 2023/3/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2304.CCFX) 开多 市价单 1手 6177.2 1,235,440.00 0 28.42
2023 2023/4/21 9:30:00 中证500股指期货(IC2304.CCFX) 平多 市价单 -1手 6414 -1,282,800.00 47,360.00 29.5 29.6
2023 2023/4/21 9:30:00 中证500股指期货(IC2305.CCFX) 开多 市价单 1手 6384.4 1,276,880.00 0 29.37
2023 2023/4/25 9:30:00 中证500股指期货(IC2305.CCFX) 平多 市价单 -1手 6210 -1,242,000.00 -34,880.00 28.57 46
2023 2023/4/25 9:30:00 中证500股指期货(IC2306.CCFX) 开多 市价单 1手 6164 1,232,800.00 0 28.35
2023 2023/6/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2306.CCFX) 平多 市价单 -1手 6098.8 -1,219,760.00 -13,040.00 28.05 18.8
2023 2023/6/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2307.CCFX) 开多 市价单 1手 6080 1,216,000.00 0 27.97
2023 2023/7/21 9:30:00 中证500股指期货(IC2307.CCFX) 平多 市价单 -1手 5927.8 -1,185,560.00 -30,440.00 27.27 19.8
2023 2023/7/21 9:30:00 中证500股指期货(IC2308.CCFX) 开多 市价单 1手 5908 1,181,600.00 0 27.18
2023 2023/7/25 9:30:00 中证500股指期货(IC2308.CCFX) 平多 市价单 -1手 5987.6 -1,197,520.00 15,920.00 27.54 -1.6
2023 2023/7/25 9:30:00 中证500股指期货(IC2309.CCFX) 开多 市价单 1手 5989.2 1,197,840.00 0 27.55
2023 2023/9/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2309.CCFX) 平多 市价单 -1手 5728 -1,145,600.00 -52,240.00 26.35 14.2
2023 2023/9/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2310.CCFX) 开多 市价单 1手 5713.8 1,142,760.00 0 26.28
2023 2023/10/20 9:30:00 中证500股指期货(IC2310.CCFX) 平多 市价单 -1手 5441.6 -1,088,320.00 -54,440.00 25.03 -20
2023 2023/10/20 9:30:00 中证500股指期货(IC2311.CCFX) 开多 市价单 1手 5461.6 1,092,320.00 0 25.12
2023 2023/10/24 9:30:00 中证500股指期货(IC2311.CCFX) 平多 市价单 -1手 5289.6 -1,057,920.00 -34,400.00 24.33 -0.2
2023 2023/10/24 9:30:00 中证500股指期货(IC2312.CCFX) 开多 市价单 1手 5289.8 1,057,960.00 0 24.33
2023 2023/12/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2312.CCFX) 平多 市价单 -1手 5514.8 -1,102,960.00 45,000.00 25.37 20.4
2023 2023/12/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2401.CCFX) 开多 市价单 1手 5494.4 1,098,880.00 0 25.27
2024 2024/1/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2401.CCFX) 平多 市价单 -1手 5035.2 -1,007,040.00 -91,840.00 23.16 66.2
2024 2024/1/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2402.CCFX) 开多 市价单 1手 4969 993,800.00 0 22.86
2024 2024/1/23 9:30:00 中证500股指期货(IC2402.CCFX) 平多 市价单 -1手 4659 -931,800.00 -62,000.00 21.43 86.2
2024 2024/1/23 9:30:00 中证500股指期货(IC2403.CCFX) 开多 市价单 1手 4572.8 914,560.00 0 21.03
感谢，楼主贴出im每次移仓的贴水差值，，总共移仓19次，平均贴水值29.89点，总点数568点，超额收益是不是应该为568*200/1000000=11.36%。2020 2020/1/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2001.CCFX) 平多 市价单 -1手 5551.6 -1,110,320.00 59,000.00 25.54 4.6
另外 再楼主方便把ic从2022年开始的移仓贴水差值 也贴一下吗？感谢！！！
2020 2020/1/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2002.CCFX) 开多 市价单 1手 5547 1,109,400.00 0 25.52
2020 2020/1/21 9:30:00 中证500股指期货(IC2002.CCFX) 平多 市价单 -1手 5572.2 -1,114,440.00 5,040.00 25.63 12.2
2020 2020/1/21 9:30:00 中证500股指期货(IC2003.CCFX) 开多 市价单 1手 5560 1,112,000.00 0 25.58
2020 2020/3/20 9:30:00 中证500股指期货(IC2003.CCFX) 平多 市价单 -1手 5200 -1,040,000.00 -72,000.00 23.92 32
2020 2020/3/20 9:30:00 中证500股指期货(IC2004.CCFX) 开多 市价单 1手 5168 1,033,600.00 0 23.77
2020 2020/4/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2004.CCFX) 平多 市价单 -1手 5360 -1,072,000.00 38,400.00 24.66 51.2
2020 2020/4/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2005.CCFX) 开多 市价单 1手 5308.8 1,061,760.00 0 24.42
2020 2020/5/14 9:30:00 中证500股指期货(IC2005.CCFX) 平多 市价单 -1手 5501.8 -1,100,360.00 38,600.00 25.31 88.6
2020 2020/5/14 9:30:00 中证500股指期货(IC2006.CCFX) 开多 市价单 1手 5413.2 1,082,640.00 0 24.9
2020 2020/6/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2006.CCFX) 平多 市价单 -1手 5732.8 -1,146,560.00 63,920.00 26.37 79
2020 2020/6/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2007.CCFX) 开多 市价单 1手 5653.8 1,130,760.00 0 26.01
2020 2020/7/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2007.CCFX) 平多 市价单 -1手 6342.8 -1,268,560.00 137,800.00 29.18 92.6
2020 2020/7/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2009.CCFX) 开多 市价单 1手 6250.2 1,250,040.00 0 28.75
2020 2020/9/18 9:30:00 中证500股指期货(IC2009.CCFX) 平多 市价单 -1手 6374 -1,274,800.00 24,760.00 29.32 71.8
2020 2020/9/18 9:30:00 中证500股指期货(IC2010.CCFX) 开多 市价单 1手 6302.2 1,260,440.00 0 28.99
2020 2020/10/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2010.CCFX) 平多 市价单 -1手 6465 -1,293,000.00 32,560.00 29.74 67.8
2020 2020/10/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2011.CCFX) 开多 市价单 1手 6397.2 1,279,440.00 0 29.43
2020 2020/11/10 9:30:00 中证500股指期货(IC2011.CCFX) 平多 市价单 -1手 6383.2 -1,276,640.00 -2,800.00 29.36 37.8
2020 2020/11/10 9:30:00 中证500股指期货(IC2012.CCFX) 开多 市价单 1手 6345.4 1,269,080.00 0 29.19
2020 2020/12/18 9:30:00 中证500股指期货(IC2012.CCFX) 平多 市价单 -1手 6316.2 -1,263,240.00 -5,840.00 29.05 39.2
2020 2020/12/18 9:30:00 中证500股指期货(IC2101.CCFX) 开多 市价单 1手 6277 1,255,400.00 0 28.87
2021 2021/1/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2101.CCFX) 平多 市价单 -1手 6430 -1,286,000.00 30,600.00 29.58 30
2021 2021/1/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2102.CCFX) 开多 市价单 1手 6400 1,280,000.00 0 29.44
2021 2021/1/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2102.CCFX) 平多 市价单 -1手 6442.2 -1,288,440.00 8,440.00 29.63 54.2
2021 2021/1/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2103.CCFX) 开多 市价单 1手 6388 1,277,600.00 0 29.38
2021 2021/3/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2103.CCFX) 平多 市价单 -1手 6200 -1,240,000.00 -37,600.00 28.52 53
2021 2021/3/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2104.CCFX) 开多 市价单 1手 6147 1,229,400.00 0 28.28
2021 2021/4/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2104.CCFX) 平多 市价单 -1手 6276 -1,255,200.00 25,800.00 28.87 55.4
2021 2021/4/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2105.CCFX) 开多 市价单 1手 6220.6 1,244,120.00 0 28.61
2021 2021/4/20 9:30:00 中证500股指期货(IC2105.CCFX) 平多 市价单 -1手 6385 -1,277,000.00 32,880.00 29.37 71
2021 2021/4/20 9:30:00 中证500股指期货(IC2106.CCFX) 开多 市价单 1手 6314 1,262,800.00 0 29.04
2021 2021/6/18 9:30:00 中证500股指期货(IC2106.CCFX) 平多 市价单 -1手 6600.2 -1,320,040.00 57,240.00 30.36 42
2021 2021/6/18 9:30:00 中证500股指期货(IC2107.CCFX) 开多 市价单 1手 6558.2 1,311,640.00 0 30.17
2021 2021/7/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2107.CCFX) 平多 市价单 -1手 6917.6 -1,383,520.00 71,880.00 31.82 43.8
2021 2021/7/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2108.CCFX) 开多 市价单 1手 6873.8 1,374,760.00 0 31.62
2021 2021/7/20 9:30:00 中证500股指期货(IC2108.CCFX) 平多 市价单 -1手 6811.2 -1,362,240.00 -12,520.00 31.33 38.2
2021 2021/7/20 9:30:00 中证500股指期货(IC2109.CCFX) 开多 市价单 1手 6773 1,354,600.00 0 31.16
2021 2021/9/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2109.CCFX) 平多 市价单 -1手 7427.4 -1,485,480.00 130,880.00 34.17 77.4
2021 2021/9/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2110.CCFX) 开多 市价单 1手 7350 1,470,000.00 0 33.81
2021 2021/10/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2110.CCFX) 平多 市价单 -1手 7006 -1,401,200.00 -68,800.00 32.23 45
2021 2021/10/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2111.CCFX) 开多 市价单 1手 6961 1,392,200.00 0 32.02
2021 2021/10/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2111.CCFX) 平多 市价单 -1手 7012.6 -1,402,520.00 10,320.00 32.26 71
2021 2021/10/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2112.CCFX) 开多 市价单 1手 6941.6 1,388,320.00 0 31.93
2021 2021/12/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2112.CCFX) 平多 市价单 -1手 7372.2 -1,474,440.00 86,120.00 33.91 19.4
2021 2021/12/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2201.CCFX) 开多 市价单 1手 7352.8 1,470,560.00 0 33.82
2022 2022/1/21 9:30:00 中证500股指期货(IC2201.CCFX) 平多 市价单 -1手 7050.6 -1,410,120.00 -60,440.00 32.43 -21.6
2022 2022/1/21 9:30:00 中证500股指期货(IC2202.CCFX) 开多 市价单 1手 7072.2 1,414,440.00 0 32.53
2022 2022/1/25 9:30:00 中证500股指期货(IC2202.CCFX) 平多 市价单 -1手 6990 -1,398,000.00 -16,440.00 32.15 20
2022 2022/1/25 9:30:00 中证500股指期货(IC2203.CCFX) 开多 市价单 1手 6970 1,394,000.00 0 32.06
2022 2022/3/18 9:30:00 中证500股指期货(IC2203.CCFX) 平多 市价单 -1手 6239 -1,247,800.00 -146,200.00 28.7 37.8
2022 2022/3/18 9:30:00 中证500股指期货(IC2204.CCFX) 开多 市价单 1手 6201.2 1,240,240.00 0 28.53
2022 2022/4/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2204.CCFX) 平多 市价单 -1手 6085 -1,217,000.00 -23,240.00 27.99 35.6
2022 2022/4/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2205.CCFX) 开多 市价单 1手 6049.4 1,209,880.00 0 27.83
2022 2022/4/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2205.CCFX) 平多 市价单 -1手 6040.4 -1,208,080.00 -1,800.00 27.79 30.2
2022 2022/4/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2206.CCFX) 开多 市价单 1手 6010.2 1,202,040.00 0 27.65
2022 2022/6/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2206.CCFX) 平多 市价单 -1手 6220 -1,244,000.00 41,960.00 28.61 36.4
2022 2022/6/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2207.CCFX) 开多 市价单 1手 6183.6 1,236,720.00 0 28.44
2022 2022/7/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2207.CCFX) 平多 市价单 -1手 6289 -1,257,800.00 21,080.00 28.93 24
2022 2022/7/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2208.CCFX) 开多 市价单 1手 6265 1,253,000.00 0 28.82
2022 2022/7/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2208.CCFX) 平多 市价单 -1手 6275 -1,255,000.00 2,000.00 28.86 35.4
2022 2022/7/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2209.CCFX) 开多 市价单 1手 6239.6 1,247,920.00 0 28.7
2022 2022/9/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2209.CCFX) 平多 市价单 -1手 6098.6 -1,219,720.00 -28,200.00 28.05 43.6
2022 2022/9/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2210.CCFX) 开多 市价单 1手 6055 1,211,000.00 0 27.85
2022 2022/10/21 9:30:00 中证500股指期货(IC2210.CCFX) 平多 市价单 -1手 5969.8 -1,193,960.00 -17,040.00 27.46 21.8
2022 2022/10/21 9:30:00 中证500股指期货(IC2211.CCFX) 开多 市价单 1手 5948 1,189,600.00 0 27.36
2022 2022/10/25 9:30:00 中证500股指期货(IC2211.CCFX) 平多 市价单 -1手 5889 -1,177,800.00 -11,800.00 27.09 31
2022 2022/10/25 9:30:00 中证500股指期货(IC2212.CCFX) 开多 市价单 1手 5858 1,171,600.00 0 26.95
2022 2022/12/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2212.CCFX) 平多 市价单 -1手 6082.8 -1,216,560.00 44,960.00 27.98 1.8
2022 2022/12/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2301.CCFX) 开多 市价单 1手 6081 1,216,200.00 0 27.97
2023 2023/1/20 9:30:00 中证500股指期货(IC2301.CCFX) 平多 市价单 -1手 6216 -1,243,200.00 27,000.00 28.59 -40.6
2023 2023/1/20 9:30:00 中证500股指期货(IC2302.CCFX) 开多 市价单 1手 6256.6 1,251,320.00 0 28.78
2023 2023/1/31 9:30:00 中证500股指期货(IC2302.CCFX) 平多 市价单 -1手 6280 -1,256,000.00 4,680.00 28.89 7.4
2023 2023/1/31 9:30:00 中证500股指期货(IC2303.CCFX) 开多 市价单 1手 6272.6 1,254,520.00 0 28.85
2023 2023/3/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2303.CCFX) 平多 市价单 -1手 6184.8 -1,236,960.00 -17,560.00 28.45 7.6
2023 2023/3/17 9:30:00 中证500股指期货(IC2304.CCFX) 开多 市价单 1手 6177.2 1,235,440.00 0 28.42
2023 2023/4/21 9:30:00 中证500股指期货(IC2304.CCFX) 平多 市价单 -1手 6414 -1,282,800.00 47,360.00 29.5 29.6
2023 2023/4/21 9:30:00 中证500股指期货(IC2305.CCFX) 开多 市价单 1手 6384.4 1,276,880.00 0 29.37
2023 2023/4/25 9:30:00 中证500股指期货(IC2305.CCFX) 平多 市价单 -1手 6210 -1,242,000.00 -34,880.00 28.57 46
2023 2023/4/25 9:30:00 中证500股指期货(IC2306.CCFX) 开多 市价单 1手 6164 1,232,800.00 0 28.35
2023 2023/6/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2306.CCFX) 平多 市价单 -1手 6098.8 -1,219,760.00 -13,040.00 28.05 18.8
2023 2023/6/16 9:30:00 中证500股指期货(IC2307.CCFX) 开多 市价单 1手 6080 1,216,000.00 0 27.97
2023 2023/7/21 9:30:00 中证500股指期货(IC2307.CCFX) 平多 市价单 -1手 5927.8 -1,185,560.00 -30,440.00 27.27 19.8
2023 2023/7/21 9:30:00 中证500股指期货(IC2308.CCFX) 开多 市价单 1手 5908 1,181,600.00 0 27.18
2023 2023/7/25 9:30:00 中证500股指期货(IC2308.CCFX) 平多 市价单 -1手 5987.6 -1,197,520.00 15,920.00 27.54 -1.6
2023 2023/7/25 9:30:00 中证500股指期货(IC2309.CCFX) 开多 市价单 1手 5989.2 1,197,840.00 0 27.55
2023 2023/9/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2309.CCFX) 平多 市价单 -1手 5728 -1,145,600.00 -52,240.00 26.35 14.2
2023 2023/9/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2310.CCFX) 开多 市价单 1手 5713.8 1,142,760.00 0 26.28
2023 2023/10/20 9:30:00 中证500股指期货(IC2310.CCFX) 平多 市价单 -1手 5441.6 -1,088,320.00 -54,440.00 25.03 -20
2023 2023/10/20 9:30:00 中证500股指期货(IC2311.CCFX) 开多 市价单 1手 5461.6 1,092,320.00 0 25.12
2023 2023/10/24 9:30:00 中证500股指期货(IC2311.CCFX) 平多 市价单 -1手 5289.6 -1,057,920.00 -34,400.00 24.33 -0.2
2023 2023/10/24 9:30:00 中证500股指期货(IC2312.CCFX) 开多 市价单 1手 5289.8 1,057,960.00 0 24.33
2023 2023/12/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2312.CCFX) 平多 市价单 -1手 5514.8 -1,102,960.00 45,000.00 25.37 20.4
2023 2023/12/15 9:30:00 中证500股指期货(IC2401.CCFX) 开多 市价单 1手 5494.4 1,098,880.00 0 25.27
2024 2024/1/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2401.CCFX) 平多 市价单 -1手 5035.2 -1,007,040.00 -91,840.00 23.16 66.2
2024 2024/1/19 9:30:00 中证500股指期货(IC2402.CCFX) 开多 市价单 1手 4969 993,800.00 0 22.86
2024 2024/1/23 9:30:00 中证500股指期货(IC2402.CCFX) 平多 市价单 -1手 4659 -931,800.00 -62,000.00 21.43 86.2
2024 2024/1/23 9:30:00 中证500股指期货(IC2403.CCFX) 开多 市价单 1手 4572.8 914,560.00 0 21.03
0
@chaiche
2015 2015/5/4 9:30:00 中证500股指期货(IC1505.CCFX) 开多 市价单 1手 8338.4 1,667,680.00 0 38.36
2015 2015/5/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1505.CCFX) 平多 市价单 -1手 8744.2 -1,748,840.00 81,160.00 40.22 189.8
2015 2015/5/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1506.CCFX) 开多 市价单 1手 8554.4 1,710,880.00 0 39.35
2015 2015/6/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1506.CCFX) 平多 市价单 -1手 10590 -2,118,000.00 407,120.00 48.71 90.2
2015 2015/6/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1507.CCFX) 开多 市价单 1手 10499.8 2,099,960.00 0 48.3
2015 2015/7/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1507.CCFX) 平多 市价单 -1手 7676.4 -1,535,280.00 -564,680.00 35.31 358.6
2015 2015/7/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1508.CCFX) 开多 市价单 1手 7317.8 1,463,560.00 0 33.66
2015 2015/8/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1508.CCFX) 平多 市价单 -1手 8146.6 -1,629,320.00 165,760.00 37.47 436.2
2015 2015/8/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1509.CCFX) 开多 市价单 1手 7710.4 1,542,080.00 0 35.47
2015 2015/9/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1509.CCFX) 平多 市价单 -1手 6053.8 -1,210,760.00 -331,320.00 27.85 235
2015 2015/9/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1510.CCFX) 开多 市价单 1手 5818.8 1,163,760.00 0 26.77
2015 2015/10/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1510.CCFX) 平多 市价单 -1手 6964.6 -1,392,920.00 229,160.00 32.04 126.8
2015 2015/10/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1511.CCFX) 开多 市价单 1手 6837.8 1,367,560.00 0 31.45
2015 2015/11/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1511.CCFX) 平多 市价单 -1手 7691.6 -1,538,320.00 170,760.00 35.38 271.2
2015 2015/11/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1512.CCFX) 开多 市价单 1手 7420.4 1,484,080.00 0 34.13
2015 2015/12/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1512.CCFX) 平多 市价单 -1手 7694.2 -1,538,840.00 54,760.00 35.39 231.8
2015 2015/12/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1601.CCFX) 开多 市价单 1手 7462.4 1,492,480.00 0 34.33
2016 2016/1/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1601.CCFX) 平多 市价单 -1手 6052.4 -1,210,480.00 -282,000.00 27.84 270.2
2016 2016/1/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1602.CCFX) 开多 市价单 1手 5782.2 1,156,440.00 0 26.6
2016 2016/2/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1602.CCFX) 平多 市价单 -1手 5939.6 -1,187,920.00 31,480.00 27.32 202.6
2016 2016/2/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1603.CCFX) 开多 市价单 1手 5737 1,147,400.00 0 26.39
2016 2016/3/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1603.CCFX) 平多 市价单 -1手 5780 -1,156,000.00 8,600.00 26.59 168
2016 2016/3/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1604.CCFX) 开多 市价单 1手 5612 1,122,400.00 0 25.82
2016 2016/4/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1604.CCFX) 平多 市价单 -1手 6376.2 -1,275,240.00 152,840.00 29.33 151.2
2016 2016/4/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1605.CCFX) 开多 市价单 1手 6225 1,245,000.00 0 28.64
2016 2016/5/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1605.CCFX) 平多 市价单 -1手 5630 -1,126,000.00 -119,000.00 25.9 180.2
2016 2016/5/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1606.CCFX) 开多 市价单 1手 5449.8 1,089,960.00 0 25.07
2016 2016/6/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1606.CCFX) 平多 市价单 -1手 5940 -1,188,000.00 98,040.00 27.32 119.6
2016 2016/6/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1607.CCFX) 开多 市价单 1手 5820.4 1,164,080.00 0 26.77
2016 2016/7/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1607.CCFX) 平多 市价单 -1手 6441.4 -1,288,280.00 124,200.00 29.63 88.4
2016 2016/7/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1608.CCFX) 开多 市价单 1手 6353 1,270,600.00 0 29.22
2016 2016/8/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1608.CCFX) 平多 市价单 -1手 6475.6 -1,295,120.00 24,520.00 29.79 109.2
2016 2016/8/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1609.CCFX) 开多 市价单 1手 6366.4 1,273,280.00 0 29.29
2016 2016/9/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1609.CCFX) 平多 市价单 -1手 6299 -1,259,800.00 -13,480.00 28.98 118.8
2016 2016/9/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1610.CCFX) 开多 市价单 1手 6180.2 1,236,040.00 0 28.43
2016 2016/10/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1610.CCFX) 平多 市价单 -1手 6497.2 -1,299,440.00 63,400.00 29.89 81.2
2016 2016/10/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1611.CCFX) 开多 市价单 1手 6416 1,283,200.00 0 29.51
2016 2016/11/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1611.CCFX) 平多 市价单 -1手 6627 -1,325,400.00 42,200.00 30.48 87.6
2016 2016/11/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1612.CCFX) 开多 市价单 1手 6539.4 1,307,880.00 0 30.08
2016 2016/12/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1612.CCFX) 平多 市价单 -1手 6262.4 -1,252,480.00 -55,400.00 28.81 114
2016 2016/12/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1701.CCFX) 开多 市价单 1手 6148.4 1,229,680.00 0 28.28
2017 2017/1/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1701.CCFX) 平多 市价单 -1手 6049.8 -1,209,960.00 -19,720.00 27.83 61.8
2017 2017/1/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1702.CCFX) 开多 市价单 1手 5988 1,197,600.00 0 27.54
2017 2017/2/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1702.CCFX) 平多 市价单 -1手 6335.8 -1,267,160.00 69,560.00 29.14 86
2017 2017/2/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1703.CCFX) 开多 市价单 1手 6249.8 1,249,960.00 0 28.75
2017 2017/3/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1703.CCFX) 平多 市价单 -1手 6536 -1,307,200.00 57,240.00 30.07 51
2017 2017/3/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1704.CCFX) 开多 市价单 1手 6485 1,297,000.00 0 29.83
2017 2017/4/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1704.CCFX) 平多 市价单 -1手 6347.8 -1,269,560.00 -27,440.00 29.2 31
2017 2017/4/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1705.CCFX) 开多 市价单 1手 6316.8 1,263,360.00 0 29.06
2017 2017/5/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1705.CCFX) 平多 市价单 -1手 6008.8 -1,201,760.00 -61,600.00 27.64 41.2
2017 2017/5/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1706.CCFX) 开多 市价单 1手 5967.6 1,193,520.00 0 27.45
2017 2017/6/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1706.CCFX) 平多 市价单 -1手 6010.8 -1,202,160.00 8,640.00 27.65 41.8
2017 2017/6/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1707.CCFX) 开多 市价单 1手 5969 1,193,800.00 0 27.46
2017 2017/7/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1707.CCFX) 平多 市价单 -1手 6070.2 -1,214,040.00 20,240.00 27.92 53.2
2017 2017/7/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1708.CCFX) 开多 市价单 1手 6017 1,203,400.00 0 27.68
2017 2017/8/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1708.CCFX) 平多 市价单 -1手 6327 -1,265,400.00 62,000.00 29.1 49.8
2017 2017/8/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1709.CCFX) 开多 市价单 1手 6277.2 1,255,440.00 0 28.88
2017 2017/9/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1709.CCFX) 平多 市价单 -1手 6675.8 -1,335,160.00 79,720.00 30.71 43.6
2017 2017/9/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1710.CCFX) 开多 市价单 1手 6632.2 1,326,440.00 0 30.51
2017 2017/10/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1710.CCFX) 平多 市价单 -1手 6515.8 -1,303,160.00 -23,280.00 29.97 55.8
2017 2017/10/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1711.CCFX) 开多 市价单 1手 6460 1,292,000.00 0 29.72
2017 2017/11/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1711.CCFX) 平多 市价单 -1手 6531.2 -1,306,240.00 14,240.00 30.04 48.2
2017 2017/11/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1712.CCFX) 开多 市价单 1手 6483 1,296,600.00 0 29.82
2017 2017/12/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1712.CCFX) 平多 市价单 -1手 6277 -1,255,400.00 -41,200.00 28.87 18
2017 2017/12/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1801.CCFX) 开多 市价单 1手 6259 1,251,800.00 0 28.79
2018 2018/1/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1801.CCFX) 平多 市价单 -1手 6284.2 -1,256,840.00 5,040.00 28.91 16.2
2018 2018/1/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1802.CCFX) 开多 市价单 1手 6268 1,253,600.00 0 28.83
2018 2018/2/12 9:30:00 中证500股指期货(IC1802.CCFX) 平多 市价单 -1手 5595 -1,119,000.00 -134,600.00 25.74 67
2018 2018/2/12 9:30:00 中证500股指期货(IC1803.CCFX) 开多 市价单 1手 5528 1,105,600.00 0 25.43
2018 2018/3/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1803.CCFX) 平多 市价单 -1手 6192 -1,238,400.00 132,800.00 28.48 67.4
2018 2018/3/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1804.CCFX) 开多 市价单 1手 6124.6 1,224,920.00 0 28.17
2018 2018/4/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1804.CCFX) 平多 市价单 -1手 5987 -1,197,400.00 -27,520.00 27.54 47.2
2018 2018/4/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1805.CCFX) 开多 市价单 1手 5939.8 1,187,960.00 0 27.32
2018 2018/5/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1805.CCFX) 平多 市价单 -1手 6010.4 -1,202,080.00 14,120.00 27.65 44.4
2018 2018/5/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1806.CCFX) 开多 市价单 1手 5966 1,193,200.00 0 27.44
2018 2018/6/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1806.CCFX) 平多 市价单 -1手 5590.4 -1,118,080.00 -75,120.00 25.72 48
2018 2018/6/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1807.CCFX) 开多 市价单 1手 5542.4 1,108,480.00 0 25.5
2018 2018/7/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1807.CCFX) 平多 市价单 -1手 5117.8 -1,023,560.00 -84,920.00 23.54 77.8
2018 2018/7/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1808.CCFX) 开多 市价单 1手 5040 1,008,000.00 0 23.18
2018 2018/8/14 9:30:00 中证500股指期货(IC1808.CCFX) 平多 市价单 -1手 5046.4 -1,009,280.00 1,280.00 23.21 40.4
2018 2018/8/14 9:30:00 中证500股指期货(IC1809.CCFX) 开多 市价单 1手 5006 1,001,200.00 0 23.03
2018 2018/9/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1809.CCFX) 平多 市价单 -1手 4748.2 -949,640.00 -51,560.00 21.84 19
2018 2018/9/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1810.CCFX) 开多 市价单 1手 4729.2 945,840.00 0 21.75
2018 2018/10/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1810.CCFX) 平多 市价单 -1手 3992 -798,400.00 -147,440.00 18.36 43
2018 2018/10/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1811.CCFX) 开多 市价单 1手 3949 789,800.00 0 18.17
2018 2018/10/23 9:30:00 中证500股指期货(IC1811.CCFX) 平多 市价单 -1手 4318.6 -863,720.00 73,920.00 19.87 20.6
2018 2018/10/23 9:30:00 中证500股指期货(IC1812.CCFX) 开多 市价单 1手 4298 859,600.00 0 19.77
2018 2018/12/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1812.CCFX) 平多 市价单 -1手 4253 -850,600.00 -9,000.00 19.56 30.6
2018 2018/12/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1901.CCFX) 开多 市价单 1手 4222.4 844,480.00 0 19.42
2019 2019/1/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1901.CCFX) 平多 市价单 -1手 4337 -867,400.00 22,920.00 19.95 33.4
2019 2019/1/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1902.CCFX) 开多 市价单 1手 4303.6 860,720.00 0 19.8
2019 2019/1/22 9:30:00 中证500股指期货(IC1902.CCFX) 平多 市价单 -1手 4356 -871,200.00 10,480.00 20.04 7
2019 2019/1/22 9:30:00 中证500股指期货(IC1903.CCFX) 开多 市价单 1手 4349 869,800.00 0 20.01
2019 2019/3/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1903.CCFX) 平多 市价单 -1手 5312.6 -1,062,520.00 192,720.00 24.44 -2.6
2019 2019/3/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1904.CCFX) 开多 市价单 1手 5315.2 1,063,040.00 0 24.45
2019 2019/4/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1904.CCFX) 平多 市价单 -1手 5777 -1,155,400.00 92,360.00 26.57 56.2
2019 2019/4/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1905.CCFX) 开多 市价单 1手 5720.8 1,144,160.00 0 26.32
2019 2019/5/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1905.CCFX) 平多 市价单 -1手 5090 -1,018,000.00 -126,160.00 23.41 86.8
2019 2019/5/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1906.CCFX) 开多 市价单 1手 5003.2 1,000,640.00 0 23.01
2019 2019/6/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1906.CCFX) 平多 市价单 -1手 4980 -996,000.00 -4,640.00 22.91 -18.2
2019 2019/6/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1907.CCFX) 开多 市价单 1手 4998.2 999,640.00 0 22.99
2019 2019/7/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1907.CCFX) 平多 市价单 -1手 4896 -979,200.00 -20,440.00 22.52 91
2019 2019/7/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1908.CCFX) 开多 市价单 1手 4805 961,000.00 0 22.1
2019 2019/8/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1908.CCFX) 平多 市价单 -1手 4590 -918,000.00 -43,000.00 21.11 50
2019 2019/8/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1909.CCFX) 开多 市价单 1手 4540 908,000.00 0 20.88
2019 2019/9/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1909.CCFX) 平多 市价单 -1手 5188.6 -1,037,720.00 129,720.00 23.87 23.6
2019 2019/9/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1910.CCFX) 开多 市价单 1手 5165 1,033,000.00 0 23.76
2019 2019/10/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1910.CCFX) 平多 市价单 -1手 5039.8 -1,007,960.00 -25,040.00 23.18 57.6
2019 2019/10/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1911.CCFX) 开多 市价单 1手 4982.2 996,440.00 0 22.92
2019 2019/11/13 9:30:00 中证500股指期货(IC1911.CCFX) 平多 市价单 -1手 4860 -972,000.00 -24,440.00 22.36 44
2019 2019/11/13 9:30:00 中证500股指期货(IC1912.CCFX) 开多 市价单 1手 4816 963,200.00 0 22.15
2019 2019/12/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1912.CCFX) 平多 市价单 -1手 5249.6 -1,049,920.00 86,720.00 24.15 -7
2019 2019/12/20 9:30:00 中证500股指期货(IC2001.CCFX) 开多 市价单 1手 5256.6 1,051,320.00 0 24.18
感谢，楼主贴出im每次移仓的贴水差值，，总共移仓19次，平均贴水值29.89点，总点数568点，超额收益是不是应该为568*200/1000000=11.36%。年份 交易日期 时间 品种名称 交易方向 下单方式 数量 价格 市值 平仓盈亏 手续费 换月贴水
另外 再楼主方便把ic从2022年开始的移仓贴水差值 也贴一下吗？感谢！！！
2015 2015/5/4 9:30:00 中证500股指期货(IC1505.CCFX) 开多 市价单 1手 8338.4 1,667,680.00 0 38.36
2015 2015/5/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1505.CCFX) 平多 市价单 -1手 8744.2 -1,748,840.00 81,160.00 40.22 189.8
2015 2015/5/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1506.CCFX) 开多 市价单 1手 8554.4 1,710,880.00 0 39.35
2015 2015/6/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1506.CCFX) 平多 市价单 -1手 10590 -2,118,000.00 407,120.00 48.71 90.2
2015 2015/6/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1507.CCFX) 开多 市价单 1手 10499.8 2,099,960.00 0 48.3
2015 2015/7/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1507.CCFX) 平多 市价单 -1手 7676.4 -1,535,280.00 -564,680.00 35.31 358.6
2015 2015/7/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1508.CCFX) 开多 市价单 1手 7317.8 1,463,560.00 0 33.66
2015 2015/8/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1508.CCFX) 平多 市价单 -1手 8146.6 -1,629,320.00 165,760.00 37.47 436.2
2015 2015/8/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1509.CCFX) 开多 市价单 1手 7710.4 1,542,080.00 0 35.47
2015 2015/9/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1509.CCFX) 平多 市价单 -1手 6053.8 -1,210,760.00 -331,320.00 27.85 235
2015 2015/9/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1510.CCFX) 开多 市价单 1手 5818.8 1,163,760.00 0 26.77
2015 2015/10/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1510.CCFX) 平多 市价单 -1手 6964.6 -1,392,920.00 229,160.00 32.04 126.8
2015 2015/10/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1511.CCFX) 开多 市价单 1手 6837.8 1,367,560.00 0 31.45
2015 2015/11/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1511.CCFX) 平多 市价单 -1手 7691.6 -1,538,320.00 170,760.00 35.38 271.2
2015 2015/11/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1512.CCFX) 开多 市价单 1手 7420.4 1,484,080.00 0 34.13
2015 2015/12/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1512.CCFX) 平多 市价单 -1手 7694.2 -1,538,840.00 54,760.00 35.39 231.8
2015 2015/12/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1601.CCFX) 开多 市价单 1手 7462.4 1,492,480.00 0 34.33
2016 2016/1/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1601.CCFX) 平多 市价单 -1手 6052.4 -1,210,480.00 -282,000.00 27.84 270.2
2016 2016/1/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1602.CCFX) 开多 市价单 1手 5782.2 1,156,440.00 0 26.6
2016 2016/2/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1602.CCFX) 平多 市价单 -1手 5939.6 -1,187,920.00 31,480.00 27.32 202.6
2016 2016/2/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1603.CCFX) 开多 市价单 1手 5737 1,147,400.00 0 26.39
2016 2016/3/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1603.CCFX) 平多 市价单 -1手 5780 -1,156,000.00 8,600.00 26.59 168
2016 2016/3/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1604.CCFX) 开多 市价单 1手 5612 1,122,400.00 0 25.82
2016 2016/4/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1604.CCFX) 平多 市价单 -1手 6376.2 -1,275,240.00 152,840.00 29.33 151.2
2016 2016/4/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1605.CCFX) 开多 市价单 1手 6225 1,245,000.00 0 28.64
2016 2016/5/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1605.CCFX) 平多 市价单 -1手 5630 -1,126,000.00 -119,000.00 25.9 180.2
2016 2016/5/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1606.CCFX) 开多 市价单 1手 5449.8 1,089,960.00 0 25.07
2016 2016/6/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1606.CCFX) 平多 市价单 -1手 5940 -1,188,000.00 98,040.00 27.32 119.6
2016 2016/6/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1607.CCFX) 开多 市价单 1手 5820.4 1,164,080.00 0 26.77
2016 2016/7/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1607.CCFX) 平多 市价单 -1手 6441.4 -1,288,280.00 124,200.00 29.63 88.4
2016 2016/7/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1608.CCFX) 开多 市价单 1手 6353 1,270,600.00 0 29.22
2016 2016/8/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1608.CCFX) 平多 市价单 -1手 6475.6 -1,295,120.00 24,520.00 29.79 109.2
2016 2016/8/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1609.CCFX) 开多 市价单 1手 6366.4 1,273,280.00 0 29.29
2016 2016/9/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1609.CCFX) 平多 市价单 -1手 6299 -1,259,800.00 -13,480.00 28.98 118.8
2016 2016/9/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1610.CCFX) 开多 市价单 1手 6180.2 1,236,040.00 0 28.43
2016 2016/10/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1610.CCFX) 平多 市价单 -1手 6497.2 -1,299,440.00 63,400.00 29.89 81.2
2016 2016/10/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1611.CCFX) 开多 市价单 1手 6416 1,283,200.00 0 29.51
2016 2016/11/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1611.CCFX) 平多 市价单 -1手 6627 -1,325,400.00 42,200.00 30.48 87.6
2016 2016/11/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1612.CCFX) 开多 市价单 1手 6539.4 1,307,880.00 0 30.08
2016 2016/12/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1612.CCFX) 平多 市价单 -1手 6262.4 -1,252,480.00 -55,400.00 28.81 114
2016 2016/12/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1701.CCFX) 开多 市价单 1手 6148.4 1,229,680.00 0 28.28
2017 2017/1/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1701.CCFX) 平多 市价单 -1手 6049.8 -1,209,960.00 -19,720.00 27.83 61.8
2017 2017/1/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1702.CCFX) 开多 市价单 1手 5988 1,197,600.00 0 27.54
2017 2017/2/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1702.CCFX) 平多 市价单 -1手 6335.8 -1,267,160.00 69,560.00 29.14 86
2017 2017/2/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1703.CCFX) 开多 市价单 1手 6249.8 1,249,960.00 0 28.75
2017 2017/3/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1703.CCFX) 平多 市价单 -1手 6536 -1,307,200.00 57,240.00 30.07 51
2017 2017/3/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1704.CCFX) 开多 市价单 1手 6485 1,297,000.00 0 29.83
2017 2017/4/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1704.CCFX) 平多 市价单 -1手 6347.8 -1,269,560.00 -27,440.00 29.2 31
2017 2017/4/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1705.CCFX) 开多 市价单 1手 6316.8 1,263,360.00 0 29.06
2017 2017/5/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1705.CCFX) 平多 市价单 -1手 6008.8 -1,201,760.00 -61,600.00 27.64 41.2
2017 2017/5/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1706.CCFX) 开多 市价单 1手 5967.6 1,193,520.00 0 27.45
2017 2017/6/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1706.CCFX) 平多 市价单 -1手 6010.8 -1,202,160.00 8,640.00 27.65 41.8
2017 2017/6/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1707.CCFX) 开多 市价单 1手 5969 1,193,800.00 0 27.46
2017 2017/7/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1707.CCFX) 平多 市价单 -1手 6070.2 -1,214,040.00 20,240.00 27.92 53.2
2017 2017/7/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1708.CCFX) 开多 市价单 1手 6017 1,203,400.00 0 27.68
2017 2017/8/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1708.CCFX) 平多 市价单 -1手 6327 -1,265,400.00 62,000.00 29.1 49.8
2017 2017/8/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1709.CCFX) 开多 市价单 1手 6277.2 1,255,440.00 0 28.88
2017 2017/9/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1709.CCFX) 平多 市价单 -1手 6675.8 -1,335,160.00 79,720.00 30.71 43.6
2017 2017/9/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1710.CCFX) 开多 市价单 1手 6632.2 1,326,440.00 0 30.51
2017 2017/10/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1710.CCFX) 平多 市价单 -1手 6515.8 -1,303,160.00 -23,280.00 29.97 55.8
2017 2017/10/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1711.CCFX) 开多 市价单 1手 6460 1,292,000.00 0 29.72
2017 2017/11/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1711.CCFX) 平多 市价单 -1手 6531.2 -1,306,240.00 14,240.00 30.04 48.2
2017 2017/11/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1712.CCFX) 开多 市价单 1手 6483 1,296,600.00 0 29.82
2017 2017/12/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1712.CCFX) 平多 市价单 -1手 6277 -1,255,400.00 -41,200.00 28.87 18
2017 2017/12/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1801.CCFX) 开多 市价单 1手 6259 1,251,800.00 0 28.79
2018 2018/1/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1801.CCFX) 平多 市价单 -1手 6284.2 -1,256,840.00 5,040.00 28.91 16.2
2018 2018/1/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1802.CCFX) 开多 市价单 1手 6268 1,253,600.00 0 28.83
2018 2018/2/12 9:30:00 中证500股指期货(IC1802.CCFX) 平多 市价单 -1手 5595 -1,119,000.00 -134,600.00 25.74 67
2018 2018/2/12 9:30:00 中证500股指期货(IC1803.CCFX) 开多 市价单 1手 5528 1,105,600.00 0 25.43
2018 2018/3/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1803.CCFX) 平多 市价单 -1手 6192 -1,238,400.00 132,800.00 28.48 67.4
2018 2018/3/16 9:30:00 中证500股指期货(IC1804.CCFX) 开多 市价单 1手 6124.6 1,224,920.00 0 28.17
2018 2018/4/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1804.CCFX) 平多 市价单 -1手 5987 -1,197,400.00 -27,520.00 27.54 47.2
2018 2018/4/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1805.CCFX) 开多 市价单 1手 5939.8 1,187,960.00 0 27.32
2018 2018/5/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1805.CCFX) 平多 市价单 -1手 6010.4 -1,202,080.00 14,120.00 27.65 44.4
2018 2018/5/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1806.CCFX) 开多 市价单 1手 5966 1,193,200.00 0 27.44
2018 2018/6/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1806.CCFX) 平多 市价单 -1手 5590.4 -1,118,080.00 -75,120.00 25.72 48
2018 2018/6/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1807.CCFX) 开多 市价单 1手 5542.4 1,108,480.00 0 25.5
2018 2018/7/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1807.CCFX) 平多 市价单 -1手 5117.8 -1,023,560.00 -84,920.00 23.54 77.8
2018 2018/7/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1808.CCFX) 开多 市价单 1手 5040 1,008,000.00 0 23.18
2018 2018/8/14 9:30:00 中证500股指期货(IC1808.CCFX) 平多 市价单 -1手 5046.4 -1,009,280.00 1,280.00 23.21 40.4
2018 2018/8/14 9:30:00 中证500股指期货(IC1809.CCFX) 开多 市价单 1手 5006 1,001,200.00 0 23.03
2018 2018/9/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1809.CCFX) 平多 市价单 -1手 4748.2 -949,640.00 -51,560.00 21.84 19
2018 2018/9/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1810.CCFX) 开多 市价单 1手 4729.2 945,840.00 0 21.75
2018 2018/10/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1810.CCFX) 平多 市价单 -1手 3992 -798,400.00 -147,440.00 18.36 43
2018 2018/10/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1811.CCFX) 开多 市价单 1手 3949 789,800.00 0 18.17
2018 2018/10/23 9:30:00 中证500股指期货(IC1811.CCFX) 平多 市价单 -1手 4318.6 -863,720.00 73,920.00 19.87 20.6
2018 2018/10/23 9:30:00 中证500股指期货(IC1812.CCFX) 开多 市价单 1手 4298 859,600.00 0 19.77
2018 2018/12/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1812.CCFX) 平多 市价单 -1手 4253 -850,600.00 -9,000.00 19.56 30.6
2018 2018/12/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1901.CCFX) 开多 市价单 1手 4222.4 844,480.00 0 19.42
2019 2019/1/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1901.CCFX) 平多 市价单 -1手 4337 -867,400.00 22,920.00 19.95 33.4
2019 2019/1/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1902.CCFX) 开多 市价单 1手 4303.6 860,720.00 0 19.8
2019 2019/1/22 9:30:00 中证500股指期货(IC1902.CCFX) 平多 市价单 -1手 4356 -871,200.00 10,480.00 20.04 7
2019 2019/1/22 9:30:00 中证500股指期货(IC1903.CCFX) 开多 市价单 1手 4349 869,800.00 0 20.01
2019 2019/3/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1903.CCFX) 平多 市价单 -1手 5312.6 -1,062,520.00 192,720.00 24.44 -2.6
2019 2019/3/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1904.CCFX) 开多 市价单 1手 5315.2 1,063,040.00 0 24.45
2019 2019/4/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1904.CCFX) 平多 市价单 -1手 5777 -1,155,400.00 92,360.00 26.57 56.2
2019 2019/4/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1905.CCFX) 开多 市价单 1手 5720.8 1,144,160.00 0 26.32
2019 2019/5/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1905.CCFX) 平多 市价单 -1手 5090 -1,018,000.00 -126,160.00 23.41 86.8
2019 2019/5/17 9:30:00 中证500股指期货(IC1906.CCFX) 开多 市价单 1手 5003.2 1,000,640.00 0 23.01
2019 2019/6/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1906.CCFX) 平多 市价单 -1手 4980 -996,000.00 -4,640.00 22.91 -18.2
2019 2019/6/21 9:30:00 中证500股指期货(IC1907.CCFX) 开多 市价单 1手 4998.2 999,640.00 0 22.99
2019 2019/7/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1907.CCFX) 平多 市价单 -1手 4896 -979,200.00 -20,440.00 22.52 91
2019 2019/7/19 9:30:00 中证500股指期货(IC1908.CCFX) 开多 市价单 1手 4805 961,000.00 0 22.1
2019 2019/8/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1908.CCFX) 平多 市价单 -1手 4590 -918,000.00 -43,000.00 21.11 50
2019 2019/8/15 9:30:00 中证500股指期货(IC1909.CCFX) 开多 市价单 1手 4540 908,000.00 0 20.88
2019 2019/9/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1909.CCFX) 平多 市价单 -1手 5188.6 -1,037,720.00 129,720.00 23.87 23.6
2019 2019/9/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1910.CCFX) 开多 市价单 1手 5165 1,033,000.00 0 23.76
2019 2019/10/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1910.CCFX) 平多 市价单 -1手 5039.8 -1,007,960.00 -25,040.00 23.18 57.6
2019 2019/10/18 9:30:00 中证500股指期货(IC1911.CCFX) 开多 市价单 1手 4982.2 996,440.00 0 22.92
2019 2019/11/13 9:30:00 中证500股指期货(IC1911.CCFX) 平多 市价单 -1手 4860 -972,000.00 -24,440.00 22.36 44
2019 2019/11/13 9:30:00 中证500股指期货(IC1912.CCFX) 开多 市价单 1手 4816 963,200.00 0 22.15
2019 2019/12/20 9:30:00 中证500股指期货(IC1912.CCFX) 平多 市价单 -1手 5249.6 -1,049,920.00 86,720.00 24.15 -7
2019 2019/12/20 9:30:00 中证500股指期货(IC2001.CCFX) 开多 市价单 1手 5256.6 1,051,320.00 0 24.18
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赞同来自: 雷神2019
如果楼主算的是沪深300，算下来超额只有0.94%，这个有可能。
毕竟300的贴水很少基本没有。
但是中证1000，明明我换仓的时候，每次价格都要便宜几十个点，隔季换仓要便宜一两百个点的情况下，怎么可能只有超额0.94%
楼主你应该按交割日前两三天或者前一周的价格来计算，这个才准确一些。
因为一般没有谁持有到最后再移仓的
毕竟300的贴水很少基本没有。
但是中证1000，明明我换仓的时候，每次价格都要便宜几十个点，隔季换仓要便宜一两百个点的情况下，怎么可能只有超额0.94%
楼主你应该按交割日前两三天或者前一周的价格来计算，这个才准确一些。
因为一般没有谁持有到最后再移仓的
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赞同来自: 雷神2019
中证1000，超额只有0.94%，直觉就是错的。
从23年3月到现在真实持有1000股指，算了一下，贴水大概吃到了300个点。
22年7月上市的时候，贴水更高
楼主你看是不是按股指最后交割日，以交割结算价来进行的换仓，这种情况肯定会有很大的误差在里面。
像3月误差-45个点，2月误差-40个点。
超额0.94%都不用去细算，直觉就是错的。
从23年3月到现在真实持有1000股指，算了一下，贴水大概吃到了300个点。
22年7月上市的时候，贴水更高
楼主你看是不是按股指最后交割日，以交割结算价来进行的换仓，这种情况肯定会有很大的误差在里面。
像3月误差-45个点，2月误差-40个点。
超额0.94%都不用去细算，直觉就是错的。
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感谢，楼主贴出im每次移仓的贴水差值，，总共移仓19次，平均贴水值29.89点，总点数568点，超额收益是不是应该为568*200/1000000=11.36%。
另外 再楼主方便把ic从2022年开始的移仓贴水差值 也贴一下吗？感谢！！！
另外 再楼主方便把ic从2022年开始的移仓贴水差值 也贴一下吗？感谢！！！
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@csujyt
小盘股指数能不能长期向上是个问号。港股创业板指数1800跌到20。中证500再十多年前妥妥的小盘股指数，也没见跌到20个点，经过这么多年的发展，现在500已经变成中盘股了，里面都是几百亿市值的公司。
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@chaiche
2022/7/25 9:30:00 中证1000指数(IM2208.CCFX) 开多 市价单 1手 6974.2
2022/8/17 9:30:00 中证1000指数(IM2208.CCFX) 平多 市价单 -1手 7317 49.4
2022/8/17 9:30:00 中证1000指数(IM2209.CCFX) 开多 市价单 1手 7267.6
2022/9/16 9:30:00 中证1000指数(IM2209.CCFX) 平多 市价单 -1手 6588 88
2022/9/16 9:30:00 中证1000指数(IM2210.CCFX) 开多 市价单 1手 6500
2022/10/21 9:30:00 中证1000指数(IM2210.CCFX) 平多 市价单 -1手 6431.2 55.2
2022/10/21 9:30:00 中证1000指数(IM2211.CCFX) 开多 市价单 1手 6376
2022/11/16 9:30:00 中证1000指数(IM2211.CCFX) 平多 市价单 -1手 6747.8 10
2022/11/16 9:30:00 中证1000指数(IM2212.CCFX) 开多 市价单 1手 6737.8
2022/12/16 9:30:00 中证1000指数(IM2212.CCFX) 平多 市价单 -1手 6581 31.6
2022/12/16 9:30:00 中证1000指数(IM2301.CCFX) 开多 市价单 1手 6549.4
2023/1/20 9:30:00 中证1000指数(IM2301.CCFX) 平多 市价单 -1手 6690 -46.2
2023/1/20 9:30:00 中证1000指数(IM2302.CCFX) 开多 市价单 1手 6736.2
2023/1/31 9:30:00 中证1000指数(IM2302.CCFX) 平多 市价单 -1手 6796.2 4
2023/1/31 9:30:00 中证1000指数(IM2303.CCFX) 开多 市价单 1手 6792.2
2023/3/17 9:30:00 中证1000指数(IM2303.CCFX) 平多 市价单 -1手 6742.4 27.4
2023/3/17 9:30:00 中证1000指数(IM2304.CCFX) 开多 市价单 1手 6715
2023/4/21 9:30:00 中证1000指数(IM2304.CCFX) 平多 市价单 -1手 6950 31
2023/4/21 9:30:00 中证1000指数(IM2305.CCFX) 开多 市价单 1手 6919
2023/4/25 9:30:00 中证1000指数(IM2305.CCFX) 平多 市价单 -1手 6705 22.8
2023/4/25 9:30:00 中证1000指数(IM2306.CCFX) 开多 市价单 1手 6682.2
2023/6/16 9:30:00 中证1000指数(IM2306.CCFX) 平多 市价单 -1手 6607.6 22.8
2023/6/16 9:30:00 中证1000指数(IM2307.CCFX) 开多 市价单 1手 6584.8
2023/7/21 9:30:00 中证1000指数(IM2307.CCFX) 平多 市价单 -1手 6413.8 11.4
2023/7/21 9:30:00 中证1000指数(IM2308.CCFX) 开多 市价单 1手 6402.4
2023/7/25 9:30:00 中证1000指数(IM2308.CCFX) 平多 市价单 -1手 6477 9.6
2023/7/25 9:30:00 中证1000指数(IM2309.CCFX) 开多 市价单 1手 6467.4
2023/9/15 9:30:00 中证1000指数(IM2309.CCFX) 平多 市价单 -1手 6088 21.2
2023/9/15 9:30:00 中证1000指数(IM2310.CCFX) 开多 市价单 1手 6066.8
2023/10/20 9:30:00 中证1000指数(IM2310.CCFX) 平多 市价单 -1手 5823.8 3.8
2023/10/20 9:30:00 中证1000指数(IM2311.CCFX) 开多 市价单 1手 5820
2023/10/24 9:30:00 中证1000指数(IM2311.CCFX) 平多 市价单 -1手 5622.6 12.6
2023/10/24 9:30:00 中证1000指数(IM2312.CCFX) 开多 市价单 1手 5610
2023/12/15 9:30:00 中证1000指数(IM2312.CCFX) 平多 市价单 -1手 6010 30
2023/12/15 9:30:00 中证1000指数(IM2401.CCFX) 开多 市价单 1手 5980
2024/1/19 9:30:00 中证1000指数(IM2401.CCFX) 平多 市价单 -1手 5342.2 94.2
2024/1/19 9:30:00 中证1000指数(IM2402.CCFX) 开多 市价单 1手 5248
2024/1/23 9:30:00 中证1000指数(IM2402.CCFX) 平多 市价单 -1手 4830.2 89.8
2024/1/23 9:30:00 中证1000指数(IM2403.CCFX) 开多 市价单 1手 4740.4
这个回测里面im每月平均能吃到多少点贴水能看出来 吗交易日期 交易点位 贴水点数
2022/7/25 9:30:00 中证1000指数(IM2208.CCFX) 开多 市价单 1手 6974.2
2022/8/17 9:30:00 中证1000指数(IM2208.CCFX) 平多 市价单 -1手 7317 49.4
2022/8/17 9:30:00 中证1000指数(IM2209.CCFX) 开多 市价单 1手 7267.6
2022/9/16 9:30:00 中证1000指数(IM2209.CCFX) 平多 市价单 -1手 6588 88
2022/9/16 9:30:00 中证1000指数(IM2210.CCFX) 开多 市价单 1手 6500
2022/10/21 9:30:00 中证1000指数(IM2210.CCFX) 平多 市价单 -1手 6431.2 55.2
2022/10/21 9:30:00 中证1000指数(IM2211.CCFX) 开多 市价单 1手 6376
2022/11/16 9:30:00 中证1000指数(IM2211.CCFX) 平多 市价单 -1手 6747.8 10
2022/11/16 9:30:00 中证1000指数(IM2212.CCFX) 开多 市价单 1手 6737.8
2022/12/16 9:30:00 中证1000指数(IM2212.CCFX) 平多 市价单 -1手 6581 31.6
2022/12/16 9:30:00 中证1000指数(IM2301.CCFX) 开多 市价单 1手 6549.4
2023/1/20 9:30:00 中证1000指数(IM2301.CCFX) 平多 市价单 -1手 6690 -46.2
2023/1/20 9:30:00 中证1000指数(IM2302.CCFX) 开多 市价单 1手 6736.2
2023/1/31 9:30:00 中证1000指数(IM2302.CCFX) 平多 市价单 -1手 6796.2 4
2023/1/31 9:30:00 中证1000指数(IM2303.CCFX) 开多 市价单 1手 6792.2
2023/3/17 9:30:00 中证1000指数(IM2303.CCFX) 平多 市价单 -1手 6742.4 27.4
2023/3/17 9:30:00 中证1000指数(IM2304.CCFX) 开多 市价单 1手 6715
2023/4/21 9:30:00 中证1000指数(IM2304.CCFX) 平多 市价单 -1手 6950 31
2023/4/21 9:30:00 中证1000指数(IM2305.CCFX) 开多 市价单 1手 6919
2023/4/25 9:30:00 中证1000指数(IM2305.CCFX) 平多 市价单 -1手 6705 22.8
2023/4/25 9:30:00 中证1000指数(IM2306.CCFX) 开多 市价单 1手 6682.2
2023/6/16 9:30:00 中证1000指数(IM2306.CCFX) 平多 市价单 -1手 6607.6 22.8
2023/6/16 9:30:00 中证1000指数(IM2307.CCFX) 开多 市价单 1手 6584.8
2023/7/21 9:30:00 中证1000指数(IM2307.CCFX) 平多 市价单 -1手 6413.8 11.4
2023/7/21 9:30:00 中证1000指数(IM2308.CCFX) 开多 市价单 1手 6402.4
2023/7/25 9:30:00 中证1000指数(IM2308.CCFX) 平多 市价单 -1手 6477 9.6
2023/7/25 9:30:00 中证1000指数(IM2309.CCFX) 开多 市价单 1手 6467.4
2023/9/15 9:30:00 中证1000指数(IM2309.CCFX) 平多 市价单 -1手 6088 21.2
2023/9/15 9:30:00 中证1000指数(IM2310.CCFX) 开多 市价单 1手 6066.8
2023/10/20 9:30:00 中证1000指数(IM2310.CCFX) 平多 市价单 -1手 5823.8 3.8
2023/10/20 9:30:00 中证1000指数(IM2311.CCFX) 开多 市价单 1手 5820
2023/10/24 9:30:00 中证1000指数(IM2311.CCFX) 平多 市价单 -1手 5622.6 12.6
2023/10/24 9:30:00 中证1000指数(IM2312.CCFX) 开多 市价单 1手 5610
2023/12/15 9:30:00 中证1000指数(IM2312.CCFX) 平多 市价单 -1手 6010 30
2023/12/15 9:30:00 中证1000指数(IM2401.CCFX) 开多 市价单 1手 5980
2024/1/19 9:30:00 中证1000指数(IM2401.CCFX) 平多 市价单 -1手 5342.2 94.2
2024/1/19 9:30:00 中证1000指数(IM2402.CCFX) 开多 市价单 1手 5248
2024/1/23 9:30:00 中证1000指数(IM2402.CCFX) 平多 市价单 -1手 4830.2 89.8
2024/1/23 9:30:00 中证1000指数(IM2403.CCFX) 开多 市价单 1手 4740.4
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ST牧羊 - 此人不学无术，贪财好色，与人常做无谓口舌之争，遇事夸夸其谈百无一用，判其投胎南瞻部洲，当一股民，昼则殚精竭虑交易，夜则膏油继晷复盘，终年盘桓于三千点，账户缩水日甚一日，活活亏煞他罢了
这个策略在牛市中可以秒杀一切高手！
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低风险策略家 - 以低风险策略构建投资组合
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中证1000向上跑不赢沪深300，中证500，向下没跑赢中证2000，国证2000，万得全A，万得微盘，会不会贴水是对指数缺陷的补偿，10年才8%的收益拿不出手，没有深贴水谁会长期持有这种指数，量化中性策略也喜欢做空中证1000导致贴水加大。
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ST牧羊 - 此人不学无术，贪财好色，与人常做无谓口舌之争，遇事夸夸其谈百无一用，判其投胎南瞻部洲，当一股民，昼则殚精竭虑交易，夜则膏油继晷复盘，终年盘桓于三千点，账户缩水日甚一日，活活亏煞他罢了
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多好的策略啊，这种策略，连我都受不了，一定是赚钱利器！
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赞同来自: dafengtongxue
@chineseumi
我有记录有完整年度的2023年：4.98%2024年1月1日-2024年3月8日：3.29%对于中证1000，我会永久持有，中证1000动则波动30%以上，可能这点贴水对于短期杯水车薪。但放在长期视角，只要指数是上涨的，加上超额利润应该还是很可观的。小盘股指数能不能长期向上是个问号。港股创业板指数1800跌到20。
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chineseumi
- 中国海 · 全栈基金经理
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我有记录有完整年度的
2023年：4.98%
2024年1月1日-2024年3月8日：3.29%
对于中证1000，我会永久持有，中证1000动则波动30%以上，可能这点贴水对于短期杯水车薪。但放在长期视角，只要指数是上涨的，加上超额利润应该还是很可观的。
2023年：4.98%
2024年1月1日-2024年3月8日：3.29%
对于中证1000，我会永久持有，中证1000动则波动30%以上，可能这点贴水对于短期杯水车薪。但放在长期视角，只要指数是上涨的，加上超额利润应该还是很可观的。
京公网安备 11010802031449号