写代码检查基金套利,自己坑了自己一把

因为基金场内外套利收到的消息总是慢人一拍,于是想着反正我会写代码,就自己每天两点半跑个程序算出所有基金溢价是否大于5%吧,再通过飞书的机器人发到我飞书上。

结果我算出的几个溢价都属于"静态"溢价,就是拿当前场内价格和前一天的场外基金净值做比较,这么一来,对于股票型基金肯定是不准的。还好只买了一两千试试水。

今晚加上了即时预测,由于只有前十大仓位,只占了70%,试着拿昨天的净值和今天的涨幅算,发现算出来的也不是很准。
各位有啥高招么
发表时间 2024-03-11 21:08     来自广东

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urfatu

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也没什么别的好办法了。
找到前十大仓位之外的持股吧。能达到90%精确度就差不多了。
2024-03-12 15:16 来自安徽 引用
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我不叫小梁

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@菲律宾没有雪
为啥不直接场内申购啊,还是你场外本来持有?
就像印度lof那个套利一样,场外申购,转场内卖出,挣溢价那点钱
2024-03-12 14:56 来自广东 引用
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菲律宾没有雪

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@我不叫小梁
场外转场内啊,不是无风险,只能算有一层安全垫
为啥不直接场内申购啊,还是你场外本来持有?
2024-03-12 14:47 来自广东 引用
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我不叫小梁

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@最美不过晒太阳
用什么语言写的呢
什么语言都可以,只要有接口就行,我是扒了雪球的接口,配上一个无登录的cookie用nodejs跑的
2024-03-12 14:17 来自广东 引用
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我不叫小梁

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@rewriter
同问,写个爬虫很简单,关键是数据来源以及计算方式
我是直接用雪球的api,打开浏览器开发者就可以扒下来,不需要登录,就是不能调得太频繁,我怕被封ip所以每隔两百毫秒调用一次,速度挺慢的
2024-03-12 14:16 来自广东 引用
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我不叫小梁

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@luckzpz
集思录不是已经做了吗?
它不全,比如最近那个全球芯片就没有
2024-03-12 14:11 来自广东 引用
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我不叫小梁

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@菲律宾没有雪
场内所有基金?包括ETF吗?很多基金公司官网都有申赎清单,按照那个去搞就没错了。想知道楼主套利的逻辑是啥,溢价的话,就申购然后开期指空单?
场外转场内啊,不是无风险,只能算有一层安全垫
2024-03-12 14:11 来自广东 引用
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rewriter

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同问,写个爬虫很简单,关键是数据来源以及计算方式
2024-03-12 11:21 来自四川 引用
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菲律宾没有雪

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场内所有基金?包括ETF吗?很多基金公司官网都有申赎清单,按照那个去搞就没错了。

想知道楼主套利的逻辑是啥,溢价的话,就申购然后开期指空单?
2024-03-12 10:48 来自广东 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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集思录不是已经做了吗?
2024-03-12 10:36 来自江苏 引用
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木木哉

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用什么语言写的呢
2024-03-12 10:29 来自陕西 引用

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