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@AZ77
要把交易成本和摩擦成本考虑进去,有时候可能需要多一点的折价。如果自己本身就有正股,那么只要算好数量,实时交易,套利结果实时就能算得清楚,根本没有过夜风险。需要计算摩擦成本的那是没有正股持仓的人,裸套风险就高了,因为需要等隔夜才能卖出。有的可以通过借券卖空去套,成本高一点,好处就是也降低了风险。