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每个转债都买可以，问题是太耗精力。
etf的话511380， 511180似乎收益都远不如等权？
有些什么更好的推荐？或者20只避雷组合也行。盈亏接近等权指数即可。
etf的话511380， 511180似乎收益都远不如等权？
有些什么更好的推荐？或者20只避雷组合也行。盈亏接近等权指数即可。
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每天强制动态平衡，这种指数不可能有真实产品进行稳定准确跟踪的
就跟那个微盘股指数一样，指数规则中有过于理想化的动态平衡机制，现实中是无法操作的
可转债等权指数是一个强指数，它的编制规则是每天动态平衡市场上所有交易的可转债持仓金额，做到每种转债金额相当。
所以这种指数的模式天生有一个高抛低吸的轮动属性，因为上涨过多的转债，金额会增加，会被动减仓。同理下跌多的转债会被动加仓到更多的份额。所以经过波动后的可转债，即便转债价格回到原位，可转债等权指数也会获得增长。
这也是市面上没有可转债等权指数基金的原因，因为跟踪起来相当麻烦。
可转债等权指数的意义，并不是去追踪，而是学习它轮动的理念。
拉长周期，用等权指数抄底意义是不大的，它更多的是短线价值。编制规则说明
1、等权纳入全部上市交易的转债为成份；
2、2017-12-29日为基准日，基准1000；
3、指数剔除停牌的转债，复牌后再重新加入；上市第二个交易日加入，退市剔除；
4、指数不计入利息；
5、平均价格：转债等权指数对应转债的算术平均价格；
6、平均转股溢价率：转债等权指数对应转债的算术平均转股溢价率；
7、平均到期收益率：转债等权指数对应转债的算术平均到期收益率(剩余年限不小于0.1年)；每天强制动态平衡，这种指数不可能有真实产品进行稳定准确跟踪的
就跟那个微盘股指数一样，指数规则中有过于理想化的动态平衡机制，现实中是无法操作的
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@commontiger
前两年靠多因子轮动类策略每月能轻松跑赢指数1-2个点。今年前4个月总体落后于指数。多因子类策略是否已走进坟墓，待观察。其他类型策略是否能持续胜过指数，也待观察。这世界上果然没有轻松躺赢这回事。多因子轮动策略哪里可以抄作业来着？
京公网安备 11010802031449号