上证50期货隔季合约大于下季合约

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股指期货跨期套利

最近发现上证50期货隔季合约大于下季合约，是否可以做多下季合约，做空隔季合约，实现套利？
以前没注意过这种现象，有大佬知道吗？

发表时间 2024-05-15 09:52 来自北京

2 个回复

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@Robin116

6月分红会导致指数自然下跌，期货已经price in了，很难套利

我查了历史数据，历史上31%的时间，IH隔季合约大约下季合约，已经打消了套利的想法。
不过我还是想不通，如果6月分红导致指数自然下跌，那么作为隔季的12月合约也应该受影响啊？
而且IC和IM为什么没有这种现象？

2024-05-16 09:25修改来自北京引用

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6月分红会导致指数自然下跌，期货已经price in了，很难套利

2024-05-15 10:33 来自北京引用

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