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白银期货夜盘又大涨6%，想玩怕咬手，想用期权套点钱花花，大家有什么好法子

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上次暴涨时，买入白银8月平值期权，卖出10月平值期权，价差大概140左右，等价格回调时，在价差80附近全部平仓，这种操作本质上是在做空波动率套利。这一次暴涨，上述二者的价差始终维持在100左右，下不去手，大家有没有什么更好的做空波动率的方法，大家一起讨论下
发表时间 2024-05-18 09:04     来自湖北
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xtxjj - 老实本份

赞同来自: scl8

时光怱怱，白银购9800之2502和2412合约价差从当初的80多缩小到了二十多，看来当初的判断是对的，卖出高估的深虚价差可作为单卖替代
2024-09-02 17:33 来自湖北 引用
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木木哉

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今晚继续涨停价开空
2024-05-28 00:09 来自陕西 引用
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记录投资历程

赞同来自: 嘻哈少年

期货和期权里经常有这类大款的跳价长影线
2024-05-27 21:38 来自江苏 引用
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记录投资历程

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@numiuu
楼主开一个群，大家进去探讨
真高手一般不会出现在群里讲话，要么闷声挣钱要么写文章做大v去了，没有精力闲聊。去年初期货群一个全职投资者满仓做上证50双卖，天天发持仓图喊牛市要来了，而且仓位都是100%风险度不知后来一年什么样了。
2024-05-27 05:24 来自江苏 引用
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xtxjj - 老实本份

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@川军团龙文章
那这个你是人工丁还好是写程序啊？人工丁够累的
目前是人工，价位要及时调整，程序不好使
2024-05-26 23:36 来自湖北 引用
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numiuu

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@xtxjj
问哈大家，商品期权有没有好点的论坛或微信群
楼主开一个群，大家进去探讨
2024-05-26 22:17 来自广东 引用
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川军团龙文章 - 70后IT男

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@xtxjj
一是低价挂不活跃期权，一旦成交，再以对手价成交另一个活跃点的合约
那这个你是人工丁还好是写程序啊？人工丁够累的
2024-05-26 21:05 来自上海 引用
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xtxjj - 老实本份

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这种组合操作其实变成了保险模式，先潜伏不活跃合的，一旦成交，再卖或买个保险，锁定利润
2024-05-26 18:44 来自湖北 引用
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xtxjj - 老实本份

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@川军团龙文章
主力合约还好一点，远月合约没什么成交量啊，滑点太大，你一边买入了另外一边卖不出去怎么处理
一是低价挂不活跃期权，一旦成交，再以对手价成交另一个活跃点的合约
2024-05-26 18:41 来自湖北 引用
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川军团龙文章 - 70后IT男

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主力合约还好一点，远月合约没什么成交量啊，滑点太大，你一边买入了另外一边卖不出去怎么处理
2024-05-26 16:09 来自上海 引用
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howtogetout

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@xtxjj
问哈大家，商品期权有没有好点的论坛或微信群
这谁不想知道
2024-05-26 15:27 来自浙江 引用
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xtxjj - 老实本份

赞同来自: numiuu

问哈大家，商品期权有没有好点的论坛或微信群
2024-05-26 10:19 来自湖北 引用
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xtxjj - 老实本份

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@ptly
上期所有期货期权组合优惠了？没看到发过公告啊
我那个是碳酸锂，广期所的，只有主力合约才有组合保证金，其他没有，上期所情况不清楚
2024-05-26 09:15 来自湖北 引用
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ptly

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@xtxjj
构成组合后，有保证金优惠，大约20%，一手大概1300左右，1300赚60多，年化收益其实还是挺可观的。当然要是这二个虚值期权变实值，那就赚大了。目前只有主力合约才会有组合保证金，其他的合约没有。当时我问过客户经理，这种组合还用收保证金吗，这是百分之一万的稳赚生意，但客户经理表示是交易所让收的，没有办法。
上期所有期货期权组合优惠了？没看到发过公告啊
2024-05-25 21:40 来自广西 引用
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记录投资历程

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@赚家
请问这个是哪个软件呢
文华财经
2024-05-25 20:36 来自江苏 引用
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赚家

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@记录投资历程
白银波动率是新高
请问这个是哪个软件呢
2024-05-25 15:47 来自福建 引用
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xtxjj - 老实本份

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构成组合后，有保证金优惠，大约20%，一手大概1300左右，1300赚60多，年化收益其实还是挺可观的。当然要是这二个虚值期权变实值，那就赚大了。目前只有主力合约才会有组合保证金，其他的合约没有。当时我问过客户经理，这种组合还用收保证金吗，这是百分之一万的稳赚生意，但客户经理表示是交易所让收的，没有办法。
2024-05-23 23:00 来自湖北 引用
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xtxjj - 老实本份

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@记录投资历程
这个一手卖购多少保证金
我的一手6000多
2024-05-23 22:47 来自湖北 引用
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记录投资历程

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@xtxjj
这种机会有，但机会少，往往只有一两手的挂单，但是你坚持挂单，还是有机会多开几手，比加我的碳酸锂7月期权270000购和260000购价格倒挂大几十，我通过一手手的挂单，最终成交60多手
这个一手卖购多少保证金
2024-05-23 18:17 来自江苏 引用
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xtxjj - 老实本份

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@大牌886
这种机会才做1手吗，难道不是砸锅卖铁卖房卖自己满仓。。。。。。
这种机会有，但机会少，往往只有一两手的挂单，但是你坚持挂单，还是有机会多开几手，比加我的碳酸锂7月期权270000购和260000购价格倒挂大几十，我通过一手手的挂单，最终成交60多手
2024-05-23 14:27 来自湖北 引用
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xtxjj - 老实本份

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本轮行情，做了十几手价差，开仓平均价差151，今天一手手全平，平均价差135，获利2000多，赚的不多，也很辛苦，要时时盯盘，不断寻找开平仓机会。但这种操作的好处是拿着不慌，就算白银期货创新高时，仍有收益，今年，期货大行情不断，在不赌涨跌的情况下，从这些行情中分得一杯羹是我的初衷，希望大家有好的方法都拿出来分享一下，共同进步
2024-05-23 14:18 来自湖北 引用
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Acse

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@大牌886
这种机会才做1手吗，难道不是砸锅卖铁卖房卖自己满仓。。。。。。
就是因为量少，这事只能说千年等一回，遇上还要拼眼力手速， 真要有足够的量，那不得梭哈梭哈再梭哈，哈哈
2024-05-23 11:47 来自广东 引用
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大牌886

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@Acse
去年底到今年1季度确实有很多种机会，目前已经淡出监控范围了
这种机会才做1手吗，难道不是砸锅卖铁卖房卖自己满仓。。。。。。
2024-05-23 10:39 来自上海 引用
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大牌886

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还能有无风险套利机会。。。。
商品期权里傻子这么多？
我本来以为实值期权 相隔行权价价格偏低是极限了，居然还有倒过来的无风险机会。。。。
这种机会多不多？
2024-05-23 10:33 来自上海 引用
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liming139 - 支付宝养鸡场场主

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白银大跌4.7，几乎是黄金跌幅的两倍了
2024-05-23 09:17 来自河南 引用
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xtxjj - 老实本份

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@蛄蛹股友
看着你不太玩商品期权，10月的白银期权持仓和成交这么低，如果白银接着上涨你讲面临需要承担巨大的点差去平仓
理论上是这样，实战中不是这样的，我建仓的几轮组合都顺利平了，只要耐心盯盘，手脚快一点就行了
2024-05-22 07:05 来自湖北 引用
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蛄蛹股友

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看着你不太玩商品期权，10月的白银期权持仓和成交这么低，如果白银接着上涨你讲面临需要承担巨大的点差去平仓
2024-05-21 20:28 来自浙江 引用
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木木哉

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@活在香树山
发财了
没有冲高，没有成交呢
2024-05-21 19:02 来自陕西 引用
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活在香树山

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我觉得可以裸空白银了
2024-05-21 17:56 来自江苏 引用
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活在香树山

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@木木哉
今晚继续做空，只不过挂的是涨停价
发财了
2024-05-21 17:48 来自江苏 引用
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记录投资历程

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反日历、反比率是追近月升波的
2024-05-21 16:10 来自江苏 引用
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xtxjj - 老实本份

赞同来自: hantang001

商品期权看似冷清，买一卖一价差很大，但里面应该潜伏着好多机器人，只要你加价要挂买一或卖一单，立马会有一笔买单或卖单拦在你前面。
2024-05-21 14:45 来自湖北 引用
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liming139 - 支付宝养鸡场场主

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白银回调五百个点了，有大户抢跑
2024-05-21 11:09 来自河南 引用
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xtxjj - 老实本份

赞同来自: hantang001

这种反日历价差组合，我研究过，严格来说不能叫降波的工具。因为这种组合不怕标的涨跌，不怕升波，核心逻辑是，平值期权附近价差最大。涨狠了，平值变实值，跌狠了实值变虚值，都赚钱，就怕不涨不跌会亏钱。很多套利组合都怕标的过度涨跌，击穿底线会造成巨大亏损，这种组合不怕。
2024-05-21 07:40 来自湖北 引用
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xtxjj - 老实本份

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@howtogetout
价差140有什么说法吗？
日盘的140价差单在下午平掉了，获利几百，主要原因是只能单腿交易，平掉一方时，另一方掉的太快，影响收益。夜盘又建仓几手，平均价差大概在132左右，晚上实在太困，就没管了，早上看，价差大概在103左右，但这只是帐面利润，变现起来有难度，主要是十月滑点大，等十月成交后，八月的单子又起来了。这个反日历价差其实演变成了抢钱游戏，比手快。大家操作这种一方滑点大的组合，有什么好的方法吗
2024-05-21 07:26 来自湖北 引用
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howtogetout

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@xtxjj
您好，盒式套利是怎么个玩法，能介绍一下吗，谢谢
百度了下。就是不同行权价的c-p的不同
2024-05-20 22:33 来自浙江 引用
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howtogetout

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价差140有什么说法吗？
2024-05-20 22:32 来自浙江 引用
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木木哉

赞同来自: xtxjj

@xtxjj
感觉今晚很难涨停，应该要调整了，外围白天的涨幅归0了，国内白银是跟屁虫，不大可能走出独立行情
挂了一个涨停空开，一个跌停空平，大概率成交不了咯
2024-05-20 21:41 来自陕西 引用
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记录投资历程

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白银波动率是新高
2024-05-20 21:38 来自江苏 引用
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xtxjj - 老实本份

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@木木哉
今晚继续做空，只不过挂的是涨停价
感觉今晚很难涨停，应该要调整了，外围白天的涨幅归0了，国内白银是跟屁虫，不大可能走出独立行情
2024-05-20 20:57 来自湖北 引用
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xtxjj - 老实本份

赞同来自: hantang001

@重低音
商品期权，做卖方要特别小心。例如锰硅最近波动率高吗？高，但是想要做空波动率，扛过去很难。
纯做卖方的厉害我早就领教过了，谢谢提醒，，所以只做配对交易，有买有卖，把风险控制在最低范围，宁可少赚少亏，不可大赔
2024-05-20 20:37 来自湖北 引用
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xtxjj - 老实本份

赞同来自: 木木哉

@木木哉
今晚继续做空，只不过挂的是涨停价
幸会，木木哉老师，我是您的粉丝。
2024-05-20 20:34 来自湖北 引用
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xtxjj - 老实本份

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@mfstar
今天盒式套利杀疯了，早上30分钟可以做到5%的利润
您好，盒式套利是怎么个玩法，能介绍一下吗，谢谢
2024-05-20 20:14 来自湖北 引用
0

木木哉

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今晚继续做空，只不过挂的是涨停价
2024-05-20 19:41 来自陕西 引用
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重低音

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商品期权，做卖方要特别小心。
例如锰硅最近波动率高吗？
高，但是想要做空波动率，扛过去很难。
2024-05-20 15:37 来自重庆 引用
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weiyu888

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白银今年是真猛啊，涨了30多个点了，秒杀一切资产。
黄金都是小弟，才近20个点。
2024-05-20 15:31修改 来自广东 引用
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Acse

赞同来自: xtxjj

@xtxjj
反比率组合我上午看了下，虚值期权价太高，等价格回落些可以考虑，我现在在考虑，会不会出观远月平值低于近月平值的情况。届时可用日历价差组合无风险套利。商品期权是个充满神奇的地方。很多东西不能用理论去套。比如前些日子，还可卖出100多的碳酸锂7月270000购，买入50的7月260000购，无风险套利。所以在商品期权市场，需要吋时叮盘盯盘，及时发现投资机会。
去年底到今年1季度确实有很多种机会，目前已经淡出监控范围了

2024-05-20 15:22 来自广东 引用
0

mfstar

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今天盒式套利杀疯了，早上30分钟可以做到5%的利润
2024-05-20 14:51 来自上海 引用
4

zoetina52 - 以前什么都不懂，日子过得好好的。后来我学习了些理财知识，家里的钱越理越少。

赞同来自: 影约 、TUK361 、jjmdh 、wangyang661

周五夜里飞机还没起飞呢就涨了6%了
查一查谁再买把他们杀了给总统报仇
2024-05-20 14:25 来自江苏 引用
3

luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: 我想吃蛇羹 、大宝天天yong 、zoetina52

金银是不是和伊朗总统出事情有关系？
2024-05-20 14:22 来自江苏 引用
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四国大战

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波动率高的几个：纯碱，碳酸锂，锰硅，白银，做降波应该是个思路
2024-05-20 11:46 来自上海 引用
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xtxjj - 老实本份

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上午买8月8200购，卖10月8200购，波动太大，不好开仓，只成交几手，价差均价140，慢慢加
2024-05-20 10:16 来自湖北 引用
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记录投资历程

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涨停了
2024-05-20 09:08 来自江苏 引用
0

记录投资历程

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你要判断白银要盘整或下行就正日历，要判断会继续涨就反日历或反比率
2024-05-20 05:47 来自江苏 引用
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记录投资历程

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@xtxjj
反比率组合我上午看了下，虚值期权价太高，等价格回落些可以考虑，我现在在考虑，会不会出观远月平值低于近月平值的情况。届时可用日历价差组合无风险套利。商品期权是个充满神奇的地方。很多东西不能用理论去套。比如前些日子，还可卖出100多的碳酸锂7月270000购，买入50的7月260000购，无风险套利。所以在商品期权市场，需要吋时叮盘盯盘，及时发现投资机会。
碳酸锂我也看到经常有虚值价格高与次虚值价格的倒挂
2024-05-20 05:34 来自江苏 引用
0

xtxjj - 老实本份

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商品期权其实经常会出现这种波澜壮阔的行情，我觉得像我这种心理承受能力差的，有必要掌握一些套利技巧，不追求暴利，心平气和的赚点稳利也不错，哪怕非常小
2024-05-19 22:37 来自湖北 引用
0

xtxjj - 老实本份

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@记录投资历程
可以试试反日历组合、反比率组合
反比率组合我上午看了下，虚值期权价太高，等价格回落些可以考虑，我现在在考虑，会不会出观远月平值低于近月平值的情况。届时可用日历价差组合无风险套利。商品期权是个充满神奇的地方。很多东西不能用理论去套。比如前些日子，还可卖出100多的碳酸锂7月270000购，买入50的7月260000购，无风险套利。所以在商品期权市场，需要吋时叮盘盯盘，及时发现投资机会。
2024-05-19 21:56 来自湖北 引用
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xtxjj - 老实本份

赞同来自: 重低音

双卖这个东西在商品期权不好使，太容易爆仓了，这两天啄磨了下，有两种操作思路，一是正向日历，低挂远月平值购买单，远月不太活跃，成交后再卖出近月购。看有没有机会。二是买12月8600购，卖12月8500购，用100点代价，赚取二十多个点，主观认为白银破8500概不大，即使近期突破，后期格也应该会理性回归
2024-05-19 21:44 来自湖北 引用
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记录投资历程

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可以试试反日历组合、反比率组合
2024-05-19 21:03 来自江苏 引用
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xtxjj - 老实本份

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@lester
没太看懂你上次的组合，买卖的是沽还是购啊。 如果想做空波动率，然后觉得价格不会涨，那自然是双卖或者单独卖购，但市场真的会这么走吗？ 据我不多的商品经验，我是不敢卖购做空的，做多失败最多一堆废铜烂铁拉回家，等下个涨价周期就能卖出去了，做空被轧空了直接就gg了。逆趋势爱好者在商品市场要小心哈
上次是买8月平值购，卖10月平值购，反向日历价差，行情启稳，即收银子。但这一次，8月平值450，10月520，不好下手
2024-05-19 21:02 来自湖北 引用
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记录投资历程

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@lester
没太看懂你上次的组合，买卖的是沽还是购啊。 如果想做空波动率，然后觉得价格不会涨，那自然是双卖或者单独卖购，但市场真的会这么走吗？ 据我不多的商品经验，我是不敢卖购做空的，做多失败最多一堆废铜烂铁拉回家，等下个涨价周期就能卖出去了，做空被轧空了直接就gg了。逆趋势爱好者在商品市场要小心哈
楼主是想用期权套利波动率，不是裸空也不是裸多。他题目用的是反向日历价差策略，此策略希望标的上涨或下跌后远月合约降波。
2024-05-19 20:52 来自江苏 引用
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bigbear2046 - 活在世上，无非想要明白些道理，遇见些有趣的事

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明天开盘卖虚购哈
作为韭菜这点觉悟都没有么：千万不要抗拒内心摸顶的冲动
2024-05-19 20:00修改 来自上海 引用
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xlzg

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看空有反向ETF，控制仓位慢慢加，不怕爆仓
2024-05-19 18:53 来自山东 引用
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scl8

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错过不可怕，以后机会多的是。做期权赌性大要么暴富，要么归零。
2024-05-19 18:18 来自山东 引用
2

jiangdaya

赞同来自: 好奇心135

@chentu888
既然公平，还有啥可聊的，宛如一盘棋，黑白你自选，能不能赢对手？就看选手分布了。
就我个人感觉，对手木有业余4段以下的，我始终在中下游徘徊，但力争上游，是无可厚非的事情，屡败屡战，乐此不疲。
哈哈
2024-05-19 16:41 来自北京 引用
0

chentu888

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@jiangdaya
世上安得两全法，不负如来不负卿。楼主，风险就是利润，利润就是风险，没有无风险的利润，亦没有没利润的风险。都是公平的，急啥呢？只要你舍得一身剐，你敢把皇帝拉下马。在下ETF期权多年，目前只看到2字，公平。哈哈
我也北京的，一起聊聊期权，我也做很久了
2024-05-19 14:25 来自北京 引用
3

lester

赞同来自: 川军团龙文章 、重低音 、silizhe168

没太看懂你上次的组合，买卖的是沽还是购啊。 如果想做空波动率，然后觉得价格不会涨，那自然是双卖或者单独卖购，但市场真的会这么走吗？ 据我不多的商品经验，我是不敢卖购做空的，做多失败最多一堆废铜烂铁拉回家，等下个涨价周期就能卖出去了，做空被轧空了直接就gg了。逆趋势爱好者在商品市场要小心哈
2024-05-19 14:22 来自广东 引用
0

ptly

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看外盘线感觉不要做空，商品这玩意趋势形成是要干死一方才获利了结，建议买购炒短。
2024-05-19 14:12 来自广西 引用
0

lcdc - 股息养老

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历史看，白银确实相对黄金低估了。但是白银的存放是个问题，买少了没多大意思，买多了放家里占地方，埋地里？大家都不一定有地而且也不保证不被别人挖走。当然，我说的是实物黄金白银，金银我也只买实物。
2024-05-19 13:35 来自山东 引用
2

jiangdaya

赞同来自: 文明守望

世上安得两全法，不负如来不负卿。
楼主，风险就是利润，利润就是风险，没有无风险的利润，亦没有没利润的风险。
都是公平的，急啥呢？
只要你舍得一身剐，你敢把皇帝拉下马。
在下ETF期权多年，目前只看到2字，公平。
哈哈
2024-05-19 11:07 来自北京 引用
0

lgs11

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买了白银股票，还套着，希望周一解套
2024-05-19 10:21 来自上海 引用
1

gegegeu

赞同来自: silizhe168

双买，激进一点买沽
2024-05-19 09:57 来自河北 引用
0

xtxjj - 老实本份

赞同来自:

有好的策略，金币回馈
2024-05-19 09:31 来自湖北 引用
0

xtxjj - 老实本份

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衷心希望做商品期权的朋友们交流一下
2024-05-19 09:18 来自湖北 引用
0

文明守望

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前段时间铜期货也如期大涨。不敢下手，只能看看。找不到好的方法下手。
2024-05-19 09:01 来自上海 引用
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xtxjj - 老实本份

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@sunmak
我也不信涨破天，但涨破天一次就爆仓了，所以不要和趋势对着干。一千多做空欧线的都完蛋了。
说的对，这就是我目前的想法，既不想和趋势对着干，又不想错过这波行情，只能用期权赚点降波的小钱，不晓得如何下手
2024-05-19 00:38 来自湖北 引用
1

pETER99

赞同来自: xtxjj

赌他不涨破天赚点降波的钱，还不如轻仓做多几手？
Au都还没新高呢兄弟
2024-05-18 18:22 来自浙江 引用
0

xtxjj - 老实本份

赞同来自:

这个点位再做多，有点不安心
2024-05-18 17:41 来自湖北 引用
0

sunmak

赞同来自:

@xtxjj
实在没什么法子的话，下周轻仓卖8600购，大不了移仓，不信它会涨破天
我也不信涨破天，但涨破天一次就爆仓了，所以不要和趋势对着干。
一千多做空欧线的都完蛋了。
2024-05-18 15:47 来自广东 引用
0

ahthhxh

赞同来自:

还是直接下场做多吧
2024-05-18 14:36 来自北京 引用
0

xtxjj - 老实本份

赞同来自:

实在没什么法子的话，下周轻仓卖8600购，大不了移仓，不信它会涨破天
2024-05-18 12:44 来自湖北 引用
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xtxjj - 老实本份

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看着行情不知道怎么下手，急啊，请高手们不吝赐教啊
2024-05-18 10:26 来自湖北 引用

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xtxjj
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