能否利用多个标普500etf进行相互套利

513500在6月13日中午的溢价4.78%,6月19日早上溢价变为3.39%,这几天有1%多的溢价回落,如果之前持有513500,在6月13日中午卖出换成其他标普500的etf,等到溢价回落时再换回去或者干脆就一直持有了,是否就完成了溢价套利

背后的核心问题是为什么只有513500的溢价明显高,是因为这只最出名买的人最多么?纳斯达克的etf的溢价基本就是完全一样的

另外集思录上美股的qdii的t-1溢价=实时价格/t-1估值(9点半更新),这不就已经是实时估值了么,美股在国内的白天又不开盘,估值按理说是不会变化的啊?小白求解
发表时间 2024-06-19 09:42     来自北京

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