期权卖方2个安全垫就是到行权价的距离+权利金。期权卖方只怕一种情况,那就是卖了立马就大幅反向运行。如果不是大幅反向,那么时间价值和降波是能弥补德尔塔的损失,有充足的时间和安全垫也响应各种情况。
我只做卖方,任何2腿及以上的组合都不感兴趣。
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